feat: 자동매매 신뢰성 개선 — 시세 실서버 라우팅·일일 한도 전역화·수동 매수 API
- korea_investment_api: KIS_QUOTES_VIA_REAL — 모의투자 모드에서 시세/차트/호가 조회를 실계좌 시세 서버(20/s)로 위임, 주문·잔고는 모의서버 유지 (EGW00201 대응) - recommendations: execute_auto_trade_background asyncio.Lock 중복 실행 방지 + MAX_DAILY_TRADES를 당일 BUY 건수 차감 전역 기준으로 적용 (11종목 동시 매수 재발 방지) - manual_buy.py 신규: POST /api/v1/portfolio/buy (리스크 가드 + safe_place_order + db_worker) - mcp-server: claude_code_client(claude -p 헤드리스 모드) 추가, trade_monitor 부분매도 시 active 유지·remaining_pct 갱신, API 키 헤더·/api/v1 경로 수정, ODNO 주문ID 수정 - config: MCP_REQUEST_TIMEOUT, MCP_RISK_CACHE_TTL, BATCH_ANALYSIS_INTERVAL, SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED(OFF), API_TRIGGERED_AUTO_TRADE(OFF) 추가 - docker-compose: 포트 충돌 해소 (postgres 15433, frontend 3001) - frontend: 추천 패널 매수 버튼, 차트/호가/저널 패널 개선 - CLAUDE.md 압축 최적화 (규칙 변경 없음), _sweep_single_axis.py 백테스트 단일축 스윕 Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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183
backend/app/api/endpoints/manual_buy.py
Normal file
183
backend/app/api/endpoints/manual_buy.py
Normal file
@@ -0,0 +1,183 @@
|
||||
"""추천 종목 수동 매수 엔드포인트 (프론트 "매수" 버튼 — 청산 버튼의 매수 대응).
|
||||
|
||||
POST /api/v1/portfolio/buy
|
||||
- quantity 생략 시: 총자산 × MAX_POSITION_SIZE 예산으로 시장가 수량 자동 산출
|
||||
- 리스크 가드(§5): 가격 필터·연속손실 ban·MDD 신규진입 차단·최대 보유수·TRADING_HALTED
|
||||
- 주문은 trade_executor.safe_place_order (종목별 세마포어 + Redis 분산락) 경유
|
||||
- DB 쓰기는 db_worker 큐 경유(insert_trade_history / upsert_portfolio), 이후 KIS 잔고 재동기화
|
||||
"""
|
||||
|
||||
import asyncio
|
||||
import time
|
||||
import logging
|
||||
from datetime import datetime
|
||||
from typing import Optional
|
||||
|
||||
import pytz
|
||||
from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException
|
||||
from pydantic import BaseModel, Field
|
||||
from sqlalchemy import func, select
|
||||
from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
|
||||
|
||||
from app.core.config import settings
|
||||
from app.core.database import get_db
|
||||
from app.core.security import require_api_key
|
||||
from app.models.models import Portfolio
|
||||
from app.services.korea_investment_api import korea_investment_api
|
||||
from app.services.loss_tracker import loss_tracker
|
||||
from app.services.mdd_manager import mdd_manager
|
||||
from app.services.utils import _is_domestic
|
||||
|
||||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||||
router = APIRouter()
|
||||
_KST = pytz.timezone("Asia/Seoul")
|
||||
|
||||
|
||||
class BuyRequest(BaseModel):
|
||||
stock_code: str
|
||||
stock_name: Optional[str] = None
|
||||
quantity: Optional[int] = Field(None, gt=0, description="매수 수량 (None이면 예산 기반 자동 산출)")
|
||||
price: Optional[int] = Field(None, gt=0, description="지정가 (None이면 시장가)")
|
||||
|
||||
|
||||
def _kst_now() -> datetime:
|
||||
return datetime.now(_KST).replace(tzinfo=None)
|
||||
|
||||
|
||||
# 종목별 수동 매수 중복 방지: 진행 중(in-flight) 또는 최근 완료(쿨다운) 시 거부.
|
||||
# KIS 지연으로 주문이 30~60초 걸릴 때 화면 타임아웃 → 재클릭 → 같은 종목 3회 매수된 사고 방지.
|
||||
_inflight: set[str] = set()
|
||||
_last_done: dict[str, float] = {}
|
||||
_DUP_COOLDOWN_SEC = 120.0
|
||||
|
||||
|
||||
@router.post("/buy", dependencies=[Depends(require_api_key)])
|
||||
async def buy_stock(request: BuyRequest, db: AsyncSession = Depends(get_db)):
|
||||
"""추천 종목 수동 매수 (매수 버튼)."""
|
||||
stock_code = request.stock_code.strip()
|
||||
if not _is_domestic(stock_code):
|
||||
raise HTTPException(status_code=400, detail="국내 종목(6자리 코드)만 수동 매수를 지원합니다")
|
||||
if settings.TRADING_HALTED:
|
||||
raise HTTPException(status_code=423, detail="TRADING_HALTED — 전체 매수 중단 상태")
|
||||
|
||||
if stock_code in _inflight:
|
||||
raise HTTPException(status_code=409, detail="같은 종목 매수 주문이 아직 처리 중입니다 (KIS 응답 대기). 잠시 후 포트폴리오를 확인하세요")
|
||||
_since = time.monotonic() - _last_done.get(stock_code, -1e9)
|
||||
if _since < _DUP_COOLDOWN_SEC:
|
||||
raise HTTPException(
|
||||
status_code=409,
|
||||
detail=f"{int(_DUP_COOLDOWN_SEC - _since)}초 전 같은 종목을 매수했습니다. 중복 주문 방지 쿨다운 중",
|
||||
)
|
||||
_inflight.add(stock_code)
|
||||
try:
|
||||
return await _buy_stock_impl(request, stock_code, db)
|
||||
finally:
|
||||
_inflight.discard(stock_code)
|
||||
|
||||
|
||||
async def _buy_stock_impl(request: BuyRequest, stock_code: str, db: AsyncSession):
|
||||
|
||||
# ── 현재가 ──────────────────────────────────────────────────────────
|
||||
try:
|
||||
price_data = await korea_investment_api.get_current_price(stock_code)
|
||||
output = (price_data or {}).get("output") or {}
|
||||
current_price = float(output.get("stck_prpr") or 0)
|
||||
stock_name = request.stock_name or output.get("hts_kor_isnm") or stock_code
|
||||
except Exception as e:
|
||||
raise HTTPException(status_code=502, detail=f"현재가 조회 실패: {e}")
|
||||
if current_price <= 0:
|
||||
raise HTTPException(status_code=404, detail=f"현재가를 가져올 수 없습니다: {stock_code}")
|
||||
|
||||
# ── 리스크 가드 (CLAUDE.md §5) ───────────────────────────────────────
|
||||
if current_price <= settings.MIN_PRICE_KRW:
|
||||
raise HTTPException(status_code=400, detail=f"가격 필터: {settings.MIN_PRICE_KRW:,}원 이하 종목 매수 금지")
|
||||
if await loss_tracker.is_banned_safe(stock_code):
|
||||
raise HTTPException(status_code=400, detail="연속 손실 진입 금지 종목입니다 (loss_tracker ban)")
|
||||
if not await mdd_manager.can_open_new_position():
|
||||
raise HTTPException(status_code=400, detail="MDD 신규 진입 중단 상태입니다")
|
||||
|
||||
held = await db.execute(select(Portfolio).where(Portfolio.stock_code == stock_code))
|
||||
holding = held.scalar_one_or_none()
|
||||
if holding is None:
|
||||
cnt = (await db.execute(
|
||||
select(func.count()).select_from(Portfolio).where(Portfolio.quantity > 0)
|
||||
)).scalar() or 0
|
||||
if cnt >= settings.MAX_HOLDINGS_COUNT:
|
||||
raise HTTPException(status_code=400, detail=f"최대 보유 종목 수({settings.MAX_HOLDINGS_COUNT}) 초과")
|
||||
|
||||
# ── 수량 산출 (예산 = 총자산 × MAX_POSITION_SIZE, 예수금 한도) ────────────
|
||||
quantity = request.quantity
|
||||
order_price = float(request.price) if request.price else current_price
|
||||
if quantity is None:
|
||||
try:
|
||||
balance = await korea_investment_api.get_balance()
|
||||
output2 = balance.get("output2") or [{}]
|
||||
b = output2[0] if isinstance(output2, list) else output2
|
||||
available_cash = float(b.get("dnca_tot_amt") or 0)
|
||||
total_assets = float(b.get("tot_evlu_amt") or 0)
|
||||
except Exception as e:
|
||||
raise HTTPException(status_code=502, detail=f"잔고 조회 실패: {e}")
|
||||
budget = min(total_assets * settings.MAX_POSITION_SIZE, available_cash)
|
||||
quantity = int(budget // order_price)
|
||||
if quantity < 1:
|
||||
raise HTTPException(
|
||||
status_code=400,
|
||||
detail=f"예산 부족: 예산 {budget:,.0f}원 < 1주 {order_price:,.0f}원 (예수금 {available_cash:,.0f}원)",
|
||||
)
|
||||
|
||||
logger.info(f"🟢 수동 매수 요청: {stock_name}({stock_code}) {quantity}주 @ {request.price or '시장가'}")
|
||||
|
||||
# ── 주문 (세마포어 + 분산락) ─────────────────────────────────────────
|
||||
from app.services.trade_executor import safe_place_order, _delayed_sync_portfolio
|
||||
order_result = await safe_place_order(
|
||||
stock_code=stock_code, order_type="BUY", quantity=quantity,
|
||||
price=request.price, is_domestic=True,
|
||||
)
|
||||
if not order_result or order_result.get("rt_cd") != "0":
|
||||
msg = order_result.get("msg1", "알 수 없는 오류") if order_result else "API 호출 실패"
|
||||
raise HTTPException(status_code=500, detail=f"매수 주문 실패: {msg}")
|
||||
order_id = (order_result.get("output") or {}).get("ODNO")
|
||||
|
||||
# ── DB 기록 (db_worker 큐) ────────────────────────────────────────────
|
||||
from app.services.db_worker import enqueue_trade_history, enqueue_portfolio_upsert
|
||||
now = _kst_now()
|
||||
await enqueue_trade_history({
|
||||
"stock_code": stock_code,
|
||||
"stock_name": stock_name,
|
||||
"order_type": "BUY",
|
||||
"order_price": float(request.price) if request.price else None,
|
||||
"order_quantity": quantity,
|
||||
"executed_price": float(order_price),
|
||||
"executed_quantity": quantity,
|
||||
"total_amount": float(order_price * quantity),
|
||||
"status": "COMPLETED",
|
||||
"order_id": order_id,
|
||||
"message": "수동 매수 (추천 패널)",
|
||||
"strategy_type": "manual",
|
||||
"created_at": now,
|
||||
"executed_at": now,
|
||||
})
|
||||
if holding is None:
|
||||
await enqueue_portfolio_upsert({
|
||||
"stock_code": stock_code,
|
||||
"stock_name": stock_name,
|
||||
"quantity": quantity,
|
||||
"average_price": order_price,
|
||||
"current_price": current_price,
|
||||
"market": "KRX",
|
||||
"strategy_type": "manual",
|
||||
"currency_code": "KRW",
|
||||
"exchange_code": "KRX",
|
||||
})
|
||||
# 체결 후 KIS 잔고 기준 재동기화 (평균단가·수량 정확화)
|
||||
asyncio.create_task(_delayed_sync_portfolio(3))
|
||||
|
||||
_last_done[stock_code] = time.monotonic()
|
||||
logger.info(f"✅ 수동 매수 주문 완료: {stock_name} {quantity}주 @ {order_price:,.0f}원 (주문번호 {order_id})")
|
||||
return {
|
||||
"success": True,
|
||||
"message": f"{stock_name} {quantity}주 매수 주문 완료",
|
||||
"order_id": order_id,
|
||||
"quantity": quantity,
|
||||
"price": order_price,
|
||||
}
|
||||
@@ -212,6 +212,7 @@ def _generate_sample_chart(stock_code: str, period: str, limit: int = 100) -> di
|
||||
chart_cache = {}
|
||||
_CHART_CACHE_MAX_SIZE = 100
|
||||
_CHART_CACHE_TTL = 600 # 10분
|
||||
_CHART_STALE_DAYS = 7 # DB 마지막 봉이 이보다 오래되면 네이버 차트 폴백
|
||||
|
||||
|
||||
def _aggregate_weekly_monthly(daily_data: list, period: str) -> list:
|
||||
@@ -328,13 +329,23 @@ async def get_chart_data_cached(stock_code: str, period: str, limit: int) -> lis
|
||||
db_limit = limit if period == "D" else limit * 7 if period == "W" else limit * 31
|
||||
db_data = await _fetch_chart_from_db(stock_code, min(db_limit, 1200))
|
||||
|
||||
if not db_data:
|
||||
# DB에 데이터 없으면 네이버 차트 폴백
|
||||
# DB 데이터가 없거나 오래됐으면(마지막 봉이 _CHART_STALE_DAYS일 이상 전) 네이버 차트 폴백
|
||||
# — KRX 일괄 수집(DATAGOKR)이 멈춘 종목은 DB가 수개월 전에서 끊겨 차트가 현재가와 어긋난다.
|
||||
_stale = False
|
||||
if db_data:
|
||||
try:
|
||||
_last = datetime.strptime(str(db_data[-1].get("date", ""))[:8], "%Y%m%d")
|
||||
_stale = (current_time - _last).days > _CHART_STALE_DAYS
|
||||
except ValueError:
|
||||
_stale = False
|
||||
if not db_data or _stale:
|
||||
if _stale:
|
||||
logger.info(f"차트 DB 데이터 오래됨 ({stock_code}, 마지막 {db_data[-1].get('date')}) → 네이버 폴백")
|
||||
try:
|
||||
from app.services.naver_finance import get_naver_daily_chart
|
||||
naver_data = await get_naver_daily_chart(stock_code, days=limit * 2)
|
||||
if naver_data:
|
||||
db_data = []
|
||||
naver_rows = []
|
||||
for item in naver_data:
|
||||
o = float(item.get("stck_oprc") or 0)
|
||||
h = float(item.get("stck_hgpr") or 0)
|
||||
@@ -343,7 +354,7 @@ async def get_chart_data_cached(stock_code: str, period: str, limit: int) -> lis
|
||||
d = item.get("stck_bsop_date", "")
|
||||
if not d or c <= 0 or o <= 0 or h <= 0 or l <= 0:
|
||||
continue
|
||||
db_data.append({
|
||||
naver_rows.append({
|
||||
"date": d,
|
||||
"open": o,
|
||||
"high": h,
|
||||
@@ -351,7 +362,8 @@ async def get_chart_data_cached(stock_code: str, period: str, limit: int) -> lis
|
||||
"close": c,
|
||||
"volume": int(item.get("acml_vol") or 0),
|
||||
})
|
||||
db_data = db_data[-limit:]
|
||||
if naver_rows:
|
||||
db_data = naver_rows[-limit:]
|
||||
logger.info(f"차트 네이버 폴백: {stock_code} ({len(db_data)}행)")
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.warning(f"네이버 차트 폴백 실패 ({stock_code}): {e}")
|
||||
|
||||
@@ -14,6 +14,7 @@ from typing import Dict, Any, Optional, Tuple
|
||||
from pydantic import BaseModel
|
||||
import httpx
|
||||
import logging
|
||||
import time
|
||||
|
||||
from app.core.config import settings
|
||||
|
||||
@@ -66,6 +67,20 @@ def get_http_client() -> httpx.AsyncClient:
|
||||
_fail_open_count: int = 0
|
||||
_FAIL_OPEN_WARN_THRESHOLD: int = 5 # 연속 N회 초과 시 경고 로그
|
||||
|
||||
# ─── RISK_ASSESSMENT 결과 캐시 (MCP_RISK_CACHE_TTL>0 일 때만) ────────────
|
||||
# 스케줄러가 매 사이클(60s/30s) 같은 종목셋으로 재요청하는 AI 호출을 줄인다.
|
||||
_risk_cache: Dict[str, Tuple[float, bool, str]] = {} # key → (expires_at, approve, reason)
|
||||
|
||||
|
||||
def _risk_cache_key(trade_plan: Dict[str, Any]) -> str:
|
||||
stocks = trade_plan.get("top_stocks") or []
|
||||
codes = sorted(
|
||||
str(s.get("stock_code", s) if isinstance(s, dict) else s) for s in stocks
|
||||
)
|
||||
if not codes and trade_plan.get("stock_code"):
|
||||
codes = [str(trade_plan["stock_code"])]
|
||||
return f"{trade_plan.get('strategy', '')}:{trade_plan.get('action', '')}:{','.join(codes)}"
|
||||
|
||||
|
||||
# ─── 공통 리스크 평가 함수 ────────────────────────────────────────────
|
||||
async def request_mcp_risk_assessment(
|
||||
@@ -91,6 +106,13 @@ async def request_mcp_risk_assessment(
|
||||
if not settings.MCP_VALIDATION_ENABLED:
|
||||
return True, "mcp_disabled"
|
||||
|
||||
_ttl = settings.MCP_RISK_CACHE_TTL
|
||||
_ckey = _risk_cache_key(trade_plan) if _ttl > 0 else None
|
||||
if _ckey:
|
||||
_hit = _risk_cache.get(_ckey)
|
||||
if _hit and _hit[0] > time.monotonic():
|
||||
return _hit[1], f"{_hit[2]} (cached)"
|
||||
|
||||
try:
|
||||
client = get_http_client()
|
||||
except RuntimeError:
|
||||
@@ -116,7 +138,7 @@ async def request_mcp_risk_assessment(
|
||||
"signals": signals,
|
||||
},
|
||||
},
|
||||
timeout=15.0,
|
||||
timeout=settings.MCP_REQUEST_TIMEOUT,
|
||||
)
|
||||
if resp.status_code == 200:
|
||||
result = resp.json()
|
||||
@@ -124,11 +146,11 @@ async def request_mcp_risk_assessment(
|
||||
payload = result.get("result", result)
|
||||
decision = str(payload.get("decision", "approve")).lower()
|
||||
reason = str(payload.get("reason", ""))
|
||||
if "deny" in decision or "reject" in decision:
|
||||
_fail_open_count = 0 # 정상 응답 수신 시 카운터 리셋
|
||||
return False, reason
|
||||
_fail_open_count = 0 # 정상 응답 수신 시 카운터 리셋
|
||||
return True, reason
|
||||
approve = not ("deny" in decision or "reject" in decision)
|
||||
if _ckey:
|
||||
_risk_cache[_ckey] = (time.monotonic() + _ttl, approve, reason)
|
||||
return approve, reason
|
||||
else:
|
||||
_fail_open_count += 1
|
||||
logger.warning(
|
||||
|
||||
@@ -178,7 +178,9 @@ async def get_rule_based_recommendations(
|
||||
else:
|
||||
result = await get_rule_based_recommendations_from_db(db)
|
||||
|
||||
if auto_trade and result.get("recommendations_by_rule"):
|
||||
# 대시보드 폴링(GET)이 매매를 트리거하면 스윙 스케줄러와 동시 실행되어 일일 한도가 무력화됨
|
||||
# (2026-09-17). 기본적으로 조회 전용이며, API_TRIGGERED_AUTO_TRADE=true 일 때만 실행.
|
||||
if auto_trade and settings.API_TRIGGERED_AUTO_TRADE and result.get("recommendations_by_rule"):
|
||||
rec_snapshot = result
|
||||
async def _bg_trade():
|
||||
try:
|
||||
|
||||
@@ -291,7 +291,15 @@ async def check_risk_limits(
|
||||
session = result.scalar_one_or_none()
|
||||
|
||||
if not session:
|
||||
session = TradingSession(session_date=today, starting_balance=Decimal(str(account_balance)))
|
||||
session = TradingSession(
|
||||
session_date=today,
|
||||
starting_balance=Decimal(str(account_balance)),
|
||||
consecutive_losses=0,
|
||||
consecutive_wins=0,
|
||||
daily_profit_loss=0,
|
||||
daily_trades_count=0,
|
||||
is_paused=False
|
||||
)
|
||||
db.add(session)
|
||||
await db.commit()
|
||||
await db.refresh(session)
|
||||
@@ -386,9 +394,16 @@ async def update_trading_session(
|
||||
session = result.scalar_one_or_none()
|
||||
|
||||
if not session:
|
||||
session = TradingSession(session_date=today)
|
||||
session = TradingSession(
|
||||
session_date=today,
|
||||
consecutive_losses=0,
|
||||
consecutive_wins=0,
|
||||
daily_profit_loss=0,
|
||||
daily_trades_count=0,
|
||||
is_paused=False
|
||||
)
|
||||
db.add(session)
|
||||
|
||||
|
||||
# 손익 누적
|
||||
current_pl = float(session.daily_profit_loss) if session.daily_profit_loss else 0
|
||||
session.daily_profit_loss = Decimal(str(current_pl + profit_loss))
|
||||
|
||||
@@ -128,8 +128,7 @@ async def manual_swing_sell(
|
||||
stock_code=req.stock_code,
|
||||
order_type="SELL",
|
||||
quantity=quantity,
|
||||
price=0,
|
||||
order_price_type="01",
|
||||
price=None, # 시장가 (order_dvsn="01"은 price=None일 때 자동 적용)
|
||||
)
|
||||
if not order_resp or order_resp.get("rt_cd") != "0":
|
||||
err = order_resp.get("msg1", "unknown") if order_resp else "no response"
|
||||
|
||||
@@ -69,7 +69,7 @@ async def execute_us_trade(req: UsOrderRequest):
|
||||
if not req.price:
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||||
# Get current price for limit order
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price_data = await korea_investment_api.get_overseas_price(req.ticker, exchange)
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req.price = float(price_data.get("last", 0))
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||||
req.price = float(price_data.get("output", {}).get("last", 0))
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if not req.price or req.price <= 0:
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raise HTTPException(
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status_code=400,
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@@ -77,12 +77,12 @@ async def execute_us_trade(req: UsOrderRequest):
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)
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result = await korea_investment_api.place_overseas_order(
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req.ticker, "buy", req.quantity, req.price, exchange
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req.ticker, req.order_type.upper(), req.quantity, req.price, exchange
|
||||
)
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||||
elif req.order_type.lower() == "sell":
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||||
if not req.price:
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||||
price_data = await korea_investment_api.get_overseas_price(req.ticker, exchange)
|
||||
req.price = float(price_data.get("last", 0))
|
||||
req.price = float(price_data.get("output", {}).get("last", 0))
|
||||
if not req.price or req.price <= 0:
|
||||
raise HTTPException(
|
||||
status_code=400,
|
||||
@@ -90,7 +90,7 @@ async def execute_us_trade(req: UsOrderRequest):
|
||||
)
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||||
|
||||
result = await korea_investment_api.place_overseas_order(
|
||||
req.ticker, "sell", req.quantity, req.price, exchange
|
||||
req.ticker, req.order_type.upper(), req.quantity, req.price, exchange
|
||||
)
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||||
else:
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raise HTTPException(status_code=400, detail="order_type must be 'buy' or 'sell'")
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