feat: 자동매매 신뢰성 개선 — 시세 실서버 라우팅·일일 한도 전역화·수동 매수 API
- korea_investment_api: KIS_QUOTES_VIA_REAL — 모의투자 모드에서 시세/차트/호가 조회를 실계좌 시세 서버(20/s)로 위임, 주문·잔고는 모의서버 유지 (EGW00201 대응) - recommendations: execute_auto_trade_background asyncio.Lock 중복 실행 방지 + MAX_DAILY_TRADES를 당일 BUY 건수 차감 전역 기준으로 적용 (11종목 동시 매수 재발 방지) - manual_buy.py 신규: POST /api/v1/portfolio/buy (리스크 가드 + safe_place_order + db_worker) - mcp-server: claude_code_client(claude -p 헤드리스 모드) 추가, trade_monitor 부분매도 시 active 유지·remaining_pct 갱신, API 키 헤더·/api/v1 경로 수정, ODNO 주문ID 수정 - config: MCP_REQUEST_TIMEOUT, MCP_RISK_CACHE_TTL, BATCH_ANALYSIS_INTERVAL, SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED(OFF), API_TRIGGERED_AUTO_TRADE(OFF) 추가 - docker-compose: 포트 충돌 해소 (postgres 15433, frontend 3001) - frontend: 추천 패널 매수 버튼, 차트/호가/저널 패널 개선 - CLAUDE.md 압축 최적화 (규칙 변경 없음), _sweep_single_axis.py 백테스트 단일축 스윕 Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -551,7 +551,8 @@ def check_day_trade_exit(
|
||||
pass
|
||||
|
||||
# 4. 목표가 달성 → 50% 분할 매도 (CLAUDE.md 5.2: +2R 시 50% 분할 매도)
|
||||
if current_price >= target_price:
|
||||
# [FIX] target_price<=0 방어 — 0이면 즉시 조건 충족되어 오매도되는 것을 방지
|
||||
if target_price > 0 and current_price >= target_price:
|
||||
gain_pct = (current_price - entry_price) / entry_price * 100
|
||||
return DayTradeExit(
|
||||
action="SELL_PARTIAL",
|
||||
|
||||
@@ -124,8 +124,10 @@ async def _check_single_position(stock_code: str) -> dict | None:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
entry_price = pos.get("entry_price", 0)
|
||||
stop_loss = pos.get("stop_loss", entry_price * 0.94)
|
||||
target_price = pos.get("target_price", entry_price * 1.06)
|
||||
# [FIX] 0 값이 저장된 경우 dict.get() 기본값이 적용되지 않으므로 `or`로 방어
|
||||
# (target_price=0이면 day_trading_strategy.py의 목표가 도달 조건이 항상 참이 되어 즉시 오매도됨)
|
||||
stop_loss = pos.get("stop_loss") or (entry_price * 0.94)
|
||||
target_price = pos.get("target_price") or (entry_price * 1.06)
|
||||
quantity = pos.get("quantity", 0)
|
||||
highest_price = pos.get("highest_price", entry_price)
|
||||
entry_time = pos.get("entry_time")
|
||||
|
||||
@@ -267,6 +267,7 @@ class DayTradingState:
|
||||
int: 복원된 포지션 수
|
||||
"""
|
||||
from app.models.models import ActiveTrade
|
||||
from app.core.config import settings
|
||||
|
||||
today = _today_kst()
|
||||
restored = 0
|
||||
@@ -293,12 +294,32 @@ class DayTradingState:
|
||||
if trade.stock_code in self.positions:
|
||||
continue
|
||||
|
||||
entry_price = float(trade.entry_price) if trade.entry_price else 0
|
||||
stop_loss = float(trade.stop_loss) if trade.stop_loss else 0
|
||||
target_price = float(trade.take_profit) if trade.take_profit else 0
|
||||
|
||||
# [FIX] stop_loss/target_price가 0/None으로 복원되면 entry_price 기반
|
||||
# 기본값으로 대체 — day_trading_strategy.py의 target_price<=0 즉시매도 방지
|
||||
if entry_price > 0 and stop_loss <= 0:
|
||||
stop_loss = entry_price * (1 - settings.DAY_TRADE_STOP_LOSS_PCT)
|
||||
logger.warning(
|
||||
f"[DayTrading] {trade.stock_code} stop_loss 복원값 없음 → "
|
||||
f"기본값 적용: {stop_loss:.0f}"
|
||||
)
|
||||
if entry_price > 0 and target_price <= 0:
|
||||
risk = entry_price - stop_loss
|
||||
target_price = entry_price + risk * settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER
|
||||
logger.warning(
|
||||
f"[DayTrading] {trade.stock_code} target_price 복원값 없음 → "
|
||||
f"기본값 적용: {target_price:.0f}"
|
||||
)
|
||||
|
||||
self.positions[trade.stock_code] = {
|
||||
"stock_name": trade.stock_name or trade.stock_code,
|
||||
"strategy": trade.strategy_name or "day_trade",
|
||||
"entry_price": float(trade.entry_price) if trade.entry_price else 0,
|
||||
"stop_loss": float(trade.stop_loss) if trade.stop_loss else 0,
|
||||
"target_price": float(trade.take_profit) if trade.take_profit else 0,
|
||||
"entry_price": entry_price,
|
||||
"stop_loss": stop_loss,
|
||||
"target_price": target_price,
|
||||
"quantity": trade.quantity or 0,
|
||||
"highest_price": float(trade.highest_since_entry) if trade.highest_since_entry else (
|
||||
float(trade.entry_price) if trade.entry_price else 0
|
||||
|
||||
@@ -462,12 +462,14 @@ async def db_writer_worker() -> None:
|
||||
else:
|
||||
# remaining_pct_multiply: 기존 remaining_pct에 비율을 곱함
|
||||
# (MDD 축소 시 기존 분할매도 이력 반영)
|
||||
multiply_ratio = data.pop("remaining_pct_multiply", None)
|
||||
# data.get() 사용 — pop()으로 task dict를 파괴적으로 변경하면
|
||||
# 재시도 시 이 키가 사라져 no-op으로 성공 처리되는 버그 방지
|
||||
multiply_ratio = data.get("remaining_pct_multiply")
|
||||
if multiply_ratio is not None:
|
||||
current_remaining = getattr(record, "remaining_pct", 1.0) or 1.0
|
||||
record.remaining_pct = current_remaining * float(multiply_ratio)
|
||||
record.remaining_pct = float(current_remaining) * float(multiply_ratio)
|
||||
for key, val in data.items():
|
||||
if key != "stock_code" and val is not None:
|
||||
if key not in ("stock_code", "remaining_pct_multiply") and val is not None:
|
||||
setattr(record, key, val)
|
||||
|
||||
await session.commit()
|
||||
@@ -525,6 +527,10 @@ async def db_writer_worker() -> None:
|
||||
while not queue.empty():
|
||||
try:
|
||||
drain_task = queue.get_nowait()
|
||||
except asyncio.QueueEmpty:
|
||||
# get_nowait()이 실패해 아이템을 꺼내지 못했으므로 task_done() 호출 금지
|
||||
break
|
||||
try:
|
||||
drain_type = drain_task.get("type", "unknown")
|
||||
drain_data = drain_task.get("data")
|
||||
async with AsyncSessionLocal() as drain_session:
|
||||
@@ -548,8 +554,6 @@ async def db_writer_worker() -> None:
|
||||
else:
|
||||
await _save_to_dlq(drain_task, "shutdown_drain_unknown_type")
|
||||
remaining += 1
|
||||
except asyncio.QueueEmpty:
|
||||
break
|
||||
except Exception as drain_err:
|
||||
logger.error(f"[DBWorker] Drain 실패: {drain_err}")
|
||||
try:
|
||||
|
||||
@@ -214,18 +214,20 @@ def _parse_realtime_message(raw: str) -> Optional[dict]:
|
||||
_enc, tr_id, _cnt, body = parts[0], parts[1], parts[2], parts[3]
|
||||
fields = body.split("^")
|
||||
|
||||
if tr_id == TR_TICK and len(fields) >= 10:
|
||||
if tr_id == TR_TICK and len(fields) >= 15:
|
||||
# H0STCNT0 필드 순서 (KIS 개발가이드 기준)
|
||||
# [0]=종목코드, [1]=체결시간, [2]=현재가, [4]=전일대비율,
|
||||
# [7]=누적거래량, [9]=누적거래대금
|
||||
# [0]=종목코드 [1]=체결시간 [2]=현재가 [3]=전일대비부호 [4]=전일대비(원) [5]=전일대비율(%)
|
||||
# [6]=가중평균가 [7]=시가 [8]=고가 [9]=저가 [10]=매도호가1 [11]=매수호가1
|
||||
# [12]=체결거래량 [13]=누적거래량 [14]=누적거래대금
|
||||
# (2026-09-18 수정: 기존 [4]/[7]/[9] 는 전일대비원/시가/저가를 잘못 읽고 있었음)
|
||||
return {
|
||||
"_type": "tick",
|
||||
"tr_id": tr_id,
|
||||
"stock_code": fields[0],
|
||||
"price": _safe_float(fields[2]),
|
||||
"change_rate": _safe_float(fields[4]),
|
||||
"volume": _safe_int(fields[7]),
|
||||
"trade_amount":_safe_int(fields[9]),
|
||||
"change_rate": _safe_float(fields[5]),
|
||||
"volume": _safe_int(fields[13]),
|
||||
"trade_amount":_safe_int(fields[14]),
|
||||
"timestamp": fields[1] if len(fields) > 1 else "",
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -199,7 +199,8 @@ class KoreaInvestmentAPI:
|
||||
instance._http_client = None
|
||||
instance._http_client_lock = asyncio.Lock()
|
||||
instance.TOKEN_CACHE_FILE = Path.home() / ".cache" / "auto-stock" / "kis_token_cache_real.json"
|
||||
instance.min_request_interval = settings.API_MIN_REQUEST_INTERVAL
|
||||
# 실서버는 초당 20건 허용 — 모의서버용 간격(API_MIN_REQUEST_INTERVAL)과 분리
|
||||
instance.min_request_interval = getattr(settings, "KIS_REAL_MIN_REQUEST_INTERVAL", 0.1)
|
||||
instance.max_retries = settings.API_MAX_RETRIES
|
||||
instance.retry_delay = settings.API_RETRY_DELAY
|
||||
instance.retry_backoff = settings.API_RETRY_BACKOFF
|
||||
@@ -549,8 +550,24 @@ class KoreaInvestmentAPI:
|
||||
raise last_exception
|
||||
raise Exception("API 요청 실패 (알 수 없는 오류)")
|
||||
|
||||
# ── 시세 조회 실서버 라우팅 ──────────────────────────────────────────────
|
||||
# 모의투자 서버(openapivts)는 앱키당 초당 2건 제한 + 응답 지연이 잦아(EGW00201)
|
||||
# 시세·차트·호가 조회를 감당하지 못한다. KIS_QUOTES_VIA_REAL=True 이고 실계좌
|
||||
# 시세 인스턴스(real_market_api)가 있으면 조회성 호출만 실서버로 위임한다.
|
||||
# 주문·잔고는 그대로 모의서버. (real_market_api 자신은 위임하지 않음 → 재귀 방지)
|
||||
def _quote_delegate(self) -> "KoreaInvestmentAPI | None":
|
||||
if not getattr(settings, "KIS_QUOTES_VIA_REAL", False):
|
||||
return None
|
||||
_real = globals().get("real_market_api")
|
||||
if _real is None or _real is self:
|
||||
return None
|
||||
return _real
|
||||
|
||||
async def get_current_price(self, stock_code: str) -> Dict[str, Any]:
|
||||
"""현재가 조회"""
|
||||
_d = self._quote_delegate()
|
||||
if _d is not None:
|
||||
return await _d.get_current_price(stock_code)
|
||||
try:
|
||||
result, _ = await self._make_request(
|
||||
"GET",
|
||||
@@ -572,6 +589,9 @@ class KoreaInvestmentAPI:
|
||||
캐시 키: chart:daily:{stock_code}:{period}:{limit}
|
||||
TTL: 5분 (장중 업데이트 주기 고려)
|
||||
"""
|
||||
_d = self._quote_delegate()
|
||||
if _d is not None:
|
||||
return await _d.get_daily_chart(stock_code, period, limit)
|
||||
cache_key = f"chart:daily:{stock_code}:{period}:{limit}"
|
||||
|
||||
# ── 1. 캐시 히트 확인 ───────────────────────────────────────────────
|
||||
@@ -771,6 +791,9 @@ class KoreaInvestmentAPI:
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
"""
|
||||
_d = self._quote_delegate()
|
||||
if _d is not None:
|
||||
return await _d.get_minute_chart(stock_code, ref_time, include_past)
|
||||
try:
|
||||
if not ref_time:
|
||||
from datetime import datetime
|
||||
@@ -829,6 +852,9 @@ class KoreaInvestmentAPI:
|
||||
Returns:
|
||||
List[dict] — output2 레코드 목록 (오래된 것 → 최신 순)
|
||||
"""
|
||||
_d = self._quote_delegate()
|
||||
if _d is not None:
|
||||
return await _d.get_minute_chart_full_day(stock_code, market_open)
|
||||
from datetime import datetime
|
||||
import pytz
|
||||
kst = pytz.timezone("Asia/Seoul")
|
||||
@@ -1244,6 +1270,9 @@ class KoreaInvestmentAPI:
|
||||
|
||||
async def get_orderbook(self, stock_code: str) -> Dict[str, Any]:
|
||||
"""호가 정보 조회 (매수/매도 호가 10단계)"""
|
||||
_d = self._quote_delegate()
|
||||
if _d is not None:
|
||||
return await _d.get_orderbook(stock_code)
|
||||
try:
|
||||
result, _ = await self._make_request(
|
||||
"GET",
|
||||
|
||||
@@ -118,8 +118,10 @@ async def check_market_regime() -> dict:
|
||||
chart_data = None
|
||||
try:
|
||||
from app.services.naver_finance import get_naver_daily_chart
|
||||
naver_data = await get_naver_daily_chart("069500", days=240) # oldest-first
|
||||
if naver_data and len(naver_data) >= 60:
|
||||
# MA200+기울기(5봉) 판별에 205봉 이상 필요 — 캘린더일 기준이므로 400일 요청(≈270거래일)
|
||||
naver_data = await get_naver_daily_chart("069500", days=400) # oldest-first
|
||||
# 205봉 미만이면 MA200/SIDEWAYS 판별 불가 → KIS 폴백(240봉 페이지네이션)으로 넘김
|
||||
if naver_data and len(naver_data) >= 205:
|
||||
chart_data = list(reversed(naver_data)) # → newest-first
|
||||
except Exception:
|
||||
pass
|
||||
@@ -128,14 +130,17 @@ async def check_market_regime() -> dict:
|
||||
_api = _real_market_api or korea_investment_api
|
||||
kospi_chart = await _api.get_daily_chart("069500", "D", limit=240)
|
||||
if "output2" not in kospi_chart or not kospi_chart["output2"]:
|
||||
return {"regime": "neutral", "message": "시장 지수 확인 불가", "position_multiplier": 0.5}
|
||||
# 국면 판별 불가 시 신규 진입 차단 (기존 0.5배 매매 지속 → 무국면 매매가 실손실 원인)
|
||||
return {"regime": "neutral", "regime_200d": "bear", "message": "시장 지수 확인 불가 — 신규 진입 차단",
|
||||
"position_multiplier": 0.0, "min_score": 9999, "max_trades": 0}
|
||||
chart_data = kospi_chart["output2"] # newest-first
|
||||
|
||||
# closes: newest-first (closes[0]=최신, closes[-1]=가장 오래된)
|
||||
closes = [float(item.get("stck_clpr", 0)) for item in chart_data]
|
||||
|
||||
if len(closes) < 60:
|
||||
return {"regime": "neutral", "message": "데이터 부족", "position_multiplier": 0.5}
|
||||
return {"regime": "neutral", "regime_200d": "bear", "message": "데이터 부족 — 신규 진입 차단",
|
||||
"position_multiplier": 0.0, "min_score": 9999, "max_trades": 0}
|
||||
|
||||
def _cache_and_return(result: dict) -> dict:
|
||||
_market_regime_cache["result"] = result
|
||||
@@ -173,9 +178,17 @@ async def check_market_regime() -> dict:
|
||||
is_sideways_200 = regime_enum == MarketRegime.SIDEWAYS
|
||||
ma200 = sum(closes[:200]) / 200
|
||||
else:
|
||||
is_bull_200 = current_price > ma20
|
||||
is_sideways_200 = False
|
||||
ma200 = ma60
|
||||
# 205봉 미만 → MA200/ADX 국면 판별 불가. 기존에는 MA20 프록시로 상승장 판정 후
|
||||
# 매매를 지속했으나(실계좌 손실 원인), 판별 불가 시 신규 진입을 차단한다.
|
||||
logger.warning(f"국면 판별 불가: 일봉 {len(closes)}개 < 205 — 신규 진입 차단")
|
||||
return _cache_and_return({
|
||||
"regime": "neutral",
|
||||
"regime_200d": "bear",
|
||||
"message": f"국면 판별 불가 (일봉 {len(closes)}개 < 205) — 신규 진입 차단",
|
||||
"position_multiplier": 0.0,
|
||||
"min_score": 9999,
|
||||
"max_trades": 0,
|
||||
})
|
||||
|
||||
# ── HMM 앙상블 (optional) ────────────────────────────────────
|
||||
# 규칙 기반 결과를 먼저 결정한 뒤, HMM 결과와 앙상블
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@ KIS API 호출량을 절감한다.
|
||||
- market_analyzer.get_all_tradable_stocks() 대체
|
||||
- market_analyzer.analyze_stock() 배치 분석용 일봉 데이터 제공
|
||||
|
||||
URL (종목 목록): https://finance.naver.com/sise/sise_market_sum.naver?sosok=0&page=N
|
||||
URL (종목 목록): https://m.stock.naver.com/api/stocks/marketValue/{KOSPI|KOSDAQ}?page=N&pageSize=50
|
||||
URL (일봉 차트): https://fchart.stock.naver.com/siseJson.naver?symbol=CODE&requestType=1&startTime=YYYYMMDD&endTime=YYYYMMDD&timeframe=day
|
||||
"""
|
||||
|
||||
@@ -65,16 +65,43 @@ def _parse_page(html: bytes) -> List[Tuple[str, str, int]]:
|
||||
return result
|
||||
|
||||
|
||||
_LIST_API_URL = "https://m.stock.naver.com/api/stocks/marketValue/{market}"
|
||||
_LIST_PAGE_SIZE = 50 # 구 HTML 페이지(~50종목/페이지)와 동일한 페이지 의미 유지
|
||||
_SOSOK_TO_MARKET = {0: "KOSPI", 1: "KOSDAQ"}
|
||||
|
||||
|
||||
def _parse_json_page(data: Dict) -> List[Tuple[str, str, int]]:
|
||||
"""m.stock.naver.com JSON → [(종목코드, 종목명, 현재가), ...]"""
|
||||
result = []
|
||||
for item in data.get("stocks") or []:
|
||||
code = item.get("itemCode") or ""
|
||||
name = (item.get("stockName") or "").strip()
|
||||
if not code or not name:
|
||||
continue
|
||||
try:
|
||||
price = int(str(item.get("closePrice") or "0").replace(",", ""))
|
||||
except ValueError:
|
||||
price = 0
|
||||
result.append((code, name, price))
|
||||
return result
|
||||
|
||||
|
||||
async def _fetch_page(client: httpx.AsyncClient, sosok: int, page: int) -> List[Tuple[str, str, int]]:
|
||||
"""시가총액 순위 1페이지 조회.
|
||||
|
||||
2026-09 네이버가 finance.naver.com/sise/sise_market_sum.naver(HTML)를 폐기하고
|
||||
stock.naver.com으로 302 리다이렉트 → m.stock.naver.com JSON API로 교체.
|
||||
"""
|
||||
market = _SOSOK_TO_MARKET.get(sosok, "KOSPI")
|
||||
try:
|
||||
resp = await client.get(
|
||||
_BASE_URL,
|
||||
params={"sosok": sosok, "page": page},
|
||||
_LIST_API_URL.format(market=market),
|
||||
params={"page": page, "pageSize": _LIST_PAGE_SIZE},
|
||||
headers=_HEADERS,
|
||||
timeout=10,
|
||||
)
|
||||
resp.raise_for_status()
|
||||
return _parse_page(resp.content)
|
||||
return _parse_json_page(resp.json())
|
||||
except Exception as exc:
|
||||
logger.warning("네이버 파이낸스 조회 실패 sosok=%d page=%d: %s", sosok, page, exc)
|
||||
return []
|
||||
|
||||
@@ -115,7 +115,8 @@ async def execute_swing_entries(recommendations_response: dict, db: AsyncSession
|
||||
# KODEX200(069500) 일봉 종가 < MA20 → 신규 스윙 진입 전면 중단 (기존 보유 청산/관리는 정상 동작).
|
||||
# check_market_regime()이 이미 계산한 drop_from_ma20(=(현재가-MA20)/MA20*100)을 재사용하여
|
||||
# 지수 데이터 중복 조회를 피한다.
|
||||
if isinstance(regime, dict):
|
||||
# 2026-09-17: 사용자 결정으로 기본 OFF (SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED=true 로 재활성화 가능).
|
||||
if settings.SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED and isinstance(regime, dict):
|
||||
_drop_from_ma20 = regime.get("drop_from_ma20")
|
||||
if _drop_from_ma20 is not None and float(_drop_from_ma20) < 0:
|
||||
logger.info(
|
||||
|
||||
@@ -1220,6 +1220,11 @@ async def _execute_sell(
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await _release_order_lock(stock_code, "SELL")
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# execute_auto_trade_background 동시 실행 방지 — 스윙 스케줄러·API 트리거가 겹치면
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# 일일 거래 한도(MAX_DAILY_TRADES)가 호출 단위로만 적용돼 합산 초과됨 (2026-09-17 11종목 동시 매수 사고).
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_auto_trade_bg_lock = asyncio.Lock()
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async def execute_auto_trade_background(recommendations_response: dict, db: AsyncSession):
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"""recommendations_response dict 에서 추천 종목을 꺼내 자동매매 실행.
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@@ -1234,6 +1239,14 @@ async def execute_auto_trade_background(recommendations_response: dict, db: Asyn
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logger.error("[AUTO_TRADE_BG] recommendations_response is not a dict: %r", recommendations_response)
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return
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if _auto_trade_bg_lock.locked():
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logger.info("[AUTO_TRADE_BG] 이전 실행이 진행 중 — 이번 호출 스킵 (중복 실행 방지)")
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return
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async with _auto_trade_bg_lock:
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await _execute_auto_trade_background_locked(recommendations_response, db)
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async def _execute_auto_trade_background_locked(recommendations_response: dict, db: AsyncSession):
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try:
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total_processed = 0
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trade_results = []
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@@ -1245,7 +1258,31 @@ async def execute_auto_trade_background(recommendations_response: dict, db: Asyn
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regime_max_trades = market_regime.get("max_trades", 20) if market_regime else 20
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position_multiplier = market_regime.get("position_multiplier", 1.0) if market_regime else 1.0
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max_trades = min(20, regime_max_trades)
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max_trades = min(settings.MAX_DAILY_TRADES, regime_max_trades)
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# 일일 한도는 "오늘 이미 나간 BUY 종목 수"를 차감한 전역 기준으로 적용
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# (호출 단위 슬라이스만으로는 여러 사이클에 걸쳐 한도 초과됨)
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try:
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_today_buys = await db.execute(
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select(TradeHistory.stock_code)
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.where(
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TradeHistory.order_type == "BUY",
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TradeHistory.status.in_(["COMPLETED", "PENDING"]),
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TradeHistory.created_at >= get_daily_cutoff_utc(),
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)
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.distinct()
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)
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||||
_bought_today = len(_today_buys.scalars().all())
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except Exception as _e:
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logger.warning(f"[AUTO_TRADE_BG] 당일 매수 건수 조회 실패 (한도 미차감): {_e}")
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_bought_today = 0
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max_trades = max(0, max_trades - _bought_today)
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if max_trades == 0:
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logger.info(
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f"[AUTO_TRADE_BG] 일일 매수 한도 도달 (오늘 {_bought_today}종목 / 한도 "
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f"{min(settings.MAX_DAILY_TRADES, regime_max_trades)}) — 신규 진입 스킵"
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)
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return
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result = await db.execute(select(Portfolio).where(Portfolio.quantity > 0))
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held_stocks = {p.stock_code for p in result.scalars().all()} # 현재 보유 종목 집합
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