코드 변경

2026-03-10 09:49:03 +09:00
parent a15ecaa314
commit 096e087a9a
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--- a/.claude/worktrees/naughty-carson
+++ b/.claude/worktrees/naughty-carson
--- a/backend/app/api/endpoints/backtest.py
+++ b/backend/app/api/endpoints/backtest.py
@@ -74,6 +74,8 @@ async def _get_preset(preset_key: str) -> Optional[Dict[str, Any]]:
            "MEAN_REVERSION_TAKE_PROFIT_PCT": strategy_cfg.get("TAKE_PROFIT_PERCENT", 12.0),
            "MAX_TOTAL_POSITIONS": strategy_cfg.get("MAX_HOLDINGS_COUNT", 5),
            "MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD": strategy_cfg.get("MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD", 30.0),
+            "RSI_OVERBOUGHT_LEVEL": strategy_cfg.get("RSI_OVERBOUGHT_LEVEL", 70.0),
+            "ATR_STOP_MULTIPLIER": strategy_cfg.get("ATR_STOP_MULTIPLIER", 2.5),
        }
        return {"name": "현재 설정", "params": params}
    return _STRATEGY_PRESETS.get(preset_key)
--- a/backend/app/services/backtest_engine.py
+++ b/backend/app/services/backtest_engine.py
@@ -268,6 +268,7 @@ class BacktestEngine:
        rsi_threshold = params.get("MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD", 30)
        stop_loss = params.get("MEAN_REVERSION_STOP_LOSS_PCT", -6.0) / 100
        take_profit = params.get("MEAN_REVERSION_TAKE_PROFIT_PCT", 12.0) / 100
+        rsi_overbought = params.get("RSI_OVERBOUGHT_LEVEL", 70.0)

        current_price = df.loc[current_idx, "close"]

@@ -297,7 +298,7 @@ class BacktestEngine:
                    "price": current_price,
                    "reason": f"익절 {pnl_pct*100:.1f}%"
                }
-            elif rsi > 70 and bb_pos > 0.8:
+            elif rsi > rsi_overbought and bb_pos > 0.8:
                return {
                    "action": "SELL",
                    "price": current_price,
--- a/backend/app/services/market_analyzer.py
+++ b/backend/app/services/market_analyzer.py
@@ -534,31 +534,15 @@ async def analyze_stock_with_indicators(stock_code: str, stock_name: str) -> Opt
    return await analyze_stock(stock_code, stock_name, criteria)

 async def get_all_tradable_stocks() -> List[tuple]:
-    SKIP_KEYWORDS = [
-        "ETF", "레버리지", "인버스", "KODEX", "TIGER", "ARIRANG",
-        "KBSTAR", "HANARO", "SOL", "ACE", "KOSEF", "KINDEX", "RISE",
-        "선물", "스팩", "리츠", "SPAC",
-    ]
+    """네이버 파이낸스에서 KOSPI+KOSDAQ 시가총액 순위 종목 조회.
+
+    KIS volume-rank API 대신 네이버 파이낸스 크롤링을 사용한다.
+    실서버 API 키 불필요.
+    """
    try:
-        _list_api = _real_market_api or korea_investment_api
-        await asyncio.sleep(3.0)
-        kospi_result = await _list_api.get_stock_list("J")
-        await asyncio.sleep(3.0)
-        kosdaq_result = await _list_api.get_stock_list("Q")
-
-        stocks = []
-        for result in (kospi_result, kosdaq_result):
-            if "output" in result:
-                for item in result["output"]:
-                    stock_code = item.get("mksc_shrn_iscd", "")
-                    stock_name = item.get("hts_kor_isnm", "")
-                    if not stock_code or not stock_name:
-                        continue
-                    if any(kw in stock_name for kw in SKIP_KEYWORDS):
-                        continue
-                    stocks.append((stock_code, stock_name))
-
+        from app.services.naver_finance import get_naver_stock_list
+        stocks = await get_naver_stock_list(max_pages_per_market=10)
        return stocks
    except Exception as e:
-        logger.error(f"Error fetching stock list from KIS API: {e}", exc_info=True)
+        logger.error(f"네이버 파이낸스 종목 조회 실패: {e}", exc_info=True)
        return []
--- a/backend/app/services/mean_reversion_strategy.py
+++ b/backend/app/services/mean_reversion_strategy.py
@@ -25,7 +25,7 @@ from typing import Optional, Dict, List, Tuple
 from dataclasses import dataclass
 from enum import Enum

-from app.core.config import settings
+from app.services.strategy_config_service import strategy_cfg

 logger = logging.getLogger(__name__)

@@ -225,7 +225,7 @@ def check_buy_signal(
        return None

    if regime == MarketRegime.BULL:
-        rsi_ok = rsi <= settings.MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD  # ← 기본값 30
+        rsi_ok = rsi <= strategy_cfg.get("MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD", 30.0)

        if rsi_ok:
            # [2026-03] RSI 반등 확인: rsi_prev 제공 시 RSI 하락 중이면 진입 금지
@@ -303,8 +303,10 @@ def check_exit_signal(
    # ── 1. 손절 (최우선) ──────────────────────────────────────────
    # [2026-03] ATR 손절 기준: lowest_since_entry → entry_price
    # 이유: 매수 직후 저점이 낮으면 ATR 손절가가 현재가보다 훨씬 아래 → 손절 사실상 무력화
-    atr_stop = entry_price - 2.5 * atr
-    pct_stop = entry_price * 0.94   # -6%
+    atr_stop_mult = strategy_cfg.get("ATR_STOP_MULTIPLIER", 2.5)
+    stop_loss_pct = strategy_cfg.get("STOP_LOSS_PERCENT", -6.0)  # e.g. -6.0
+    atr_stop = entry_price - atr_stop_mult * atr
+    pct_stop = entry_price * (1 + stop_loss_pct / 100)
    stop_price = max(atr_stop, pct_stop)  # 높은 값 = 타이트한 손절

    if close <= stop_price:
@@ -392,13 +394,13 @@ def calculate_position_size(

    if rsi is not None:
        if rsi <= 20:
-            multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_STRONG
+            multiplier = strategy_cfg.get("MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_STRONG", 1.50)
        elif rsi <= 25:
-            multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_NORMAL
+            multiplier = strategy_cfg.get("MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_NORMAL", 1.25)
        else:
-            multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK
+            multiplier = strategy_cfg.get("MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK", 1.00)
    else:
-        multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK
+        multiplier = strategy_cfg.get("MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK", 1.00)

    if adx is not None and adx < 15:
        multiplier = min(multiplier + 0.25, 2.0)
--- a/backend/app/services/naver_finance.py
+++ b/backend/app/services/naver_finance.py
@@ -0,0 +1,121 @@
+"""네이버 파이낸스 종목 목록 크롤러
+
+KIS volume-rank API 대신 네이버 시가총액 순위 페이지에서
+KOSPI/KOSDAQ 종목 목록을 가져온다.
+
+사용처:
+  - batch_daily_analysis.get_all_tradable_stocks() DB 폴백 이전 1차 시도
+  - market_analyzer.get_all_tradable_stocks() 대체
+
+URL: https://finance.naver.com/sise/sise_market_sum.naver?sosok=0&page=N
+  sosok=0 : KOSPI
+  sosok=1 : KOSDAQ
+"""
+
+import asyncio
+import logging
+from typing import List, Tuple
+
+import httpx
+from bs4 import BeautifulSoup
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+_HEADERS = {"User-Agent": "Mozilla/5.0 (compatible; autostock-batch/1.0)"}
+_BASE_URL = "https://finance.naver.com/sise/sise_market_sum.naver"
+
+SKIP_KEYWORDS = [
+    "ETF", "레버리지", "인버스", "KODEX", "TIGER", "ARIRANG",
+    "KBSTAR", "HANARO", "SOL", "ACE", "KOSEF", "KINDEX", "RISE",
+    "선물", "스팩", "리츠", "SPAC",
+]
+
+_MIN_PRICE = 5_000  # 5,000원 미만 제외
+
+
+def _parse_page(html: bytes) -> List[Tuple[str, str, int]]:
+    """HTML 파싱 → [(종목코드, 종목명, 현재가), ...]"""
+    soup = BeautifulSoup(html, "html.parser", from_encoding="euc-kr")
+    table = soup.find("table", {"class": "type_2"})
+    if not table:
+        return []
+
+    result = []
+    for row in table.find_all("tr"):
+        a = row.find("a", class_="tltle")
+        if not a:
+            continue
+        href = a.get("href", "")
+        if "code=" not in href:
+            continue
+        code = href.split("code=")[1]
+        name = a.text.strip()
+
+        # 현재가
+        tds = row.find_all("td", class_="number")
+        try:
+            price = int(tds[0].text.strip().replace(",", "")) if tds else 0
+        except (ValueError, IndexError):
+            price = 0
+
+        result.append((code, name, price))
+    return result
+
+
+async def _fetch_page(client: httpx.AsyncClient, sosok: int, page: int) -> List[Tuple[str, str, int]]:
+    try:
+        resp = await client.get(
+            _BASE_URL,
+            params={"sosok": sosok, "page": page},
+            headers=_HEADERS,
+            timeout=10,
+        )
+        resp.raise_for_status()
+        return _parse_page(resp.content)
+    except Exception as exc:
+        logger.warning("네이버 파이낸스 조회 실패 sosok=%d page=%d: %s", sosok, page, exc)
+        return []
+
+
+async def get_naver_stock_list(
+    max_pages_per_market: int = 10,
+    min_price: int = _MIN_PRICE,
+) -> List[Tuple[str, str]]:
+    """KOSPI + KOSDAQ 시가총액 순위 종목 조회.
+
+    Args:
+        max_pages_per_market: 시장별 최대 페이지 수 (페이지당 ~50종목)
+        min_price: 최소 현재가 필터 (기본 5,000원)
+
+    Returns:
+        [(종목코드, 종목명), ...] — ETF/레버리지/스팩 제외, 가격 필터 적용
+    """
+    stocks: List[Tuple[str, str]] = []
+    seen_codes: set = set()
+
+    async with httpx.AsyncClient() as client:
+        for sosok, market_name in ((0, "KOSPI"), (1, "KOSDAQ")):
+            market_stocks = []
+            for page in range(1, max_pages_per_market + 1):
+                rows = await _fetch_page(client, sosok, page)
+                if not rows:
+                    break  # 마지막 페이지
+
+                for code, name, price in rows:
+                    if code in seen_codes:
+                        continue
+                    if price < min_price:
+                        continue
+                    name_upper = name.upper()
+                    if any(kw.upper() in name_upper for kw in SKIP_KEYWORDS):
+                        continue
+                    seen_codes.add(code)
+                    market_stocks.append((code, name))
+
+                await asyncio.sleep(0.3)  # 서버 부하 방지
+
+            logger.info("네이버 %s: %d개 종목 수집", market_name, len(market_stocks))
+            stocks.extend(market_stocks)
+
+    logger.info("네이버 파이낸스 총 %d개 종목 수집", len(stocks))
+    return stocks
--- a/backend/batch_daily_analysis.py
+++ b/backend/batch_daily_analysis.py
@@ -31,7 +31,7 @@ sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent))

 from app.core.config import settings
 from app.core.database import AsyncSessionLocal          # 🔧 공통 DB 모듈 사용
-from sqlalchemy import select as sa_select
+from sqlalchemy import select as sa_select, func as sa_func
 from app.models.models import StockDailyPrice
 from app.services.analysis_db_service import bulk_upsert_analysis, passes_price_filter, run_db_scanner  # 🔧 단일화
 from app.services.market_analyzer import analyze_stock_for_batch_db, StockRecommendation
@@ -118,14 +118,64 @@ async def detect_and_log_market_regime() -> str:
 # 2. 종목 목록 조회
 # -------------------------------------------------------------------

+async def _get_stocks_from_db(limit: int = 500) -> list[tuple[str, str]]:
+    """stock_daily_prices DB에서 종목 목록 조회 (KIS API 실패 시 폴백).
+
+    최근 거래일 기준으로 데이터가 있는 종목을 조회한다.
+    ETF / 레버리지 / 인버스 / 스팩 등 특수종목은 이름 기반으로 제외.
+    """
+    SKIP_KEYWORDS = [
+        "ETF", "레버리지", "인버스", "KODEX", "TIGER", "ARIRANG",
+        "KBSTAR", "HANARO", "SOL", "ACE", "KOSEF", "KINDEX", "RISE",
+        "선물", "스팩", "리츠", "SPAC",
+    ]
+
+    async with AsyncSessionLocal() as db:
+        # 최근 거래일 조회
+        latest_date_result = await db.execute(
+            sa_select(sa_func.max(StockDailyPrice.trade_date))
+        )
+        latest_date = latest_date_result.scalar()
+
+        if not latest_date:
+            logger.warning("⚠️  stock_daily_prices 테이블이 비어 있음")
+            return []
+
+        logger.info("📂 DB 폴백: %s 기준 종목 조회", latest_date)
+
+        # 최근 거래일 종목 전체 조회 (종목코드, 종목명)
+        result = await db.execute(
+            sa_select(StockDailyPrice.stock_code, StockDailyPrice.stock_name)
+            .where(StockDailyPrice.trade_date == latest_date)
+            .where(StockDailyPrice.close_price > 5000)
+            .order_by(StockDailyPrice.volume.desc())
+            .limit(limit * 3)  # 필터 후 충분한 수가 남도록 여유분 조회
+        )
+        rows = result.all()
+
+    stocks = []
+    for code, name in rows:
+        if not name:
+            continue
+        name_upper = name.upper()
+        if any(kw.upper() in name_upper for kw in SKIP_KEYWORDS):
+            continue
+        stocks.append((code, name))
+        if len(stocks) >= limit:
+            break
+
+    logger.info("📂 DB 폴백 결과: %d개 종목 (%s 기준)", len(stocks), latest_date)
+    return stocks
+
+
 async def get_all_tradable_stocks(limit: int = 500) -> list[tuple[str, str]]:
    """KIS 거래량 순위 API로 거래 가능 종목 조회 (KOSPI+KOSDAQ 각 top 40).

    KIS FHPST01710000: 거래량 순위 — 5,000원 이상 활성 종목.
    ETF / 레버리지 / 스팩 등 특수종목 자동 제외.

-    Raises:
-        RuntimeError: 조회 결과가 MIN_STOCK_COUNT(50) 미만인 경우 배치 중단
+    KIS API 결과가 MIN_STOCK_COUNT(50) 미만이면 stock_daily_prices DB 폴백을 사용한다.
+    DB 폴백도 실패하면 RuntimeError를 발생시켜 배치를 중단한다.
    """
    from app.services.market_analyzer import get_all_tradable_stocks as _kis_get_stocks

@@ -133,10 +183,21 @@ async def get_all_tradable_stocks(limit: int = 500) -> list[tuple[str, str]]:
    stocks = await _kis_get_stocks()

    if len(stocks) < MIN_STOCK_COUNT:
-        raise RuntimeError(
-            f"종목 조회 실패: KIS API 결과 부족 ({len(stocks)}개 < {MIN_STOCK_COUNT}개). "
-            f"KIS API 설정을 확인하세요."
+        logger.warning(
+            "⚠️  KIS API 결과 부족 (%d개 < %d개) — DB 폴백 사용",
+            len(stocks), MIN_STOCK_COUNT,
        )
+        db_stocks = await _get_stocks_from_db(limit)
+
+        if len(db_stocks) < MIN_STOCK_COUNT:
+            raise RuntimeError(
+                f"종목 조회 실패: KIS API({len(stocks)}개) 및 DB 폴백({len(db_stocks)}개) 모두 "
+                f"최소 기준({MIN_STOCK_COUNT}개) 미달. KIS API 설정 및 DB 데이터를 확인하세요."
+            )
+
+        result = db_stocks[:limit]
+        logger.info("✅ DB 폴백 선정 %d개", len(result))
+        return result

    result = stocks[:limit]
    logger.info("✅ 선정 %d개", len(result))
--- a/frontend/src/pages/StrategySettings.tsx
+++ b/frontend/src/pages/StrategySettings.tsx