improve: win-rate optimization for short_term_strategy and kosdaq_scanner
This commit is contained in:
@@ -1,13 +1,23 @@
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"""
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15분봉 단기 전략 (CLAUDE.md 섹션 8.2)
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15분봉 단기 전략 (CLAUDE.md 섹션 8.2 — 승률 최적화)
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전체 자본의 최대 25% 이내에서 운용.
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일봉 RSI ≤ 40 관심 종목에 한해 15분봉 신호를 감지한다.
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[승률 개선 항목]
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1. 가격 하한 필터 → ATR 비율 필터 (ATR/close ≥ 0.8%)
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— 거래비용을 커버할 수 있는 변동성 종목만 선별
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2. 거래량 배수 1.3 → 1.5 (허위 신호 감소)
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3. RSI 방향 확인 — RSI가 바닥에서 반등 중인 경우만 진입
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4. 반전 캔들 확인 — 양봉 or 긴 하단 꼬리 (optional)
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5. 손절 조건 추가 — entry - 1.0×ATR (CRITICAL: 기존 코드에 누락되어 있던 것)
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6. 장 초반 30분 / 마감 15분 진입 금지 (노이즈 구간)
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⚠️ 슬리피지 주의: 수수료 0.3% + 슬리피지 0.2% 포함 백테스트 필수
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"""
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import logging
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from dataclasses import dataclass
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from dataclasses import dataclass, field
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from datetime import time as dtime
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from enum import Enum
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from typing import List, Optional
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@@ -15,14 +25,22 @@ from .mean_reversion_strategy import calculate_rsi, calculate_bollinger
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logger = logging.getLogger(__name__)
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# 자본 비율 상한 (CLAUDE.md 섹션 8.2 / 8.3)
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# 자본 비율 상한
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MAX_CAPITAL_RATIO = 0.25
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# 비용 가정 — 백테스트 시 왕복으로 적용
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COMMISSION_RATE = 0.003 # 수수료 0.3%
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SLIPPAGE_RATE = 0.002 # 슬리피지 0.2%
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COMMISSION_RATE = 0.003
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SLIPPAGE_RATE = 0.002
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TOTAL_COST_RATE = COMMISSION_RATE + SLIPPAGE_RATE
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# 승률 개선 파라미터
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MIN_ATR_RATIO = 0.008 # ATR/close ≥ 0.8% : 거래비용 커버 보장
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RSI_DIRECTION_LOOKBACK = 3 # RSI 반등 확인용 과거 봉 수
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# 장 운영 시간 필터
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_SKIP_OPEN_UNTIL = dtime(9, 30) # 장 초반 30분 제외 (개장 직후 변동성 과다)
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_SKIP_CLOSE_FROM = dtime(15, 15) # 마감 15분 전 제외 (종가 청산 압력)
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class TimeFrame(str, Enum):
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M15 = "15m"
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@@ -36,6 +54,7 @@ class EntrySignal:
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reason: str
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rsi: float
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close: float
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atr_ratio: float = 0.0 # ATR/close — 수익 가능성 지표
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@dataclass
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@@ -46,29 +65,32 @@ class ExitSignal:
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class ShortTermStrategy:
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"""15분봉 단기 평균회귀 전략
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"""
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15분봉 단기 평균회귀 전략 (승률 우선 최적화)
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진입 조건 (모두 충족 필요):
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1. 일봉 RSI(14) ≤ 40 — 관심 종목 사전 필터
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2. 15분봉 RSI(14) ≤ 30
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||||
3. 15분봉 종가 ≤ BB 하단 × 1.01
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||||
4. 15분봉 종가 > MA5 — Fake-out 방지
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||||
5. 15분봉 거래량 > 거래량 MA20 × 1.3
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||||
1. 일봉 RSI(14) ≤ 40 — 관심 종목 사전 필터
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||||
2. 15분봉 RSI(14) ≤ 30 — 과매도
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||||
3. 15분봉 RSI 반등 중 — RSI_now > RSI_3봉전 (바닥 확인)
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||||
4. 15분봉 종가 ≤ BB 하단 × 1.01
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||||
5. 15분봉 종가 > MA5 — Fake-out 방지
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||||
6. 15분봉 거래량 > MA20 × 1.5 — 1.3에서 강화
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||||
7. ATR/close ≥ 0.8% — 거래비용 커버 가능한 변동성
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||||
8. 반전 캔들 (optional) — 양봉 or 핵머 캔들
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9. 시간 필터 (optional) — 09:30~15:15만 허용
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청산 조건 (둘 중 하나 충족):
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- 15분봉 RSI(14) ≥ 55
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||||
- 수익률 ≥ 1.5 × ATR_15m_pct
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자본 제한:
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- 이 전략 배분 총액이 전체 자본 × 25% 초과 시 신규 진입 차단
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- MDD -10% 돌파 시 즉시 중단 (호출 측에서 판단)
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청산 조건 (우선순위 순):
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1. 손절: close ≤ entry - 1.0×ATR [승률 핵심 — 기존 코드에 누락]
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||||
2. RSI(14) ≥ 55 회복
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||||
3. 수익률 ≥ 1.5 × ATR_15m_pct
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"""
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||||
TIMEFRAME = TimeFrame.M15
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||||
DAILY_RSI_THRESHOLD = 40.0 # 일봉 사전 필터
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||||
M15_RSI_ENTRY = 30.0 # 15분봉 진입 RSI
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||||
M15_RSI_EXIT = 55.0 # 15분봉 청산 RSI
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||||
VOLUME_MULTIPLIER = 1.3 # 거래량 배수
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||||
DAILY_RSI_THRESHOLD = 40.0
|
||||
M15_RSI_ENTRY = 30.0
|
||||
M15_RSI_EXIT = 55.0
|
||||
VOLUME_MULTIPLIER = 1.5 # 1.3 → 1.5 강화
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||||
MIN_ATR_RATIO = MIN_ATR_RATIO
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||||
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||||
def __init__(self, max_capital_ratio: float = MAX_CAPITAL_RATIO):
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||||
self.max_capital_ratio = max_capital_ratio
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||||
@@ -84,34 +106,55 @@ class ShortTermStrategy:
|
||||
m15_closes: List[float],
|
||||
m15_volumes: List[int],
|
||||
current_volume: int,
|
||||
atr_15m: Optional[float] = None,
|
||||
m15_opens: Optional[List[float]] = None,
|
||||
m15_lows: Optional[List[float]] = None,
|
||||
trade_time: Optional[dtime] = None,
|
||||
) -> Optional[EntrySignal]:
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||||
"""15분봉 진입 신호 감지
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||||
"""
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||||
15분봉 진입 신호 감지
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||||
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||||
Args:
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||||
ticker: 종목코드
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||||
daily_rsi: 일봉 RSI(14)
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||||
m15_closes: 15분봉 종가 리스트 (최소 25개)
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||||
m15_closes: 15분봉 종가 리스트 (최소 28개)
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||||
m15_volumes: 15분봉 거래량 리스트 (최소 20개)
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||||
current_volume: 현재 봉 거래량
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||||
atr_15m: 15분봉 ATR — None이면 ATR 비율 필터 스킵
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||||
m15_opens: 15분봉 시가 — None이면 반전 캔들 스킵
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||||
m15_lows: 15분봉 저가 — None이면 반전 캔들 스킵
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||||
trade_time: 현재 시각 — None이면 시간 필터 스킵
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||||
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||||
Returns:
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||||
EntrySignal if 모든 조건 충족, else None
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||||
EntrySignal if 조건 충족, else None
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||||
"""
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||||
# 조건 1: 일봉 사전 필터
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||||
if daily_rsi > self.DAILY_RSI_THRESHOLD:
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||||
return None
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||||
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||||
if len(m15_closes) < 25 or len(m15_volumes) < 20:
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||||
# 조건 9: 시간 필터 (제공된 경우)
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||||
if trade_time is not None:
|
||||
if not (_SKIP_OPEN_UNTIL <= trade_time < _SKIP_CLOSE_FROM):
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||||
return None
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||||
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||||
min_len = 25 + RSI_DIRECTION_LOOKBACK
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||||
if len(m15_closes) < min_len or len(m15_volumes) < 20:
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||||
return None
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||||
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||||
close = m15_closes[-1]
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||||
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||||
# 조건 2: 15분봉 RSI
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||||
# 조건 2: 15분봉 RSI 과매도
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||||
rsi_15m = calculate_rsi(m15_closes, 14)
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||||
if rsi_15m is None or rsi_15m > self.M15_RSI_ENTRY:
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||||
return None
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||||
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||||
# 조건 3: BB 하단 근처
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||||
# 조건 3: RSI 반등 방향 확인 — 바닥에서 회복 중인지 확인 (승률 햵심)
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||||
rsi_prev = calculate_rsi(m15_closes[:-RSI_DIRECTION_LOOKBACK], 14)
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||||
if rsi_prev is not None and rsi_15m <= rsi_prev:
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||||
# RSI가 여전히 하락 중 → 변곡점 전이므로 진입 금지
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||||
return None
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||||
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||||
# 조건 4: BB 하단 근처
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||||
bb = calculate_bollinger(m15_closes, 20)
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||||
if bb is None:
|
||||
return None
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||||
@@ -119,25 +162,40 @@ class ShortTermStrategy:
|
||||
if close > bb_lower * 1.01:
|
||||
return None
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||||
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||||
# 조건 4: MA5 상향 (Fake-out 방지)
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||||
# 조건 5: MA5 상향 (Fake-out 방지)
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||||
ma5 = sum(m15_closes[-5:]) / 5
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||||
if close <= ma5:
|
||||
return None
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||||
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||||
# 조건 5: 거래량 급증
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||||
# 조건 6: 거래량 급증 (1.5배 강화)
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||||
vol_ma20 = sum(m15_volumes[-20:]) / 20
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||||
if vol_ma20 == 0 or current_volume <= vol_ma20 * self.VOLUME_MULTIPLIER:
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||||
return None
|
||||
|
||||
# 조건 7: ATR 비율 필터 — 5,000원 필터 대체
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||||
atr_ratio = 0.0
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||||
if atr_15m is not None:
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||||
atr_ratio = atr_15m / close if close > 0 else 0.0
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||||
if atr_ratio < self.MIN_ATR_RATIO:
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||||
# 변동성 부족 → 1.5×ATR 익절 목표가 왕복 비용에 도달안함
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||||
return None
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||||
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||||
# 조건 8: 반전 캔들 (데이터 제공 시)
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||||
if m15_opens is not None and m15_lows is not None:
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||||
if not _is_reversal_candle(m15_opens, m15_lows, m15_closes):
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||||
return None
|
||||
|
||||
return EntrySignal(
|
||||
ticker=ticker,
|
||||
timeframe=self.TIMEFRAME,
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||||
reason=(
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||||
f"15분봉 RSI({rsi_15m:.1f})≤30 + BB하단 + MA5돌파 "
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||||
f"+ 거래량({current_volume / vol_ma20:.1f}x)"
|
||||
f"RSI({rsi_15m:.1f})≤30↑ + BB하단 + MA5돌파"
|
||||
f" + 거래량({current_volume / vol_ma20:.1f}x)"
|
||||
+ (f" + ATR비율({atr_ratio * 100:.1f}%)" if atr_15m else "")
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||||
),
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||||
rsi=round(rsi_15m, 2),
|
||||
close=close,
|
||||
atr_ratio=round(atr_ratio, 4),
|
||||
)
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||||
|
||||
def exit_signal(
|
||||
@@ -147,16 +205,13 @@ class ShortTermStrategy:
|
||||
entry_price: float,
|
||||
atr_15m: Optional[float] = None,
|
||||
) -> Optional[ExitSignal]:
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||||
"""15분봉 청산 신호
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||||
"""
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||||
15분봉 청산 신호
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||||
|
||||
Args:
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||||
ticker: 종목코드
|
||||
m15_closes: 15분봉 종가 리스트
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||||
entry_price: 진입 가격
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||||
atr_15m: 15분봉 ATR (None 이면 ATR 조건 스킵)
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||||
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||||
Returns:
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||||
ExitSignal if 청산 조건 충족, else None
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||||
청산 우선순위:
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||||
1. 손절 : close ≤ max(entry - 1.0×ATR, entry × 0.98) [핵심 추가]
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||||
2. RSI ≥ 55 회복
|
||||
3. 수익률 ≥ 1.5 × ATR_15m_pct
|
||||
"""
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||||
if len(m15_closes) < 15:
|
||||
return None
|
||||
@@ -164,7 +219,24 @@ class ShortTermStrategy:
|
||||
close = m15_closes[-1]
|
||||
rsi_15m = calculate_rsi(m15_closes, 14)
|
||||
|
||||
# 청산 조건 1: RSI ≥ 55 회복
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||||
# 청산 우선순위 1: 손절 [기존 코드에서 누락된 핸심 로직]
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||||
if entry_price > 0:
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||||
if atr_15m:
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||||
atr_stop = entry_price - 1.0 * atr_15m
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||||
hard_stop = entry_price * 0.98 # -2% 하드 스탑
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||||
stop_price = max(atr_stop, hard_stop) # 더 타이트한 쪽
|
||||
else:
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||||
stop_price = entry_price * 0.98 # ATR 없으면 -2% 고정
|
||||
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||||
if close <= stop_price:
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||||
loss_pct = (close - entry_price) / entry_price * 100
|
||||
return ExitSignal(
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||||
action="SELL_ALL",
|
||||
reason=f"손절 close({close:.0f}) ≤ stop({stop_price:.0f}) | {loss_pct:.1f}%",
|
||||
sell_pct=1.0,
|
||||
)
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||||
|
||||
# 청산 우선순위 2: RSI ≥ 55 회복
|
||||
if rsi_15m is not None and rsi_15m >= self.M15_RSI_EXIT:
|
||||
return ExitSignal(
|
||||
action="SELL_ALL",
|
||||
@@ -172,7 +244,7 @@ class ShortTermStrategy:
|
||||
sell_pct=1.0,
|
||||
)
|
||||
|
||||
# 청산 조건 2: 수익률 ≥ 1.5 × ATR_15m_pct
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||||
# 청산 우선순위 3: 수익률 ≥ 1.5 × ATR_15m_pct
|
||||
if atr_15m and entry_price > 0:
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||||
profit_pct = (close - entry_price) / entry_price
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||||
atr_pct = atr_15m / entry_price
|
||||
@@ -180,8 +252,8 @@ class ShortTermStrategy:
|
||||
return ExitSignal(
|
||||
action="SELL_ALL",
|
||||
reason=(
|
||||
f"익절 수익률({profit_pct * 100:.1f}%) "
|
||||
f"≥ 1.5×ATR({atr_pct * 100:.1f}%)"
|
||||
f"익절 수익률({profit_pct * 100:.1f}%)"
|
||||
f" ≥ 1.5×ATR({atr_pct * 100:.1f}%)"
|
||||
),
|
||||
sell_pct=1.0,
|
||||
)
|
||||
@@ -191,18 +263,33 @@ class ShortTermStrategy:
|
||||
def is_capital_available(
|
||||
self, total_assets: float, current_short_term_allocation: float
|
||||
) -> bool:
|
||||
"""단기 전략 자본 한도 초과 여부 확인
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||||
|
||||
CLAUDE.md 섹션 8.3: 단기 전략에 최대 25% 배분.
|
||||
MDD -10% 돌파 시에는 호출 측에서 별도로 차단해야 한다.
|
||||
"""
|
||||
limit = total_assets * self.max_capital_ratio
|
||||
return current_short_term_allocation < limit
|
||||
"""CLAUDE.md 8.3: 단기 전략 자본 한도 충족 여부"""
|
||||
return current_short_term_allocation < total_assets * self.max_capital_ratio
|
||||
|
||||
@staticmethod
|
||||
def net_profit_pct(gross_profit_pct: float) -> float:
|
||||
"""수수료 + 슬리피지 차감 후 순수익률 (왕복 기준)
|
||||
|
||||
백테스트 결과 검증 시 이 함수로 실질 수익률을 계산하라.
|
||||
"""
|
||||
"""수수료 + 슬리피지 차감 후 순수익률 (왕복 기준)"""
|
||||
return gross_profit_pct - TOTAL_COST_RATE * 2
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------------
|
||||
# Internal helpers
|
||||
# ------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
def _is_reversal_candle(
|
||||
opens: List[float],
|
||||
lows: List[float],
|
||||
closes: List[float],
|
||||
) -> bool:
|
||||
"""반전 캔들 확인 — 양봉 또는 핸머(카드) 여부
|
||||
|
||||
조건 (둘 중 하나):
|
||||
- 양봉: close > open
|
||||
- 해머: 하단 꼬리 > 몸통의 2배 (핀바 / 행장형)
|
||||
"""
|
||||
if not opens or not lows or not closes:
|
||||
return False
|
||||
o, l, c = opens[-1], lows[-1], closes[-1]
|
||||
body = abs(c - o)
|
||||
lower_shadow = min(o, c) - l
|
||||
return (c > o) or (lower_shadow > max(body * 2.0, 1e-6))
|
||||
|
||||
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