fix: 매매 파라미터 3중 소스 정합 + 리스크 가드 복원 + 죽은 코드 2,695줄 제거

## 배경
"전략이 혼란스럽고 현재와 맞지 않는다"를 조사한 결과, 전략 설계가 아니라
전략을 검증했다는 도구와 파라미터 소스가 어긋나 있었다.

## 파라미터 소스 단일화
- 우선순위가 adaptive > strategy_cfg(DB) > config.py 인데 문서는 맨 마지막인
  config.py 를 기술하고 있었다. 11곳이 불일치(BULL RSI 46 vs DB 30, SL -7% vs -6%).
- DEFAULT_PARAMS 를 config.py 에 정합 + alembic 0012 로 기존 DB 행 갱신
  (운영자가 UI 로 바꾼 값은 보존, 옛 기본값과 같은 행만 갱신, 테이블 가드·멱등)

## 백테스트를 실전 로직에 정합
- calculate_adx_simple 이 정확히 period 배(14.0×) 발산 → Aggressive 게이트
  `ADX>25` 가 전 레짐 100% 통과. 전환 빈도 5.6%→2.0%(-65%), 성과 상방 편향
- 백테스트 RSI 는 SMA, 실전은 Wilder → 진입 판정 10~11% 불일치
- us_backtest_engine RSI 1봉 지연 제거 (룩어헤드 없음을 절단 테스트로 증명)
- backend/backtest_results/ 25건은 폐기 대상 (§8.4)

## 리스크 가드 복원
- 4% 절대 상한이 try 블록 안에 있어 예외 시 적응형 6~7% 가 통과 → try 밖으로
- 청산을 매수보다 먼저 평가 (보유 종목이 추천에 들면 손절 대신 물타기가 나갔다)
- 리스크 가드 4개를 매수 전용화 → MDD -10%·보유한도 도달 시에도 손절 작동
- MDD 갱신 5회 연속 실패 시 신규 진입 차단 fail-safe (청산은 계속 허용)
- 스윙 청산이 DT 보유분까지 매도하던 문제, sell_pct 기준 혼재 정정

## 죽은 코드 제거 (2,695줄)
- short_term_strategy, kosdaq_scanner, app/strategy/ 패키지
- app/trading/ + korea_investment_api_adapter (real_market_api 정본은
  korea_investment_api.py:1482, adapter 는 import 0건)

## 지표·사이징 단일화 (수치 무변경 증명)
- indicators_core.py: 3,274건 비교 최대 오차 0.000e+00
- sizing_core.py: 42,105건 비교 불일치 0
- 미국 전략 상수 13개 config 편입 (hex 까지 동일, 3,168 케이스 전수 비교)

## 테스트 안전 (실 KIS 호출 차단)
- 유닛 테스트가 실제 KIS 에 매도 주문을 2회 전송하고 있었다. 리팩터링이
  close_stale_positions 의 대상을 _execute_exit → _execute_exit_stale 로
  바꿨는데 목이 전자에 걸려 빗나갔다. test_api_endpoints 도 캡처된 싱글톤
  참조 누수로 실제 잔고 조회를 타 141초를 소비했다.
- backend/tests/conftest.py 신설: 주문·토큰·시세·잔고를 호출 즉시 예외로 차단.
  예외는 BaseException 파생(프로덕션 except Exception 폴백에 삼켜지지 않게),
  클래스 메서드에 적용(캡처된 참조까지 덮음), DATABASE_URL `_test` 가드 강제
- 전체 유닛 스위트: 365초/6 failed → 11.8초/0 failed (소켓 차단 하 559 passed)

## 신규 (둘 다 플래그 OFF, 백테스트 미검증)
- range_trading_strategy.py — SIDEWAYS 담당 전략이 없던 빈 칸. 미배선
- check_bear_buy_signal_v2 — BEAR 4중 AND(발화율 2.3%) → 점수제(12.4%)

## 문서
- CLAUDE.md 를 실제 코드 기준으로 재작성. §0 파라미터 우선순위, §4.1 테스트 규약,
  §6.4 문서화되지 않았던 진입 차단 게이트 9종, §8.4 백테스트 폐기 근거,
  §8.5 미해결 19항목
- 루트 md 6개 → 2개(docs/ 이동), 중복 배치 문서 병합, 스테일 worktree 제거

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

backend/app/services/day_trading_strategy.py

@@ -32,6 +32,8 @@ from dataclasses import dataclass
 from datetime import time
 from app.core.config import settings
 from app.services.mean_reversion_strategy import calculate_rsi, calculate_atr, calculate_bollinger
+# §8.5-2 포지션 사이징 단일 출처 (순수 계산 모듈)
+from app.services.sizing_core import budget_by_ratios
 
 logger = logging.getLogger(__name__)
 
@@ -266,19 +268,28 @@ def calculate_opening_range(candles_1min: List[MinuteCandle]) -> Optional[Openin
 
 
 def _rsi(candles: List[MinuteCandle], period: int = 14) -> Optional[float]:
-    """Wrapper: extract closes from MinuteCandle list and delegate to canonical calculate_rsi"""
+    """Wrapper: MinuteCandle → closes 추출 후 canonical calculate_rsi 위임.
+
+    알고리즘: Wilder 평활 RSI (indicators_core.rsi_wilder) — 5분봉도 일봉과 동일 방식.
+    """
     closes = [c.close for c in candles]
     return calculate_rsi(closes, period)
 
 
 def _bollinger(candles: List[MinuteCandle], period: int = 20) -> Optional[Tuple[float, float, float]]:
-    """Wrapper: extract closes from MinuteCandle list and delegate to canonical calculate_bollinger"""
+    """Wrapper: MinuteCandle → closes 추출 후 canonical calculate_bollinger 위임.
+
+    알고리즘: SMA 중앙선 + 모표준편차 2σ (indicators_core.bollinger_sma, num_std=2.0).
+    """
     closes = [c.close for c in candles]
     return calculate_bollinger(closes, period)
 
 
 def _atr(candles: List[MinuteCandle], period: int = 14) -> Optional[float]:
-    """Wrapper: extract highs/lows/closes from MinuteCandle list and delegate to canonical calculate_atr"""
+    """Wrapper: MinuteCandle → highs/lows/closes 추출 후 canonical calculate_atr 위임.
+
+    알고리즘: TR 의 단순이동평균 (indicators_core.atr_sma) — Wilder ATR 아님.
+    """
     if len(candles) < period + 1:
         return None
     highs = [c.high for c in candles]
@@ -632,11 +643,16 @@ def calculate_day_trade_position_size(
     - 전체 데이트레이딩 합산: 총자산 × 25% (CLAUDE.md 8.2)
     - 동시 최대 3종목 (MAX_POSITIONS)
     """
-    # [이슈6 수정] 모듈 레벨 상수 대신 동적 접근자 사용
-    total_dt_budget = total_assets * _get_max_capital_ratio()      # 전체 DT 한도 (25%)
-    remaining_dt = total_dt_budget - current_day_trade_amount       # 남은 DT 한도
-    per_position_budget = total_assets * _get_max_day_trade_ratio() # 종목당 한도 (4%, CLAUDE.md 5.1)
-    return max(0.0, min(per_position_budget, remaining_dt, available_cash))
+    # [이슈6 수정] 모듈 레벨 상수 대신 동적 접근자 사용 (한도 값의 출처는 settings)
+    # [§8.5-2 통합 2026-09-27] 3중 min 식을 sizing_core.budget_by_ratios 로 위임.
+    #   비율 자체는 여전히 settings 소유(_get_* 접근자) — 수식만 공유한다.
+    return budget_by_ratios(
+        total_assets=total_assets,
+        available_cash=available_cash,
+        current_allocation=current_day_trade_amount,
+        max_per_position=_get_max_day_trade_ratio(),  # 종목당 한도 (DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO)
+        max_strategy_ratio=_get_max_capital_ratio(),  # 전체 DT 한도 (DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT)
+    )
 
 
 def is_daily_loss_exceeded(