fix: 매매 파라미터 3중 소스 정합 + 리스크 가드 복원 + 죽은 코드 2,695줄 제거

## 배경
"전략이 혼란스럽고 현재와 맞지 않는다"를 조사한 결과, 전략 설계가 아니라
전략을 검증했다는 도구와 파라미터 소스가 어긋나 있었다.

## 파라미터 소스 단일화
- 우선순위가 adaptive > strategy_cfg(DB) > config.py 인데 문서는 맨 마지막인
  config.py 를 기술하고 있었다. 11곳이 불일치(BULL RSI 46 vs DB 30, SL -7% vs -6%).
- DEFAULT_PARAMS 를 config.py 에 정합 + alembic 0012 로 기존 DB 행 갱신
  (운영자가 UI 로 바꾼 값은 보존, 옛 기본값과 같은 행만 갱신, 테이블 가드·멱등)

## 백테스트를 실전 로직에 정합
- calculate_adx_simple 이 정확히 period 배(14.0×) 발산 → Aggressive 게이트
  `ADX>25` 가 전 레짐 100% 통과. 전환 빈도 5.6%→2.0%(-65%), 성과 상방 편향
- 백테스트 RSI 는 SMA, 실전은 Wilder → 진입 판정 10~11% 불일치
- us_backtest_engine RSI 1봉 지연 제거 (룩어헤드 없음을 절단 테스트로 증명)
- backend/backtest_results/ 25건은 폐기 대상 (§8.4)

## 리스크 가드 복원
- 4% 절대 상한이 try 블록 안에 있어 예외 시 적응형 6~7% 가 통과 → try 밖으로
- 청산을 매수보다 먼저 평가 (보유 종목이 추천에 들면 손절 대신 물타기가 나갔다)
- 리스크 가드 4개를 매수 전용화 → MDD -10%·보유한도 도달 시에도 손절 작동
- MDD 갱신 5회 연속 실패 시 신규 진입 차단 fail-safe (청산은 계속 허용)
- 스윙 청산이 DT 보유분까지 매도하던 문제, sell_pct 기준 혼재 정정

## 죽은 코드 제거 (2,695줄)
- short_term_strategy, kosdaq_scanner, app/strategy/ 패키지
- app/trading/ + korea_investment_api_adapter (real_market_api 정본은
  korea_investment_api.py:1482, adapter 는 import 0건)

## 지표·사이징 단일화 (수치 무변경 증명)
- indicators_core.py: 3,274건 비교 최대 오차 0.000e+00
- sizing_core.py: 42,105건 비교 불일치 0
- 미국 전략 상수 13개 config 편입 (hex 까지 동일, 3,168 케이스 전수 비교)

## 테스트 안전 (실 KIS 호출 차단)
- 유닛 테스트가 실제 KIS 에 매도 주문을 2회 전송하고 있었다. 리팩터링이
  close_stale_positions 의 대상을 _execute_exit → _execute_exit_stale 로
  바꿨는데 목이 전자에 걸려 빗나갔다. test_api_endpoints 도 캡처된 싱글톤
  참조 누수로 실제 잔고 조회를 타 141초를 소비했다.
- backend/tests/conftest.py 신설: 주문·토큰·시세·잔고를 호출 즉시 예외로 차단.
  예외는 BaseException 파생(프로덕션 except Exception 폴백에 삼켜지지 않게),
  클래스 메서드에 적용(캡처된 참조까지 덮음), DATABASE_URL `_test` 가드 강제
- 전체 유닛 스위트: 365초/6 failed → 11.8초/0 failed (소켓 차단 하 559 passed)

## 신규 (둘 다 플래그 OFF, 백테스트 미검증)
- range_trading_strategy.py — SIDEWAYS 담당 전략이 없던 빈 칸. 미배선
- check_bear_buy_signal_v2 — BEAR 4중 AND(발화율 2.3%) → 점수제(12.4%)

## 문서
- CLAUDE.md 를 실제 코드 기준으로 재작성. §0 파라미터 우선순위, §4.1 테스트 규약,
  §6.4 문서화되지 않았던 진입 차단 게이트 9종, §8.4 백테스트 폐기 근거,
  §8.5 미해결 19항목
- 루트 md 6개 → 2개(docs/ 이동), 중복 배치 문서 병합, 스테일 worktree 제거

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

backend/app/services/korea_investment_api.py

@@ -953,11 +953,24 @@ class KoreaInvestmentAPI:
             if not candles:
                 break
 
+            # [M4 2026-09-27] get_minute_chart 는 FID_PW_DATA_INCU_YN="Y"(과거 포함)로
+            # 호출되므로 장 초반에는 전일 종반(15:00~15:20) 캔들이 섞여 들어온다.
+            # 시각(HHMMSS)만으로 dedupe/정렬하면 "152000" > "092000" 이라 전일 캔들이
+            # 리스트 끝에 놓여 candles[-1] 기반 계산(ORB 거래량 폭발, VWAP)이 전일 값으로
+            # 오염된다. 영업일자(stck_bsop_date, 응답 필드 — 본 파일 get_minute_chart
+            # docstring 참조)를 키에 포함하고, 당일 캔들만 유지한다.
             new_added = 0
             for c in candles:
                 t = c.get("stck_cntg_hour", "")
-                if t and t not in seen_times:
-                    seen_times.add(t)
+                d = (c.get("stck_bsop_date") or "").strip()
+                if not t:
+                    continue
+                # 영업일자가 있으면 당일이 아닌 캔들은 제외 (없으면 필터 불가 → 유지)
+                if d and d != today_str:
+                    continue
+                key = f"{d}_{t}"
+                if key not in seen_times:
+                    seen_times.add(key)
                     all_candles.append(c)
                     new_added += 1
 
@@ -970,8 +983,13 @@ class KoreaInvestmentAPI:
             ref = oldest
             await asyncio.sleep(self.min_request_interval + 0.05)
 
-        # 오래된 것 → 최신 순으로 정렬
-        all_candles.sort(key=lambda c: c.get("stck_cntg_hour", ""))
+        # 오래된 것 → 최신 순으로 정렬 (영업일자 + 시각 — 날짜 누락 시 당일로 간주)
+        all_candles.sort(
+            key=lambda c: (
+                (c.get("stck_bsop_date") or today_str).strip(),
+                c.get("stck_cntg_hour", ""),
+            )
+        )
 
         # ── 3. 캐시 저장 ────────────────────────────────────────────────────
         if all_candles: