fix: 매매 파라미터 3중 소스 정합 + 리스크 가드 복원 + 죽은 코드 2,695줄 제거

## 배경
"전략이 혼란스럽고 현재와 맞지 않는다"를 조사한 결과, 전략 설계가 아니라
전략을 검증했다는 도구와 파라미터 소스가 어긋나 있었다.

## 파라미터 소스 단일화
- 우선순위가 adaptive > strategy_cfg(DB) > config.py 인데 문서는 맨 마지막인
  config.py 를 기술하고 있었다. 11곳이 불일치(BULL RSI 46 vs DB 30, SL -7% vs -6%).
- DEFAULT_PARAMS 를 config.py 에 정합 + alembic 0012 로 기존 DB 행 갱신
  (운영자가 UI 로 바꾼 값은 보존, 옛 기본값과 같은 행만 갱신, 테이블 가드·멱등)

## 백테스트를 실전 로직에 정합
- calculate_adx_simple 이 정확히 period 배(14.0×) 발산 → Aggressive 게이트
  `ADX>25` 가 전 레짐 100% 통과. 전환 빈도 5.6%→2.0%(-65%), 성과 상방 편향
- 백테스트 RSI 는 SMA, 실전은 Wilder → 진입 판정 10~11% 불일치
- us_backtest_engine RSI 1봉 지연 제거 (룩어헤드 없음을 절단 테스트로 증명)
- backend/backtest_results/ 25건은 폐기 대상 (§8.4)

## 리스크 가드 복원
- 4% 절대 상한이 try 블록 안에 있어 예외 시 적응형 6~7% 가 통과 → try 밖으로
- 청산을 매수보다 먼저 평가 (보유 종목이 추천에 들면 손절 대신 물타기가 나갔다)
- 리스크 가드 4개를 매수 전용화 → MDD -10%·보유한도 도달 시에도 손절 작동
- MDD 갱신 5회 연속 실패 시 신규 진입 차단 fail-safe (청산은 계속 허용)
- 스윙 청산이 DT 보유분까지 매도하던 문제, sell_pct 기준 혼재 정정

## 죽은 코드 제거 (2,695줄)
- short_term_strategy, kosdaq_scanner, app/strategy/ 패키지
- app/trading/ + korea_investment_api_adapter (real_market_api 정본은
  korea_investment_api.py:1482, adapter 는 import 0건)

## 지표·사이징 단일화 (수치 무변경 증명)
- indicators_core.py: 3,274건 비교 최대 오차 0.000e+00
- sizing_core.py: 42,105건 비교 불일치 0
- 미국 전략 상수 13개 config 편입 (hex 까지 동일, 3,168 케이스 전수 비교)

## 테스트 안전 (실 KIS 호출 차단)
- 유닛 테스트가 실제 KIS 에 매도 주문을 2회 전송하고 있었다. 리팩터링이
  close_stale_positions 의 대상을 _execute_exit → _execute_exit_stale 로
  바꿨는데 목이 전자에 걸려 빗나갔다. test_api_endpoints 도 캡처된 싱글톤
  참조 누수로 실제 잔고 조회를 타 141초를 소비했다.
- backend/tests/conftest.py 신설: 주문·토큰·시세·잔고를 호출 즉시 예외로 차단.
  예외는 BaseException 파생(프로덕션 except Exception 폴백에 삼켜지지 않게),
  클래스 메서드에 적용(캡처된 참조까지 덮음), DATABASE_URL `_test` 가드 강제
- 전체 유닛 스위트: 365초/6 failed → 11.8초/0 failed (소켓 차단 하 559 passed)

## 신규 (둘 다 플래그 OFF, 백테스트 미검증)
- range_trading_strategy.py — SIDEWAYS 담당 전략이 없던 빈 칸. 미배선
- check_bear_buy_signal_v2 — BEAR 4중 AND(발화율 2.3%) → 점수제(12.4%)

## 문서
- CLAUDE.md 를 실제 코드 기준으로 재작성. §0 파라미터 우선순위, §4.1 테스트 규약,
  §6.4 문서화되지 않았던 진입 차단 게이트 9종, §8.4 백테스트 폐기 근거,
  §8.5 미해결 19항목
- 루트 md 6개 → 2개(docs/ 이동), 중복 배치 문서 병합, 스테일 worktree 제거

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

backend/app/services/swing/position_manager.py

@@ -17,6 +17,9 @@ from sqlalchemy import select
 from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
 
 from app.models.models import Portfolio, ActiveTrade
+# [§8.5 항목3] DT 제외 필터는 db_worker 를 정본으로 공유한다.
+# (db_worker 는 서비스 모듈을 모듈 수준에서 import 하지 않으므로 순환 참조 없음)
+from app.services.db_worker import DT_STRATEGY_NAMES, not_dt_strategy_clause  # noqa: F401
 
 logger = logging.getLogger(__name__)
 
@@ -47,9 +50,13 @@ async def get_swing_holdings(db: AsyncSession) -> list:
 async def get_swing_active_trades(db: AsyncSession) -> list:
     """활성 스윙 ActiveTrade 목록 반환.
 
-    strategy_name != 'day_trade' 조건으로 데이트레이딩 포지션 제외.
+    DT 계열(DT_STRATEGY_NAMES) 제외 조건으로 데이트레이딩 포지션만 걸러낸다.
     분할 청산 진행 상태(remaining_pct), 최고가(highest_since_entry) 포함.
 
+    [2026-09-27 §8.5 항목3] 기존 `strategy_name != "day_trade"` 는
+    SQL 3값 논리로 strategy_name IS NULL 인 legacy 스윙 행까지 함께 제외했고,
+    'daytrading' 전략명은 반대로 통과시켰다 → not_dt_strategy_clause() 로 통일.
+
     Args:
         db: AsyncSession 인스턴스
 
@@ -59,7 +66,7 @@ async def get_swing_active_trades(db: AsyncSession) -> list:
     result = await db.execute(
         select(ActiveTrade).where(
             ActiveTrade.status == "active",
-            ActiveTrade.strategy_name != "day_trade",
+            not_dt_strategy_clause(ActiveTrade.strategy_name),
         )
     )
     return result.scalars().all()
@@ -81,12 +88,14 @@ async def get_swing_active_trade(db: AsyncSession, stock_code: str) -> ActiveTra
     # [2026-09-23] scalar_one_or_none() 은 행이 2개 이상이면 MultipleResultsFound 를 던지고,
     # 호출측 except 가 이를 삼켜 해당 종목의 청산(손절 포함)이 통째로 스킵됐다.
     # db_worker legacy 경로와 동일하게 가장 최근 행을 사용한다.
+    # [2026-09-27 §8.5 항목3] strategy_name IS NULL 인 legacy 스윙 행이
+    # `!= "day_trade"` 로 탈락하던 문제 + 'daytrading' 누락을 동시에 수정.
     result = await db.execute(
         select(ActiveTrade)
         .where(
             ActiveTrade.stock_code == stock_code,
             ActiveTrade.status == "active",
-            ActiveTrade.strategy_name != "day_trade",
+            not_dt_strategy_clause(ActiveTrade.strategy_name),
         )
         .order_by(ActiveTrade.id.desc())
         .limit(1)