fix: 매매 파라미터 3중 소스 정합 + 리스크 가드 복원 + 죽은 코드 2,695줄 제거
## 배경 "전략이 혼란스럽고 현재와 맞지 않는다"를 조사한 결과, 전략 설계가 아니라 전략을 검증했다는 도구와 파라미터 소스가 어긋나 있었다. ## 파라미터 소스 단일화 - 우선순위가 adaptive > strategy_cfg(DB) > config.py 인데 문서는 맨 마지막인 config.py 를 기술하고 있었다. 11곳이 불일치(BULL RSI 46 vs DB 30, SL -7% vs -6%). - DEFAULT_PARAMS 를 config.py 에 정합 + alembic 0012 로 기존 DB 행 갱신 (운영자가 UI 로 바꾼 값은 보존, 옛 기본값과 같은 행만 갱신, 테이블 가드·멱등) ## 백테스트를 실전 로직에 정합 - calculate_adx_simple 이 정확히 period 배(14.0×) 발산 → Aggressive 게이트 `ADX>25` 가 전 레짐 100% 통과. 전환 빈도 5.6%→2.0%(-65%), 성과 상방 편향 - 백테스트 RSI 는 SMA, 실전은 Wilder → 진입 판정 10~11% 불일치 - us_backtest_engine RSI 1봉 지연 제거 (룩어헤드 없음을 절단 테스트로 증명) - backend/backtest_results/ 25건은 폐기 대상 (§8.4) ## 리스크 가드 복원 - 4% 절대 상한이 try 블록 안에 있어 예외 시 적응형 6~7% 가 통과 → try 밖으로 - 청산을 매수보다 먼저 평가 (보유 종목이 추천에 들면 손절 대신 물타기가 나갔다) - 리스크 가드 4개를 매수 전용화 → MDD -10%·보유한도 도달 시에도 손절 작동 - MDD 갱신 5회 연속 실패 시 신규 진입 차단 fail-safe (청산은 계속 허용) - 스윙 청산이 DT 보유분까지 매도하던 문제, sell_pct 기준 혼재 정정 ## 죽은 코드 제거 (2,695줄) - short_term_strategy, kosdaq_scanner, app/strategy/ 패키지 - app/trading/ + korea_investment_api_adapter (real_market_api 정본은 korea_investment_api.py:1482, adapter 는 import 0건) ## 지표·사이징 단일화 (수치 무변경 증명) - indicators_core.py: 3,274건 비교 최대 오차 0.000e+00 - sizing_core.py: 42,105건 비교 불일치 0 - 미국 전략 상수 13개 config 편입 (hex 까지 동일, 3,168 케이스 전수 비교) ## 테스트 안전 (실 KIS 호출 차단) - 유닛 테스트가 실제 KIS 에 매도 주문을 2회 전송하고 있었다. 리팩터링이 close_stale_positions 의 대상을 _execute_exit → _execute_exit_stale 로 바꿨는데 목이 전자에 걸려 빗나갔다. test_api_endpoints 도 캡처된 싱글톤 참조 누수로 실제 잔고 조회를 타 141초를 소비했다. - backend/tests/conftest.py 신설: 주문·토큰·시세·잔고를 호출 즉시 예외로 차단. 예외는 BaseException 파생(프로덕션 except Exception 폴백에 삼켜지지 않게), 클래스 메서드에 적용(캡처된 참조까지 덮음), DATABASE_URL `_test` 가드 강제 - 전체 유닛 스위트: 365초/6 failed → 11.8초/0 failed (소켓 차단 하 559 passed) ## 신규 (둘 다 플래그 OFF, 백테스트 미검증) - range_trading_strategy.py — SIDEWAYS 담당 전략이 없던 빈 칸. 미배선 - check_bear_buy_signal_v2 — BEAR 4중 AND(발화율 2.3%) → 점수제(12.4%) ## 문서 - CLAUDE.md 를 실제 코드 기준으로 재작성. §0 파라미터 우선순위, §4.1 테스트 규약, §6.4 문서화되지 않았던 진입 차단 게이트 9종, §8.4 백테스트 폐기 근거, §8.5 미해결 19항목 - 루트 md 6개 → 2개(docs/ 이동), 중복 배치 문서 병합, 스테일 worktree 제거 Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -35,6 +35,27 @@ from app.services.swing.entry_service import execute_swing_entries, scan_dual_st
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logger = logging.getLogger(__name__)
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_KST = pytz.timezone("Asia/Seoul")
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# [M2] MDD 갱신 실패 감시 — 연속 실패가 이 횟수를 넘으면 error 로 승격
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MDD_UPDATE_FAILURE_ALERT = 5
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# MDD 갱신 상태 (모니터링/디버깅용 인메모리 상태)
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_mdd_health: dict = {"consecutive_failures": 0, "last_error": None, "empty_account": False}
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def get_mdd_update_health() -> dict:
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"""MDD 갱신 상태 스냅샷 반환 (연속 실패 횟수/마지막 오류/진입 차단 여부).
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swing_scheduler 의 MDD 갱신이 조용히 실패 중인지 외부에서 확인하기 위한 읽기 전용 헬퍼.
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[항목7 2026-09-27] 헬스의 원본(source of truth)은 mdd_manager 로 이동했다
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(can_open_new_position() 이 순환 import 없이 참조하려면 mdd_manager 가 소유해야 함).
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이 함수는 시그니처를 유지한 읽기 전용 파사드이며, mdd_manager 스냅샷을 병합해
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blind_block_active/threshold 까지 함께 노출한다.
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"""
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snapshot = dict(_mdd_health)
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snapshot.update(mdd_manager.get_update_health())
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return snapshot
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def _normalize_recommendations(rec: dict) -> dict:
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"""recommendations_by_rule 키 정규화.
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@@ -93,6 +114,10 @@ async def swing_scheduler() -> None:
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from app.core.redis import get_json
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logger.info("📈 [Swing] Scheduler started (every 60s)")
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_mdd_update_failures = 0
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_mdd_last_error: str | None = None
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# [M3] '정상 응답이지만 총평가금액 0'(빈/미입금 계좌) 누적 횟수 — 장애 카운터와 분리
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_mdd_empty_account_seen = 0
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try:
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while True:
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try:
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@@ -117,22 +142,91 @@ async def swing_scheduler() -> None:
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# ── Phase 2: MDD 업데이트 + 체크 + 강제 축소 ──
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# [FIX] mdd_manager.update()를 매 사이클 호출하여 MDD 감지 활성화
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# [M2 2026-09-27] 여기가 mdd_manager.update() 의 유일한 실효 호출부다.
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# 실패를 debug 로 삼키면 KIS 장애 시 peak/drawdown 이 갱신되지 않아
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# -10%/-20% 게이트가 무증상으로 영구 미발동한다 → 경고 + 연속 실패 카운트.
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# [M3 2026-09-27] "응답 없음/파싱 실패"(진짜 장애)와 "정상 응답 + 총평가금액
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# 0"(빈/미입금 계좌)을 구분한다. 후자는 정상 응답이므로 실패로 계수하지 않고
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# MDD 갱신만 스킵한다 — 그러지 않으면 신규 모의계좌에서 매 사이클 실패가
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# 누적돼 🚨 error 로그가 계속 찍혀 실제 KIS 장애와 구분되지 않는다.
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_empty_account = False
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try:
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from app.services.korea_investment_api import korea_investment_api
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balance_resp = await korea_investment_api.get_balance()
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||||
if balance_resp:
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_total = float((balance_resp.get("output2") or [{}])[0].get("tot_evlu_amt", 0))
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||||
if _total > 0:
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||||
mdd_result = await mdd_manager.update(_total)
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||||
if mdd_result.get("action") != "NONE":
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||||
logger.warning(f"[Swing] MDD 상태 변경: {mdd_result}")
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||||
if not balance_resp:
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raise ValueError("잔고 조회 응답 없음 (resp=없음)")
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||||
_out2 = balance_resp.get("output2")
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||||
if not isinstance(_out2, list) or not _out2:
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||||
raise ValueError("잔고 응답 파싱 실패 (output2 누락/형식 이상)")
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||||
_raw_total = (_out2[0] or {}).get("tot_evlu_amt")
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||||
if _raw_total is None or str(_raw_total).strip() == "":
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||||
raise ValueError("잔고 응답 파싱 실패 (tot_evlu_amt 누락)")
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||||
try:
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||||
_total = float(_raw_total)
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||||
except (TypeError, ValueError):
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||||
raise ValueError(f"잔고 응답 파싱 실패 (tot_evlu_amt={_raw_total!r})")
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||||
if _total <= 0:
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# 정상 응답이지만 자산 0 — 빈 계좌/미입금. 장애 아님.
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||||
_empty_account = True
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||||
_mdd_empty_account_seen += 1
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||||
if _mdd_empty_account_seen == 1 or _mdd_empty_account_seen % 60 == 0:
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||||
logger.info(
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||||
f"[Swing] 잔고 총평가금액 0 (빈/미입금 계좌) — MDD 갱신 스킵 "
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||||
f"({_mdd_empty_account_seen}회 누적)"
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||||
)
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||||
else:
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_mdd_empty_account_seen = 0
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||||
if _empty_account:
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# 정상 응답(장애 아님) — 실패 카운터 리셋 + 빈 계좌 표시.
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||||
# 빈 계좌는 진입 차단 사유가 아니다(항목7).
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||||
await mdd_manager.record_update_success(empty_account=True)
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||||
if _total > 0:
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||||
mdd_result = await mdd_manager.update(_total)
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||||
# [항목7] 갱신 성공 → fail-safe 차단 해제
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||||
await mdd_manager.record_update_success(empty_account=False)
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||||
if _mdd_update_failures:
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||||
logger.warning(
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||||
f"[Swing] MDD 갱신 복구 (연속 실패 {_mdd_update_failures}회 후 정상화)"
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||||
)
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_mdd_update_failures = 0
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||||
_mdd_last_error = None
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||||
if mdd_result.get("action") != "NONE":
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||||
logger.warning(f"[Swing] MDD 상태 변경: {mdd_result}")
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||||
except Exception as e:
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||||
logger.debug(f"[Swing] MDD update 조회 실패 (무시): {e}")
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||||
_mdd_update_failures += 1
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||||
_mdd_last_error = str(e)
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# [항목7] 실패를 mdd_manager 에 보고 → 임계 도달 시
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# can_open_new_position() 이 모든 진입 경로를 차단한다(청산은 무영향).
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await mdd_manager.record_update_failure(_mdd_last_error)
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||||
if _mdd_update_failures >= MDD_UPDATE_FAILURE_ALERT:
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logger.error(
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f"[Swing] 🚨 MDD 갱신 연속 실패 {_mdd_update_failures}회 — "
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f"peak/drawdown 미갱신 상태, -10%/-20% 게이트가 작동하지 않을 수 있음: {e}",
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exc_info=True,
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)
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||||
else:
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||||
logger.warning(
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||||
f"[Swing] MDD 갱신 실패 ({_mdd_update_failures}회 연속): {e}"
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||||
)
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||||
# 상태 노출용 (모니터링/헬스체크에서 참조 가능)
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_mdd_health["consecutive_failures"] = _mdd_update_failures
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||||
_mdd_health["last_error"] = _mdd_last_error
|
||||
else:
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||||
_mdd_health["consecutive_failures"] = _mdd_update_failures
|
||||
_mdd_health["last_error"] = _mdd_last_error
|
||||
_mdd_health["empty_account"] = _empty_account
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||||
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||||
can_open_new = await mdd_manager.can_open_new_position()
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||||
logger.info(f"[Swing] MDD 체크: can_open={can_open_new}")
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if not can_open_new:
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||||
logger.warning("[Swing] MDD 초과 — 신규 진입 차단")
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if mdd_manager.get_update_health().get("blind_block_active"):
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||||
logger.error(
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||||
f"[Swing] 🚨 MDD 갱신 장애로 신규 진입 차단(fail-safe, 연속 실패 "
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||||
f"{_mdd_update_failures}회, 마지막 오류: {_mdd_last_error}) — "
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||||
f"청산/축소는 계속 수행"
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||||
)
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||||
else:
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||||
logger.warning("[Swing] MDD 초과 — 신규 진입 차단")
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||||
if mdd_manager.reduction_applied:
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||||
try:
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||||
reduce_pct = 0.50 if mdd_manager.reduction_applied == "20pct" else 0.30
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||||
@@ -245,6 +339,10 @@ async def swing_scheduler() -> None:
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||||
# 6. 스윙 진입 실행 (별도 세션)
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||||
async with AsyncSessionLocal() as entry_session:
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logger.info(f"[Swing] 진입 실행 시작: {top_stocks[:5]}")
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# execute_swing_entries() 내부에서 진입/청산/실패 건수를 이미
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# 분리 집계해 로깅하므로(entry_service.py 참조), 여기서는 결과를
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# 그대로 소비하지 않고 반환값(list, 2026-09-27 이후 항상 list)만
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# 확인한다.
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await execute_swing_entries(rec, entry_session)
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||||
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||||
# 7. 듀얼 전략 시그널 스캔 (모멘텀 돌파 + 눌림목 매수, CLAUDE.md 8.4)
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@@ -252,7 +350,29 @@ async def swing_scheduler() -> None:
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||||
async with AsyncSessionLocal() as dual_session:
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||||
dual_results = await scan_dual_strategy_signals(dual_session)
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if dual_results:
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||||
logger.info(f"[Swing] 듀얼 전략 진입: {len(dual_results)}건")
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# [2026-09-27] scan_dual_strategy_signals() 가 위임하는
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# execute_auto_trade_background() 는 항상 list 를 반환하며,
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# 그 list 에는 성공 BUY 뿐 아니라 주문 실패(success=False)한
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# BUY/SELL, 청산 우선 로직으로 섞인 SELL 도 포함된다.
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# 따라서 len(dual_results) 를 그대로 "진입 n건"으로 쓰지 않고
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# action/success 기준으로 분리 집계한다(상세 집계는
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# entry_service.scan_dual_strategy_signals() 내부 로그 참조).
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buy_success = sum(
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1 for r in dual_results
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if isinstance(r, dict) and r.get("action") == "BUY" and r.get("success")
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||||
)
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||||
sell_count = sum(
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||||
1 for r in dual_results
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||||
if isinstance(r, dict) and r.get("action") == "SELL"
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||||
)
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||||
fail_count = sum(
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||||
1 for r in dual_results
|
||||
if isinstance(r, dict) and not r.get("success")
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||||
)
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||||
logger.info(
|
||||
f"[Swing] 듀얼 전략 — 진입 {buy_success}건 / "
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f"청산 {sell_count}건 / 주문실패 {fail_count}건"
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)
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||||
except Exception as e:
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||||
logger.debug(f"[Swing] 듀얼 전략 스캔 오류: {e}")
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||||
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