fix: 매매 파라미터 3중 소스 정합 + 리스크 가드 복원 + 죽은 코드 2,695줄 제거
## 배경 "전략이 혼란스럽고 현재와 맞지 않는다"를 조사한 결과, 전략 설계가 아니라 전략을 검증했다는 도구와 파라미터 소스가 어긋나 있었다. ## 파라미터 소스 단일화 - 우선순위가 adaptive > strategy_cfg(DB) > config.py 인데 문서는 맨 마지막인 config.py 를 기술하고 있었다. 11곳이 불일치(BULL RSI 46 vs DB 30, SL -7% vs -6%). - DEFAULT_PARAMS 를 config.py 에 정합 + alembic 0012 로 기존 DB 행 갱신 (운영자가 UI 로 바꾼 값은 보존, 옛 기본값과 같은 행만 갱신, 테이블 가드·멱등) ## 백테스트를 실전 로직에 정합 - calculate_adx_simple 이 정확히 period 배(14.0×) 발산 → Aggressive 게이트 `ADX>25` 가 전 레짐 100% 통과. 전환 빈도 5.6%→2.0%(-65%), 성과 상방 편향 - 백테스트 RSI 는 SMA, 실전은 Wilder → 진입 판정 10~11% 불일치 - us_backtest_engine RSI 1봉 지연 제거 (룩어헤드 없음을 절단 테스트로 증명) - backend/backtest_results/ 25건은 폐기 대상 (§8.4) ## 리스크 가드 복원 - 4% 절대 상한이 try 블록 안에 있어 예외 시 적응형 6~7% 가 통과 → try 밖으로 - 청산을 매수보다 먼저 평가 (보유 종목이 추천에 들면 손절 대신 물타기가 나갔다) - 리스크 가드 4개를 매수 전용화 → MDD -10%·보유한도 도달 시에도 손절 작동 - MDD 갱신 5회 연속 실패 시 신규 진입 차단 fail-safe (청산은 계속 허용) - 스윙 청산이 DT 보유분까지 매도하던 문제, sell_pct 기준 혼재 정정 ## 죽은 코드 제거 (2,695줄) - short_term_strategy, kosdaq_scanner, app/strategy/ 패키지 - app/trading/ + korea_investment_api_adapter (real_market_api 정본은 korea_investment_api.py:1482, adapter 는 import 0건) ## 지표·사이징 단일화 (수치 무변경 증명) - indicators_core.py: 3,274건 비교 최대 오차 0.000e+00 - sizing_core.py: 42,105건 비교 불일치 0 - 미국 전략 상수 13개 config 편입 (hex 까지 동일, 3,168 케이스 전수 비교) ## 테스트 안전 (실 KIS 호출 차단) - 유닛 테스트가 실제 KIS 에 매도 주문을 2회 전송하고 있었다. 리팩터링이 close_stale_positions 의 대상을 _execute_exit → _execute_exit_stale 로 바꿨는데 목이 전자에 걸려 빗나갔다. test_api_endpoints 도 캡처된 싱글톤 참조 누수로 실제 잔고 조회를 타 141초를 소비했다. - backend/tests/conftest.py 신설: 주문·토큰·시세·잔고를 호출 즉시 예외로 차단. 예외는 BaseException 파생(프로덕션 except Exception 폴백에 삼켜지지 않게), 클래스 메서드에 적용(캡처된 참조까지 덮음), DATABASE_URL `_test` 가드 강제 - 전체 유닛 스위트: 365초/6 failed → 11.8초/0 failed (소켓 차단 하 559 passed) ## 신규 (둘 다 플래그 OFF, 백테스트 미검증) - range_trading_strategy.py — SIDEWAYS 담당 전략이 없던 빈 칸. 미배선 - check_bear_buy_signal_v2 — BEAR 4중 AND(발화율 2.3%) → 점수제(12.4%) ## 문서 - CLAUDE.md 를 실제 코드 기준으로 재작성. §0 파라미터 우선순위, §4.1 테스트 규약, §6.4 문서화되지 않았던 진입 차단 게이트 9종, §8.4 백테스트 폐기 근거, §8.5 미해결 19항목 - 루트 md 6개 → 2개(docs/ 이동), 중복 배치 문서 병합, 스테일 worktree 제거 Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -24,6 +24,7 @@ from typing import List, Dict, Optional, Any
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import pytz
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from app.core.config import settings
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from app.services.indicators_core import atr_sma
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from app.services.us_stock_strategy import (
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scan_us_stocks,
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get_us_watchlist,
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@@ -51,10 +52,15 @@ _US_MARKET_CLOSE = dtime(16, 0) # 16:00 ET
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_US_ENTRY_START = dtime(9, 40) # 장 시작 10분 후 (변동성 안정화 대기)
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_US_ENTRY_CUTOFF = dtime(15, 45) # 장 마감 15분 전 신규 진입 중단
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# 사이클당 최대 신규 진입 종목 수
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_MAX_NEW_ENTRIES_PER_CYCLE = 3
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# 기본 환율 폴백 (USD/KRW)
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_DEFAULT_FX_RATE = 1350.0
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# [§8.5-8 상수 출처 단일화 2026-09-27]
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# 사이클당 최대 신규 진입 종목 수(3) 와 환율 폴백(1350.0) 은 config 로 편입했다
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# (settings.US_MAX_NEW_ENTRIES_PER_CYCLE / settings.US_DEFAULT_FX_RATE, 값 변경 없음).
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# 두 이름은 모듈 외부에서 참조되지 않는 private 상수였으므로 별칭을 남기지 않고
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# 사용 지점에서 settings 를 직접(런타임에) 읽는다.
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# 환율 폴백은 KIS 해외잔고로 환율을 역산할 수 없을 때만 쓰이며 — _get_us_account_info()
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# 에서 (a) 잔고 조회 예외, (b) USD 평가액+예수금 == 0 또는 KRW 총평가 == 0 —
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# 포지션 사이징(KRW예산 ÷ 환율 → 수량)과 TradeHistory.fx_rate 로 흘러가
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# **실제 주문 수량과 기록 금액에 직접 영향**을 준다.
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def _is_us_market_open() -> bool:
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@@ -188,7 +194,7 @@ async def _get_us_account_info() -> Dict[str, Any]:
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if total_usd > 0 and tot_evlu_krw > 0:
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exchange_rate = tot_evlu_krw / total_usd
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else:
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exchange_rate = _DEFAULT_FX_RATE
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exchange_rate = settings.US_DEFAULT_FX_RATE # 역산 불가 → config 폴백
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current_us_allocation_krw = frcr_evlu * exchange_rate
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available_cash_krw = usd_cash * exchange_rate
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@@ -217,7 +223,7 @@ async def _get_us_account_info() -> Dict[str, Any]:
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"total_assets_krw": 10_000_000,
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"available_cash_krw": 0.0,
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"current_us_allocation_krw": 0.0,
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"exchange_rate": _DEFAULT_FX_RATE,
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"exchange_rate": settings.US_DEFAULT_FX_RATE, # 잔고 조회 실패 → config 폴백
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"holdings": [],
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}
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@@ -232,26 +238,25 @@ def _calc_atr(bars: List[Dict[str, Any]], period: int = 14) -> float:
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Returns:
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ATR 값. 데이터 부족 시 0.0
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[2026-09-27 §8.5-1 중복 통합] 계산 본체는 indicators_core.atr_sma() 로 이동.
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TR 의 단순평균(Wilder ATR 아님)으로 실전 스윙 경로
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(mean_reversion_strategy.calculate_atr)와 동일하며 수치도 완전히 같다.
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데이터 부족 시 None 대신 0.0 을 반환하는 기존 계약은 유지한다.
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"""
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if len(bars) < period + 1:
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return 0.0
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trs: List[float] = []
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for i in range(1, len(bars)):
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h = bars[i]["high"]
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l = bars[i]["low"]
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pc = bars[i - 1]["close"]
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tr = max(h - l, abs(h - pc), abs(l - pc))
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trs.append(tr)
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highs = [b["high"] for b in bars]
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lows = [b["low"] for b in bars]
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closes = [b["close"] for b in bars]
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if len(trs) < period:
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return 0.0
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return sum(trs[-period:]) / period
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atr = atr_sma(highs, lows, closes, period)
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return atr if atr is not None else 0.0
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# ── 기존 US 포지션 청산 모니터링 ──────────────────────────────────────────────
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async def _monitor_us_exits(exchange_rate: float = _DEFAULT_FX_RATE) -> List[Dict]:
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async def _monitor_us_exits(exchange_rate: float = settings.US_DEFAULT_FX_RATE) -> List[Dict]:
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"""보유 중인 미국 주식 포지션의 청산 신호를 체크하고 매도를 실행한다."""
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from app.core.database import AsyncSessionLocal
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from app.models.models import ActiveTrade
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@@ -500,7 +505,7 @@ async def us_trade_cycle() -> dict:
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# ── 7. 신호별 주문 처리 ────────────────────────────────────────────
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new_entries = 0
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for sig in signals:
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if new_entries >= _MAX_NEW_ENTRIES_PER_CYCLE:
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if new_entries >= settings.US_MAX_NEW_ENTRIES_PER_CYCLE:
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break
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ticker = sig["ticker"]
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@@ -584,8 +589,12 @@ async def us_trade_cycle() -> dict:
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# ATR 기반 손절가 계산
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bars = await adapter.get_us_stock_history(ticker)
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atr = _calc_atr(bars) if bars else 0.0
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# ATR 배수는 config(settings.US_ATR_STOP_MULT = 2.5) 가 정본.
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# 아래 0.93 은 settings.US_STOP_LOSS_PCT(-7.0) 와 같은 뜻이지만
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# 1 + (-7.0/100) = 0.9299999999999999 로 부동소수 비트가 달라져
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# 값 동일성이 깨질 수 있어 리터럴을 그대로 둔다(백테스트 없이 변경 금지).
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stop_loss = (
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round(buy_price - 2.5 * atr, 2) if atr > 0
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round(buy_price - settings.US_ATR_STOP_MULT * atr, 2) if atr > 0
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else round(buy_price * 0.93, 2)
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)
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