수정본

backend/app/services/mdd_manager.py

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+"""
+MDD(Maximum Drawdown) 관리 - CLAUDE.md 섹션 6.3
+
+- 포트폴리오 최고점 대비 하락률 추적
+- -10% 돌파 시: 신규 진입 중단 + 기존 포지션 30% 축소
+- -20% 돌파 시: 전체 포지션 50% 강제 축소 (레버리지/인버스 우선)
+"""
+import asyncio
+import logging
+from typing import Dict
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+
+class MDDManager:
+    """포트폴리오 MDD 관리자 (싱글톤으로 사용)"""
+
+    def __init__(self):
+        self.peak_balance: float = 0.0
+        self.is_paused: bool = False
+        self.reduction_applied: str = None  # None, "10pct", "20pct"
+        self._lock = asyncio.Lock()  # 스케줄러-sync 동시 접근 방지
+
+    async def update(self, current_balance: float) -> Dict:
+        """MDD 업데이트 및 필요한 조치 반환 (thread-safe)
+
+        Returns:
+            {"action": "NONE"/"REDUCE_AND_PAUSE"/"FORCE_REDUCE",
+             "drawdown": float, ...}
+        """
+        async with self._lock:
+            if current_balance > self.peak_balance:
+                self.peak_balance = current_balance
+                self.is_paused = False
+                self.reduction_applied = None
+
+            if self.peak_balance <= 0:
+                return {"action": "NONE", "drawdown": 0.0}
+
+            drawdown_pct = ((current_balance - self.peak_balance) / self.peak_balance) * 100
+
+            # -20% 돌파: 50% 강제 축소
+            if drawdown_pct <= -20 and self.reduction_applied != "20pct":
+                self.is_paused = True
+                self.reduction_applied = "20pct"
+                logger.warning(f"MDD {drawdown_pct:.1f}% - 50% 강제 축소 + 신규진입 중단")
+                return {
+                    "action": "FORCE_REDUCE",
+                    "drawdown": drawdown_pct,
+                    "reduce_pct": 0.50,
+                    "prioritize_leverage": True,
+                }
+
+            # -10% 돌파: 30% 축소 + 신규진입 중단
+            if drawdown_pct <= -10 and self.reduction_applied is None:
+                self.is_paused = True
+                self.reduction_applied = "10pct"
+                logger.warning(f"MDD {drawdown_pct:.1f}% - 30% 축소 + 신규진입 중단")
+                return {
+                    "action": "REDUCE_AND_PAUSE",
+                    "drawdown": drawdown_pct,
+                    "reduce_pct": 0.30,
+                }
+
+            return {"action": "NONE", "drawdown": drawdown_pct}
+
+    async def can_open_new_position(self) -> bool:
+        """신규 포지션 진입 가능 여부 (thread-safe)"""
+        async with self._lock:
+            return not self.is_paused
+
+    def reset(self):
+        """MDD 상태 리셋 (수동 복구 시) — 동기 메서드, 단독 호출 시에만 사용"""
+        self.is_paused = False
+        self.reduction_applied = None
+        logger.info("MDD 관리자 리셋")
+
+
+# 싱글톤 인스턴스
+mdd_manager = MDDManager()