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||||
"min_cash_reserve_ratio": 0.2,
|
||||
"max_cash_reserve_ratio": 0.3,
|
||||
"min_cash_reserve_amount": 1000000,
|
||||
"max_holdings_count": 5,
|
||||
"max_position_size_ratio": 0.25,
|
||||
"min_position_size_ratio": 0.05,
|
||||
"max_holdings_count": 20,
|
||||
"max_position_size_ratio": 0.04,
|
||||
"min_position_size_ratio": 0.02,
|
||||
"max_sector_concentration": 0.4,
|
||||
"leverage_etf_max_ratio": 0.20,
|
||||
"mean_reversion_max_capital": 0.30,
|
||||
"rebalance_threshold": 0.1
|
||||
},
|
||||
"risk_management": {
|
||||
"max_daily_loss": 0.03,
|
||||
"max_daily_trades": 10,
|
||||
"max_loss_per_trade": 0.05,
|
||||
"max_loss_per_trade": 0.08,
|
||||
"stop_loss_low_vol": -6.0,
|
||||
"stop_loss_high_vol": -10.0,
|
||||
"atr_stop_multiplier": 2.5,
|
||||
"atr_trailing_multiplier": 1.5,
|
||||
"trailing_stop_loss": 0.02,
|
||||
"daily_profit_target": 0.05
|
||||
"daily_profit_target": 0.05,
|
||||
"mdd_pause_threshold": -10,
|
||||
"mdd_force_threshold": -20,
|
||||
"consecutive_loss_ban_count": 3,
|
||||
"consecutive_loss_ban_days": 30,
|
||||
"overheat_filter": {
|
||||
"enabled": true,
|
||||
"max_gain_3day": 15.0,
|
||||
"max_gain_5day": 20.0,
|
||||
"max_gain_10day": 30.0,
|
||||
"max_disparity_20ma": 108.0
|
||||
},
|
||||
"bear_market_filter": {
|
||||
"enabled": true,
|
||||
"description": "코스피 200일 MA 기반 하락장 방어 전략 (섹션 7.1)",
|
||||
"conditions": {
|
||||
"bull": "코스피 > MA200 AND MA200 기울기 양(+)",
|
||||
"bear": "위 조건 미충족"
|
||||
},
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||||
"bearish_actions": {
|
||||
"min_score": 5,
|
||||
"max_trades_per_day": 3,
|
||||
"position_multiplier": 0.5
|
||||
},
|
||||
"strong_bearish_actions": {
|
||||
"min_score": 8,
|
||||
"max_trades_per_day": 1,
|
||||
"position_multiplier": 0.1
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
"rules": [
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||||
{
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||||
"name": "RSI 과매도 반등 전략",
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||||
"description": "RSI가 30 이하로 과매도 상태이고, 거래량이 평균의 150% 이상일 때 매수",
|
||||
"rule_type": "buy",
|
||||
"name": "RSI+볼린저 평균회귀",
|
||||
"description": "RSI 과매도 + 볼린저 하단 평균회귀 전략 (CLAUDE.md 섹션 7)",
|
||||
"rule_type": "MEAN_REVERSION",
|
||||
"is_active": true,
|
||||
"priority": 1,
|
||||
"conditions": {
|
||||
"rsi_threshold": 30,
|
||||
"volume_multiplier": 1.5,
|
||||
"ma_proximity": 0.03,
|
||||
"trend": "down"
|
||||
"rsi_bull_max": 25,
|
||||
"rsi_bear_max": 35,
|
||||
"bb_proximity_pct": 1.0,
|
||||
"min_price_krw": 5000,
|
||||
"min_price_usd": 4.0,
|
||||
"min_volume_vs_avg": 1.0
|
||||
},
|
||||
"actions": {
|
||||
"action_type": "buy",
|
||||
"position_sizing": {
|
||||
"method": "fixed_ratio",
|
||||
"target_ratio": 0.15,
|
||||
"min_amount": 500000
|
||||
"target_ratio": 0.04
|
||||
},
|
||||
"stop_loss_atr_mult": 2.5,
|
||||
"stop_loss_max_pct": -8.0,
|
||||
"take_profit": 5.0,
|
||||
"stop_loss": 3.0
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "골든크로스 추세 추종",
|
||||
"description": "20일선이 60일선을 상향 돌파하고 상승 추세가 확인될 때 매수",
|
||||
"rule_type": "buy",
|
||||
"is_active": true,
|
||||
"priority": 2,
|
||||
"conditions": {
|
||||
"sma_short": 20,
|
||||
"sma_long": 60,
|
||||
"macd_signal": "positive",
|
||||
"volume_trend": "increasing"
|
||||
},
|
||||
"actions": {
|
||||
"action_type": "buy",
|
||||
"position_sizing": {
|
||||
"method": "fixed_ratio",
|
||||
"target_ratio": 0.2,
|
||||
"min_amount": 1000000
|
||||
},
|
||||
"take_profit": 10.0,
|
||||
"stop_loss": 5.0
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "지지선 반등 전략",
|
||||
"description": "주요 지지선에서 반등하고 긍정적인 뉴스나 이벤트가 있을 때 매수",
|
||||
"rule_type": "buy",
|
||||
"is_active": true,
|
||||
"priority": 3,
|
||||
"conditions": {
|
||||
"support_level": "recent_low",
|
||||
"bb_position": "lower_20",
|
||||
"rsi_trend": "rising",
|
||||
"volume_increase": true
|
||||
},
|
||||
"actions": {
|
||||
"action_type": "buy",
|
||||
"position_sizing": {
|
||||
"method": "fixed_ratio",
|
||||
"target_ratio": 0.15,
|
||||
"min_amount": 500000
|
||||
},
|
||||
"take_profit": 7.0,
|
||||
"stop_loss": 4.0
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "박스권 돌파 전략",
|
||||
"description": "박스권 상단을 강한 거래량과 함께 돌파할 때 매수",
|
||||
"rule_type": "buy",
|
||||
"is_active": true,
|
||||
"priority": 4,
|
||||
"conditions": {
|
||||
"breakout_period": 20,
|
||||
"volume_multiplier": 2.0,
|
||||
"rsi_max": 70,
|
||||
"trend": "up"
|
||||
},
|
||||
"actions": {
|
||||
"action_type": "buy",
|
||||
"position_sizing": {
|
||||
"method": "fixed_ratio",
|
||||
"target_ratio": 0.2,
|
||||
"min_amount": 1000000
|
||||
},
|
||||
"take_profit": 15.0,
|
||||
"stop_loss": 5.0
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "모멘텀 추세 전략",
|
||||
"description": "강한 상승 모멘텀이 지속되고 있을 때 추가 매수",
|
||||
"rule_type": "buy",
|
||||
"is_active": false,
|
||||
"priority": 5,
|
||||
"conditions": {
|
||||
"consecutive_up_days": 3,
|
||||
"volume_trend": "increasing",
|
||||
"macd_histogram": "increasing",
|
||||
"rsi_min": 50,
|
||||
"rsi_max": 70
|
||||
},
|
||||
"actions": {
|
||||
"action_type": "buy",
|
||||
"position_sizing": {
|
||||
"method": "fixed_ratio",
|
||||
"target_ratio": 0.15,
|
||||
"min_amount": 500000
|
||||
},
|
||||
"take_profit": 12.0,
|
||||
"stop_loss": 4.0
|
||||
"stop_loss": 6.0,
|
||||
"exit_1_rsi": 50,
|
||||
"exit_1_pct": 0.50,
|
||||
"exit_2_rsi_min": 60,
|
||||
"exit_2_rsi_max": 70
|
||||
}
|
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}
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]
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