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backend/app/core/config.py

@@ -206,8 +206,8 @@ class Settings(BaseSettings):
     DAY_TRADE_ORB_VOL_MULT: float = 1.5  # ORB 돌파 거래량 배수
     DAY_TRADE_TRAILING_TRIGGER: float = 0.01  # 트레일링 발동 최소 수익률 (1%)
     DAY_TRADE_RSI_BREAKEVEN_THRESHOLD: float = 40.0  # RSI_BB 진입 기준 (RSI ≤ 40)
-    DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT: float = 0.02  # ORB 손절 -2%
-    DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT: float = 0.025  # VWAP/RSI_BB 손절 -2.5%
+    DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT: float = 0.03  # ORB 손절 -3% (기존 2% → 노이즈 손절 방지)
+    DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT: float = 0.035  # VWAP/RSI_BB 손절 -3.5% (기존 2.5% → 반등 여유 확보)
     DAY_TRADE_TRAILING_ATR_MULT: float = 1.5  # 트레일링 ATR 배수 (1.0→1.5 whipsaw 방지)
     DAY_TRADE_ORB_BREAKOUT_MARGIN: float = 0.002  # ORB 돌파 최소 여유 +0.2%
     DAY_TRADE_COST_PCT: float = 0.005  # 수수료+슬리피지 합산 (매수+매도)
@@ -225,13 +225,13 @@ class Settings(BaseSettings):
     DAY_TRADE_ORB_ATR_FLOOR_MULT: float = 1.0  # ORB ATR 손절 기본 배수
     DAY_TRADE_VWAP_ATR_MULT: float = 1.5  # VWAP ATR 손절 배수
     DAY_TRADE_RSI_BB_ATR_MULT: float = 1.5  # RSI_BB ATR 손절 배수
-    DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER: float = 2.0  # 목표가 = entry + risk × 2.0R
+    DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER: float = 1.5  # 목표가 = entry + risk × 1.5R (기존 2.0 → 현실적 목표)
     DAY_TRADE_TIME_STOP_MINUTES: int = 30  # 시간 손절 (30분)
-    DAY_TRADE_TIME_STOP_MIN_GAIN: float = 0.005  # 시간 손절 최소 수익 +0.5% (수수료 커버)
+    DAY_TRADE_TIME_STOP_MIN_GAIN: float = -0.003  # 시간 손절: -0.3% 미만 시 청산 (기존 +0.5% → 수익 중이면 보유 유지)
     DAY_TRADE_ORB_MARGIN_CHECK: float = 0.03  # ORB 목표가 최소 마진 (3%)
     DAY_TRADE_TRAILING_DEFAULT: float = 0.02  # 트레일링 기본값 -2% (ATR 없을 때)
     DAY_TRADE_TRAILING_MIN_HOLD_SEC: int = 300  # 트레일링 활성화 최소 보유 시간 (초, 5분)
-    DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT: float = 0.01  # 최소 손절폭 -1.0% (너무 타이트한 ATR 손절 방지)
+    DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT: float = 0.02  # 최소 손절폭 -2.0% (기존 1.0% → 노이즈 손절 방지)
 
     # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     # 코스닥 스캐너 (섹션 7.1)

backend/app/services/day_trading_strategy.py

@@ -341,17 +341,14 @@ def check_orb_signal(
 
     # [P1] ORB 손절: ATR 하한 + 하드 스탑 상한 클램프
     atr_orb = _atr(aggregate_to_5min(candles_1min), 14)
-    hard_stop = current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT)  # 상한 클램프
     orb_stop = max(orb.low, current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT))
     # ATR 기반 하한: 최소 ATR 손절폭 확보 (수수료 커버)
     if atr_orb:
         atr_floor = current_price - settings.DAY_TRADE_ORB_ATR_FLOOR_MULT * atr_orb
         orb_stop = max(orb_stop, atr_floor)
-    # 상한 클램프: 일일 손실 한도 대비 종목당 최대 한도
-    stop_loss = max(orb_stop, hard_stop)
-    # 최소 손절폭 보장: ATR/ORB가 너무 좁으면 노이즈에 즉시 손절 → 최소 -1.0% 확보
+    # 최소 손절폭 보장: 노이즈 손절 방지
     min_stop = current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT)
-    stop_loss = min(stop_loss, min_stop)
+    stop_loss = min(orb_stop, min_stop)
     risk = current_price - stop_loss
     if risk <= 0:
         return None  # 손절폭이 0 이하면 진입 무의미
@@ -412,12 +409,11 @@ def check_vwap_bounce_signal(
         return None
 
     atr = _atr(candles_5min, 14)
-    raw_stop = (current_price - settings.DAY_TRADE_VWAP_ATR_MULT * atr) if atr else current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT)
-    hard_stop_vwap = current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT)
-    stop_loss = max(raw_stop, hard_stop_vwap, 1.0)  # 타이트한 쪽 = 진입가에 가까운 = 높은 가격, 최소 1원 보장
-    # 최소 손절폭 보장: ATR이 너무 작으면 노이즈에 즉시 손절 → 최소 -1.0% 확보
+    raw_stop = (current_price - settings.DAY_TRADE_VWAP_ATR_MULT * atr) if atr else current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT)
+    # 최소 손절폭 보장: 노이즈 손절 방지
     min_stop = current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT)
-    stop_loss = min(stop_loss, min_stop)
+    stop_loss = min(raw_stop, min_stop)
+    stop_loss = max(stop_loss, 1.0)  # 최소 1원 보장
     target = (current_price + settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER * atr) if atr else vwap * 1.03
 
     return DayTradeSignal(
@@ -474,12 +470,11 @@ def check_rsi_bb_signal(
         return None
 
     atr = _atr(candles_5min, 14)
-    raw_stop = (current_price - settings.DAY_TRADE_RSI_BB_ATR_MULT * atr) if atr else current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT)
-    hard_stop_rsi = current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT)
-    stop_loss = max(raw_stop, hard_stop_rsi, 1.0)  # 타이트한 쪽 = 진입가에 가까운 = 높은 가격, 최소 1원 보장
-    # 최소 손절폭 보장: ATR이 너무 작으면 노이즈에 즉시 손절 → 최소 -1.0% 확보
+    raw_stop = (current_price - settings.DAY_TRADE_RSI_BB_ATR_MULT * atr) if atr else current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT)
+    # 최소 손절폭 보장: 노이즈 손절 방지
     min_stop = current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT)
-    stop_loss = min(stop_loss, min_stop)
+    stop_loss = min(raw_stop, min_stop)
+    stop_loss = max(stop_loss, 1.0)  # 최소 1원 보장
     # 최소 1.5R 보장: bb_middle이 너무 가까우면 R:R 확보를 위해 목표 상향
     risk = current_price - stop_loss
     target = max(bb_middle, current_price + risk * 1.5)  # 1.5R 보장