fix: 리스크 결함 일괄 수정 — 누적 4% 상한·스윙 소유권·일일한도 분리·DT 순손익/체결가·시간손절 밴 제외·체결조회 경로

trade_executor
- 종목당 4% 상한을 기존 보유분 포함 누적으로 (sizing_core.remaining_position_room)
- 추천 경로는 스윙 소유 행만 매수·매도 (external/manual/daytrading/us_swing skip, 대칭), 고아 DT 행 warning
- 일일 매수한도는 스윙 소유 매수만 집계, 집계 실패 시 fail-closed
- 부분매도 반복 차단에서만 DT 매도 제외 (재매수 쿨다운은 유지)
- 체결 확인: 부분체결 잔량 자동 재주문 제거(가드 전부 우회·취소/거부 시 발동), PARTIAL→COMPLETED+체결수량, 초과체결 캡

korea_investment_api
- get_order_execution 이 존재하지 않는 /trading/inquire-ccnl 을 호출하던 결함 → inquire-daily-ccld
  (TTTC0081R 우선, 구 TR 폴백, 페이지네이션, ODNO 매칭, EXCG_ID_DVSN_CD=KRX), 실패 로그 warning

daytrading
- 시간손절은 loss_tracker 중립 (42일 밴이 스윙까지 막던 문제)
- 실현손익을 수수료·거래세 차감 순손익으로 (trade_cost_core), 체결가 백그라운드 보정 (fill_reconciler)
- legacy _record_trade strategy_type=daytrading 명시

db_worker
- update_trade_history_by_order_id 를 당일(KST)+최신 1행으로 한정 (일별 재사용 ODNO 로 과거 행 덮어쓰기 방지)

alembic 0013: trade_journals strategy_name='unknown' 을 trade_history.strategy_type 으로 보정 (백업 테이블 포함)
CLAUDE.md: 변경 동작 반영, MT 예약 리비전 0013→0014

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Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -46,7 +46,8 @@ adaptive_strategy(_MODE_PARAMS)  >  strategy_cfg(DB: strategy_configs)  >  setti
 - `services/daytrading/`·`services/swing/` — entry_service, exit_service, position_manager, scheduler
 - `services/` 순수 계산 모듈 (settings·DB·네트워크 참조 없음 — 이 원칙을 깨지 말 것):
   - `indicators_core.py` — RSI/BB/ATR/ADX 단일 출처. `rsi_wilder`/`rsi_sma`/`atr_sma`/`bollinger_sma`/`adx_wilder`/`true_ranges`
-  - `sizing_core.py` — 포지션 사이징 원시 연산. `budget_by_ratios`/`clamp_by_ratios`/`apply_confidence_scale`/`amount_to_quantity`/`half_kelly_fraction`/`effective_min_buy_amount`. **한도 숫자는 이 모듈에 없다**(호출부의 settings 소유)
+  - `sizing_core.py` — 포지션 사이징 원시 연산. `budget_by_ratios`/`clamp_by_ratios`/`apply_confidence_scale`/`amount_to_quantity`/`half_kelly_fraction`/`effective_min_buy_amount`/`remaining_position_room`. **한도 숫자는 이 모듈에 없다**(호출부의 settings 소유)
+  - `trade_cost_core.py` — 왕복 비용(수수료×2 + 매도세)·순손익. `trade_helpers.calculate_trade_costs` 와 동일 정의(테스트로 고정)
 - `services/sector_mapper.py` — 섹터 조회 단일화. **조회 경로는 파일 캐시만 읽고 네트워크를 쓰지 않는다**(§3.1). 수집은 `backend/collect_sector_map.py` 배치 전용
 - `services/` 핵심: trade_executor(매매엔진), db_worker(비동기 DB워커), mdd_manager·loss_tracker·correlation_filter(리스크), korea_investment_api·kis_realtime_stream·naver_finance(데이터), feature_engineering·ml_ensemble·technical_indicators(분석), analysis_db_service(DB 기반 스캐너), market_analyzer(국면 게이트), market_playbook(이벤트 차단), ai_strategy_service(AI 필터 계층)
 - `mcp-server/` — stdio_server, auto_trade_claude, claude_client, gemini_client, trade_monitor, risk_validator, mcp_tools
@@ -97,6 +98,7 @@ adaptive_strategy(_MODE_PARAMS)  >  strategy_cfg(DB: strategy_configs)  >  setti
 ## 5. 리스크 규칙
 ### 5.1 사이징·필터
 - 종목당 **4%** (`MAX_POSITION_SIZE`) — **절대 상한(hard ceiling)**. 적응형 모드가 6~7%를 지시해도 소비 지점에서 `min(_adp.position_size, MAX_POSITION_SIZE)` 로 클램프되고, 패턴메모리 조정 후에도 `try` 밖에서 재클램프된다.
+  - **누적 기준 (2026-10-01)**: 상한은 주문 1건이 아니라 **기존 보유분 포함 누적**이다(`trade_executor._apply_position_cap_room_v2` → `sizing_core.remaining_position_room`). 기존 보유 = `max(Portfolio 행 수량, DT 인메모리 수량)` × 현재가. 남은 한도 < 실효 최소주문금액이면 skip, 보유가 있는데 총자산 조회 실패면 추가매수 skip. 신규 진입 수치는 이전과 동일.
 - 최대 **20종목**(`MAX_HOLDINGS_COUNT`), 레버리지/인버스 ETF 최대 **20%**(`LEVERAGE_ETF_MAX_RATIO`), 전 전략 합산 현금 사용 상한 **95%**(`MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE`).
 - 최소 주문금액 **15만원**(`MIN_BUY_AMOUNT_KRW`) — **단 실효값은 `min(150,000, 총자산 × 적응형포지션상한 × 0.9)`** 다. 소액계좌에서 주문이 전부 탈락하는 것을 막기 위한 의도적 완화(2026-09-23 하루 141건 차단 사례).
 - 가격 필터: 국내 >5,000원, 미국 >$4 (`MIN_PRICE_KRW`, `MIN_PRICE_USD`). **ETF 예외는 `trade_executor` 경로에만 있고** `market_analyzer`·`portfolio_v2`·`manual_buy` 경로에는 없어 경로별로 동작이 다르다.
@@ -107,6 +109,8 @@ adaptive_strategy(_MODE_PARAMS)  >  strategy_cfg(DB: strategy_configs)  >  setti
     - **배포 후 `collect_sector_map.py` 를 한 번 돌려야 캐시가 생긴다**(§1-4). 없으면 44종목 표로만 폴백.
   - **미매핑 종목의 섹터캡**: `SECTOR_CAP_UNMAPPED_ENABLED`(기본 **False**). 미매핑을 "UNKNOWN" 단일 버킷으로 묶어 3종목 한도를 적용하는 스위치다. 켜기 전 조건 — 운영 환경 커버리지 ≥95% & 캐시 7일 이내, 미매핑 잔여가 ETF/ETN 만(일반 주식이 남아 있으면 UNKNOWN 3종목 상한에 걸려 거래가 죽는다), 최대 버킷 <20%, 그리고 켠 상태 백테스트에서 체결 건수가 유의미하게 줄지 않고 `MAX_HOLDINGS_COUNT=20` 도달이 가능함을 확인.
 - 연속 손실: 동일 종목 **3연패 → `CONSECUTIVE_LOSS_BAN_DAYS`(42캘린더일 ≈ 30거래일) 진입 금지** (`loss_tracker`). 값은 config 연동이며 하드코딩이 아니다. `record_trade_result()` 후 반드시 `save_to_db()`(db_worker `upsert_stock_ban` 경유). 재시작 시 `load_from_db()` 복원.
+  - **의도적 예외 (2026-10-01)**: DT **시간손절**(`day_trading_strategy.TIME_STOP_REASON_PREFIX`)은 loss_tracker 에 기록하지 않는다(중립 — 연패를 늘리지도 끊지도 않음). 이 밴이 스윙 진입까지 막아 -0.3% 시간손절이 42일 금지를 유발했기 때문. 하드/폴백 손절·일일한도·EOD·트레일링은 기존대로 기록. DT 당일 3연패 쿨다운(`loss_streak_today`)은 시간손절도 계속 센다.
+  - 손익 판정은 **비용 차감 순손익** 기준이라 왕복 비용(≈0.21%) 이내의 소폭 이익 청산도 손실로 집계된다.
 
 ### 5.2 SL/TP (일봉/스윙)
 - 기본 SL: **-7%**(안정) / **-10%**(변동성, ATR/종가 > 3%). ATR SL: `진입가 − 2.5×ATR` (`ATR_STOP_MULTIPLIER`).
@@ -171,6 +175,9 @@ adaptive_strategy(_MODE_PARAMS)  >  strategy_cfg(DB: strategy_configs)  >  setti
 - **거시/국면 position_multiplier** (`market_analyzer`): 장외 0.5, CRASH 0.0~0.1, BEAR ratio
 - **적응형 Crisis 모드**: 진입 전면 차단 (§8.4)
 - **추격매수 방지·추세 필터·이격도 과열·일일 매매한도·재매수 쿨다운** (`trade_executor`)
+  - 일일 매매한도(`MAX_DAILY_TRADES`)는 **스윙 소유 매수만** 집계한다(`strategy_type IS NULL OR = 'swing'`, `_swing_owned_clause_v2`). 집계 조회가 실패하면 **fail-closed** — 그 사이클 신규 진입 0건 + `logger.error`.
+  - 재매수 쿨다운은 DT 매도 포함 전체 매도 기준, 부분매도 반복 차단(`_sold_today`)만 비-DT 매도 기준.
+  - **추천 경로(`execute_auto_trade`)는 스윙 소유 행만 매수·매도한다**(`_sell_ownership_block_reason_v2`): external/manual 은 수동 판단, daytrading 은 DT 엔진 소유, us_swing 등은 타 전략 — 매도도 추가매수도 skip(대칭). MDD 축소·`swing/exit_service`·DT 청산은 별도 주문 경로라 무관. 고아 daytrading 행(DT 인메모리 0)은 warning 으로 수동 확인을 요청한다.
 - **AI 전략 계층** (`ai_strategy_service`): 08:30 장전 분석 / 08:50 DT 후보 선정 / 뉴스 감시 / 15:40 장후 리뷰. 적합성 필터링과 뉴스 악재 배율로 실제 매매에 영향을 준다.
 - **듀얼 전략 후보 소스 의존**: `StockAnalysis.analysis_date >= today` 에만 의존하므로 **일일 배치가 실패하면 국면이 BULL이어도 후보 0건**으로 조용히 아무 일도 일어나지 않는다.
 
@@ -199,7 +206,9 @@ adaptive_strategy(_MODE_PARAMS)  >  strategy_cfg(DB: strategy_configs)  >  setti
 - **전일 포지션 청산 손익은 당일 실현손익에 넣지 않는다**(`_finalize_exit_impl(count_daily_pnl=False)`). 넣으면 당일 매매 0건인데 -3% 손실한도가 발동해 정상 포지션까지 전량 청산된다. 전일 손익은 `get_stale_realized_pnl()` + warning 로그 + TradeHistory로 추적한다. stale 청산 종목은 `closed_today` 에 추가해 당일 재진입을 막는다(주문 실패 시에도).
 - **트레일링 고점(`highest_price`)은 진입 이후에 시작한 1분봉 고가 + 현재가로만 갱신한다**(`daytrading/exit_service._post_entry_candle_high`, 2026-10-01). 진입이 속한 봉은 진입 전 체결이 섞여 제외하고, 라벨 ≥ 진입+60초 봉만 인정하며 날짜까지 비교한다. entry_time 이 없거나 정규장 밖(UTC 저장 추정)이면 현재가만 쓴다. 이전의 `max(candles_5m[-3:].high)` 는 진입 전 고가로 +1% 트리거를 오발동시켰다.
 - **분봉 조회 실패 시 폴백 손절**이 있다(`_check_fallback_stop_loss`). 현재가만으로 손절선 이탈을 판정해 전량 청산한다. 폴백 손절가는 `min()` 으로 고른 가장 타이트한 하드캡(-2%) 기준이며, 현재가조차 못 구하면 `logger.error` 로 수동 확인을 요청한다.
-- 제한: **15:00 이후 신규 마감**(`DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_*`) / 일일 **-3%** 손실 시 당일 중단(`DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT`) / 당일 3연패 쿨다운(position_manager) / 전량 매도 시 loss_tracker 기록 + `save_to_db()`
+- 제한: **15:00 이후 신규 마감**(`DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_*`) / 일일 **-3%** 손실 시 당일 중단(`DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT`) / 당일 3연패 쿨다운(position_manager) / 전량 매도 시 loss_tracker 기록 + `save_to_db()`(시간손절 제외 — §5.1)
+- **실현손익은 비용 차감 순손익**(2026-10-01, `exit_service._finalize_exit_impl`): `daily_pnl`·연패·loss_tracker·TradeHistory(`net_profit_loss`, `profit_loss_rate`, `commission`) 모두 순손익 기준이다. 따라서 일일 -3% 한도가 비용만큼 일찍 발동한다(의도). 미실현 손익은 여전히 비용 전. DT 포지션에 시장 구분이 없어 거래세는 `DAY_TRADE_DEFAULT_TAX_MARKET`(KOSPI) 세율을 쓴다.
+- **체결가 보정**(`daytrading/fill_reconciler`, `DAY_TRADE_FILL_CHECK_*`): 주문 후 백그라운드로 `get_todays_orders` 를 ODNO 매칭해 실제 체결가로 매수 진입가(인메모리·ActiveTrade)와 매도 손익·`daily_pnl` 을 보정한다(손절가·목표가는 절대가 유지). 보정 결과 일일한도를 넘으면 다음 사이클에 전량 청산된다. 실패·시간초과면 신호가 유지. 문제 시 `DAY_TRADE_FILL_CHECK_ENABLED=false`.
 - 감시종목: 09:00에 당일 분석이 없으면 최근 분석일 결과로 선채움(ORB 수집 보장), 자동 목록은 30분마다 갱신(수동 설정 목록은 유지)
 - **1분봉 데이터 주의**: `get_minute_chart_full_day` 는 과거 데이터 포함 요청(`FID_PW_DATA_INCU_YN="Y"`)이라 전일 캔들이 섞인다. dedupe·정렬 키에 `stck_bsop_date` 를 포함하고 당일 외 캔들을 제외해야 ORB 거래량(`candles_1min[-1]`)·VWAP이 오염되지 않는다.
 
@@ -340,7 +349,13 @@ DX(0~100)에 합산형 평활을 적용한 버그. 측정: `up 1361 vs 97 / flat
 18. `naver_finance` 등 **KIS 외 외부 HTTP 경로는 conftest 가 전역 차단하지 않는다**. 현재 소켓 차단 하 전체 통과로 실호출은 없음을 확인했으나, 추가 방어가 필요하면 별도 작업.
 
 **멀티테넌트**
-19. MT 2단계 잔여 — 스케줄러 사용자별 순회, legacy 라우터 격리, `user_id` 를 실제로 payload 에 싣는 호출부 전환, alembic **0013**(NOT NULL + `uq_portfolio_user_stock`). `db_worker` 의 `MultipleResultsFound` 전제조건 1건은 해소됐다. **`MULTI_TENANT_ENABLED=True` 는 계속 금지.**
+19. MT 2단계 잔여 — 스케줄러 사용자별 순회, legacy 라우터 격리, `user_id` 를 실제로 payload 에 싣는 호출부 전환, alembic **0014**(NOT NULL + `uq_portfolio_user_stock`). `db_worker` 의 `MultipleResultsFound` 전제조건 1건은 해소됐다. **`MULTI_TENANT_ENABLED=True` 는 계속 금지.**
+
+**체결 확인 (2026-10-01 — `get_order_execution` 이 존재하지 않는 경로 `/trading/inquire-ccnl` 을 호출해 스윙 체결 확인이 한 번도 성공하지 못했던 결함 수정)**
+27. 체결 조회는 `/trading/inquire-daily-ccld`(TR `TTTC0081R`/`VTTC0081R` 우선 → `rt_cd≠0` 이면 구 TR `*8001R` 폴백, 인스턴스에 기억) + `EXCG_ID_DVSN_CD=KRX`. 배포 후 로그 `[daily-ccld] TR legacy 로 전환` / `대체 TR 재시도` 빈도를 확인할 것 — "결과 없음"을 `rt_cd≠0` 으로 주면 매 조회가 2배가 된다.
+28. **부분체결 잔량 자동 재주문은 하지 않는다.** `_reorder_unfilled` 는 MDD/밴/누적 4%/현금/주문 락/TradeHistory 를 전부 우회하고, 잔량 소멸은 사실상 HTS 취소·KIS 거부·만료일 때만 일어난다. 잔량 소멸 시 warning("수동 확인 필요")만 남긴다. 되살리지 말 것.
+29. 후속: (a) 체결 0주로 취소·거부된 주문이 `COMPLETED`·전량으로 남는다 → CANCELLED 강등 필요, (b) 스윙 부분체결 매도의 `net_profit_loss`/`commission` 이 주문 전량 기준이라 성과 과대, (c) 폴링 상수(`max_polls=5`, `poll_interval=3`, `ORDER_EXEC_MAX_PAGES=5`) config 화, (d) 모의 서버 초당 2건 제한 대비 주문당 최대 5~10회 조회.
+30. `TradeHistory.order_id` 갱신(`db_worker._handle_update_trade_history_by_order_id`)은 **당일(KST) + 최신 1행**만 대상이다. KIS 주문번호가 일별 순번이라 과거 행을 덮어쓰던 위험을 막는다. 0건이면 재시도 없이 warning.
 
 **ML 앙상블 (2026-09-28 — 코드는 고쳤으나 모델 재학습 전까지 신뢰 금지)**
 20. **운영 LSTM 체크포인트가 무의미하다.** `seq_mean=[0,0,0,0,0]`, `seq_std=[1e-8]×5` — `X_seq` 가 전부 0 인 상태로 학습된 흔적이다(구 `prepare_training_data` 가 시퀀스에 NaN 을 넣어 `X_seq.mean` 이 NaN 이 된 결과). std≈0 이면 정규화가 `x/1e-8` 로 폭주해 **가중치 35% 를 가진 LSTM 출력이 사실상 난수**다. 시계열 방향 수정 + 시퀀스 NaN 수정이 들어갔으므로 **재학습이 필요**하다. 재학습 후 새 `metrics.json` 의 `lstm_seq_std_min` 과 `lstm_per_class` 로 판정할 것 — 정확도만 보면 "전부 HOLD" 모델을 통과시킨다.