feat: 실적 필터 메커니즘 (Phase 2, 기본 OFF)

실적을 매매 기준에 반영하는 필터를 추가하되 기본 비활성(OFF). 적자(EPS<0)·
하락전망(컨센서스 목표가 대비 상승여력 부족) 종목의 진입을 차단한다. 데이터원은
네이버(get_stock_fundamentals, Phase 1 재사용, 10분 캐시).

- config: FUNDAMENTAL_FILTER_ENABLED=False(기본), FUNDAMENTAL_BLOCK_NEGATIVE_EPS,
  FUNDAMENTAL_MIN_UPSIDE_PCT.
- _execute_buy: 필터 ON일 때만 주문 전 실적 스크리닝, 실패 시 차단 안 함(안전).
  차단 사유는 관측성 로그로 노출(fundamental_negative_eps / fundamental_low_upside).

⚠️ 켜기 전 필수: point-in-time 실적 데이터(OpenDART)로 백테스트 검증
(CLAUDE.md §8.1-4). 네이버 현재값은 룩어헤드라 백테스트 부적합 → 검증 후 ON.
현재는 OFF라 라이브 동작 변화 없음.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01HBmzf1HDnvFHLraJ8eaaKJ
This commit is contained in:
2026-09-16 14:13:04 +09:00
parent d41e048821
commit 5b80223777
2 changed files with 34 additions and 0 deletions

View File

@@ -252,6 +252,11 @@ class Settings(BaseSettings):
TREND_MA_SHORT: int = 20
TREND_MA_LONG: int = 60
TREND_TOLERANCE_PCT: float = 0.005
# 실적 필터 (Phase 2) — 기본 OFF. point-in-time 실적 데이터로 백테스트 검증 전엔
# 켜지 말 것(CLAUDE.md §8.1-4: 미검증 전략 실전 투입 금지). 현재 데이터원=네이버.
FUNDAMENTAL_FILTER_ENABLED: bool = False
FUNDAMENTAL_BLOCK_NEGATIVE_EPS: bool = True # 적자(EPS<0) 종목 진입 차단
FUNDAMENTAL_MIN_UPSIDE_PCT: float = 0.0 # 컨센서스 목표가 상승여력 최소치(%). 이하면 차단
OVERHEAT_FILTER_ENABLED: bool = True # 급등 과열 필터
OVERHEAT_3DAY_MAX: float = 15.0
OVERHEAT_5DAY_MAX: float = 20.0