전략 취약점 15건 수정 (코드 리뷰 기반)

## CRITICAL/HIGH (S1-S8)
- S1: Aggressive 모드 %B 스케일링 캡 1.3 (BB 중앙선 위 매수 방지)
- S2: ML scaler train-only fit (데이터 누수 제거)
- S3: SIDEWAYS = ADX<20 AND slope≈0 (트렌드 초기 차단 해소)
- S4: EOD 청산 실패 시 재시도 + CRITICAL 로그
- S5: 일일 손실 한도에 미실현 P&L 포함
- S6: trailing stop 고점 매 사이클 갱신
- S7: 섹터 필터 미매핑 종목 "기타" 분류 (max 3 적용)
- S8: 스캐너 RSI 기준 25→46, BB 점수 -3%~+1.5% 구간

## MEDIUM (M1-M7)
- M1: 스캐너 최소 거래량 100만→10만주
- M2: ADX 히스테리시스 18/22 (국면 플리핑 방지)
- M3: 분할매도 최소 수익 1.0%→0.5%
- M4: ORB 갭 필터 4% + 레인지 폭 0.3% 최소
- M5: 쿨다운 스트릭 부분매도 시 미변경
- M6: MDD 강제매도 loss_tracker 기록 제거 (허위 ban 방지)
- M7: RSI Wilder 스무딩으로 통일

## 인프라/보안
- 인증 누락 엔드포인트 수정 (analysis, journals)
- nginx 보안 헤더 location 블록 누락 수정
- Alembic 마이그레이션 IF NOT EXISTS 가드 추가
- SellRequest/UsOrderRequest 입력 검증 강화
- 차트 네이버 폴백 추가 (DB 데이터 없을 때)
- 서버 이전 시 자동 DB 마이그레이션 + KRX 초기 수집
- CLAUDE.md 섹션 5.1 백테스트 값 동기화 (4%→6%, -6%→-7%)
- MAX_SWING_POSITIONS 25→20 (CLAUDE.md 준수)
- mdd_manager failed_count에서 skip 종목 제외

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -102,12 +102,12 @@
 ## 5. 리스크 관리 규칙
 
 ### 5.1 포지션 사이징 (Position Sizing)
-- **최대 비중**: 종목당 총 자본의 **4%** (`config.py: MAX_POSITION_SIZE = 0.04`).
+- **최대 비중**: 종목당 총 자본의 **6%** (`config.py: MAX_POSITION_SIZE = 0.06`, 백테스트 검증 반영).
 - **최대 보유 종목 수**: **20개** (`config.py: MAX_HOLDINGS_COUNT = 20`).
 - **레버리지**: 인버스/레버리지 ETF의 경우 총 자본의 최대 **20%**로 제한 (`config.py: LEVERAGE_ETF_MAX_RATIO = 0.20`).
 
 ### 5.2 손절(SL) 및 익절(TP) — 일봉/스윙 기준
-- **기본 손절 (SL Base)**: -6% (안정적 종목), -10% (변동성 종목).
+- **기본 손절 (SL Base)**: -7% (안정적 종목), -10% (변동성 종목). (백테스트 검증: 기존 -6% → -7%)
 - **ATR 손절**: `진입가 - (2.5 * ATR)` (`config.py: ATR_STOP_MULTIPLIER = 2.5`). **기본 손절과 ATR 손절 중 타이트한(더 작은) 쪽 적용** — 코드에서 `min(stop_loss, atr_stop_pct)` 사용.
 - **익절 (TP)**: +2R 수익(리스크 대비 2배 수익) 도달 시 50% 분할 매도.
 - **트레일링 스탑 (Trailing Stop)**: 나머지 50% 물량에 대해 `고점 - (1.5 * ATR)` 적용.