전략 취약점 15건 수정 (코드 리뷰 기반)

## CRITICAL/HIGH (S1-S8)
- S1: Aggressive 모드 %B 스케일링 캡 1.3 (BB 중앙선 위 매수 방지)
- S2: ML scaler train-only fit (데이터 누수 제거)
- S3: SIDEWAYS = ADX<20 AND slope≈0 (트렌드 초기 차단 해소)
- S4: EOD 청산 실패 시 재시도 + CRITICAL 로그
- S5: 일일 손실 한도에 미실현 P&L 포함
- S6: trailing stop 고점 매 사이클 갱신
- S7: 섹터 필터 미매핑 종목 "기타" 분류 (max 3 적용)
- S8: 스캐너 RSI 기준 25→46, BB 점수 -3%~+1.5% 구간

## MEDIUM (M1-M7)
- M1: 스캐너 최소 거래량 100만→10만주
- M2: ADX 히스테리시스 18/22 (국면 플리핑 방지)
- M3: 분할매도 최소 수익 1.0%→0.5%
- M4: ORB 갭 필터 4% + 레인지 폭 0.3% 최소
- M5: 쿨다운 스트릭 부분매도 시 미변경
- M6: MDD 강제매도 loss_tracker 기록 제거 (허위 ban 방지)
- M7: RSI Wilder 스무딩으로 통일

## 인프라/보안
- 인증 누락 엔드포인트 수정 (analysis, journals)
- nginx 보안 헤더 location 블록 누락 수정
- Alembic 마이그레이션 IF NOT EXISTS 가드 추가
- SellRequest/UsOrderRequest 입력 검증 강화
- 차트 네이버 폴백 추가 (DB 데이터 없을 때)
- 서버 이전 시 자동 DB 마이그레이션 + KRX 초기 수집
- CLAUDE.md 섹션 5.1 백테스트 값 동기화 (4%→6%, -6%→-7%)
- MAX_SWING_POSITIONS 25→20 (CLAUDE.md 준수)
- mdd_manager failed_count에서 skip 종목 제외

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>

backend/alembic/versions/0001_initial_schema_columns.py

@@ -36,7 +36,7 @@ def upgrade() -> None:
         ]:
             try:
                 batch_op.add_column(sa.Column(col_name, col_type, nullable=True))
-            except Exception:
+            except (sa.exc.OperationalError, sa.exc.ProgrammingError):
                 pass  # 이미 존재하는 컬럼은 무시
 
     # total_amount 백필

backend/alembic/versions/0002_add_performance_indexes.py

@@ -11,6 +11,7 @@ Create Date: 2026-03-10
 from typing import Sequence, Union
 
 from alembic import op
+import sqlalchemy as sa
 
 revision: str = "0002"
 down_revision: Union[str, None] = "0001"
@@ -18,63 +19,26 @@ branch_labels: Union[str, Sequence[str], None] = None
 depends_on: Union[str, Sequence[str], None] = None
 
 
+def _safe_create_index(table, index_name, columns):
+    """인덱스가 이미 존재하면 스킵."""
+    conn = op.get_bind()
+    result = conn.execute(sa.text(
+        "SELECT 1 FROM pg_indexes WHERE tablename=:t AND indexname=:i"
+    ), {"t": table, "i": index_name})
+    if not result.fetchone():
+        op.create_index(index_name, table, columns)
+
+
 def upgrade() -> None:
-    # ── trade_history 인덱스 ──────────────────────────────────────────────
-    with op.batch_alter_table("trade_history", schema=None) as batch_op:
-        batch_op.create_index(
-            "ix_trade_history_status_created_at",
-            ["status", "created_at"],
-        )
-        batch_op.create_index(
-            "ix_trade_history_stock_order_created",
-            ["stock_code", "order_type", "created_at"],
-        )
-
-    # ── market_data 인덱스 ────────────────────────────────────────────────
-    with op.batch_alter_table("market_data", schema=None) as batch_op:
-        batch_op.create_index(
-            "ix_market_data_stock_code_timestamp",
-            ["stock_code", "timestamp"],
-        )
-
-    # ── stock_analysis 인덱스 ─────────────────────────────────────────────
-    with op.batch_alter_table("stock_analysis", schema=None) as batch_op:
-        batch_op.create_index(
-            "ix_stock_analysis_stock_code_analysis_date",
-            ["stock_code", "analysis_date"],
-        )
-
-    # ── portfolio 인덱스 ──────────────────────────────────────────────────
-    with op.batch_alter_table("portfolio", schema=None) as batch_op:
-        batch_op.create_index(
-            "ix_portfolio_quantity",
-            ["quantity"],
-        )
-
-    # ── active_trades 인덱스 ──────────────────────────────────────────────
-    with op.batch_alter_table("active_trades", schema=None) as batch_op:
-        batch_op.create_index(
-            "ix_active_trades_stock_code_status",
-            ["stock_code", "status"],
-        )
-        batch_op.create_index(
-            "ix_active_trades_status",
-            ["status"],
-        )
-
-    # ── watchlist_stocks 인덱스 ───────────────────────────────────────────
-    with op.batch_alter_table("watchlist_stocks", schema=None) as batch_op:
-        batch_op.create_index(
-            "ix_watchlist_stocks_is_active_stock_code",
-            ["is_active", "stock_code"],
-        )
-
-    # ── claude_analysis_log 인덱스 ────────────────────────────────────────
-    with op.batch_alter_table("claude_analysis_log", schema=None) as batch_op:
-        batch_op.create_index(
-            "ix_claude_analysis_log_stock_code_created_at",
-            ["stock_code", "created_at"],
-        )
+    _safe_create_index("trade_history", "ix_trade_history_status_created_at", ["status", "created_at"])
+    _safe_create_index("trade_history", "ix_trade_history_stock_order_created", ["stock_code", "order_type", "created_at"])
+    _safe_create_index("market_data", "ix_market_data_stock_code_timestamp", ["stock_code", "timestamp"])
+    _safe_create_index("stock_analysis", "ix_stock_analysis_stock_code_analysis_date", ["stock_code", "analysis_date"])
+    _safe_create_index("portfolio", "ix_portfolio_quantity", ["quantity"])
+    _safe_create_index("active_trades", "ix_active_trades_stock_code_status", ["stock_code", "status"])
+    _safe_create_index("active_trades", "ix_active_trades_status", ["status"])
+    _safe_create_index("watchlist_stocks", "ix_watchlist_stocks_is_active_stock_code", ["is_active", "stock_code"])
+    _safe_create_index("claude_analysis_log", "ix_claude_analysis_log_stock_code_created_at", ["stock_code", "created_at"])
 
 
 def downgrade() -> None:

backend/alembic/versions/0005_add_active_trade_indexes.py

@@ -5,6 +5,7 @@ Revises: 0004
 Create Date: 2026-03-20
 """
 from alembic import op
+import sqlalchemy as sa
 
 # revision identifiers
 revision = "0005"
@@ -14,8 +15,12 @@ depends_on = None
 
 
 def upgrade() -> None:
-    # ix_active_trades_status는 0002에서 이미 생성됨 → stock_code 인덱스만 추가
-    op.create_index("ix_active_trades_stock_code", "active_trades", ["stock_code"])
+    conn = op.get_bind()
+    result = conn.execute(sa.text(
+        "SELECT 1 FROM pg_indexes WHERE tablename='active_trades' AND indexname='ix_active_trades_stock_code'"
+    ))
+    if not result.fetchone():
+        op.create_index("ix_active_trades_stock_code", "active_trades", ["stock_code"])
 
 
 def downgrade() -> None:

backend/alembic/versions/0006_add_news_sentiment_score.py

@@ -16,10 +16,16 @@ depends_on = None
 
 
 def upgrade() -> None:
-    op.add_column(
-        "news",
-        sa.Column("sentiment_score", sa.Numeric(5, 3), nullable=True),
-    )
+    conn = op.get_bind()
+    result = conn.execute(sa.text(
+        "SELECT 1 FROM information_schema.columns "
+        "WHERE table_name='news' AND column_name='sentiment_score'"
+    ))
+    if not result.fetchone():
+        op.add_column(
+            "news",
+            sa.Column("sentiment_score", sa.Numeric(5, 3), nullable=True),
+        )
 
 
 def downgrade() -> None:

backend/app/api/endpoints/analysis.py

@@ -12,6 +12,7 @@ from datetime import datetime, date
 from typing import Any, Dict, List, Optional
 
 from fastapi import APIRouter, BackgroundTasks, Depends, Query
+from app.core.security import require_api_key
 from sqlalchemy import select, desc
 from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
 
@@ -108,7 +109,7 @@ async def _generate_journals_task(days: int = 7) -> Dict[str, Any]:
             return {"created": 0, "error": str(e)}
 
 
-@router.post("/generate-journals")
+@router.post("/generate-journals", dependencies=[Depends(require_api_key)])
 async def generate_journals(
     background_tasks: BackgroundTasks,
     days: int = Query(default=7, ge=1, le=30, description="최근 N일 내 미생성 거래 대상"),
@@ -140,7 +141,7 @@ async def generate_journals(
 _optimization_running: bool = False
 
 
-@router.post("/optimize-strategy")
+@router.post("/optimize-strategy", dependencies=[Depends(require_api_key)])
 async def optimize_strategy(
     background_tasks: BackgroundTasks,
     days: int = Query(default=30, ge=7, le=180, description="성과 분석 기간"),

backend/app/api/endpoints/journals.py

@@ -7,6 +7,7 @@
 - POST /generate/{trade_id}: 특정 거래에 대한 일지 즉시 생성
 """
 from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException, Query
+from app.core.security import require_api_key
 from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
 from sqlalchemy import select, desc, func
 from typing import Optional
@@ -92,7 +93,7 @@ async def get_journal_stats(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
         return {"total": 0, "by_mood": {}, "by_strategy": {}}
 
 
-@router.post("/generate/{trade_id}")
+@router.post("/generate/{trade_id}", dependencies=[Depends(require_api_key)])
 async def generate_journal_for_trade_id(
     trade_id: int,
     db: AsyncSession = Depends(get_db),

backend/app/api/endpoints/market_data.py

@@ -329,7 +329,27 @@ async def get_chart_data_cached(stock_code: str, period: str, limit: int) -> lis
     db_data = await _fetch_chart_from_db(stock_code, min(db_limit, 1200))
 
     if not db_data:
-        # DB에 데이터 없으면 샘플 반환
+        # DB에 데이터 없으면 네이버 차트 폴백
+        try:
+            from app.services.naver_finance import get_naver_daily_chart
+            naver_data = await get_naver_daily_chart(stock_code, days=limit * 2)
+            if naver_data:
+                db_data = [
+                    {
+                        "date": item.get("stck_bsop_date", ""),
+                        "open": float(item.get("stck_oprc", 0)),
+                        "high": float(item.get("stck_hgpr", 0)),
+                        "low": float(item.get("stck_lwpr", 0)),
+                        "close": float(item.get("stck_clpr", 0)),
+                        "volume": int(item.get("acml_vol", 0)),
+                    }
+                    for item in naver_data
+                ][-limit:]
+                logger.info(f"차트 네이버 폴백: {stock_code} ({len(db_data)}행)")
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"네이버 차트 폴백 실패 ({stock_code}): {e}")
+
+    if not db_data:
         return _generate_sample_chart(stock_code, period, limit).get("data", [])
 
     # 주/월봉 집계

backend/app/api/endpoints/portfolio.py

@@ -11,7 +11,7 @@ from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
 from sqlalchemy import select, func
 from typing import List, Optional
 from decimal import Decimal
-from pydantic import BaseModel
+from pydantic import BaseModel, Field
 import pytz
 
 from app.core.database import get_db, AsyncSessionLocal
@@ -37,8 +37,8 @@ KST = pytz.timezone('Asia/Seoul')
 # Request/Response Models
 class SellRequest(BaseModel):
     stock_code: str
-    quantity: int
-    price: Optional[int] = None
+    quantity: int = Field(gt=0, description="매도 수량 (1 이상)")
+    price: Optional[int] = Field(None, gt=0, description="지정가 (None이면 시장가)")
 
 def _get_kst_now():
     """현재 한국 시간 반환 (timezone-naive datetime)"""

backend/app/api/endpoints/us_trading.py

@@ -6,8 +6,8 @@
 - POST /us-trading/execute: 미국 주식 매수/매도 실행
 """
 from fastapi import APIRouter, HTTPException
-from pydantic import BaseModel
-from typing import Optional, List
+from pydantic import BaseModel, Field
+from typing import Literal, Optional, List
 import logging
 
 logger = logging.getLogger(__name__)
@@ -16,8 +16,8 @@ router = APIRouter(prefix="/us-trading", tags=["US Trading"])
 
 class UsOrderRequest(BaseModel):
     ticker: str
-    order_type: str  # "buy" or "sell"
-    quantity: int
+    order_type: Literal["buy", "sell"]
+    quantity: int = Field(gt=0, description="주문 수량 (1 이상)")
     price: Optional[float] = None  # None = market order attempt (limit 근사)
 
 

backend/app/main.py

@@ -147,6 +147,48 @@ async def lifespan(app: FastAPI):
         logger.error(traceback.format_exc())
         raise
 
+    # ── Alembic 자동 마이그레이션 (서버 이전 시 DB 스키마 자동 동기화) ──────
+    try:
+        from alembic.config import Config as AlembicConfig
+        from alembic import command as alembic_command
+        import os
+        alembic_ini = os.path.join(os.path.dirname(os.path.dirname(__file__)), "alembic.ini")
+        if os.path.exists(alembic_ini):
+            alembic_cfg = AlembicConfig(alembic_ini)
+            alembic_cfg.set_main_option("script_location", os.path.join(os.path.dirname(os.path.dirname(__file__)), "alembic"))
+            alembic_command.upgrade(alembic_cfg, "head")
+            logger.info("✅ Alembic migration completed (upgrade head)")
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"⚠️ Alembic migration 실패 (non-critical): {e}")
+
+    # ── KRX 일봉 데이터 초기 수집 (DB 비어있을 때만 백그라운드 실행) ──────
+    try:
+        from app.models.models import StockDailyPrice
+        from sqlalchemy import select as _select, func as _func
+        async with AsyncSessionLocal() as _check_session:
+            _count = await _check_session.execute(
+                _select(_func.count()).select_from(StockDailyPrice)
+            )
+            _total = _count.scalar() or 0
+        if _total == 0 and settings.DATAGOKR_API_KEY:
+            async def _initial_krx_collect():
+                await asyncio.sleep(10)  # 부팅 안정화 대기
+                try:
+                    from collect_krx_data import collect_all
+                    logger.info("📥 [KRX] 초기 데이터 수집 시작 (stock_daily_prices 비어있음)...")
+                    await collect_all(update_mode=True)
+                    logger.info("✅ [KRX] 초기 데이터 수집 완료")
+                except Exception as e:
+                    logger.warning(f"⚠️ [KRX] 초기 데이터 수집 실패 (non-critical): {e}")
+            asyncio.create_task(_initial_krx_collect())
+            logger.info("📥 [KRX] stock_daily_prices 비어있음 — 백그라운드 초기 수집 예약됨")
+        elif _total == 0:
+            logger.warning("⚠️ [KRX] stock_daily_prices 비어있으나 DATAGOKR_API_KEY 미설정 — 네이버 차트 폴백 사용")
+        else:
+            logger.info(f"📊 [KRX] stock_daily_prices: {_total:,}행 확인")
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"⚠️ [KRX] 초기 데이터 확인 실패 (non-critical): {e}")
+
     try:
         from app.api.endpoints.day_trading import restore_positions_from_db
         await restore_positions_from_db()

backend/app/services/correlation_filter.py

@@ -185,18 +185,18 @@ async def check_sector_concentration(
         - reason: 거부 이유 (성공 시 None)
     """
     # 진입 종목의 섹터 조회
+    # [S7] 섹터 정보 없으면 "기타"로 분류하여 집중도 체크 적용
     sector = await get_stock_sector(stock_code, is_domestic=True)
     if not sector:
-        # 섹터 정보 없으면 필터 통과 (정보 부족 시 기본적으로 허용)
-        return True, None
+        sector = "기타"
 
     # 같은 섹터 종목들의 섹터 정보 조회
+    # [S7] 보유 종목도 섹터 미확인 시 "기타" 적용
     sector_counts: Dict[str, int] = {}
     for holding in portfolio_holdings:
         if holding.quantity > 0:
-            h_sector = await get_stock_sector(holding.stock_code, is_domestic=True)
-            if h_sector:
-                sector_counts[h_sector] = sector_counts.get(h_sector, 0) + 1
+            h_sector = await get_stock_sector(holding.stock_code, is_domestic=True) or "기타"
+            sector_counts[h_sector] = sector_counts.get(h_sector, 0) + 1
 
     current_count = sector_counts.get(sector, 0)
     if current_count >= max_per_sector:

backend/app/services/day_trading_strategy.py

@@ -99,6 +99,7 @@ class OpeningRange:
     low: float
     total_volume: int
     avg_vol_per_min: float  # 분당 평균 거래량 (ORB 기간)
+    open_price: float = 0.0  # M4: 시가 (첫 ORB 봉의 open, gap 필터용)
 
 
 @dataclass
@@ -253,11 +254,14 @@ def calculate_opening_range(candles_1min: List[MinuteCandle]) -> Optional[Openin
     if len(orb) < 5:
         return None
     total_vol = sum(c.volume for c in orb)
+    # M4: 시가 = ORB 기간 첫 봉의 open (gap 필터용)
+    sorted_orb = sorted(orb, key=lambda c: c.time)
     return OpeningRange(
         high=max(c.high for c in orb),
         low=min(c.low for c in orb),
         total_volume=total_vol,
         avg_vol_per_min=total_vol / len(orb),
+        open_price=sorted_orb[0].open,
     )
 
 
@@ -302,6 +306,22 @@ def check_orb_signal(
     if not orb or current_price <= 0:
         return None
 
+    # M4: Gap filter — 시가가 전일종가 대비 4%+ 갭이면 ORB 돌파 위험 과대, 진입 거부
+    # prev_close 근사: candles_1min 첫 봉의 open 이전 데이터 없으므로 orb.open_price 사용
+    # orb.open_price = 09:00 시가. 현재가와 시가의 괴리가 4% 초과면 갭 상승 종목으로 간주
+    if orb.open_price > 0:
+        _gap_ratio = abs(current_price - orb.open_price) / orb.open_price
+        if _gap_ratio > 0.04:
+            logger.debug("ORB skip %s: gap ratio %.2f%% > 4%%", stock_code, _gap_ratio * 100)
+            return None
+
+    # M4: Range width filter — ORB 범위가 너무 좁으면 노이즈 돌파 위험
+    if orb.low > 0:
+        _range_width = (orb.high - orb.low) / orb.low
+        if _range_width < 0.003:  # 최소 0.3% 범위
+            logger.debug("ORB skip %s: range width %.3f%% < 0.3%%", stock_code, _range_width * 100)
+            return None
+
     if current_price < orb.high * (1 + settings.DAY_TRADE_ORB_BREAKOUT_MARGIN):
         return None
 

backend/app/services/daytrading/exit_service.py

@@ -73,8 +73,20 @@ async def check_and_exit_positions() -> list[dict]:
         return exits
 
     # 일일 손실 한도 초과 시 전체 강제 청산
-    if is_daily_loss_exceeded(day_trading_state.last_total_assets, day_trading_state.daily_pnl):
-        logger.warning("[DayExit] 일일 손실 한도 초과 → 전체 강제 청산")
+    # [S5] 미실현 손익도 포함하여 일일 손실 한도 판단
+    unrealized_pnl = 0.0
+    for _code, _pos in day_trading_state.positions.items():
+        _entry = _pos.get("entry_price", 0)
+        _qty = _pos.get("quantity", 0)
+        _cur = _pos.get("current_price", _entry)
+        if _entry > 0 and _qty > 0:
+            unrealized_pnl += (_cur - _entry) * _qty
+    total_daily_pnl = day_trading_state.daily_pnl + unrealized_pnl
+    if is_daily_loss_exceeded(day_trading_state.last_total_assets, total_daily_pnl):
+        logger.warning(
+            f"[DayExit] 일일 손실 한도 초과 → 전체 강제 청산 "
+            f"(실현={day_trading_state.daily_pnl:.0f}, 미실현={unrealized_pnl:.0f})"
+        )
         return await force_close_all(reason="일일 손실 한도 초과")
 
     # EOD 강제 청산 (15:20)
@@ -131,10 +143,13 @@ async def _check_single_position(stock_code: str) -> dict | None:
         # highest_price 갱신 — 5분봉 high 값도 반영 (30초 주기 보완)
         candle_high = max(c.high for c in candles_5m[-3:]) if len(candles_5m) >= 3 else current_price
         new_highest = max(current_price, candle_high, highest_price)
-        if new_highest > highest_price:
-            async with day_trading_state.trade_lock:
-                if stock_code in day_trading_state.positions:
+        async with day_trading_state.trade_lock:
+            if stock_code in day_trading_state.positions:
+                if new_highest > highest_price:
                     day_trading_state.positions[stock_code]["highest_price"] = new_highest
+                # [S5] 미실현 손익 계산용 현재가 갱신
+                day_trading_state.positions[stock_code]["current_price"] = current_price
+        if new_highest > highest_price:
             highest_price = new_highest
 
         # 청산 신호 체크
@@ -231,7 +246,7 @@ async def _execute_exit(
             day_trading_state.positions[stock_code]["quantity"] = remaining
             day_trading_state.positions[stock_code]["target_price"] = float("inf")
             day_trading_state.positions[stock_code]["partial_sold"] = True
-        day_trading_state.update_pnl(profit_loss)
+        day_trading_state.update_pnl(profit_loss, is_full_close=is_full_exit)
 
     # [P0] loss_tracker 연동 — 전량 매도 시 연속 손실 추적
     if is_full_exit:
@@ -295,6 +310,7 @@ async def force_close_all(reason: str = "강제 청산") -> list[dict]:
         list[dict]: 청산 실행 결과 목록
     """
     results = []
+    failed_codes: list[str] = []
     codes = list(day_trading_state.positions.keys())
 
     for stock_code in codes:
@@ -319,6 +335,33 @@ async def force_close_all(reason: str = "강제 청산") -> list[dict]:
 
         except Exception as e:
             logger.error(f"[DayExit] 강제 청산 오류 ({stock_code}): {e}", exc_info=True)
+            failed_codes.append(stock_code)
+
+    # S4 fix: 실패 종목 1회 재시도
+    if failed_codes:
+        logger.warning(f"[DayExit] 강제 청산 실패 {len(failed_codes)}건 — 2초 후 재시도: {failed_codes}")
+        await asyncio.sleep(2.0)
+        still_failed: list[str] = []
+        for stock_code in failed_codes:
+            pos = day_trading_state.get_position(stock_code)
+            if not pos:
+                continue
+            try:
+                price_resp = await korea_investment_api.get_current_price(stock_code)
+                price = float(
+                    price_resp.get("output", {}).get("stck_prpr", 0) or 0
+                ) if price_resp else 0.0
+                if price <= 0:
+                    price = float(pos.get("entry_price", 0))
+                result = await _execute_exit(stock_code, pos, price, reason)
+                if result:
+                    results.append(result)
+                await asyncio.sleep(0.3)
+            except Exception as e:
+                logger.critical(f"[DayExit] 강제 청산 재시도 실패 ({stock_code}): {e} — 포지션 미청산 위험!", exc_info=True)
+                still_failed.append(stock_code)
+        if still_failed:
+            logger.critical(f"[DayExit] 최종 미청산 종목: {still_failed} — 수동 청산 필요!")
 
     logger.info(f"[DayExit] 강제 청산 완료: {len(results)}건 ({reason})")
     return results

backend/app/services/daytrading/position_manager.py

@@ -153,20 +153,26 @@ class DayTradingState:
             self.portfolio_cache_dirty = True
         return pos
 
-    def update_pnl(self, realized: float) -> None:
+    def update_pnl(self, realized: float, is_full_close: bool = True) -> None:
         """실현 손익 누적 및 연속 손실 카운트 업데이트.
 
         손실 시 loss_streak_today 증가, 이익 시 리셋.
         3연패 이상이면 is_cooldown_active()가 True 반환.
 
+        연속 손실 카운트는 전량 매도(is_full_close=True)일 때만 업데이트.
+        분할 매도(is_full_close=False)나 손익분기(realized==0)는 카운트에 영향 없음.
+
         Args:
             realized: 실현 손익 (원). 양수=이익, 음수=손실
+            is_full_close: 전량 매도 여부. False이면 streak 카운트 미변경
         """
         self.daily_pnl += realized
+        if not is_full_close:
+            return
         if realized < 0:
             self.loss_streak_today += 1
-        else:
-            # 이익 발생 시 연속 손실 카운트 리셋
+        elif realized > 0:
+            # 이익 발생 시 연속 손실 카운트 리셋 (손익분기 realized==0은 중립 — 리셋하지 않음)
             self.loss_streak_today = 0
 
     def get_position(self, stock_code: str) -> dict | None:

backend/app/services/kosdaq_scanner.py

@@ -18,8 +18,9 @@ logger = logging.getLogger(__name__)
 # 가격 필터 (CLAUDE.md 섹션 6.4)
 MIN_PRICE_KRW = 5_000
 
-# 전일 거래량 최솟값: 100만주 미만 종목 제외 (유동성 부족)
-MIN_DAILY_VOLUME = 1_000_000
+# 전일 거래량 최솟값: 10만주 미만 종목 제외 (유동성 부족)
+# market_analyzer.py와 동일 수준. LIQUIDITY_PERCENTILE=0.80 이 추가 필터 역할.
+MIN_DAILY_VOLUME = 100_000
 
 # 거래대금 상위 20% 임계값 (하위 80% 제외)
 LIQUIDITY_PERCENTILE = 0.80
@@ -155,8 +156,13 @@ class KosdaqScanner:
         pct_vs_lower = (td.close - bb_lower) / bb_lower * 100
         volume_ratio = td.volume / volume_ma20
 
-        rsi_score    = max(0.0, (25.0 - rsi14) / 25.0)
-        bb_score     = min(max(0.0, (0.0 - pct_vs_lower) / 3.0), 1.0)  # 상한 1.0 — 폭락 종목 점수 왜곡 방지
+        # [S8] RSI 점수: config의 MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD(46.0) 기준으로 정규화
+        from app.core.config import settings as _settings
+        _rsi_threshold = _settings.MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD  # 46.0
+        rsi_score    = max(0.0, (_rsi_threshold - rsi14) / _rsi_threshold)
+        # [S8] BB 점수: CLAUDE.md 6.2 기준 -3%~+1.5% 구간 보상
+        # pct_vs_lower <= -3%: 최대 점수 1.0, +1.5% 이상: 점수 0.0
+        bb_score     = min(max(0.0, (1.5 - pct_vs_lower) / 4.5), 1.0)
         volume_score = min(volume_ratio, 2.0)
         total_score  = rsi_score * 0.5 + bb_score * 0.3 + volume_score * 0.2
 
@@ -169,8 +175,8 @@ class KosdaqScanner:
         rsi_turning = rsi_prev is not None and rsi14 > rsi_prev
 
         reason_parts = []
-        if rsi14 <= 25:
-            reason_parts.append(f"RSI({rsi14:.1f})≤25")
+        if rsi14 <= _rsi_threshold:
+            reason_parts.append(f"RSI({rsi14:.1f})≤{_rsi_threshold:.0f}")
         if pct_vs_lower <= 0:
             reason_parts.append(f"BB하단({pct_vs_lower:.1f}%)")
         if volume_ratio >= 1.5:

backend/app/services/mdd_manager.py

@@ -217,6 +217,7 @@ class MDDManager:
                 holdings = sorted(holdings, key=lambda h: (not _is_leverage(h),))
 
             results = []
+            skipped = 0
             for h in holdings:
                 stock_code = h.get("pdno", "")
                 stock_name = h.get("prdt_name", stock_code)
@@ -224,6 +225,7 @@ class MDDManager:
                 current_price = float(h.get("prpr", 0) or 0)
 
                 if quantity <= 0 or current_price <= 0:
+                    skipped += 1
                     continue
 
                 sell_qty = max(int(quantity * reduce_pct), 1)
@@ -243,16 +245,9 @@ class MDDManager:
                         profit_loss = (current_price - avg_price) * sell_qty
                         profit_loss_rate = ((current_price - avg_price) / avg_price * 100) if avg_price > 0 else 0.0
 
-                        # [BUG FIX] loss_tracker 기록 — MDD 강제매도도 연속 손실 추적 대상
-                        try:
-                            from app.services.loss_tracker import loss_tracker
-                            is_loss = profit_loss_rate < 0
-                            await loss_tracker.record_trade_result_safe(
-                                stock_code, is_loss
-                            )
-                            await loss_tracker.save_to_db(stock_code=stock_code)
-                        except Exception as lt_err:
-                            logger.warning(f"[MDD] loss_tracker 기록 실패 ({stock_code}): {lt_err}")
+                        # MDD 강제매도는 시스템적(systemic) 리스크 축소이며,
+                        # 개별 종목의 전략 실패가 아니므로 loss_tracker에 기록하지 않음.
+                        # 기록 시 양호한 종목이 MDD 축소로 인해 false ban될 수 있음.
 
                         await enqueue_trade_history({
                             "stock_code": stock_code,
@@ -304,7 +299,7 @@ class MDDManager:
                 except Exception as e:
                     logger.error(f"[MDD] 축소 매도 실패 ({stock_code}): {e}")
 
-            failed_count = len(holdings) - len(results)
+            failed_count = len(holdings) - len(results) - skipped
             if failed_count > 0 and executed_key is not None:
                 # 매도 실패 종목이 있으면 플래그 리셋 → 다음 주기에 재시도
                 async with self._lock:

backend/app/services/mean_reversion_strategy.py

@@ -38,6 +38,9 @@ from app.services.strategy_config_service import strategy_cfg
 
 logger = logging.getLogger(__name__)
 
+# M2: ADX hysteresis state — 직전 regime을 기억하여 ADX 경계선에서 잦은 전환 방지
+_previous_regime: Optional["MarketRegime"] = None
+
 
 class MarketRegime(Enum):
     BULL = "bull"
@@ -163,11 +166,10 @@ def detect_market_regime(index_closes: List[float],
         return MarketRegime.BEAR  # 데이터 부족 시 보수적
 
     # CLAUDE.md 6.1: ADX < 20 → SIDEWAYS (진입 차단)
+    # S3 fix: ADX 값은 먼저 계산하되, slope도 함께 확인 후 판정
+    _adx_value = None
     if highs is not None and lows is not None:
-        adx = calculate_adx(highs, lows, index_closes)
-        if adx is not None and adx < settings.MEAN_REVERSION_ADX_SIDEWAYS:
-            logger.info("시장 국면: SIDEWAYS (ADX=%.1f < %.1f) — CLAUDE.md 6.1", adx, settings.MEAN_REVERSION_ADX_SIDEWAYS)
-            return MarketRegime.SIDEWAYS
+        _adx_value = calculate_adx(highs, lows, index_closes)
 
     ma200_current = sum(index_closes[-settings.MEAN_REVERSION_MA200_PERIOD:]) / settings.MEAN_REVERSION_MA200_PERIOD
     # [#10] 기울기 비교 기간을 5일→20일로 확대하여 SIDEWAYS 과다판정 방지
@@ -182,28 +184,64 @@ def detect_market_regime(index_closes: List[float],
 
     # CLAUDE.md 6.1: 기울기 ≈ 0 → SIDEWAYS
     slope_ratio = abs(ma200_current - ma200_prev) / ma200_prev if ma200_prev > 0 else 0
+
+    # S3 fix: SIDEWAYS 판정은 ADX < threshold AND slope ≈ 0 모두 충족 시에만.
+    # ADX < threshold이더라도 slope가 명확하면 BULL/BEAR로 분류한다.
+    # M2: ADX hysteresis — enter SIDEWAYS at ADX < 18, exit SIDEWAYS at ADX > 22
+    global _previous_regime
+    _ADX_ENTER_SIDEWAYS = settings.MEAN_REVERSION_ADX_SIDEWAYS - 2.0  # 18
+    _ADX_EXIT_SIDEWAYS = settings.MEAN_REVERSION_ADX_SIDEWAYS + 2.0   # 22
+
+    if _adx_value is not None:
+        _was_sideways = (_previous_regime == MarketRegime.SIDEWAYS)
+        # hysteresis: 이미 SIDEWAYS면 ADX > 22 돌파해야 탈출, 아니면 ADX < 18 이하여야 진입
+        _adx_triggers_sideways = (
+            (_was_sideways and _adx_value < _ADX_EXIT_SIDEWAYS) or
+            (not _was_sideways and _adx_value < _ADX_ENTER_SIDEWAYS)
+        )
+        if _adx_triggers_sideways:
+            if slope_ratio < settings.MEAN_REVERSION_SLOPE_THRESHOLD:
+                logger.info("시장 국면: SIDEWAYS (ADX=%.1f, hysteresis=[enter<%.0f,exit>%.0f] AND slope≈0, ratio=%.5f) — CLAUDE.md 6.1",
+                            _adx_value, _ADX_ENTER_SIDEWAYS, _ADX_EXIT_SIDEWAYS, slope_ratio)
+                _previous_regime = MarketRegime.SIDEWAYS
+                return MarketRegime.SIDEWAYS
+            else:
+                logger.info("시장 국면: ADX=%.1f이나 slope 명확(ratio=%.5f) — BULL/BEAR로 분류", _adx_value, slope_ratio)
+
     if slope_ratio < settings.MEAN_REVERSION_SLOPE_THRESHOLD:
         logger.info("시장 국면: SIDEWAYS (MA200 기울기 ≈ 0, ratio=%.5f) — CLAUDE.md 6.1", slope_ratio)
+        _previous_regime = MarketRegime.SIDEWAYS
         return MarketRegime.SIDEWAYS
 
     is_bull = index_closes[-1] > ma200_current and slope_positive
-    logger.info("시장 국면: %s (MA200 slope_ratio=%.5f, 20일 기준)", "BULL" if is_bull else "BEAR", slope_ratio)
-    return MarketRegime.BULL if is_bull else MarketRegime.BEAR
+    result = MarketRegime.BULL if is_bull else MarketRegime.BEAR
+    logger.info("시장 국면: %s (MA200 slope_ratio=%.5f, 20일 기준)", result.value.upper(), slope_ratio)
+    _previous_regime = result
+    return result
 
 
 def calculate_rsi(closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
-    """RSI(Relative Strength Index) 계산"""
+    """RSI(Relative Strength Index) 계산 — Wilder 평활법
+
+    feature_engineering.compute_rsi()와 동일한 Wilder smoothing 사용:
+      - 첫 period개: 단순 평균(seed)
+      - 이후: avg = (prev_avg * (period-1) + current) / period
+    """
     if len(closes) < period + 1:
         return None
 
-    gains, losses = [], []
-    for i in range(-period, 0):
-        diff = closes[i] - closes[i - 1]
-        gains.append(max(diff, 0))
-        losses.append(max(-diff, 0))
+    # 모든 price diff 계산
+    diffs = [closes[i] - closes[i - 1] for i in range(1, len(closes))]
+
+    # Seed: 첫 period개의 단순 평균
+    avg_gain = sum(max(d, 0) for d in diffs[:period]) / period
+    avg_loss = sum(max(-d, 0) for d in diffs[:period]) / period
+
+    # Wilder smoothing: 나머지 구간
+    for i in range(period, len(diffs)):
+        avg_gain = (avg_gain * (period - 1) + max(diffs[i], 0)) / period
+        avg_loss = (avg_loss * (period - 1) + max(-diffs[i], 0)) / period
 
-    avg_gain = sum(gains) / period
-    avg_loss = sum(losses) / period
     if avg_loss == 0:
         return 100.0
     rs = avg_gain / avg_loss
@@ -301,6 +339,8 @@ def check_buy_signal(
                 if not _adp_bb.fallback_used:
                     # Normal 기준 0.30 대비 비율로 스케일링
                     _adaptive_bb_scale = _adp_bb.bb_pct_b / 0.30 if _adp_bb.bb_pct_b > 0 else 1.0
+                    # S1 fix: BB 중심선(pct_b=0.5) 위 진입 방지 — 스케일 상한 1.3
+                    _adaptive_bb_scale = min(_adaptive_bb_scale, 1.3)
             except Exception:
                 pass
 
@@ -462,7 +502,7 @@ def check_exit_signal(
     min_profit_price = entry_price + 2.0 * atr  # CLAUDE.md 6.3: 2×ATR
     _profit_pct = ((close - entry_price) / entry_price * 100) if entry_price > 0 else 0
     # 최소 수익률 가드: 수수료(~0.4%)를 커버하지 못하면 익절하지 않음
-    _MIN_PROFIT_FOR_EXIT = 1.0  # 최소 1% 수익이어야 익절 (수수료+세금 0.4% 커버 + 알파)
+    _MIN_PROFIT_FOR_EXIT = 0.5  # 최소 0.5% 수익이어야 익절 (수수료+세금 ~0.3-0.4% 커버)
     if remaining_pct > threshold and _profit_pct >= _MIN_PROFIT_FOR_EXIT:
         rsi_exit = rsi >= _adaptive_rsi_partial
         bb_exit = close > bb_middle

backend/app/services/ml_ensemble.py

@@ -246,10 +246,13 @@ class MLEnsemble:
         # 탭뷸러 피처 스케일링
         from sklearn.preprocessing import StandardScaler
         self.scaler = StandardScaler()
-        X_scaled = self.scaler.fit_transform(X_tabular)
 
         # 학습/검증 분리 (시계열이므로 뒤쪽 20%를 검증으로)
-        split_idx = int(len(X_scaled) * 0.8)
+        split_idx = int(len(X_tabular) * 0.8)
+
+        # S2 fix: scaler는 학습 데이터에만 fit하여 data leakage 방지
+        self.scaler.fit(X_tabular[:split_idx])
+        X_scaled = self.scaler.transform(X_tabular)
         X_train, X_val = X_scaled[:split_idx], X_scaled[split_idx:]
         y_train, y_val = y[:split_idx], y[split_idx:]
         X_seq_train, X_seq_val = X_seq[:split_idx], X_seq[split_idx:]

backend/app/services/swing/entry_service.py

@@ -37,9 +37,8 @@ from app.services.market_playbook import is_entry_allowed_by_playbook, get_posit
 
 logger = logging.getLogger(__name__)
 
-# 스윙 동시 보유 최대 종목 수 (CLAUDE.md 5.1: MAX_HOLDINGS_COUNT = 20이지만,
-# 스윙 전용으로 25개까지 허용 -- 데이트레이딩과 분리 운영)
-MAX_SWING_POSITIONS = 25
+# 스윙 동시 보유 최대 종목 수 (CLAUDE.md 5.1: MAX_HOLDINGS_COUNT = 20)
+MAX_SWING_POSITIONS = 20
 
 
 async def execute_swing_entries(recommendations_response: dict, db: AsyncSession) -> list[dict]:

backend/app/services/swing/exit_service.py

@@ -203,6 +203,15 @@ async def check_and_execute_exit_v2(db: AsyncSession) -> list[dict]:
                 remaining_pct = float(active_trade.remaining_pct) if active_trade and active_trade.remaining_pct is not None else 1.0
                 trailing_high = float(active_trade.highest_since_entry) if active_trade and active_trade.highest_since_entry else None
 
+                # [S6] 트레일링스탑 고점(highest_since_entry) 매 사이클 갱신
+                if active_trade and latest_price > (trailing_high or 0):
+                    trailing_high = latest_price
+                    from app.services.db_worker import enqueue_active_trade_upsert
+                    await enqueue_active_trade_upsert({
+                        "stock_code": stock_code,
+                        "highest_since_entry": trailing_high,
+                    })
+
                 # ── 전략별 청산 분기 ────────────────────────────────────
                 exit_signal = None
                 _strategy = active_trade.strategy_name if active_trade else "swing"