전략 취약점 15건 수정 (코드 리뷰 기반)

## CRITICAL/HIGH (S1-S8)
- S1: Aggressive 모드 %B 스케일링 캡 1.3 (BB 중앙선 위 매수 방지)
- S2: ML scaler train-only fit (데이터 누수 제거)
- S3: SIDEWAYS = ADX<20 AND slope≈0 (트렌드 초기 차단 해소)
- S4: EOD 청산 실패 시 재시도 + CRITICAL 로그
- S5: 일일 손실 한도에 미실현 P&L 포함
- S6: trailing stop 고점 매 사이클 갱신
- S7: 섹터 필터 미매핑 종목 "기타" 분류 (max 3 적용)
- S8: 스캐너 RSI 기준 25→46, BB 점수 -3%~+1.5% 구간

## MEDIUM (M1-M7)
- M1: 스캐너 최소 거래량 100만→10만주
- M2: ADX 히스테리시스 18/22 (국면 플리핑 방지)
- M3: 분할매도 최소 수익 1.0%→0.5%
- M4: ORB 갭 필터 4% + 레인지 폭 0.3% 최소
- M5: 쿨다운 스트릭 부분매도 시 미변경
- M6: MDD 강제매도 loss_tracker 기록 제거 (허위 ban 방지)
- M7: RSI Wilder 스무딩으로 통일

## 인프라/보안
- 인증 누락 엔드포인트 수정 (analysis, journals)
- nginx 보안 헤더 location 블록 누락 수정
- Alembic 마이그레이션 IF NOT EXISTS 가드 추가
- SellRequest/UsOrderRequest 입력 검증 강화
- 차트 네이버 폴백 추가 (DB 데이터 없을 때)
- 서버 이전 시 자동 DB 마이그레이션 + KRX 초기 수집
- CLAUDE.md 섹션 5.1 백테스트 값 동기화 (4%→6%, -6%→-7%)
- MAX_SWING_POSITIONS 25→20 (CLAUDE.md 준수)
- mdd_manager failed_count에서 skip 종목 제외

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>

backend/app/api/endpoints/analysis.py

@@ -12,6 +12,7 @@ from datetime import datetime, date
 from typing import Any, Dict, List, Optional
 
 from fastapi import APIRouter, BackgroundTasks, Depends, Query
+from app.core.security import require_api_key
 from sqlalchemy import select, desc
 from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
 
@@ -108,7 +109,7 @@ async def _generate_journals_task(days: int = 7) -> Dict[str, Any]:
             return {"created": 0, "error": str(e)}
 
 
-@router.post("/generate-journals")
+@router.post("/generate-journals", dependencies=[Depends(require_api_key)])
 async def generate_journals(
     background_tasks: BackgroundTasks,
     days: int = Query(default=7, ge=1, le=30, description="최근 N일 내 미생성 거래 대상"),
@@ -140,7 +141,7 @@ async def generate_journals(
 _optimization_running: bool = False
 
 
-@router.post("/optimize-strategy")
+@router.post("/optimize-strategy", dependencies=[Depends(require_api_key)])
 async def optimize_strategy(
     background_tasks: BackgroundTasks,
     days: int = Query(default=30, ge=7, le=180, description="성과 분석 기간"),

backend/app/api/endpoints/journals.py

@@ -7,6 +7,7 @@
 - POST /generate/{trade_id}: 특정 거래에 대한 일지 즉시 생성
 """
 from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException, Query
+from app.core.security import require_api_key
 from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
 from sqlalchemy import select, desc, func
 from typing import Optional
@@ -92,7 +93,7 @@ async def get_journal_stats(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
         return {"total": 0, "by_mood": {}, "by_strategy": {}}
 
 
-@router.post("/generate/{trade_id}")
+@router.post("/generate/{trade_id}", dependencies=[Depends(require_api_key)])
 async def generate_journal_for_trade_id(
     trade_id: int,
     db: AsyncSession = Depends(get_db),

backend/app/api/endpoints/market_data.py

@@ -329,7 +329,27 @@ async def get_chart_data_cached(stock_code: str, period: str, limit: int) -> lis
     db_data = await _fetch_chart_from_db(stock_code, min(db_limit, 1200))
 
     if not db_data:
-        # DB에 데이터 없으면 샘플 반환
+        # DB에 데이터 없으면 네이버 차트 폴백
+        try:
+            from app.services.naver_finance import get_naver_daily_chart
+            naver_data = await get_naver_daily_chart(stock_code, days=limit * 2)
+            if naver_data:
+                db_data = [
+                    {
+                        "date": item.get("stck_bsop_date", ""),
+                        "open": float(item.get("stck_oprc", 0)),
+                        "high": float(item.get("stck_hgpr", 0)),
+                        "low": float(item.get("stck_lwpr", 0)),
+                        "close": float(item.get("stck_clpr", 0)),
+                        "volume": int(item.get("acml_vol", 0)),
+                    }
+                    for item in naver_data
+                ][-limit:]
+                logger.info(f"차트 네이버 폴백: {stock_code} ({len(db_data)}행)")
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"네이버 차트 폴백 실패 ({stock_code}): {e}")
+
+    if not db_data:
         return _generate_sample_chart(stock_code, period, limit).get("data", [])
 
     # 주/월봉 집계

backend/app/api/endpoints/portfolio.py

@@ -11,7 +11,7 @@ from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
 from sqlalchemy import select, func
 from typing import List, Optional
 from decimal import Decimal
-from pydantic import BaseModel
+from pydantic import BaseModel, Field
 import pytz
 
 from app.core.database import get_db, AsyncSessionLocal
@@ -37,8 +37,8 @@ KST = pytz.timezone('Asia/Seoul')
 # Request/Response Models
 class SellRequest(BaseModel):
     stock_code: str
-    quantity: int
-    price: Optional[int] = None
+    quantity: int = Field(gt=0, description="매도 수량 (1 이상)")
+    price: Optional[int] = Field(None, gt=0, description="지정가 (None이면 시장가)")
 
 def _get_kst_now():
     """현재 한국 시간 반환 (timezone-naive datetime)"""

backend/app/api/endpoints/us_trading.py

@@ -6,8 +6,8 @@
 - POST /us-trading/execute: 미국 주식 매수/매도 실행
 """
 from fastapi import APIRouter, HTTPException
-from pydantic import BaseModel
-from typing import Optional, List
+from pydantic import BaseModel, Field
+from typing import Literal, Optional, List
 import logging
 
 logger = logging.getLogger(__name__)
@@ -16,8 +16,8 @@ router = APIRouter(prefix="/us-trading", tags=["US Trading"])
 
 class UsOrderRequest(BaseModel):
     ticker: str
-    order_type: str  # "buy" or "sell"
-    quantity: int
+    order_type: Literal["buy", "sell"]
+    quantity: int = Field(gt=0, description="주문 수량 (1 이상)")
     price: Optional[float] = None  # None = market order attempt (limit 근사)