전략 취약점 15건 수정 (코드 리뷰 기반)
## CRITICAL/HIGH (S1-S8) - S1: Aggressive 모드 %B 스케일링 캡 1.3 (BB 중앙선 위 매수 방지) - S2: ML scaler train-only fit (데이터 누수 제거) - S3: SIDEWAYS = ADX<20 AND slope≈0 (트렌드 초기 차단 해소) - S4: EOD 청산 실패 시 재시도 + CRITICAL 로그 - S5: 일일 손실 한도에 미실현 P&L 포함 - S6: trailing stop 고점 매 사이클 갱신 - S7: 섹터 필터 미매핑 종목 "기타" 분류 (max 3 적용) - S8: 스캐너 RSI 기준 25→46, BB 점수 -3%~+1.5% 구간 ## MEDIUM (M1-M7) - M1: 스캐너 최소 거래량 100만→10만주 - M2: ADX 히스테리시스 18/22 (국면 플리핑 방지) - M3: 분할매도 최소 수익 1.0%→0.5% - M4: ORB 갭 필터 4% + 레인지 폭 0.3% 최소 - M5: 쿨다운 스트릭 부분매도 시 미변경 - M6: MDD 강제매도 loss_tracker 기록 제거 (허위 ban 방지) - M7: RSI Wilder 스무딩으로 통일 ## 인프라/보안 - 인증 누락 엔드포인트 수정 (analysis, journals) - nginx 보안 헤더 location 블록 누락 수정 - Alembic 마이그레이션 IF NOT EXISTS 가드 추가 - SellRequest/UsOrderRequest 입력 검증 강화 - 차트 네이버 폴백 추가 (DB 데이터 없을 때) - 서버 이전 시 자동 DB 마이그레이션 + KRX 초기 수집 - CLAUDE.md 섹션 5.1 백테스트 값 동기화 (4%→6%, -6%→-7%) - MAX_SWING_POSITIONS 25→20 (CLAUDE.md 준수) - mdd_manager failed_count에서 skip 종목 제외 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -246,10 +246,13 @@ class MLEnsemble:
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# 탭뷸러 피처 스케일링
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from sklearn.preprocessing import StandardScaler
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self.scaler = StandardScaler()
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X_scaled = self.scaler.fit_transform(X_tabular)
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# 학습/검증 분리 (시계열이므로 뒤쪽 20%를 검증으로)
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split_idx = int(len(X_scaled) * 0.8)
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split_idx = int(len(X_tabular) * 0.8)
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# S2 fix: scaler는 학습 데이터에만 fit하여 data leakage 방지
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self.scaler.fit(X_tabular[:split_idx])
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X_scaled = self.scaler.transform(X_tabular)
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X_train, X_val = X_scaled[:split_idx], X_scaled[split_idx:]
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y_train, y_val = y[:split_idx], y[split_idx:]
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X_seq_train, X_seq_val = X_seq[:split_idx], X_seq[split_idx:]
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