chore: 스윙 자본 상한 70%로 상향 (스윙:DT = 70:30)

스윙이 이미 47%라 신규 매수가 swing_capital_cap 에 막혀(오늘 60건) 표본이 쌓이지 않았다.
- SWING_MAX_CAPITAL_RATIO 0.50 → 0.70
- DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT 0.50 → 0.30, DAY_TRADE_MAX_POSITIONS 8 → 5 (5×6%=30%)
- 두 상한의 합이 100%를 넘지 않는지 테스트로 고정

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

backend/app/core/config.py

@@ -219,12 +219,12 @@ class Settings(BaseSettings):
     # 데이트레이딩(5분봉) 전략 (섹션 7.3)
     # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     DAY_TRADE_ENABLED: bool = True  # 데이트레이딩 활성화
-    DAY_TRADE_MAX_POSITIONS: int = 8  # 동시 최대 종목 수 (3→8, 2026-09-22 50:50 배분: 8×6%≈50%)
-    DAY_TRADE_CAPITAL_RATIO: float = 0.50  # 전체 자본 대비 최대 50% (0.25→0.50, 2026-09-22)
+    DAY_TRADE_MAX_POSITIONS: int = 5  # 동시 최대 종목 수 (8→5, 2026-09-23 30% 배분: 5×6%=30%)
+    DAY_TRADE_CAPITAL_RATIO: float = 0.30  # 전체 자본 대비 최대 30% (0.50→0.30, 2026-09-23 스윙 70%)
     DAY_TRADE_PER_STOCK_RATIO: float = 0.06  # 종목당 최대 6% (0.04→0.06, MAX_POSITION_SIZE 상한과 동일)
     DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO: float = 0.06  # 종목당 최대 6% 자본 (0.04→0.06, 2026-09-22)
-    DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT: float = 0.50  # 전체 데이트레이딩 최대 50% (0.25→0.50, 2026-09-22 스윙:DT = 50:50)
-    SWING_MAX_CAPITAL_RATIO: float = 0.50  # 스윙 전략 합산 최대 50% (신규, 2026-09-22 — 초과 시 스윙 신규 매수 차단)
+    DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT: float = 0.30  # 전체 데이트레이딩 최대 30% (스윙:DT = 70:30, 2026-09-23)
+    SWING_MAX_CAPITAL_RATIO: float = 0.70  # 스윙 전략 합산 최대 70% (0.50→0.70, 2026-09-23 — 표본 확보)
     DAY_TRADE_STOP_LOSS_PCT: float = 0.02  # 종목 손절 -2%
     DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT: float = -0.03  # 일일 손실 한도 -3%
     DAY_TRADE_EOD_FLAT_HOUR: int = 15  # EOD 강제 청산 시간 (15시)

backend/tests/test_daytrading_orb_watchlist_and_capital_split.py

@@ -101,11 +101,15 @@ async def test_entry_no_lunch_block_and_cutoff_from_settings():
 
 
 def test_capital_split_settings():
-    assert settings.DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT == 0.50
-    assert settings.SWING_MAX_CAPITAL_RATIO == 0.50
-    assert settings.DAY_TRADE_MAX_POSITIONS * settings.DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO >= 0.48
+    # 2026-09-23: 스윙:DT = 70:30 (스윙 표본 확보)
+    assert settings.DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT == 0.30
+    assert settings.SWING_MAX_CAPITAL_RATIO == 0.70
+    # 두 전략 합이 100%를 넘지 않아야 현금 여력이 남는다
+    assert settings.SWING_MAX_CAPITAL_RATIO + settings.DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT <= 1.0
+    # 동시 보유 한도 × 종목당 비중이 전체 한도를 채울 수 있어야 한다
+    assert settings.DAY_TRADE_MAX_POSITIONS * settings.DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO >= settings.DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT
     assert (settings.DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_HOUR, settings.DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_MIN) == (15, 0)
     from app.services.day_trading_strategy import calculate_day_trade_position_size
-    # 총자산 1,000만: 종목당 60만, DT 합산 500만
+    # 총자산 1,000만: 종목당 60만, DT 합산 300만
     assert calculate_day_trade_position_size(10_000_000, 5_000_000, 0) == 600_000
-    assert calculate_day_trade_position_size(10_000_000, 5_000_000, 4_800_000) == 200_000
+    assert calculate_day_trade_position_size(10_000_000, 5_000_000, 2_800_000) == 200_000