fix: 재기동 내구성 + DT 진입 복구 + 유입 잔고 격리 + 대시보드 표시 오류
## 재기동 내구성 - scheduler: 복원 직후 reset_if_new_day()가 복원분을 전부 폐기하던 버그 (begin_restore()로 날짜 경계를 선확정. 복원 성공 로그는 뜨는데 실제로는 지워졌다) - 일일 안전장치(daily_pnl/loss_streak_today/closed_today) Redis 영속화 날짜를 키와 페이로드 양쪽에 실어 이중 게이트, 복원은 보수적 병합 (손익 min/연패 max/청산목록 합집합 — 복원이 안전장치를 약화시킬 수 없다) - db_worker 종료 drain이 insert_trade_history만 커밋하고 포지션 추적 행은 DLQ로 버리던 비대칭 제거 + DLQ 재처리 경로 신설(쓰기 전용이었다) - 장중 기동 시 ORB 소급 수집(backfill), 전일 캔들 혼입 차단 - swing/exit_service "보유 종목 없음" debug→info, 10회 연속 warning ## DT 진입 복구 - 워밍업 회귀 복구: 1b9257c(2026-09-28)가 조회 계층에 당일 필터를 넣어 5분봉 RSI(14)/BB(20) 워밍업이 죽고 VWAP/RSI_BB가 10:15/10:40 이전 발화 불가가 됐다. 필터를 삭제하지 않고 용도별로 분리 (get_minute_chart_full_day_v2 신설, 기존 메서드·3개 호출부 동작 무변경) - 거래량 게이트 비교 대상 교정: 형성 중 봉 → 완성봉 (5분봉·ORB 1분봉 양쪽) 임계값(1.3/1.5)은 불변, 고친 것은 비교 대상뿐 - 세션 경계 차단: _last_session_candles()로 거래량 비교가 전일 봉을 잡아 개장 직후 게이트가 자동 통과하는 것을 방지 - 스캔 선조회(동시성 4)·종목 타임아웃·시간예산·라운드로빈 + 잘린 종목 수 로그 - watchlist 30분 갱신 시 ORB 보유 종목 우선 유지 ## 유입 잔고 격리 - sync_portfolio()가 시스템 매수 근거 없는 KIS 잔고를 자기 스윙 포지션으로 편입해 자동 손절로 처분하던 문제 → strategy_type='external' 격리 (승격만 허용, 강등 없음. 기존 행은 수동 SQL 필요) - 격리분 손절선 이탈은 집행 없이 warning + summary 노출 - 수동 청산 경로에 record_trade_result 누락 보강, 전략 간 당일 쿨다운 ## 4% 상한 - market_data 표시 경로 클램프 누락 + confidence 배율 후 재클램프 - 회귀 방지 테스트(AST로 가드가 try 밖에 있는지 검증) ## 프론트 - 총자산 보정 가드(3%·종목수·가격결손·국내분 한정), 원인 미규명 명시 - cumulative_realized_pl이 /portfolio/combined에 없어 항상 0이던 문제 테스트 579 → 677 passed / 0 failed (소켓 차단 하 통과, 실호출 없음) 전략 임계값 변경 0건 ⚠️ 워밍업 복구의 효과 크기는 미확정 — KIS 분봉 API에 날짜 파라미터가 없어 미래 ref_time에 전일 데이터를 주는지가 미검증 전제다. 배포 후 "[분봉] 워밍업 5분봉 N봉 (당일 a + 전일 b)" 로그의 b로 확정할 것. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -32,6 +32,7 @@ day_trading_strategy.py의 신호 함수를 재활용하고
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"""
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import asyncio
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import logging
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||||
import time
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||||
from datetime import datetime, time as dtime
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||||
|
||||
import pytz
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||||
@@ -68,6 +69,42 @@ _watchlist: dict[str, str] = {}
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||||
# False = API로 수동 설정된 목록 (자동 갱신으로 덮어쓰지 않음)
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||||
_watchlist_auto: bool = False
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||||
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||||
# ── [F6 2026-09-28] 스캔 처리량 ───────────────────────────────────────────────
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||||
# 증상: 감시종목 20개인데 매 사이클 앞쪽 5~6종목만 검사되고 뒤쪽은 영구히 기회를
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# 못 얻었다. 스케줄러의 _guard(scan_and_enter(), "진입 스캔") 가 180초에서 코루틴을
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# 취소하는데, 종목별 분봉 조회가 순차라 20종목이 예산에 들어오지 못했다.
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||||
#
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||||
# 대책 3종:
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# 1) 분봉 조회를 제한 동시성으로 **선조회**(읽기 전용)해 지배적 지연을 제거한다.
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# 주문은 그대로 순차 실행 → MAX_POSITIONS·예산 클램프 순서가 바뀌지 않는다.
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||||
# 2) 순차 실행 구간에 시간 예산을 둬 **잘린 종목 수를 warning 으로 남긴다**
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||||
# (기존에는 _guard 가 조용히 취소했다).
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||||
# 3) 라운드로빈 시작 오프셋 — 그래도 잘리면 다음 사이클은 다른 종목부터 본다.
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#
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# 동시성은 보수적으로 잡는다. KIS 호출은 korea_investment_api 내부에서
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# semaphore(API_MAX_CONCURRENT_REQUESTS=8) + _throttle_lock(min_request_interval)
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||||
# 으로 이미 직렬화·쓰로틀되므로 여기서 병렬도를 올려도 레이트리밋을 넘지 않는다.
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||||
_SCAN_PREFETCH_CONCURRENCY: int = 4
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||||
# 종목 1건 선조회 상한(초) — 한 종목이 느려도 나머지가 스캔되게 한다
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_SCAN_PREFETCH_TIMEOUT: float = 20.0
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||||
# 순차 진입 구간 시간 예산(초). 스케줄러 _guard(STEP_TIMEOUT=180) 보다 작게 잡아
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||||
# 취소가 아니라 '남은 종목 수 로그'로 끝나게 한다.
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||||
_SCAN_TIME_BUDGET: float = 150.0
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||||
# 선조회 분봉 캐시 {code: (저장시각, candles)} — 한 사이클 안에서만 유효
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||||
_candle_cache: dict[str, tuple[float, list]] = {}
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||||
# [F11 2026-09-28] 수명은 '시간'이 아니라 '한 사이클'이다 — scan_and_enter() 가 진입
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||||
# 시점에 캐시를 비운다. TTL 만 180초로 두면 30초 주기 스케줄러에서 같은 스냅샷이 5개
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||||
# 사이클을 덮어, 세 신호 함수가 (candles, orb, price) 의 순수 함수인 탓에 t=0 에
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||||
# 신호가 없으면 t=150 까지 무조건 no-signal 이 되고 진입가·손절·수량이 최대 3분 묵는다.
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||||
# [M3 2026-09-28] TTL 은 **한 사이클 상한(_SCAN_TIME_BUDGET)보다 커야** 한다.
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||||
# 이전 값 25초는 선조회 자체보다 짧았다: 모든 KIS 요청이 싱글톤 _throttle_lock 안에서
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||||
# min_request_interval(0.15초) 만큼 sleep 하므로 실효 처리율은 ≈6.7 req/s 로 전역
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||||
# 고정이고(semaphore(8) 은 상한만 제공), 20종목 × 종목당 다회 호출이면 선조회가 수십
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||||
# 초를 쓴다 → 앞쪽 항목이 순차 루프 시작 전에 만료돼 재조회됐다(종목당 호출 2배).
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||||
_CANDLE_CACHE_TTL: float = 180.0
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||||
# 라운드로빈 시작 오프셋
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||||
_scan_offset: int = 0
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||||
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||||
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||||
def _clamp_day_trade_budget(
|
||||
budget: float,
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||||
@@ -195,6 +232,29 @@ async def populate_daytrading_watchlist(min_score: int = 1, max_stocks: int = 20
|
||||
return 0
|
||||
|
||||
stocks = [{"code": r.stock_code, "name": r.stock_name} for r in rows]
|
||||
|
||||
# [F8 2026-09-28] ORB 를 이미 수집한 종목은 교체에서 살린다.
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||||
# set_watchlist() 는 목록을 **통째로 재대입**하고, 스케줄러의 30분 갱신은
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||||
# _last_wl_sync=0.0 초기값 때문에 09:30 첫 사이클에서 즉시 발동한다.
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||||
# 09:00~09:29 에 ORB 를 수집한 종목이 여기서 빠지면(당일 배치가 다른 종목을
|
||||
# 상위로 올리면 실제로 빠진다) 스캔 루프가 _watchlist 만 순회하므로
|
||||
# 그 ORB 는 버려지고 당일 ORB 진입이 0건이 된다.
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||||
_kept = [
|
||||
{"code": c, "name": _watchlist.get(c, c)}
|
||||
for c in _watchlist
|
||||
if day_trading_state.has_orb(c)
|
||||
]
|
||||
if _kept:
|
||||
_kept_codes = {x["code"] for x in _kept}
|
||||
merged = _kept + [x for x in stocks if x["code"] not in _kept_codes]
|
||||
dropped = len(merged) - max_stocks
|
||||
merged = merged[:max_stocks]
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||||
logger.info(
|
||||
f"[DayEntry] watchlist 갱신 시 ORB 보유 {len(_kept)}종목 유지"
|
||||
+ (f" (신규 후보 {dropped}종목은 상한 {max_stocks}개로 탈락)" if dropped > 0 else "")
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||||
)
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||||
stocks = merged
|
||||
|
||||
set_watchlist(stocks)
|
||||
global _watchlist_auto
|
||||
_watchlist_auto = True
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||||
@@ -202,13 +262,141 @@ async def populate_daytrading_watchlist(min_score: int = 1, max_stocks: int = 20
|
||||
return len(stocks)
|
||||
|
||||
|
||||
async def _fetch_candles_impl(stock_code: str) -> list:
|
||||
"""분봉 조회 + 파싱. 실패 시 빈 리스트.
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||||
|
||||
⚠️ **전일 봉이 섞인 시계열을 반환한다** — 진입 판정 경로 전용이다.
|
||||
`get_minute_chart_full_day_v2(include_prev_day=True)` 를 쓰는 이유는 **지표
|
||||
워밍업 하나뿐**이다: 5분봉 RSI(14)=15봉·BB(20)=20봉 요건 때문에 당일 봉만으로는
|
||||
VWAP 이 약 10:15, RSI_BB 가 약 10:40 이전에 구조적으로 발화하지 못했다
|
||||
(`indicators_core.rsi_wilder` 는 봉 부족 시 `None`). 원장 실측으로 필터
|
||||
도입(1b9257c, 2026-09-28) 이전에는 09:30·10:02 진입이 실재했음이 확인됐다.
|
||||
|
||||
⚠️ **얼마나 앞당겨지는지는 확보된 워밍업 분량에 달렸고, 아직 미검증이다.**
|
||||
조회 계층이 전일로 거슬러 가려면 미래 `ref_time` 에 KIS 가 전일 데이터를 준다는
|
||||
전제가 필요한데 그 전제는 확인되지 않았다(`get_minute_chart_full_day_v2` docstring).
|
||||
전일 봉이 경계 페이지 1장만 들어오면 발화 시각이 소폭 앞당겨지는 데 그친다.
|
||||
실제 확보량은 조회 계층의 `[분봉] ... 워밍업 5분봉 N봉` 로그로 확인할 것.
|
||||
|
||||
ORB 수집(`collect_opening_ranges`)·DT 청산(`daytrading/exit_service`)·레거시
|
||||
엔드포인트는 **기존 메서드(`get_minute_chart_full_day`)를 그대로 쓴다** — 당일 봉만
|
||||
받는다.
|
||||
|
||||
⚠️ 호출부(`_try_enter`)는 용도를 반드시 분리해야 한다:
|
||||
- 워밍업 허용(전일 포함): `aggregate_to_5min(candles)` → RSI/BB
|
||||
- 당일 봉만: `calculate_vwap`, `check_orb_signal`, 현재가, 갭·당일 거래량
|
||||
→ `filter_today_candles()` 로 분리 (CLAUDE.md §7 마지막 항목)
|
||||
|
||||
세션 경계 비교는 순수 계산 모듈 쪽에서 막는다 —
|
||||
`day_trading_strategy.volume_surge_ratio()` 와 `check_orb_signal()` 의 거래량
|
||||
게이트는 **마지막 봉과 같은 영업일자의 봉끼리만** 비교한다(`_last_session_candles`).
|
||||
"""
|
||||
raw = await korea_investment_api.get_minute_chart_full_day_v2(
|
||||
stock_code, include_prev_day=True
|
||||
)
|
||||
return parse_minute_candles(raw)
|
||||
|
||||
|
||||
async def _prefetch_minute_charts(codes: list[str]) -> int:
|
||||
"""[F6] 후보 종목의 분봉을 제한 동시성으로 선조회해 캐시에 담는다.
|
||||
|
||||
읽기 전용이며 주문·상태 변경을 하지 않는다. 실패·타임아웃 종목은 캐시에
|
||||
담기지 않고, 뒤이은 순차 스캔이 개별적으로 재시도한다(기존 동작과 동일).
|
||||
|
||||
Returns:
|
||||
int: 캐시에 담긴 종목 수
|
||||
"""
|
||||
if not codes:
|
||||
return 0
|
||||
sem = asyncio.Semaphore(_SCAN_PREFETCH_CONCURRENCY)
|
||||
now = time.monotonic()
|
||||
|
||||
async def _one(code: str) -> None:
|
||||
cached = _candle_cache.get(code)
|
||||
if cached and (now - cached[0]) < _CANDLE_CACHE_TTL:
|
||||
return
|
||||
async with sem:
|
||||
try:
|
||||
candles = await asyncio.wait_for(
|
||||
_fetch_candles_impl(code), timeout=_SCAN_PREFETCH_TIMEOUT
|
||||
)
|
||||
if candles:
|
||||
_candle_cache[code] = (time.monotonic(), candles)
|
||||
except asyncio.TimeoutError:
|
||||
logger.warning(
|
||||
f"[DayEntry] 분봉 선조회 {_SCAN_PREFETCH_TIMEOUT:.0f}초 초과: {code} — 이번 사이클 스킵"
|
||||
)
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.warning(f"[DayEntry] 분봉 선조회 실패 ({code}): {e}")
|
||||
|
||||
await asyncio.gather(*(_one(c) for c in codes), return_exceptions=True)
|
||||
# 오래된 항목 정리 (감시목록 교체로 무한 증식 방지)
|
||||
stale = [c for c, (ts, _) in _candle_cache.items() if (time.monotonic() - ts) > _CANDLE_CACHE_TTL * 2]
|
||||
for c in stale:
|
||||
_candle_cache.pop(c, None)
|
||||
return sum(1 for c in codes if c in _candle_cache)
|
||||
|
||||
|
||||
async def _get_candles_cached(stock_code: str) -> list:
|
||||
"""[F6] 선조회 캐시를 우선 사용하고, 없으면 그 자리에서 조회한다.
|
||||
|
||||
``_try_enter()`` 의 시그니처를 바꾸지 않기 위해 인자 전달 대신 모듈 캐시를 쓴다
|
||||
(CLAUDE.md §4: 기존 시그니처 변경 금지 / §4.1: 목킹 지점이 빗나가지 않게 유지).
|
||||
"""
|
||||
cached = _candle_cache.get(stock_code)
|
||||
if cached and (time.monotonic() - cached[0]) < _CANDLE_CACHE_TTL:
|
||||
return cached[1]
|
||||
candles = await _fetch_candles_impl(stock_code)
|
||||
if candles:
|
||||
_candle_cache[stock_code] = (time.monotonic(), candles)
|
||||
return candles
|
||||
|
||||
|
||||
def filter_today_candles(candles: list) -> list:
|
||||
"""당일(KST) 캔들만 남긴다.
|
||||
|
||||
[CLAUDE.md §7 마지막 항목] ``get_minute_chart_full_day`` 는
|
||||
``FID_PW_DATA_INCU_YN="Y"`` 로 과거 데이터를 포함해 요청하므로 **전일 캔들이
|
||||
섞인다.** ``calculate_opening_range`` 는 시각(090000~092959)만 보고 날짜를
|
||||
보지 않기 때문에, 필터 없이 넘기면 전일 09:00~09:29 봉이 ORB 고저·거래량에
|
||||
합산되어 레인지가 오염된다(레인지 과대 → 돌파 미발생, 평균분당거래량 과대 →
|
||||
거래량 게이트 통과 불가).
|
||||
|
||||
[M2 2026-09-28] "날짜 필드가 없다"와 "날짜가 다 있는데 전부 당일이 아니다"를
|
||||
**구분한다**. 전자는 목/레거시 응답 방어를 위해 원본을 통과시키지만, 후자는 §7 이
|
||||
경고하는 오염 그 자체이므로 ``[]`` 를 반환하고 ``warning`` 을 남긴다. 통과시키면
|
||||
전일 ORB 고저·평균분당거래량이 당일 ORB 로 Redis(TTL 24시간)에 저장돼 하루 남는다.
|
||||
(`market_schedule` 에 휴장일 판정이 없어 휴장일에 당일 봉이 0건인 경로가 실재한다.)
|
||||
"""
|
||||
today_str = datetime.now(_KST).strftime("%Y%m%d")
|
||||
todays = [c for c in candles if getattr(c, "date", "") == today_str]
|
||||
if todays:
|
||||
return todays
|
||||
if not candles:
|
||||
return candles
|
||||
dated = [c for c in candles if getattr(c, "date", "")]
|
||||
if len(dated) == len(candles):
|
||||
# 전 캔들에 날짜가 있는데 당일이 0건 → 전일 데이터만 돌아온 것(오염)
|
||||
_dates = sorted({getattr(c, "date", "") for c in candles})
|
||||
logger.warning(
|
||||
f"[DayEntry] ⚠️ 당일({today_str}) 분봉 0건 — 응답 날짜 {_dates[:3]} "
|
||||
f"(총 {len(candles)}봉). 전일 캔들로 ORB 를 계산하면 고저·거래량이 오염되므로 "
|
||||
f"폐기한다(휴장일 또는 분봉 조회 이상)."
|
||||
)
|
||||
return []
|
||||
# 날짜 필드가 비어 있는 응답(목/레거시) — 기존 동작 유지
|
||||
return candles
|
||||
|
||||
|
||||
async def collect_opening_ranges() -> None:
|
||||
"""09:00~09:30 ORB(Opening Range Breakout) 데이터 수집.
|
||||
|
||||
감시 종목의 시초가 레인지(고가/저가)를 수집하여
|
||||
ORB 돌파 전략의 기준값으로 사용.
|
||||
|
||||
호출 시점: 스케줄러에서 09:00~09:30 사이 30초 주기로 호출
|
||||
호출 시점: 스케줄러에서 09:00~09:30 사이 30초 주기로 호출.
|
||||
장중 재기동으로 09:30 을 지나 기동한 경우는 backfill_opening_ranges() 가
|
||||
같은 로직을 소급 호출한다(당일 분봉 전체 조회이므로 시각 제약 없음).
|
||||
KIS API 호출 간격: 0.3초 (레이트 리밋 준수)
|
||||
"""
|
||||
day_trading_state.reset_if_new_day()
|
||||
@@ -224,7 +412,7 @@ async def collect_opening_ranges() -> None:
|
||||
try:
|
||||
# 당일 분봉 전체 조회 → 시초가 레인지 계산
|
||||
raw = await korea_investment_api.get_minute_chart_full_day(stock_code)
|
||||
candles = parse_minute_candles(raw)
|
||||
candles = filter_today_candles(parse_minute_candles(raw))
|
||||
if candles:
|
||||
orb = calculate_opening_range(candles)
|
||||
if orb:
|
||||
@@ -239,6 +427,55 @@ async def collect_opening_ranges() -> None:
|
||||
await day_trading_state.save_orb_cache()
|
||||
|
||||
|
||||
async def backfill_opening_ranges() -> int:
|
||||
"""장중 재기동 시 당일 ORB 를 소급 수집. 수집된 종목 수 반환.
|
||||
|
||||
[2026-09-28 재기동 내구성 수정]
|
||||
``collect_opening_ranges()`` 의 유일한 호출부가 스케줄러의
|
||||
``is_opening_range_period()``(09:00~09:29) 분기였다. 09:30 이후에 기동하면
|
||||
재수집 경로가 없어 **당일 ORB 전략이 영구 0건**이 됐다(Redis 캐시가 살아
|
||||
있으면 복원되지만, 캐시가 없거나 09:30 전에 한 번도 수집되지 않았으면 불가).
|
||||
|
||||
``get_minute_chart_full_day`` 는 당일 전체 분봉을 주므로 09:30 이후에도
|
||||
09:00~09:29 레인지를 정확히 소급 계산할 수 있다. 전일 캔들 혼입은
|
||||
``filter_today_candles()`` 가 차단한다.
|
||||
|
||||
진입 게이트는 건드리지 않는다 — 수집만 수행한다.
|
||||
|
||||
Returns:
|
||||
int: 소급 수집 후 orb_cache 에 존재하는 종목 수
|
||||
"""
|
||||
if not _watchlist:
|
||||
try:
|
||||
count = await populate_daytrading_watchlist()
|
||||
if count:
|
||||
logger.info(f"[DayEntry] ORB 소급수집용 watchlist 구성: {count}개")
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.warning(f"[DayEntry] ORB 소급수집용 watchlist 구성 실패: {e}")
|
||||
|
||||
if not _watchlist:
|
||||
logger.warning(
|
||||
"[DayEntry] ⚠️ 장중 기동 ORB 소급수집 불가 — watchlist 가 비어 있다 "
|
||||
"(당일 stock_analysis 부재 가능). 당일 ORB 전략 0건이 된다."
|
||||
)
|
||||
return len(day_trading_state.orb_cache)
|
||||
|
||||
before = len(day_trading_state.orb_cache)
|
||||
await collect_opening_ranges()
|
||||
after = len(day_trading_state.orb_cache)
|
||||
if after:
|
||||
logger.info(
|
||||
f"[DayEntry] 장중 기동 ORB 소급수집: {before}개 → {after}개 "
|
||||
f"(watchlist {len(_watchlist)}개)"
|
||||
)
|
||||
else:
|
||||
logger.warning(
|
||||
f"[DayEntry] ⚠️ 장중 기동 ORB 소급수집 0건 (watchlist {len(_watchlist)}개) — "
|
||||
"당일 ORB 전략 불가. 분봉 조회 실패 또는 당일 09:00~09:29 봉 부족."
|
||||
)
|
||||
return after
|
||||
|
||||
|
||||
async def scan_and_enter() -> list[dict]:
|
||||
"""감시 종목의 5분봉 데이터를 스캔하여 진입 신호 발생 시 매수 실행.
|
||||
|
||||
@@ -378,6 +615,10 @@ async def scan_and_enter() -> list[dict]:
|
||||
skipped_held = 0
|
||||
skipped_closed = 0
|
||||
no_signal = 0
|
||||
truncated = 0
|
||||
|
||||
# [F6] 후보 선별 → 라운드로빈 회전 → 분봉 선조회 → 순차 진입
|
||||
candidates: list[tuple[str, str]] = []
|
||||
for stock_code, stock_name in list(_watchlist.items()):
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# 이미 보유 중이거나 오늘 이미 청산한 종목 제외
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if stock_code in day_trading_state.positions:
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@@ -386,8 +627,38 @@ async def scan_and_enter() -> list[dict]:
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if day_trading_state.is_closed_today(stock_code):
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skipped_closed += 1
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continue
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candidates.append((stock_code, stock_name))
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# 라운드로빈: 시간 예산에 걸려 잘려도 다음 사이클은 다른 종목부터 본다
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global _scan_offset
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if candidates:
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_scan_offset %= len(candidates)
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candidates = candidates[_scan_offset:] + candidates[:_scan_offset]
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# [F11] 사이클 경계 — 이전 사이클 스냅샷을 버려 매 사이클 새 데이터로 재평가한다.
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# 재조회 비용은 get_minute_chart_full_day 의 Redis 1분 버킷 캐시가 대부분 흡수한다.
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_candle_cache.clear()
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# 선조회(읽기 전용, 제한 동시성) — 순차 조회로 예산을 다 쓰던 지배 원인 제거
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_scan_started = time.monotonic()
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prefetched = await _prefetch_minute_charts([c for c, _ in candidates])
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_prefetch_sec = time.monotonic() - _scan_started
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for idx, (stock_code, stock_name) in enumerate(candidates):
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if day_trading_state.position_count() >= MAX_POSITIONS:
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break
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_elapsed = time.monotonic() - _scan_started
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if _elapsed > _SCAN_TIME_BUDGET:
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# 기존에는 스케줄러 _guard(180초)가 코루틴을 조용히 취소해 '뒤쪽 종목이
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# 통째로 검사되지 않는다'는 사실이 로그에 전혀 남지 않았다.
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truncated = len(candidates) - idx
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logger.warning(
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f"[DayEntry] ⏱️ 스캔 시간 예산 {_SCAN_TIME_BUDGET:.0f}초 초과 "
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f"({_elapsed:.0f}초 경과) — 남은 {truncated}종목 미스캔. "
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f"다음 사이클은 오프셋 {(_scan_offset + idx) % max(1, len(candidates))} 부터 시작"
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)
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_scan_offset = (_scan_offset + idx) % len(candidates)
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break
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scanned += 1
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try:
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@@ -402,10 +673,16 @@ async def scan_and_enter() -> list[dict]:
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no_signal += 1
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except Exception as e:
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logger.error(f"[DayEntry] 진입 시도 오류 ({stock_code}): {e}", exc_info=True)
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else:
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# 전 종목을 소화했으면 오프셋을 리셋해 다음 사이클도 앞에서부터 본다
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_scan_offset = 0
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logger.info(
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f"[DayEntry] 스캔 완료: {scanned}종목 스캔, {len(entries)}진입, "
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f"{no_signal}신호없음, {skipped_held}보유중, {skipped_closed}청산완료"
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f"[DayEntry] 스캔 완료: 후보 {len(candidates)}종목 중 {scanned}종목 스캔"
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f"{f' (미스캔 {truncated})' if truncated else ''}, {len(entries)}진입, "
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f"{no_signal}신호없음, {skipped_held}보유중, {skipped_closed}청산완료 "
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f"(선조회 {prefetched}/{len(candidates)}종목 {_prefetch_sec:.1f}초, "
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f"총 {time.monotonic() - _scan_started:.1f}초)"
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)
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return entries
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@@ -449,26 +726,42 @@ async def _try_enter(
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logger.debug(f"[DayEntry] VI 쿨다운 — {stock_code} 진입 스킵")
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return None
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raw = await korea_investment_api.get_minute_chart_full_day(stock_code)
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candles = parse_minute_candles(raw)
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# [F6] 선조회 캐시 사용 (miss 면 이 자리에서 조회).
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# candles 에는 **전일 워밍업 봉이 섞여 있다**(_fetch_candles_impl docstring).
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candles = await _get_candles_cached(stock_code)
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if not candles:
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return None
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# 세션 앵커 지표(VWAP)·당일 거래량·갭·현재가는 '당일 봉'이라는 보장이 필요하다.
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candles_today = filter_today_candles(candles)
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if not candles_today:
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# 당일 봉이 0건 = 휴장일·조회 이상. 현재가·VWAP·거래량 기준을 만들 수 없다.
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# (filter_today_candles 가 날짜 필드가 채워진 경우 warning 을 남긴다)
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return None
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# 5분봉 집계 — 버킷 키에 날짜가 포함돼 서로 다른 날의 1분봉이 한 봉으로
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# 합쳐지지 않는다. 전일 봉이 앞쪽에 붙어 RSI(14)/BB(20) 워밍업을 **부분적으로든
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# 전부든** 채운다 → 채워진 만큼만 판정이 가능해진다(확보량은 조회 계층 로그 참조.
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# 개장 직후 발화를 단언할 수 없다 — _fetch_candles_impl docstring 의 미검증 전제).
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# 세션 경계 비교(거래량 게이트)는 day_trading_strategy 쪽에서 막는다.
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candles_5m = aggregate_to_5min(candles)
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if len(candles_5m) < 5:
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return None
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vwap = calculate_vwap(candles)
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# VWAP: 당일 누적 (세션 앵커)
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vwap = calculate_vwap(candles_today)
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orb = day_trading_state.get_orb(stock_code)
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current_price = float(candles_5m[-1].close) if candles_5m else 0.0
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# 현재가: 당일 마지막 1분봉 종가 (형성 중 5분봉 종가보다 최신)
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current_price = float(candles_today[-1].close)
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if current_price <= 0:
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return None
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# 신호 체크 (ORB → VWAP → RSI+BB 순)
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signal = None
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if orb:
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signal = check_orb_signal(stock_code, stock_name, candles, orb, current_price)
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# ORB: 당일 1분봉 — 직전 1분 거래량과 갭 판정이 당일 기준이어야 한다
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signal = check_orb_signal(stock_code, stock_name, candles_today, orb, current_price)
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# [P1] 점심시간(11:30~13:00)에는 VWAP/RSI_BB 진입 제한 — 유동성 저하
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if not is_lunch_break:
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if not signal and vwap:
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