fix: 재기동 내구성 + DT 진입 복구 + 유입 잔고 격리 + 대시보드 표시 오류

## 재기동 내구성
- scheduler: 복원 직후 reset_if_new_day()가 복원분을 전부 폐기하던 버그
  (begin_restore()로 날짜 경계를 선확정. 복원 성공 로그는 뜨는데 실제로는 지워졌다)
- 일일 안전장치(daily_pnl/loss_streak_today/closed_today) Redis 영속화
  날짜를 키와 페이로드 양쪽에 실어 이중 게이트, 복원은 보수적 병합
  (손익 min/연패 max/청산목록 합집합 — 복원이 안전장치를 약화시킬 수 없다)
- db_worker 종료 drain이 insert_trade_history만 커밋하고 포지션 추적 행은
  DLQ로 버리던 비대칭 제거 + DLQ 재처리 경로 신설(쓰기 전용이었다)
- 장중 기동 시 ORB 소급 수집(backfill), 전일 캔들 혼입 차단
- swing/exit_service "보유 종목 없음" debug→info, 10회 연속 warning

## DT 진입 복구
- 워밍업 회귀 복구: 1b9257c(2026-09-28)가 조회 계층에 당일 필터를 넣어
  5분봉 RSI(14)/BB(20) 워밍업이 죽고 VWAP/RSI_BB가 10:15/10:40 이전
  발화 불가가 됐다. 필터를 삭제하지 않고 용도별로 분리
  (get_minute_chart_full_day_v2 신설, 기존 메서드·3개 호출부 동작 무변경)
- 거래량 게이트 비교 대상 교정: 형성 중 봉 → 완성봉 (5분봉·ORB 1분봉 양쪽)
  임계값(1.3/1.5)은 불변, 고친 것은 비교 대상뿐
- 세션 경계 차단: _last_session_candles()로 거래량 비교가 전일 봉을 잡아
  개장 직후 게이트가 자동 통과하는 것을 방지
- 스캔 선조회(동시성 4)·종목 타임아웃·시간예산·라운드로빈 + 잘린 종목 수 로그
- watchlist 30분 갱신 시 ORB 보유 종목 우선 유지

## 유입 잔고 격리
- sync_portfolio()가 시스템 매수 근거 없는 KIS 잔고를 자기 스윙 포지션으로
  편입해 자동 손절로 처분하던 문제 → strategy_type='external' 격리
  (승격만 허용, 강등 없음. 기존 행은 수동 SQL 필요)
- 격리분 손절선 이탈은 집행 없이 warning + summary 노출
- 수동 청산 경로에 record_trade_result 누락 보강, 전략 간 당일 쿨다운

## 4% 상한
- market_data 표시 경로 클램프 누락 + confidence 배율 후 재클램프
- 회귀 방지 테스트(AST로 가드가 try 밖에 있는지 검증)

## 프론트
- 총자산 보정 가드(3%·종목수·가격결손·국내분 한정), 원인 미규명 명시
- cumulative_realized_pl이 /portfolio/combined에 없어 항상 0이던 문제

테스트 579 → 677 passed / 0 failed (소켓 차단 하 통과, 실호출 없음)
전략 임계값 변경 0건

⚠️ 워밍업 복구의 효과 크기는 미확정 — KIS 분봉 API에 날짜 파라미터가 없어
   미래 ref_time에 전일 데이터를 주는지가 미검증 전제다. 배포 후
   "[분봉] 워밍업 5분봉 N봉 (당일 a + 전일 b)" 로그의 b로 확정할 것.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

backend/app/services/portfolio_cache_bridge.py

@@ -63,6 +63,21 @@ async def reflect_buy(
             # 스윙 8주 보유 중 DT 4주를 사면 행(12주)이 daytrading 이 되어
             # get_swing_holdings 에서 빠지고 스윙 8주의 손절·익절이 완전히 멈춘다.
             # 화면의 DT 그룹은 엔진 포지션(/daytrading/positions)으로 별도 표시한다.
+            #
+            # [2026-09-28] 예외 하나: 유입 격리('external') 행에 **스윙** 시스템 매수가
+            # 들어오면 swing 으로 승격한다. 승격하지 않으면 새로 산 스윙 수량이
+            # get_swing_holdings 에서 빠져 다음 sync 까지 손절·익절이 붙지 않는다.
+            # DT 매수는 승격하지 않는다 — 엔진이 인메모리로 자기 수량을 관리하고,
+            # 'daytrading' 으로 바꾸면 격리 수량이 external 표시에서 사라진다.
+            if (existing.strategy_type or "swing") == "external" and strategy_type == "swing":
+                existing.strategy_type = "swing"
+                _promote_to_swing = True
+                logger.warning(
+                    f"[cache_bridge] ⬆️ 유입 격리 해제(승격): {stock_name}({stock_code}) "
+                    f"external → swing (스윙 시스템 매수 {quantity}주)"
+                )
+            else:
+                _promote_to_swing = False
             avg_for_db, qty_for_db = new_avg, new_qty
         else:
             cache.holdings.append(Portfolio(
@@ -85,6 +100,9 @@ async def reflect_buy(
         if existing is None:
             # 신규 행일 때만 전략 태깅 (기존 행은 다른 전략 보유분이 섞여 있을 수 있음)
             _upsert["strategy_type"] = strategy_type
+        elif _promote_to_swing:
+            # external → swing 승격만 DB 에도 반영 (강등·DT 전환은 하지 않는다)
+            _upsert["strategy_type"] = "swing"
         await enqueue_portfolio_upsert(_upsert)
         await cache.apply_buy(stock_code, stock_name, quantity, price)
     except Exception as e: