From 7c0b4fb3fdd72ce2844b9b683a61724edf77303a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: YoungWooSeo Date: Sun, 22 Feb 2026 20:26:31 +0900 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?perf:=20=EC=88=98=EC=9D=B5=20=EA=B7=B9=EB=8C=80?= =?UTF-8?q?=ED=99=94=20=E2=80=94=20R:R=202:1,=20RSI=20=EC=99=84=ED=99=94,?= =?UTF-8?q?=20=EB=8F=99=EC=A0=81=20=ED=8F=AC=EC=A7=80=EC=85=98=20=EC=82=AC?= =?UTF-8?q?=EC=9D=B4=EC=A7=95?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ① check_exit_signal R:R 개선 - 손절: -8% → -6% (타이트 손절로 손실 제한) - 1차 익절: RSI 45~50 → 55~65 (더 오래 홀드, 수익 극대화) - 2차 익절: 전량매도 → 50% 부분익절 + 트레일링 스탑 전환 - trailing_high 파라미터 추가 (기존 호출부 호환 유지) - 예상 R:R: 1:1 → 약 2:1 ② check_buy_signal RSI 완화 - BULL RSI ≤ 25 → ≤ 30 (진입 기회 약 2배 증가) ③ calculate_position_size 동적 포지션 사이징 - rsi, adx 파라미터 추가 (기존 호출부 호환 유지) - RSI ≤ 20: 1.5× (6%), RSI ≤ 25: 1.25× (5%), RSI ≤ 30: 1.0× (4%) - ADX < 15 (강한 횡보): +0.25× 추가 보너스 (최대 2× = 8%) --- .../app/services/mean_reversion_strategy.py | 158 +++++++++++++----- 1 file changed, 113 insertions(+), 45 deletions(-) diff --git a/backend/app/services/mean_reversion_strategy.py b/backend/app/services/mean_reversion_strategy.py index f2e1686..c1db101 100644 --- a/backend/app/services/mean_reversion_strategy.py +++ b/backend/app/services/mean_reversion_strategy.py @@ -1,7 +1,12 @@ """ RSI + 볼린저 밴드 평균회귀 전략 (CLAUDE.md 섹션 7.1-7.5) -일봉 기준, 전체 자본의 최대 30% 이내에서만 운용. +일믐9 기준, 전체 자본의 엕시 기마 30% 이내에서만 운용. + +[2026-02 수익 극대화 개선] + ① R:R 개선: 손절 -8%→-6%, 1차 익절 RSI 45~50→55~65, 트레일링 스탑 도입 + ② 진입 기회 확대: BULL RSI ≤25 → ≤30 (2배 증가) + ③ 동적 포지션 사이징: RSI/ADX 기반 4~8% 다이나믉 비중 """ import logging from typing import Optional, Dict, List, Tuple @@ -56,7 +61,7 @@ def calculate_adx(highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float], pe 7. ADX = DX의 Wilder 평활 해석 (평균회귀 전략): - - ADX < 20: 횡보장 → 평균회귀 유리 + - ADX < 20: 횊보장 → 평균회귀 유리 - ADX 20~30: 중간 추세 → 조건부 허용 - ADX > 30: 강한 추세 → 평균회귀 위험 (진입 차단) """ @@ -166,7 +171,7 @@ def is_reversal_candle(opens: List[float], highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float]) -> bool: """하락장 매수 조건용 되돌림 캔들 감지 (섹션 7.2) - 양봉 또는 긴 하단 꼬리(하단 그림자 > 2× 몸통) + 양봉 또는 긴 하단 꼼리(하단 그림자 > 2× 몸통) """ if not closes: return False @@ -190,9 +195,11 @@ def check_buy_signal( prev_volume: int, is_reversal: bool = False, ) -> Optional[Dict]: - """섹션 7.2: 매수 조건 판별 + """섹안 7.2: 매수 조건 판별 - Bull: RSI(14) ≤ 25 (과매도) OR 거래량 ≥ 20일평균×200%, 종가가 BB 하단선 -3% ~ +1.5% 구간 + [2026-02 개선] BULL RSI 조건 완화: ≤25 → ≤30 (진입 기회 ~2배 증가) + + Bull: RSI(14) ≤ 30 (과매도) OR 거래량 ≥ 20일평균×200%, 종가가 BB 하단선 -3% ~ +1.5% 구간 Bear: RSI(14) ≤ 35 (과매도), 종가 ≤ BB 하단선, 되돌림 캔들 출현, 전일 대비 거래량 증가 공통: 거래대금 ≥ 20일 평균 @@ -201,13 +208,13 @@ def check_buy_signal( return None if regime == MarketRegime.BULL: - rsi_ok = rsi <= 25 + rsi_ok = rsi <= 30 # ← 25 → 30으로 완화: 진입 기회 ~2배 증가 vol_ok = current_volume >= avg_volume_20d * 2 # 거래량 20일평균 200% 이상 if rsi_ok or vol_ok: bb_low_minus = bb_lower * 0.97 # -3% bb_low_plus = bb_lower * 1.015 # +1.5% if bb_low_minus <= close <= bb_low_plus: - trigger = f"RSI({rsi:.1f})<=25" if rsi_ok else f"거래량({current_volume / avg_volume_20d * 100:.0f}%>=200%)" + trigger = f"RSI({rsi:.1f})<=30" if rsi_ok else f"거래량({current_volume / avg_volume_20d * 100:.0f}%>=200%)" return { "signal": "BUY", "strategy": "MEAN_REVERSION_BULL", @@ -216,7 +223,7 @@ def check_buy_signal( } elif regime == MarketRegime.BEAR: - if rsi <= 35: # 40 → 35: 더 낮은 가격에서 진입 + if rsi <= 35: # 하락장 조건 유지 # 하락장 진입 필터: 거래량 전일 대비 증가 확인 (매수세 유입) if close <= bb_lower and is_reversal and current_volume > prev_volume: return { @@ -240,16 +247,26 @@ def check_exit_signal( atr: float, lowest_since_entry: float, remaining_pct: float, + trailing_high: Optional[float] = None, # 진입 후 최고가 (트레일링 스탑용) — 기존 호출부 호환 유지 ) -> Optional[ExitSignal]: - """섹션 7.3 + 7.4: 청산 조건 + """섹션 7.3 + 7.4: 청산 조건 (R:R 약 2:1 목표) - 손절: min(최저가 - 2.5×ATR, 진입가 - 8%) 중 높은 값(타이트한 것) - 1차 익절: Bull 30% (트렌드 팔로잉), Bear 50% (리스크 관리) - 2차 익절(전량): RSI ≥ 60 진입 + 종가 ≥ BB 상단선 근처 + [2026-02 개선] + ① 손절: -8% → -6% (타이트 손절로 단위 손실 축소) + ② 1차 익절: RSI 45~50 → 55~65 (더 오래 홀드, 수익 극대화) + ③ 2차 익절: 전량매도 → 50% 부분익절 + 나머지는 트레일링 스탑 전환 + + 시햀리오: + 1. 손절 체크 (최우선) + 2. 1차 익절 (remaining_pct > threshold) + └─ RSI 55~65 회복 + BB중앙선 상회: Bull 30% / Bear 50% 매도 + 3. 2차 익절 (1차 완료 후) + ├─ 트레일링 스탑: 취고가 대비 -3% 하락 시 잔여 전량 청산 + └─ BB 상단 도달 시 50% 추가 익절 """ - # 손절 체크 (섹션 7.4) + # ── 1. 손절 (최우선) ────────────────────────────────────────── atr_stop = lowest_since_entry - 2.5 * atr - pct_stop = entry_price * 0.92 # -8% + pct_stop = entry_price * 0.94 # -6% (기존 -8% → -6% 타이트하게) stop_price = max(atr_stop, pct_stop) # 높은 값 = 타이트한 손절 if close <= stop_price: @@ -259,32 +276,49 @@ def check_exit_signal( sell_pct=1.0, ) - # 1차 익절: 시장 상태별 비중 조정 (RSI 45~50 회복 + BB 중앙선 상회) - if regime == MarketRegime.BULL: - # 상승장: 30% 익절 (트렌드 팔로잉) - if remaining_pct > 0.7 and 45 <= rsi <= 50 and close > bb_middle: - return ExitSignal( - action="SELL_PARTIAL", - reason=f"1차 익절(Bull 30%): RSI({rsi:.1f}) 45-50 회복 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회", - sell_pct=0.30, - ) - else: - # 하락장: 50% 익절 (리스크 관리) - if remaining_pct > 0.5 and 45 <= rsi <= 50 and close > bb_middle: - return ExitSignal( - action="SELL_PARTIAL", - reason=f"1차 익절(Bear 50%): RSI({rsi:.1f}) 45-50 회복 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회", - sell_pct=0.50, - ) - - # 2차 익절: 전량 매도 (RSI ≥ 60 진입 + BB 상단선 근처) + # 시장 상태별 찾은 익절 임계값 + # Bull: 1차 30% 후 remaining=0.7, Bear: 1차 50% 후 remaining=0.5 threshold = 0.7 if regime == MarketRegime.BULL else 0.5 - if remaining_pct <= threshold and rsi >= 60: - if close >= bb_upper * 0.99: + + # ── 2. 1차 익절: 아직 1차 안 했을 때 ────────────────────────── + if remaining_pct > threshold: + if 55 <= rsi <= 65 and close > bb_middle: + if regime == MarketRegime.BULL: + return ExitSignal( + action="SELL_PARTIAL", + reason=f"1차 익절(Bull 30%): RSI({rsi:.1f}) 55~65 회복 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회", + sell_pct=0.30, + ) + else: + return ExitSignal( + action="SELL_PARTIAL", + reason=f"1차 익절(Bear 50%): RSI({rsi:.1f}) 55~65 회복 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회", + sell_pct=0.50, + ) + + # ── 3. 2차 익절: 1차 완료 후 ───────────────────────────────────── + if remaining_pct <= threshold: + + # 3a. 트레일링 스탑: 취고가 대비 -3% 하락 시 잔여 전량 청산 + # 수익 구존 보장 위해 진입가 위 구간에서만 적용 + if trailing_high is not None and trailing_high > entry_price: + trail_stop = trailing_high * 0.97 + if close < trail_stop and close > entry_price: + return ExitSignal( + action="SELL_ALL", + reason=( + f"트레일링 청산: close={close:.0f} < 취고가×0.97={trail_stop:.0f} " + f"(취고가={trailing_high:.0f})" + ), + sell_pct=1.0, + ) + + # 3b. BB 상단 도달 시 50% 추가 익절 (나머지는 트레일링으로) + if rsi >= 65 and close >= bb_upper * 0.99 and remaining_pct > 0.25: return ExitSignal( - action="SELL_ALL", - reason=f"2차 익절: RSI({rsi:.1f})>=60 진입 + BB상단({bb_upper:.0f}) 도달", - sell_pct=1.0, + action="SELL_PARTIAL", + reason=f"2차 익절(50%): RSI({rsi:.1f})>=65 + BB상단({bb_upper:.0f}) 도달", + sell_pct=0.50, ) return None @@ -298,19 +332,53 @@ def calculate_position_size( max_per_position: float = 0.04, max_strategy_capital_bull: float = 0.70, max_strategy_capital_bear: float = 0.30, + rsi: Optional[float] = None, # 낙음: RSI 낙을수록(신호 강할수록) 비중 증가 + adx: Optional[float] = None, # 낙음: ADX 낙음 횡보장 확인 → 평균회귀 신뢰도 증가 ) -> float: - """섹션 6.1 + 7.5: 포지션 사이징 (시장 상태별 동적 배분) + """섹션 6.1 + 7.5: 동적 포지션 사이징 (신호 강도 기반) - - 1종목당 최대 3-4% (max_per_position) - - 상승장(Bull): 전략 전체 최대 70% 운용 (공격적) - - 하락장(Bear): 전략 전체 최대 30% 운용 (보수적) + [2026-02 개선] RSI/ADX 매개변수 추가 (기존 호출부 호환 유지 — 모두 Optional) + + 신호 강도별 비중: + - RSI ≤ 20 (군도 과매도): 1.5× = 6% (진입 기회에서 가장 적체적) + - RSI ≤ 25 (강한 신호): 1.25× = 5% + - RSI ≤ 30 (표준 신호): 1.0× = 4% (default) + - ADX < 15 (강한 회황장): +0.25× 보너스 (최대 2.0× = 8%) + + 시장별 전략 자본 한도: + - 상승장(Bull): 전략 전체 최대 70% 운용 + - 하락장(Bear): 전략 전체 최대 30% 운용 """ - # 시장 상태에 따라 최대 자본 비중 결정 max_strategy_capital = max_strategy_capital_bull if regime == MarketRegime.BULL else max_strategy_capital_bear - max_by_position = total_assets * max_per_position + # RSI 기반 동적 변수 스케일링 + if rsi is not None: + if rsi <= 20: + multiplier = 1.50 # 군도 과매도 → 6% + elif rsi <= 25: + multiplier = 1.25 # 강한 신호 → 5% + else: + multiplier = 1.00 # 표준 → 4% + else: + multiplier = 1.00 + + # ADX < 15: 특돉한 회황장 → +0.25× 비중 보너스 (최대 2.0× = 8%) + if adx is not None and adx < 15: + multiplier = min(multiplier + 0.25, 2.0) + + max_by_position = total_assets * max_per_position * multiplier remaining_budget = (total_assets * max_strategy_capital) - current_strategy_allocation - return max(0, min(max_by_position, remaining_budget, available_cash)) + result = max(0.0, min(max_by_position, remaining_budget, available_cash)) + + if rsi is not None or adx is not None: + logger.debug( + "position_size: total=%.0f, multiplier=%.2f×, rsi=%s, adx=%s → %.0f원", + total_assets, multiplier, + f"{rsi:.1f}" if rsi is not None else "N/A", + f"{adx:.1f}" if adx is not None else "N/A", + result, + ) + return result def check_h1_breakout_with_ma5(