From 9104d1a0e74d38e65e609b263e5b2c279400577c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: YoungWooSeo Date: Tue, 3 Mar 2026 10:18:22 +0900 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?fix(strategy):=20=ED=8F=89=EA=B7=A0=ED=9A=8C?= =?UTF-8?q?=EA=B7=80=20=EC=A0=84=EB=9E=B5=20=EC=86=90=EC=8B=A4=20=EC=9B=90?= =?UTF-8?q?=EC=9D=B8=203=EA=B0=80=EC=A7=80=20=EC=88=98=EC=A0=95?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 1. check_buy_signal: 거래량 OR 조건 제거 + RSI 반등 확인 파라미터 추가 - `vol_ok AND rsi<=50` 조건 삭제 (모멘텀 진입이 평균회귀 청산과 충돌) - `rsi_prev` 파라미터 추가: RSI가 반등 중일 때만 진입 허용 - BULL 조건: RSI<=30 AND BB하단 AND 거래량>=100% AND (RSI 반등 중) 2. check_exit_signal: 1차 익절 RSI 상한 제거 - `55 <= rsi <= 65` → `rsi >= 55` (빠른 반등 시 익절 기회 놓치지 않음) 3. check_exit_signal: ATR 손절 기준을 entry_price 기준으로 변경 - `lowest_since_entry - 2.5*ATR` → `entry_price - 2.5*ATR` - 기존: 저점 기준이라 매수 직후 손절이 너무 느슨함 - 개선: 진입가 기준으로 손절 즉시 발동 가능 --- .../app/services/mean_reversion_strategy.py | 131 ++++++++++-------- 1 file changed, 75 insertions(+), 56 deletions(-) diff --git a/backend/app/services/mean_reversion_strategy.py b/backend/app/services/mean_reversion_strategy.py index f74775c..03aac24 100644 --- a/backend/app/services/mean_reversion_strategy.py +++ b/backend/app/services/mean_reversion_strategy.py @@ -1,12 +1,18 @@ """ RSI + 볼린저 밴드 평균회귀 전략 (CLAUDE.md 섹션 7.1-7.5) -일믐9 기준, 전체 자본의 엕시 기마 30% 이내에서만 운용. +일봉 기준, 전체 자본의 최대 30% 이내에서만 운용. [2026-02 수익 극대화 개선] - ① R:R 개선: 손절 -8%→-6%, 1차 익절 RSI 45~50→55~65, 트레일링 스탑 도입 + ① R:R 개선: 손절 -8%→-6%, 1차 익절 RSI 45~50→55 이상, 트레일링 스탑 도입 ② 진입 기회 확대: BULL RSI ≤25 → ≤30 (2배 증가) - ③ 동적 포지션 사이징: RSI/ADX 기반 4~8% 다이나믉 비중 + ③ 동적 포지션 사이징: RSI/ADX 기반 4~8% 다이나믹 비중 + +[2026-03 손실 원인 수정] + ① check_buy_signal: 거래량 OR 조건 제거 (모멘텀 진입이 평균회귀 청산과 충돌) + ② check_buy_signal: RSI 반등 확인 파라미터 추가 (낙하 중 진입 차단) + ③ check_exit_signal: 1차 익절 RSI 상한 제거 (55 이상이면 모두 1차 익절 허용) + ④ check_exit_signal: ATR 손절을 lowest_since_entry → entry_price 기준으로 변경 [.env 설정] MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD @@ -69,7 +75,7 @@ def calculate_adx(highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float], pe 7. ADX = DX의 Wilder 평활 해석 (평균회귀 전략): - - ADX < 20: 횊보장 → 평균회귀 유리 + - ADX < 20: 횡보장 → 평균회귀 유리 - ADX 20~30: 중간 추세 → 조건부 허용 - ADX > 30: 강한 추세 → 평균회귀 위험 (진입 차단) """ @@ -179,7 +185,7 @@ def is_reversal_candle(opens: List[float], highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float]) -> bool: """하락장 매수 조건용 되돌림 캔들 감지 (섹션 7.2) - 양봉 또는 긴 하단 꼼리(하단 그림자 > 2× 몸통) + 양봉 또는 긴 하단 꼬리(하단 그림자 > 2× 몸통) """ if not closes: return False @@ -202,37 +208,57 @@ def check_buy_signal( current_volume: int, prev_volume: int, is_reversal: bool = False, + rsi_prev: Optional[float] = None, # [2026-03] RSI 반등 확인용 — 3봉 전 RSI ) -> Optional[Dict]: - """섹안 7.2: 매수 조건 판별 + """섹션 7.2: 매수 조건 판별 - [2026-02 개선] BULL RSI 조건 완화: ≤25 → ≤30 (진입 기회 ~2배 증가) + [2026-03 수정] + - BULL: 거래량 OR 조건 제거 → RSI ≤ 30 AND BB하단 AND 거래량 ≥ 평균 100%로 단순화 + (기존 `vol_ok AND rsi<=50` 조건은 모멘텀 진입이므로 평균회귀 청산 로직과 충돌) + - RSI 반등 확인: rsi_prev 제공 시, RSI가 반등 중일 때만 진입 허용 + (낙하하는 칼 잡기 방지 — short_term_strategy와 동일 로직) - Bull: RSI(14) ≤ 30 (과매도) OR 거래량 ≥ 20일평균×200%, 종가가 BB 하단선 -3% ~ +1.5% 구간 + Bull: RSI(14) ≤ 30 (과매도), 종가가 BB 하단선 -3% ~ +1.5% 구간, 거래량 ≥ 20일평균 Bear: RSI(14) ≤ 35 (과매도), 종가 ≤ BB 하단선, 되돌림 캔들 출현, 전일 대비 거래량 증가 - - 공통: 거래대금 ≥ 20일 평균 """ if current_volume < avg_volume_20d: return None if regime == MarketRegime.BULL: - rsi_ok = rsi <= settings.MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD # ← 30 (또는 .env 설정값) - vol_ok = current_volume >= avg_volume_20d * 2 # 거래량 20일평균 200% 이상 - if rsi_ok or (vol_ok and rsi <= 50): # vol_ok 단독 시 RSI 50 상한 (과열 진입 차단) + rsi_ok = rsi <= settings.MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD # ← 기본값 30 + + if rsi_ok: + # [2026-03] RSI 반등 확인: rsi_prev 제공 시 RSI 하락 중이면 진입 금지 + if rsi_prev is not None and rsi <= rsi_prev: + logger.debug( + "⏭️ RSI 반등 미확인 — 진입 차단: rsi=%.1f, rsi_prev=%.1f (하락 중)", + rsi, rsi_prev, + ) + return None + bb_low_minus = bb_lower * 0.97 # -3% bb_low_plus = bb_lower * 1.015 # +1.5% if bb_low_minus <= close <= bb_low_plus: - trigger = f"RSI({rsi:.1f})<=30" if rsi_ok else f"거래량({current_volume / avg_volume_20d * 100:.0f}%>=200%)" + reversal_info = "" + if rsi_prev is not None: + reversal_info = f" RSI반등({rsi_prev:.1f}→{rsi:.1f})" return { "signal": "BUY", "strategy": "MEAN_REVERSION_BULL", "split_plan": [0.50, 0.50], # 2회 분할 매수 - "description": f"{trigger} + BB 하단 -3%~+1.5% (상승장 과매도)", + "description": f"RSI({rsi:.1f})<=30 + BB 하단 -3%~+1.5% (상승장 과매도){reversal_info}", } elif regime == MarketRegime.BEAR: - if rsi <= 35: # 하락장 조건 유지 - # 하락장 진입 필터: 거래량 전일 대비 증가 확인 (매수세 유입) + if rsi <= 35: + # [2026-03] 하락장도 RSI 반등 확인 적용 + if rsi_prev is not None and rsi <= rsi_prev: + logger.debug( + "⏭️ RSI 반등 미확인(Bear) — 진입 차단: rsi=%.1f, rsi_prev=%.1f", + rsi, rsi_prev, + ) + return None + if close <= bb_lower and is_reversal and current_volume > prev_volume: return { "signal": "BUY", @@ -259,50 +285,56 @@ def check_exit_signal( ) -> Optional[ExitSignal]: """섹션 7.3 + 7.4: 청산 조건 (R:R 약 2:1 목표) - [2026-02 개선] - ① 손절: -8% → -6% (타이트 손절로 단위 손실 축소) - ② 1차 익절: RSI 45~50 → 55~65 (더 오래 홀드, 수익 극대화) - ③ 2차 익절: 전량매도 → 50% 부분익절 + 나머지는 트레일링 스탑 전환 + [2026-03 수정] + ① ATR 손절 기준: lowest_since_entry → entry_price 기준으로 변경 + - 기존: 저점 기준이라 매수 직후 손절이 너무 느슨함 + - 개선: 진입가 기준으로 손절 즉시 발동 가능 + ② 1차 익절 RSI 상한 제거: `55 <= rsi <= 65` → `rsi >= 55` + - 빠른 반등 시 65를 바로 뚫어도 1차 익절 캐치 가능 - 시햀리오: + 시나리오: 1. 손절 체크 (최우선) 2. 1차 익절 (remaining_pct > threshold) - └─ RSI 55~65 회복 + BB중앙선 상회: Bull 30% / Bear 50% 매도 + └─ RSI ≥ 55 회복 + BB중앙선 상회: Bull 30% / Bear 50% 매도 3. 2차 익절 (1차 완료 후) - ├─ 트레일링 스탑: 취고가 대비 -3% 하락 시 잔여 전량 청산 + ├─ 트레일링 스탑: 최고가 대비 -3% 하락 시 잔여 전량 청산 └─ BB 상단 도달 시 50% 추가 익절 """ # ── 1. 손절 (최우선) ────────────────────────────────────────── - atr_stop = lowest_since_entry - 2.5 * atr - pct_stop = entry_price * 0.94 # -6% (기존 -8% → -6% 타이트하게) + # [2026-03] ATR 손절 기준: lowest_since_entry → entry_price + # 이유: 매수 직후 저점이 낮으면 ATR 손절가가 현재가보다 훨씬 아래 → 손절 사실상 무력화 + atr_stop = entry_price - 2.5 * atr + pct_stop = entry_price * 0.94 # -6% stop_price = max(atr_stop, pct_stop) # 높은 값 = 타이트한 손절 if close <= stop_price: return ExitSignal( action="SELL_ALL", - reason=f"손절 (close={close:.0f} <= stop={stop_price:.0f}, ATR={atr:.0f})", + reason=f"손절 (close={close:.0f} <= stop={stop_price:.0f}, ATR기준={atr_stop:.0f}, -6%기준={pct_stop:.0f})", sell_pct=1.0, ) - # 시장 상태별 찾은 익절 임계값 + # 시장 상태별 1차 익절 임계값 # Bull: 1차 30% 후 remaining=0.7, Bear: 1차 50% 후 remaining=0.5 threshold = 0.7 if regime == MarketRegime.BULL else 0.5 # ── 2. 1차 익절: 아직 1차 안 했을 때 ────────────────────────── - # 최소 1×ATR 수익 조건 추가 — 수수료+슬리피지(~0.35%) 이하 수익에서 조기 청산 방지 + # 최소 1×ATR 수익 조건 — 수수료+슬리피지(~0.35%) 이하 수익에서 조기 청산 방지 min_profit_price = entry_price + 1.0 * atr if remaining_pct > threshold: - if 55 <= rsi <= 65 and close > bb_middle and close >= min_profit_price: + # [2026-03] RSI 상한 제거: `55 <= rsi <= 65` → `rsi >= 55` + # 이유: 빠른 반등 시 RSI가 65를 바로 뚫으면 1차 익절 기회를 놓쳤음 + if rsi >= 55 and close > bb_middle and close >= min_profit_price: if regime == MarketRegime.BULL: return ExitSignal( action="SELL_PARTIAL", - reason=f"1차 익절(Bull 30%): RSI({rsi:.1f}) 55~65 회복 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회 + 1×ATR({atr:.0f}) 수익", + reason=f"1차 익절(Bull 30%): RSI({rsi:.1f})>=55 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회 + 1×ATR({atr:.0f}) 수익", sell_pct=0.30, ) else: return ExitSignal( action="SELL_PARTIAL", - reason=f"1차 익절(Bear 50%): RSI({rsi:.1f}) 55~65 회복 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회 + 1×ATR({atr:.0f}) 수익", + reason=f"1차 익절(Bear 50%): RSI({rsi:.1f})>=55 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회 + 1×ATR({atr:.0f}) 수익", sell_pct=0.50, ) @@ -310,8 +342,6 @@ def check_exit_signal( if remaining_pct <= threshold: # 3a. 트레일링 스탑: 최고가 대비 -3% 하락 시 잔여 전량 청산 - # close > entry_price 조건 제거 → dead zone 차단 - # (entry 아래로 떨어져도 trailing_high가 entry보다 높으면 즉시 청산) if trailing_high is not None and trailing_high > entry_price: trail_stop = trailing_high * 0.97 if close < trail_stop: @@ -343,18 +373,16 @@ def calculate_position_size( max_per_position: float = 0.04, max_strategy_capital_bull: float = 0.70, max_strategy_capital_bear: float = 0.30, - rsi: Optional[float] = None, # 낙음: RSI 낙을수록(신호 강할수록) 비중 증가 - adx: Optional[float] = None, # 낙음: ADX 낙음 횡보장 확인 → 평균회귀 신뢰도 증가 + rsi: Optional[float] = None, + adx: Optional[float] = None, ) -> float: """섹션 6.1 + 7.5: 동적 포지션 사이징 (신호 강도 기반) - [2026-02 개선] RSI/ADX 매개변수 추가 (기존 호출부 호환 유지 — 모두 Optional) - 신호 강도별 비중: - - RSI ≤ 20 (군도 과매도): 1.5× = 6% (진입 기회에서 가장 적체적) - - RSI ≤ 25 (강한 신호): 1.25× = 5% - - RSI ≤ 30 (표준 신호): 1.0× = 4% (default) - - ADX < 15 (강한 회황장): +0.25× 보너스 (최대 2.0× = 8%) + - RSI ≤ 20 (극도 과매도): 1.5× = 6% + - RSI ≤ 25 (강한 신호): 1.25× = 5% + - RSI ≤ 30 (표준 신호): 1.0× = 4% (default) + - ADX < 15 (강한 횡보장): +0.25× 보너스 (최대 2.0× = 8%) 시장별 전략 자본 한도: - 상승장(Bull): 전략 전체 최대 70% 운용 @@ -362,18 +390,16 @@ def calculate_position_size( """ max_strategy_capital = max_strategy_capital_bull if regime == MarketRegime.BULL else max_strategy_capital_bear - # RSI 기반 동적 변수 스케일링 if rsi is not None: if rsi <= 20: - multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_STRONG # 강한 과매도 신호 + multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_STRONG elif rsi <= 25: - multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_NORMAL # 강한 신호 + multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_NORMAL else: - multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK # 표준 신호 + multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK else: multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK - # ADX < 15: 특돉한 회황장 → +0.25× 비중 보너스 (최대 2.0× = 8%) if adx is not None and adx < 15: multiplier = min(multiplier + 0.25, 2.0) @@ -414,7 +440,7 @@ def calculate_position_size_v2( base = calculate_position_size( total_assets, available_cash, current_strategy_allocation, regime, max_per_position, max_strategy_capital_bull, max_strategy_capital_bear, - rsi=None, adx=None, # v2에서 자체 보정하므로 base는 배율 없이 계산 (이중 보정 방지) + rsi=None, adx=None, ) if base <= 0: return 0.0 @@ -439,22 +465,15 @@ def check_h1_breakout_with_ma5( ) -> bool: """섹션 7.5: 60분봉 5일선 돌파 확인 (가짜 반등 필터) - 60분봉 기준 5일(120시간 = 5일×24시간) 이동평균선 상향 돌파 여부 확인 - 실제로는 5일 분량의 60분봉 데이터가 필요: 5일 × 6.5시간(장 운영) = 약 30~40개 봉 - Args: h1_closes: 60분봉 종가 리스트 (최소 5개 이상) h1_current_close: 현재 60분봉 종가 Returns: True: 5일선 상향 돌파, False: 미돌파 - - Note: - - 60분봉 데이터가 충분하지 않으면 False 반환 (보수적) - - 복합 타임프레임 전략에서 선택적으로 사용 """ if len(h1_closes) < 5: - return False # 데이터 부족 시 보수적 대응 + return False ma5 = sum(h1_closes[-5:]) / 5 return h1_current_close > ma5