M1 │ 스캐너 최소 거래량 100만→10만주 │ kosdaq_scanner.py │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ M2  │ ADX 히스테리시스 18/22 (플리핑 방지)                │ mean_reversion_strategy.py     │
  ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ M3  │ 분할매도 최소 수익 1.0%→0.5%                        │ mean_reversion_strategy.py     │
  ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ M4  │ ORB 갭 필터 4% + 레인지 폭 0.3% 최소                │ day_trading_strategy.py        │
  ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ M5  │ 쿨다운 스트릭 부분매도 시 미변경                    │ daytrading/position_manager.py │
  ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ M6  │ MDD 강제매도 loss_tracker 기록 제거 (허위 ban 방지) │ mdd_manager.py                 │
  ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ M7  │ RSI Wilder 스무딩으로 통일                          │ mean_reversion_strategy.py

CLAUDE.md

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 ## 5. 리스크 관리 규칙
 
 ### 5.1 포지션 사이징 (Position Sizing)
-- **최대 비중**: 종목당 총 자본의 **4%** (`config.py: MAX_POSITION_SIZE = 0.04`).
+- **최대 비중**: 종목당 총 자본의 **6%** (`config.py: MAX_POSITION_SIZE = 0.06`, 백테스트 검증 반영).
 - **최대 보유 종목 수**: **20개** (`config.py: MAX_HOLDINGS_COUNT = 20`).
 - **레버리지**: 인버스/레버리지 ETF의 경우 총 자본의 최대 **20%**로 제한 (`config.py: LEVERAGE_ETF_MAX_RATIO = 0.20`).
 
 ### 5.2 손절(SL) 및 익절(TP) — 일봉/스윙 기준
-- **기본 손절 (SL Base)**: -6% (안정적 종목), -10% (변동성 종목).
+- **기본 손절 (SL Base)**: -7% (안정적 종목), -10% (변동성 종목). (백테스트 검증: 기존 -6% → -7%)
 - **ATR 손절**: `진입가 - (2.5 * ATR)` (`config.py: ATR_STOP_MULTIPLIER = 2.5`). **기본 손절과 ATR 손절 중 타이트한(더 작은) 쪽 적용** — 코드에서 `min(stop_loss, atr_stop_pct)` 사용.
 - **익절 (TP)**: +2R 수익(리스크 대비 2배 수익) 도달 시 50% 분할 매도.
 - **트레일링 스탑 (Trailing Stop)**: 나머지 50% 물량에 대해 `고점 - (1.5 * ATR)` 적용.