M1 │ 스캐너 최소 거래량 100만→10만주 │ kosdaq_scanner.py │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ M2  │ ADX 히스테리시스 18/22 (플리핑 방지)                │ mean_reversion_strategy.py     │
  ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ M3  │ 분할매도 최소 수익 1.0%→0.5%                        │ mean_reversion_strategy.py     │
  ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ M4  │ ORB 갭 필터 4% + 레인지 폭 0.3% 최소                │ day_trading_strategy.py        │
  ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ M5  │ 쿨다운 스트릭 부분매도 시 미변경                    │ daytrading/position_manager.py │
  ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ M6  │ MDD 강제매도 loss_tracker 기록 제거 (허위 ban 방지) │ mdd_manager.py                 │
  ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
  │ M7  │ RSI Wilder 스무딩으로 통일                          │ mean_reversion_strategy.py

backend/app/services/daytrading/exit_service.py

@@ -73,8 +73,20 @@ async def check_and_exit_positions() -> list[dict]:
         return exits
 
     # 일일 손실 한도 초과 시 전체 강제 청산
-    if is_daily_loss_exceeded(day_trading_state.last_total_assets, day_trading_state.daily_pnl):
-        logger.warning("[DayExit] 일일 손실 한도 초과 → 전체 강제 청산")
+    # [S5] 미실현 손익도 포함하여 일일 손실 한도 판단
+    unrealized_pnl = 0.0
+    for _code, _pos in day_trading_state.positions.items():
+        _entry = _pos.get("entry_price", 0)
+        _qty = _pos.get("quantity", 0)
+        _cur = _pos.get("current_price", _entry)
+        if _entry > 0 and _qty > 0:
+            unrealized_pnl += (_cur - _entry) * _qty
+    total_daily_pnl = day_trading_state.daily_pnl + unrealized_pnl
+    if is_daily_loss_exceeded(day_trading_state.last_total_assets, total_daily_pnl):
+        logger.warning(
+            f"[DayExit] 일일 손실 한도 초과 → 전체 강제 청산 "
+            f"(실현={day_trading_state.daily_pnl:.0f}, 미실현={unrealized_pnl:.0f})"
+        )
         return await force_close_all(reason="일일 손실 한도 초과")
 
     # EOD 강제 청산 (15:20)
@@ -131,10 +143,13 @@ async def _check_single_position(stock_code: str) -> dict | None:
         # highest_price 갱신 — 5분봉 high 값도 반영 (30초 주기 보완)
         candle_high = max(c.high for c in candles_5m[-3:]) if len(candles_5m) >= 3 else current_price
         new_highest = max(current_price, candle_high, highest_price)
-        if new_highest > highest_price:
-            async with day_trading_state.trade_lock:
-                if stock_code in day_trading_state.positions:
+        async with day_trading_state.trade_lock:
+            if stock_code in day_trading_state.positions:
+                if new_highest > highest_price:
                     day_trading_state.positions[stock_code]["highest_price"] = new_highest
+                # [S5] 미실현 손익 계산용 현재가 갱신
+                day_trading_state.positions[stock_code]["current_price"] = current_price
+        if new_highest > highest_price:
             highest_price = new_highest
 
         # 청산 신호 체크
@@ -231,7 +246,7 @@ async def _execute_exit(
             day_trading_state.positions[stock_code]["quantity"] = remaining
             day_trading_state.positions[stock_code]["target_price"] = float("inf")
             day_trading_state.positions[stock_code]["partial_sold"] = True
-        day_trading_state.update_pnl(profit_loss)
+        day_trading_state.update_pnl(profit_loss, is_full_close=is_full_exit)
 
     # [P0] loss_tracker 연동 — 전량 매도 시 연속 손실 추적
     if is_full_exit:
@@ -295,6 +310,7 @@ async def force_close_all(reason: str = "강제 청산") -> list[dict]:
         list[dict]: 청산 실행 결과 목록
     """
     results = []
+    failed_codes: list[str] = []
     codes = list(day_trading_state.positions.keys())
 
     for stock_code in codes:
@@ -319,6 +335,33 @@ async def force_close_all(reason: str = "강제 청산") -> list[dict]:
 
         except Exception as e:
             logger.error(f"[DayExit] 강제 청산 오류 ({stock_code}): {e}", exc_info=True)
+            failed_codes.append(stock_code)
+
+    # S4 fix: 실패 종목 1회 재시도
+    if failed_codes:
+        logger.warning(f"[DayExit] 강제 청산 실패 {len(failed_codes)}건 — 2초 후 재시도: {failed_codes}")
+        await asyncio.sleep(2.0)
+        still_failed: list[str] = []
+        for stock_code in failed_codes:
+            pos = day_trading_state.get_position(stock_code)
+            if not pos:
+                continue
+            try:
+                price_resp = await korea_investment_api.get_current_price(stock_code)
+                price = float(
+                    price_resp.get("output", {}).get("stck_prpr", 0) or 0
+                ) if price_resp else 0.0
+                if price <= 0:
+                    price = float(pos.get("entry_price", 0))
+                result = await _execute_exit(stock_code, pos, price, reason)
+                if result:
+                    results.append(result)
+                await asyncio.sleep(0.3)
+            except Exception as e:
+                logger.critical(f"[DayExit] 강제 청산 재시도 실패 ({stock_code}): {e} — 포지션 미청산 위험!", exc_info=True)
+                still_failed.append(stock_code)
+        if still_failed:
+            logger.critical(f"[DayExit] 최종 미청산 종목: {still_failed} — 수동 청산 필요!")
 
     logger.info(f"[DayExit] 강제 청산 완료: {len(results)}건 ({reason})")
     return results

backend/app/services/daytrading/position_manager.py

@@ -153,20 +153,26 @@ class DayTradingState:
             self.portfolio_cache_dirty = True
         return pos
 
-    def update_pnl(self, realized: float) -> None:
+    def update_pnl(self, realized: float, is_full_close: bool = True) -> None:
         """실현 손익 누적 및 연속 손실 카운트 업데이트.
 
         손실 시 loss_streak_today 증가, 이익 시 리셋.
         3연패 이상이면 is_cooldown_active()가 True 반환.
 
+        연속 손실 카운트는 전량 매도(is_full_close=True)일 때만 업데이트.
+        분할 매도(is_full_close=False)나 손익분기(realized==0)는 카운트에 영향 없음.
+
         Args:
             realized: 실현 손익 (원). 양수=이익, 음수=손실
+            is_full_close: 전량 매도 여부. False이면 streak 카운트 미변경
         """
         self.daily_pnl += realized
+        if not is_full_close:
+            return
         if realized < 0:
             self.loss_streak_today += 1
-        else:
-            # 이익 발생 시 연속 손실 카운트 리셋
+        elif realized > 0:
+            # 이익 발생 시 연속 손실 카운트 리셋 (손익분기 realized==0은 중립 — 리셋하지 않음)
             self.loss_streak_today = 0
 
     def get_position(self, stock_code: str) -> dict | None: