fix: 스윙 자동편입 차단 + DT 처리량 복구 + ATR/양봉 세션 경계 + DLQ 안전

사용자 요구 "스윙으로 편입하는 건 없어야 해" — 시스템이 매수하지 않은 KIS
계좌 잔고가 strategy_type='swing' 이 되는 경로를 전부 닫았다. 2026-09-30
09:26 에 유한양행 8주가 -6.49%/-40,000원 손절된 것이 직접 계기다.

## 스윙 자동편입 차단
- 강등 허용(swing→external). 기존엔 승격만 가능해 유입 잔고가 영구히
  자동 손절 대상이었다. 3중 방어로 정상 포지션 강등을 막는다:
  system_buy_registry(주문 즉시 인메모리) / 연속2회+120초 / db_worker 큐 적체 보류
  ※ 레이스는 이론이 아니다 — _verify_and_sync_execution 이 매수 직후
    _delayed_sync_portfolio(0) 을 지연 0초로 부른다
- 수량 인식 분류(_classify_holding_strategy_type_v2):
  _sys<=0<qty → external / 0<_sys<qty AND _sys==_dt_held → external
  == 을 쓴 이유: 과소·과대 어느 쪽으로 틀려도 swing(관리 유지)으로 실패한다
- _system_qty 를 과대 집계 쪽으로 편향 — 오판이 안전한 방향으로 나게
- external 행에 스윙 추가매수 차단(혼재 발생 자체를 봉쇄, 청산은 통과)
- 근거를 두 벌로 분리: 신규태깅·강등방어는 registry 포함("있다고 보는 게 안전"),
  승격·ActiveTrade 교정은 durable("없다고 보는 게 안전"). 안전 방향이 반대다
- 정합 루프가 external/혼재 행을 교정하지 않게(전제 "active 1행 = 전량 대표"를
  직접 검사). 미교정 시 ActiveTrade 가 부풀어 스윙 청산이 유입분까지 판다(§3.5)
- status 허용목록 → 거부목록(FAILED 만 제외). 진짜 구멍은 FILLED 가 아니라
  PENDING 이었다(체결확인 실패 시 영구 PENDING, 주식은 보유 중)
- SELL 중복제거 키에 nullif+trim — order_id 는 NULL 이 아니라 '' 로 저장된다
  (build_kis_order_id 가 미발견 시 "" 반환). coalesce 만으로는 그룹이 붕괴해
  SELL 이 과소 집계되고 유입 행이 영구히 swing 이 된다

## DT 처리량
- 감시종목 20 → 30 (DAY_TRADE_WATCHLIST_SIZE, 예산 상한 32에서 마진)
- 선조회 동시성 4→8, per-stock 45초, 단계 데드라인 120초 신설
  (120 < 150 _SCAN_TIME_BUDGET < 180 _guard). 오후는 종목당 32초가
  타임아웃 20초를 넘겨 4~7종목만 스캔되던 포화 상태였다 — 약 9배 복구
- 리스크 노출 불변: 동시 5종목·종목당 6%·DT 30% 무변경. 기회만 증가

## 세션 경계 (ATR·양봉)
- _atr() 이 내부에서 세션을 끊는다. 워밍업 시계열의 당일 첫 봉 TR =
  오버나이트 갭이라 갭 3%에서 ATR 1.50배, 10%에서 2.75배 부풀었고
  클램프 없는 target=현재가+1.5×ATR 을 직접 왜곡했다
  → 진입 ATR == 청산 트레일링 ATR 보장
  ※ 부작용 승인됨: 09:30~10:10 은 ATR 부재로 폴백 -3.5% 가 실효 손절폭
- 양봉 판정이 형성 중 버킷을 보던 것 → 마지막 완성봉(거래량 게이트와 같은 봉)
- 1.5R 하한 보장(두 분기). risk=max(1.5×ATR,2%) 라 저변동 종목은
  R:R 0.21 까지 떨어졌다 — §7 "1.5R 분할" 규약 복귀, RSI_BB 와 동일

## DLQ 안전
- replay_dlq 나이 제한: 상태 2시간+같은날짜 / 기록 24시간 / close 는
  충돌판정만(7일). "닫아라"는 지시는 시간이 지나도 거짓이 되지 않는다 —
  격리하면 반대로 유령 active 행이 남는다(§8.4.1 129개와 같은 형태)
- 상태 충돌 확인(유령 생성 위험 시 expired/ 격리, 삭제 안 함)
- DB 장애 시 단락 — 없으면 500파일 × 접속타임아웃만큼 기동이 정지한다

## 진단·테스트
- 진입 reason 에 [진단 ATR=…, 갭=…], 탈락 후보 RSI·갭 집계 로그(하루 ~60줄)
- 잔고조회 실패 debug→warning (available_cash=0 → 모든 진입 조용히 차단)
- 벽시계 의존 테스트 재발 방지: autouse 가드(시각 미고정 시 AssertionError)
  + 호출부 전수 테스트
- 소스 문자열 매칭 단언을 동작 검증으로 전환(값·분기 판정 한정)

테스트 848 → 865 passed / 0 failed. 전략 임계값 변경 0건. alembic 불필요.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

backend/app/services/korea_investment_api.py

@@ -958,10 +958,16 @@ class KoreaInvestmentAPI:
         `include_prev_day=True` 면 전일 종반 봉을 **부족한 5분봉 개수만큼**
         (`MINUTE_CHART_WARMUP_BARS_5MIN` 기준, `prev_day_minutes`·
         `MINUTE_CHART_PREV_DAY_MAX_PAGES` 가 상한) 더 수집해 앞쪽에 붙인다.
-        용도는 **지표 워밍업 하나뿐**이다 — 5분봉 RSI(14)=15봉/BB(20)=20봉 요건 때문에
-        당일 봉만으로는 VWAP 전략이 약 10:15, RSI_BB 가 약 10:40 이전에 발화하지 못한다
-        (`indicators_core.rsi_wilder` 는 봉이 모자라면 `None` 을 반환하고 짧은
-        기간으로 대체 계산하지 않는다).
+        용도는 **RSI(14)/BB(20) 판정 게이트의 워밍업**이다 — 5분봉 RSI(14)=15봉/
+        BB(20)=20봉 요건 때문에 당일 봉만으로는 VWAP 전략이 약 10:15, RSI_BB 가 약
+        10:40 이전에 발화하지 못한다 (`indicators_core.rsi_wilder` 는 봉이 모자라면
+        `None` 을 반환하고 짧은 기간으로 대체 계산하지 않는다).
+
+        ⚠️ **"워밍업이 RSI/BB 에만 영향을 준다"는 단언은 사실이 아니었다** (2026-09-30
+        정정). 이 시계열을 그대로 ATR 에 넘기면 **당일 첫 봉의 TR 이 오버나이트 갭**이
+        되어 손절·목표가가 부풀었다(`day_trading_strategy._atr` docstring 참조).
+        지금은 `_atr` 이 내부에서 `_last_session_candles()` 로 세션을 끊어 막는다 —
+        **TR·ATR 처럼 봉 간 차분을 쓰는 지표에 이 시계열을 새로 먹이지 말 것.**
 
         ⚠️ **미검증 전제**: 이 경로는 "장중에 `FID_INPUT_HOUR_1` 로 **미래 시각**
         (예: 전일 14:51)을 주면 KIS 가 전일 데이터를 돌려준다"에 의존한다. 요청 파라미터에