fix: 스윙 자동편입 차단 + DT 처리량 복구 + ATR/양봉 세션 경계 + DLQ 안전

사용자 요구 "스윙으로 편입하는 건 없어야 해" — 시스템이 매수하지 않은 KIS
계좌 잔고가 strategy_type='swing' 이 되는 경로를 전부 닫았다. 2026-09-30
09:26 에 유한양행 8주가 -6.49%/-40,000원 손절된 것이 직접 계기다.

## 스윙 자동편입 차단
- 강등 허용(swing→external). 기존엔 승격만 가능해 유입 잔고가 영구히
  자동 손절 대상이었다. 3중 방어로 정상 포지션 강등을 막는다:
  system_buy_registry(주문 즉시 인메모리) / 연속2회+120초 / db_worker 큐 적체 보류
  ※ 레이스는 이론이 아니다 — _verify_and_sync_execution 이 매수 직후
    _delayed_sync_portfolio(0) 을 지연 0초로 부른다
- 수량 인식 분류(_classify_holding_strategy_type_v2):
  _sys<=0<qty → external / 0<_sys<qty AND _sys==_dt_held → external
  == 을 쓴 이유: 과소·과대 어느 쪽으로 틀려도 swing(관리 유지)으로 실패한다
- _system_qty 를 과대 집계 쪽으로 편향 — 오판이 안전한 방향으로 나게
- external 행에 스윙 추가매수 차단(혼재 발생 자체를 봉쇄, 청산은 통과)
- 근거를 두 벌로 분리: 신규태깅·강등방어는 registry 포함("있다고 보는 게 안전"),
  승격·ActiveTrade 교정은 durable("없다고 보는 게 안전"). 안전 방향이 반대다
- 정합 루프가 external/혼재 행을 교정하지 않게(전제 "active 1행 = 전량 대표"를
  직접 검사). 미교정 시 ActiveTrade 가 부풀어 스윙 청산이 유입분까지 판다(§3.5)
- status 허용목록 → 거부목록(FAILED 만 제외). 진짜 구멍은 FILLED 가 아니라
  PENDING 이었다(체결확인 실패 시 영구 PENDING, 주식은 보유 중)
- SELL 중복제거 키에 nullif+trim — order_id 는 NULL 이 아니라 '' 로 저장된다
  (build_kis_order_id 가 미발견 시 "" 반환). coalesce 만으로는 그룹이 붕괴해
  SELL 이 과소 집계되고 유입 행이 영구히 swing 이 된다

## DT 처리량
- 감시종목 20 → 30 (DAY_TRADE_WATCHLIST_SIZE, 예산 상한 32에서 마진)
- 선조회 동시성 4→8, per-stock 45초, 단계 데드라인 120초 신설
  (120 < 150 _SCAN_TIME_BUDGET < 180 _guard). 오후는 종목당 32초가
  타임아웃 20초를 넘겨 4~7종목만 스캔되던 포화 상태였다 — 약 9배 복구
- 리스크 노출 불변: 동시 5종목·종목당 6%·DT 30% 무변경. 기회만 증가

## 세션 경계 (ATR·양봉)
- _atr() 이 내부에서 세션을 끊는다. 워밍업 시계열의 당일 첫 봉 TR =
  오버나이트 갭이라 갭 3%에서 ATR 1.50배, 10%에서 2.75배 부풀었고
  클램프 없는 target=현재가+1.5×ATR 을 직접 왜곡했다
  → 진입 ATR == 청산 트레일링 ATR 보장
  ※ 부작용 승인됨: 09:30~10:10 은 ATR 부재로 폴백 -3.5% 가 실효 손절폭
- 양봉 판정이 형성 중 버킷을 보던 것 → 마지막 완성봉(거래량 게이트와 같은 봉)
- 1.5R 하한 보장(두 분기). risk=max(1.5×ATR,2%) 라 저변동 종목은
  R:R 0.21 까지 떨어졌다 — §7 "1.5R 분할" 규약 복귀, RSI_BB 와 동일

## DLQ 안전
- replay_dlq 나이 제한: 상태 2시간+같은날짜 / 기록 24시간 / close 는
  충돌판정만(7일). "닫아라"는 지시는 시간이 지나도 거짓이 되지 않는다 —
  격리하면 반대로 유령 active 행이 남는다(§8.4.1 129개와 같은 형태)
- 상태 충돌 확인(유령 생성 위험 시 expired/ 격리, 삭제 안 함)
- DB 장애 시 단락 — 없으면 500파일 × 접속타임아웃만큼 기동이 정지한다

## 진단·테스트
- 진입 reason 에 [진단 ATR=…, 갭=…], 탈락 후보 RSI·갭 집계 로그(하루 ~60줄)
- 잔고조회 실패 debug→warning (available_cash=0 → 모든 진입 조용히 차단)
- 벽시계 의존 테스트 재발 방지: autouse 가드(시각 미고정 시 AssertionError)
  + 호출부 전수 테스트
- 소스 문자열 매칭 단언을 동작 검증으로 전환(값·분기 판정 한정)

테스트 848 → 865 passed / 0 failed. 전략 임계값 변경 0건. alembic 불필요.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

backend/app/services/portfolio_cache_bridge.py

@@ -64,20 +64,40 @@ async def reflect_buy(
             # get_swing_holdings 에서 빠지고 스윙 8주의 손절·익절이 완전히 멈춘다.
             # 화면의 DT 그룹은 엔진 포지션(/daytrading/positions)으로 별도 표시한다.
             #
-            # [2026-09-28] 예외 하나: 유입 격리('external') 행에 **스윙** 시스템 매수가
-            # 들어오면 swing 으로 승격한다. 승격하지 않으면 새로 산 스윙 수량이
-            # get_swing_holdings 에서 빠져 다음 sync 까지 손절·익절이 붙지 않는다.
-            # DT 매수는 승격하지 않는다 — 엔진이 인메모리로 자기 수량을 관리하고,
+            # [2026-09-30] **부분 혼재 승격을 막는다.**
+            # 종전에는 유입 격리('external') 행에 스윙 매수가 들어오면 바로 swing 으로
+            # 승격했다. 그런데 Portfolio 는 stock_code UNIQUE 로 수량이 합산되므로
+            # (CLAUDE.md §3.5) 승격하면 **유입 수량까지 스윙 자동 손절 대상이 된다.**
+            # 2026-09-30 에 105560(KB금융)에서 실제로 발생했다(external 3주 + 매수 3주
+            # → swing 6주). 사용자 결정 "스윙으로 편입하는 건 없어야 해" 위반이다.
+            #
+            # 따라서 승격은 **행 전체가 이번 매수로 설명될 때만** 허용한다
+            # (old_qty == 0 = 유입 잔여 수량이 없음). 수량이 남아 있는 external 행은
+            # 승격하지 않는다.
+            # 애초에 이 경로는 `trade_executor` 가 external 행 추가매수를 차단하므로
+            # 스윙 매수로는 도달하지 않는다 — 여기 조건은 2차 방어다.
+            # DT 매수는 여전히 승격하지 않는다 — 엔진이 인메모리로 자기 수량을 관리하고,
             # 'daytrading' 으로 바꾸면 격리 수량이 external 표시에서 사라진다.
-            if (existing.strategy_type or "swing") == "external" and strategy_type == "swing":
+            if (
+                (existing.strategy_type or "swing") == "external"
+                and strategy_type == "swing"
+                and old_qty <= 0
+            ):
                 existing.strategy_type = "swing"
                 _promote_to_swing = True
                 logger.warning(
                     f"[cache_bridge] ⬆️ 유입 격리 해제(승격): {stock_name}({stock_code}) "
-                    f"external → swing (스윙 시스템 매수 {quantity}주)"
+                    f"external → swing (스윙 시스템 매수 {quantity}주, 유입 잔여 0주)"
                 )
             else:
                 _promote_to_swing = False
+                if (existing.strategy_type or "swing") == "external" and strategy_type == "swing":
+                    logger.warning(
+                        f"[cache_bridge] 🧩 부분 혼재 승격 거부: {stock_name}({stock_code}) "
+                        f"유입 {old_qty}주 + 스윙 매수 {quantity}주 → "
+                        f"strategy_type='external' 유지 (승격하면 유입분이 스윙 자동 "
+                        f"손절 대상이 된다). 이 매수 자체가 trade_executor 에서 차단돼야 한다"
+                    )
             avg_for_db, qty_for_db = new_avg, new_qty
         else:
             cache.holdings.append(Portfolio(