fix: 스윙 자동편입 차단 + DT 처리량 복구 + ATR/양봉 세션 경계 + DLQ 안전
사용자 요구 "스윙으로 편입하는 건 없어야 해" — 시스템이 매수하지 않은 KIS
계좌 잔고가 strategy_type='swing' 이 되는 경로를 전부 닫았다. 2026-09-30
09:26 에 유한양행 8주가 -6.49%/-40,000원 손절된 것이 직접 계기다.
## 스윙 자동편입 차단
- 강등 허용(swing→external). 기존엔 승격만 가능해 유입 잔고가 영구히
자동 손절 대상이었다. 3중 방어로 정상 포지션 강등을 막는다:
system_buy_registry(주문 즉시 인메모리) / 연속2회+120초 / db_worker 큐 적체 보류
※ 레이스는 이론이 아니다 — _verify_and_sync_execution 이 매수 직후
_delayed_sync_portfolio(0) 을 지연 0초로 부른다
- 수량 인식 분류(_classify_holding_strategy_type_v2):
_sys<=0<qty → external / 0<_sys<qty AND _sys==_dt_held → external
== 을 쓴 이유: 과소·과대 어느 쪽으로 틀려도 swing(관리 유지)으로 실패한다
- _system_qty 를 과대 집계 쪽으로 편향 — 오판이 안전한 방향으로 나게
- external 행에 스윙 추가매수 차단(혼재 발생 자체를 봉쇄, 청산은 통과)
- 근거를 두 벌로 분리: 신규태깅·강등방어는 registry 포함("있다고 보는 게 안전"),
승격·ActiveTrade 교정은 durable("없다고 보는 게 안전"). 안전 방향이 반대다
- 정합 루프가 external/혼재 행을 교정하지 않게(전제 "active 1행 = 전량 대표"를
직접 검사). 미교정 시 ActiveTrade 가 부풀어 스윙 청산이 유입분까지 판다(§3.5)
- status 허용목록 → 거부목록(FAILED 만 제외). 진짜 구멍은 FILLED 가 아니라
PENDING 이었다(체결확인 실패 시 영구 PENDING, 주식은 보유 중)
- SELL 중복제거 키에 nullif+trim — order_id 는 NULL 이 아니라 '' 로 저장된다
(build_kis_order_id 가 미발견 시 "" 반환). coalesce 만으로는 그룹이 붕괴해
SELL 이 과소 집계되고 유입 행이 영구히 swing 이 된다
## DT 처리량
- 감시종목 20 → 30 (DAY_TRADE_WATCHLIST_SIZE, 예산 상한 32에서 마진)
- 선조회 동시성 4→8, per-stock 45초, 단계 데드라인 120초 신설
(120 < 150 _SCAN_TIME_BUDGET < 180 _guard). 오후는 종목당 32초가
타임아웃 20초를 넘겨 4~7종목만 스캔되던 포화 상태였다 — 약 9배 복구
- 리스크 노출 불변: 동시 5종목·종목당 6%·DT 30% 무변경. 기회만 증가
## 세션 경계 (ATR·양봉)
- _atr() 이 내부에서 세션을 끊는다. 워밍업 시계열의 당일 첫 봉 TR =
오버나이트 갭이라 갭 3%에서 ATR 1.50배, 10%에서 2.75배 부풀었고
클램프 없는 target=현재가+1.5×ATR 을 직접 왜곡했다
→ 진입 ATR == 청산 트레일링 ATR 보장
※ 부작용 승인됨: 09:30~10:10 은 ATR 부재로 폴백 -3.5% 가 실효 손절폭
- 양봉 판정이 형성 중 버킷을 보던 것 → 마지막 완성봉(거래량 게이트와 같은 봉)
- 1.5R 하한 보장(두 분기). risk=max(1.5×ATR,2%) 라 저변동 종목은
R:R 0.21 까지 떨어졌다 — §7 "1.5R 분할" 규약 복귀, RSI_BB 와 동일
## DLQ 안전
- replay_dlq 나이 제한: 상태 2시간+같은날짜 / 기록 24시간 / close 는
충돌판정만(7일). "닫아라"는 지시는 시간이 지나도 거짓이 되지 않는다 —
격리하면 반대로 유령 active 행이 남는다(§8.4.1 129개와 같은 형태)
- 상태 충돌 확인(유령 생성 위험 시 expired/ 격리, 삭제 안 함)
- DB 장애 시 단락 — 없으면 500파일 × 접속타임아웃만큼 기동이 정지한다
## 진단·테스트
- 진입 reason 에 [진단 ATR=…, 갭=…], 탈락 후보 RSI·갭 집계 로그(하루 ~60줄)
- 잔고조회 실패 debug→warning (available_cash=0 → 모든 진입 조용히 차단)
- 벽시계 의존 테스트 재발 방지: autouse 가드(시각 미고정 시 AssertionError)
+ 호출부 전수 테스트
- 소스 문자열 매칭 단언을 동작 검증으로 전환(값·분기 판정 한정)
테스트 848 → 865 passed / 0 failed. 전략 임계값 변경 0건. alembic 불필요.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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570
backend/tests/test_daytrading_atr_session_boundary_20260930.py
Normal file
570
backend/tests/test_daytrading_atr_session_boundary_20260930.py
Normal file
@@ -0,0 +1,570 @@
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"""C1 회귀 테스트 (2026-09-30): 워밍업 시계열이 진입 ATR 을 오염시키던 결함.
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증상: 진입 판정 경로는 지표 워밍업을 위해 전일 봉이 섞인 5분봉을 쓴다
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(`get_minute_chart_full_day_v2(include_prev_day=True)`). `true_ranges` 가
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`TR_i = max(H-L, |H-C_{i-1}|, |L-C_{i-1}|)` 이라 **당일 첫 봉의 TR = 오버나이트 갭**
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이고, `atr_sma` 는 마지막 14개 TR 의 단순평균이므로 당일 5분봉이 14개 쌓이기
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전(≈10:10)에는 갭 TR 이 윈도에 남았다. 그 ATR 이 손절·목표가를 직접 만든다.
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수정: `day_trading_strategy._atr` 이 내부에서 `_last_session_candles()` 로 세션을 끊는다.
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임계값은 하나도 바꾸지 않았다 — ATR 에 무엇을 먹이는지만 고쳤다.
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고정하는 불변식 3건:
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1. 당일 첫 봉이 갭으로 벌어져도 진입 ATR 이 그 갭을 먹지 않는다
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2. 진입 ATR 과 청산 트레일링 ATR 이 같은 기준이다 (같은 날 데이터 → 같은 값)
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3. RSI(14)/BB(20) 판정은 여전히 워밍업 혜택을 받는다 (09:30 에 판정 도달)
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"""
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from datetime import time as dtime
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import pytest
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from app.core.config import settings
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from app.services.day_trading_strategy import (
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MinuteCandle, _atr, _bollinger, _rsi,
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check_day_trade_exit, check_vwap_bounce_signal, check_rsi_bb_signal,
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)
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PREV = "20260929"
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TODAY = "20260930"
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def _bar(date: str, hhmm: str, close: float, *, spread: float = 10.0,
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volume: int = 1000) -> MinuteCandle:
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"""종가 기준 ±spread 의 5분봉 1개."""
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return MinuteCandle(
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date=date, time=hhmm + "00",
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open=close, high=close + spread, low=close - spread, close=close,
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||||
volume=volume, cum_volume=0, cum_amount=0.0,
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||||
)
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||||
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||||
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||||
def _series(date: str, n: int, base: float, *, step: float = 0.0,
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spread: float = 10.0, start_min: int = 0) -> list[MinuteCandle]:
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out = []
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for i in range(n):
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||||
total = 9 * 60 + start_min + i * 5
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||||
out.append(_bar(
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date, f"{total // 60:02d}{total % 60:02d}",
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||||
base + i * step, spread=spread,
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))
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return out
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||||
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||||
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def _completed_bull_bar(bar: MinuteCandle) -> MinuteCandle:
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||||
"""마지막 **완성** 5분봉을 '양봉 + 거래량 급증'으로 만든다.
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[2026-09-30] 양봉 판정이 형성 중 버킷(`[-1]`) → 마지막 완성봉(`[-2]`)으로
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||||
바뀌었으므로, 신호를 발화시키려면 완성봉 쪽이 양봉이어야 한다.
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||||
"""
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||||
return MinuteCandle(
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||||
date=bar.date, time=bar.time,
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||||
open=bar.close - 20, high=bar.high, low=bar.low, close=bar.close,
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volume=5000, cum_volume=0, cum_amount=0.0,
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||||
)
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# ── 불변식 1: 갭 TR 이 진입 ATR 에 들어오지 않는다 ────────────────────────────
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def test_entry_atr_ignores_overnight_gap():
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"""전일 종가가 어디에 있든 당일 ATR 값은 같다 (갭 TR 미포함)."""
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today = _series(TODAY, 20, 10_000.0, spread=10.0)
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# 전일 종가가 당일 시가와 비슷한 경우 / 30% 아래인 경우
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small_gap = _series(PREV, 20, 9_900.0, spread=10.0, start_min=300) + today
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huge_gap = _series(PREV, 20, 7_000.0, spread=10.0, start_min=300) + today
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atr_small = _atr(small_gap, 14)
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atr_huge = _atr(huge_gap, 14)
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atr_today = _atr(today, 14)
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assert atr_today is not None
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assert atr_small == atr_today, "전일 봉이 진입 ATR 에 섞였다"
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assert atr_huge == atr_today, "오버나이트 갭이 진입 ATR 을 부풀렸다"
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def test_entry_atr_is_none_before_todays_warmup():
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"""당일 봉이 period+1 개 미만이면 None — 워밍업 도입 이전과 같은 동작.
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||||
호출부는 이때 고정 폴백(DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT)을 쓴다.
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||||
전일 봉으로 ATR 을 '만들어내는' 것이 바로 C1 결함이었다.
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"""
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today_6 = _series(TODAY, 6, 10_000.0) # 09:30 시점
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mixed = _series(PREV, 20, 9_000.0, start_min=300) + today_6
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||||
assert _atr(today_6, 14) is None
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||||
assert _atr(mixed, 14) is None, "전일 봉으로 ATR 을 합성하고 있다"
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||||
def test_vwap_signal_stop_and_target_ignore_prev_day():
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||||
"""신호의 손절·목표가가 전일 봉 유무에 영향받지 않는다.
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||||
ATR 이 `target = 현재가 + 1.5R` 과 `raw_stop` 에 직접 들어가므로,
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||||
같은 당일 데이터에서 두 입력이 같은 값을 내야 한다.
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||||
"""
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||||
# 하락 후 마지막 봉 양봉 + 거래량 급증 → VWAP 반등 신호 조건
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today = _series(TODAY, 25, 10_600.0, step=-20.0, spread=8.0)
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||||
for c in today:
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c.volume = 1000
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today[-2] = _completed_bull_bar(today[-2])
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last_close = today[-1].close
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||||
today[-1] = MinuteCandle( # 형성 중 봉: 양봉
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||||
date=TODAY, time=today[-1].time, open=last_close - 30, high=last_close + 10,
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||||
low=last_close - 40, close=last_close, volume=1200,
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||||
cum_volume=0, cum_amount=0.0,
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||||
)
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||||
price = today[-1].close
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||||
vwap = price # VWAP 밴드 중앙
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||||
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# 워밍업은 **갭 없이 이어지는** 전일 하락 봉 — RSI 게이트가 양쪽에서 통과해야
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||||
# 손절·목표가 비교가 성립한다(갭을 주면 RSI 가 튀어 신호 자체가 사라진다).
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mixed = _series(PREV, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + today
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||||
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||||
sig_today = check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", today, vwap, price)
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||||
sig_mixed = check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", mixed, vwap, price)
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||||
|
||||
assert sig_today is not None and sig_mixed is not None, "테스트 데이터가 신호를 못 만든다"
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||||
assert sig_mixed.stop_loss == sig_today.stop_loss, "전일 봉이 진입 손절을 움직였다"
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||||
assert sig_mixed.target_price == sig_today.target_price, "전일 봉이 목표가를 움직였다"
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||||
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||||
def test_rsi_bb_signal_stop_and_target_ignore_prev_day():
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||||
"""RSI_BB 경로도 동일 (risk → target 전파 차단 확인)."""
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||||
today = _series(TODAY, 25, 10_600.0, step=-20.0, spread=8.0)
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||||
today[-2] = _completed_bull_bar(today[-2])
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||||
last_close = today[-1].close
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||||
today[-1] = MinuteCandle(
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||||
date=TODAY, time=today[-1].time, open=last_close - 30, high=last_close + 10,
|
||||
low=last_close - 40, close=last_close, volume=1200,
|
||||
cum_volume=0, cum_amount=0.0,
|
||||
)
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||||
price = today[-1].close * 0.97 # BB 하단 근처로 내려 조건 충족
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||||
mixed = _series(PREV, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + today
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||||
|
||||
sig_today = check_rsi_bb_signal("005930", "삼성", today, price)
|
||||
sig_mixed = check_rsi_bb_signal("005930", "삼성", mixed, price)
|
||||
|
||||
assert sig_today is not None and sig_mixed is not None, "테스트 데이터가 신호를 못 만든다"
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||||
assert sig_mixed.stop_loss == sig_today.stop_loss
|
||||
assert sig_mixed.target_price == sig_today.target_price
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||||
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||||
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||||
def test_fallback_stop_used_when_todays_atr_unavailable():
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||||
"""당일 ATR 이 없으면 고정 폴백 손절폭이 쓰인다 (ATR 합성 금지).
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stop = min(현재가×(1−REVERSION_STOP_LOSS_PCT), 현재가×(1−MIN_STOP_LOSS_PCT))
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||||
— §7 의 '장중은 느슨한 쪽' 규약. 임계값은 settings 를 참조한다(§4.1).
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||||
"""
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||||
# 당일 5분봉 21개면 BB(20)·RSI(14)는 되지만 ATR(14)에는 15개가 필요하므로
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||||
# 당일 봉을 14개로 맞추고 워밍업으로 RSI/BB 만 채운다.
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||||
today = _series(TODAY, 14, 10_300.0, step=-20.0, spread=8.0)
|
||||
today[-2] = _completed_bull_bar(today[-2])
|
||||
last_close = today[-1].close
|
||||
today[-1] = MinuteCandle(
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||||
date=TODAY, time=today[-1].time, open=last_close - 30, high=last_close + 10,
|
||||
low=last_close - 40, close=last_close, volume=1200,
|
||||
cum_volume=0, cum_amount=0.0,
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||||
)
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||||
mixed = _series(PREV, 20, 10_700.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + today
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price = today[-1].close
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||||
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||||
assert _atr(mixed, 14) is None, "당일 봉 14개로 ATR 이 나오면 전제가 깨진다"
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sig = check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", mixed, price, price)
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assert sig is not None, "워밍업 덕에 RSI 판정은 되어야 한다"
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expected = min(
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price * (1 - settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT),
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||||
price * (1 - settings.DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT),
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)
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||||
assert sig.stop_loss == pytest.approx(round(expected, 0))
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||||
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||||
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||||
# ── 불변식 2: 진입 ATR == 청산 트레일링 ATR ───────────────────────────────────
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def test_entry_and_exit_atr_share_one_basis():
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||||
"""진입(워밍업 포함 시계열)과 청산(당일 전용 시계열)의 ATR 이 같다.
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||||
청산 경로(`daytrading/exit_service`)는 `get_minute_chart_full_day`(당일 전용)를
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쓰고 진입 경로는 `_v2(include_prev_day=True)` 를 쓴다. 두 경로가 다른 ATR 을
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||||
쓰면 진입 손절과 트레일링 스탑의 기준이 엇갈린다.
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||||
"""
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||||
today = _series(TODAY, 20, 10_000.0, spread=25.0)
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||||
entry_series = _series(PREV, 20, 7_500.0, start_min=300) + today # 진입 경로 입력
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exit_series = today # 청산 경로 입력
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||||
assert _atr(entry_series, 14) == _atr(exit_series, 14) is not None
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def test_trailing_stop_identical_for_both_series():
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||||
"""같은 포지션·같은 당일 데이터에서 트레일링 청산 판정이 동일하다."""
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||||
today = _series(TODAY, 20, 10_000.0, spread=25.0)
|
||||
mixed = _series(PREV, 20, 7_500.0, start_min=300) + today
|
||||
|
||||
atr = _atr(today, 14)
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assert atr is not None
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entry_price = 9_000.0
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highest = 10_500.0
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trail = highest - settings.DAY_TRADE_TRAILING_ATR_MULT * atr
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current = trail - 1 # 트레일 바로 아래 → SELL_ALL 기대
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||||
kwargs = dict(
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entry_price=entry_price, current_price=current,
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||||
stop_loss=entry_price * 0.9, target_price=entry_price * 1.5,
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||||
highest_since_entry=highest, current_time=dtime(11, 0), entry_time=None,
|
||||
)
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||||
ex_today = check_day_trade_exit(candles_5min=today, **kwargs)
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||||
ex_mixed = check_day_trade_exit(candles_5min=mixed, **kwargs)
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assert ex_today is not None and ex_today.action == "SELL_ALL"
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assert ex_mixed is not None
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assert ex_today.action == ex_mixed.action
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assert ex_today.reason == ex_mixed.reason, "트레일링 기준값이 시계열에 따라 달라졌다"
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# ── 불변식 3: RSI/BB 워밍업 혜택 유지 (C3 목적 보존) ─────────────────────────
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def test_rsi_and_bb_still_benefit_from_warmup():
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||||
"""09:30(당일 6봉)에도 워밍업으로 RSI(14)/BB(20) 판정이 가능해야 한다."""
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||||
today_6 = _series(TODAY, 6, 10_000.0, step=-15.0)
|
||||
mixed = _series(PREV, 20, 10_200.0, step=-5.0, start_min=300) + today_6
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# 당일 봉만으로는 둘 다 불가
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assert _rsi(today_6, 14) is None
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||||
assert _bollinger(today_6, 20) is None
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||||
# 워밍업이 붙으면 판정 도달 — C1 수정이 이걸 깨지 않았는지 확인
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||||
assert _rsi(mixed, 14) is not None, "워밍업이 무력화됐다 (C3 목적 상실)"
|
||||
assert _bollinger(mixed, 20) is not None, "워밍업이 무력화됐다 (C3 목적 상실)"
|
||||
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||||
def test_atr_session_filter_is_wallclock_independent():
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||||
"""`_atr` 은 벽시계를 쓰지 않는다 (§2) — **동작으로** 검증한다.
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||||
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||||
날짜가 1999년이든 2099년이든 '마지막 봉의 영업일자'만으로 세션이 갈려야 한다.
|
||||
`datetime.now()` 에 의존하면 과거 날짜 입력에서 당일 봉이 0건이 되어 값이 달라진다
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||||
(휴장일·재기동·백테스트에서 기준이 흔들리는 것과 같은 증상).
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||||
"""
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||||
def _pair(prev_date, today_date):
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prev = [
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||||
MinuteCandle(date=prev_date, time=f"{13 + i // 12:02d}{(i * 5) % 60:02d}00",
|
||||
open=9_000.0, high=9_020.0, low=8_980.0, close=9_000.0,
|
||||
volume=10, cum_volume=0, cum_amount=0.0)
|
||||
for i in range(20)
|
||||
]
|
||||
today = [
|
||||
MinuteCandle(date=today_date, time=f"{9 + i // 12:02d}{(i * 5) % 60:02d}00",
|
||||
open=10_000.0, high=10_025.0, low=9_975.0, close=10_000.0,
|
||||
volume=10, cum_volume=0, cum_amount=0.0)
|
||||
for i in range(20)
|
||||
]
|
||||
return prev + today
|
||||
|
||||
past = _atr(_pair("19990104", "19990105"), 14)
|
||||
future = _atr(_pair("20990104", "20990105"), 14)
|
||||
recent = _atr(_pair(PREV, TODAY), 14)
|
||||
assert past == future == recent is not None, "세션 판별이 벽시계에 의존한다"
|
||||
# 같은 하루 변동폭(±25)에서 나온 값이므로 갭(1,000원)이 섞이지 않았음도 함께 확인
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||||
assert past == pytest.approx(50.0)
|
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|
||||
# 날짜 필드가 비어 있는 입력(목/레거시)은 기존 동작을 유지한다
|
||||
undated = [
|
||||
MinuteCandle(date="", time=f"{9 + i // 12:02d}{(i * 5) % 60:02d}00",
|
||||
open=100.0, high=101.0, low=99.0, close=100.0,
|
||||
volume=10, cum_volume=0, cum_amount=0.0)
|
||||
for i in range(20)
|
||||
]
|
||||
assert _atr(undated, 14) is not None
|
||||
|
||||
# 날짜 필드가 비어 있는 입력(목/레거시)은 기존 동작을 유지한다
|
||||
undated = [
|
||||
MinuteCandle(date="", time=f"{9 + i // 12:02d}{(i * 5) % 60:02d}00",
|
||||
open=100.0, high=101.0, low=99.0, close=100.0,
|
||||
volume=10, cum_volume=0, cum_amount=0.0)
|
||||
for i in range(20)
|
||||
]
|
||||
assert _atr(undated, 14) is not None
|
||||
|
||||
|
||||
# ── 양봉 판정: 형성 중 버킷 → 마지막 완성봉 (2026-09-30) ──────────────────────
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||||
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||||
def _oversold_today(n: int = 25) -> list[MinuteCandle]:
|
||||
"""RSI/BB 게이트를 통과할 하락 시계열 (마지막 완성봉은 호출부가 정한다)."""
|
||||
return _series(TODAY, n, 10_600.0, step=-20.0, spread=8.0)
|
||||
|
||||
|
||||
def _with_forming(bars: list[MinuteCandle], *, bull: bool) -> list[MinuteCandle]:
|
||||
"""형성 중 버킷([-1])을 양봉/음봉으로 바꾼다 (판정에 영향을 주면 안 된다)."""
|
||||
out = list(bars)
|
||||
c = out[-1]
|
||||
out[-1] = MinuteCandle(
|
||||
date=c.date, time=c.time,
|
||||
open=c.close - 30 if bull else c.close + 30,
|
||||
high=c.close + 10, low=c.close - 40, close=c.close,
|
||||
volume=1200, cum_volume=0, cum_amount=0.0,
|
||||
)
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def test_bull_check_decided_by_completed_bar_not_forming_bucket():
|
||||
"""형성 중 버킷이 양봉이든 음봉이든 판정은 **완성봉**으로 결정된다.
|
||||
|
||||
30초 주기 스캔에서 같은 5분 버킷을 약 10회 보므로, 형성 중 봉으로 판정하면
|
||||
같은 시장 상태에 사이클마다 다른 답이 나온다(재현성 없는 게이트).
|
||||
"""
|
||||
base = _oversold_today()
|
||||
base[-2] = _completed_bull_bar(base[-2]) # 완성봉 = 양봉
|
||||
price = base[-1].close
|
||||
|
||||
sig_bull_forming = check_vwap_bounce_signal(
|
||||
"005930", "삼성", _with_forming(base, bull=True), price, price)
|
||||
sig_bear_forming = check_vwap_bounce_signal(
|
||||
"005930", "삼성", _with_forming(base, bull=False), price, price)
|
||||
|
||||
assert sig_bull_forming is not None
|
||||
assert sig_bear_forming is not None, "형성 중 버킷이 음봉이라고 게이트가 닫혔다"
|
||||
assert sig_bull_forming.stop_loss == sig_bear_forming.stop_loss
|
||||
assert sig_bull_forming.target_price == sig_bear_forming.target_price
|
||||
|
||||
|
||||
def test_bear_completed_bar_blocks_even_if_forming_bucket_is_bullish():
|
||||
"""완성봉이 음봉이면 형성 중 버킷이 양봉이어도 차단된다 (역방향 확인)."""
|
||||
base = _oversold_today()
|
||||
c = base[-2]
|
||||
base[-2] = MinuteCandle( # 완성봉 = 음봉 + 거래량 급증
|
||||
date=c.date, time=c.time, open=c.close + 20, high=c.high, low=c.low,
|
||||
close=c.close, volume=5000, cum_volume=0, cum_amount=0.0,
|
||||
)
|
||||
price = base[-1].close
|
||||
assert check_vwap_bounce_signal(
|
||||
"005930", "삼성", _with_forming(base, bull=True), price, price) is None
|
||||
assert check_rsi_bb_signal(
|
||||
"005930", "삼성", _with_forming(base, bull=True), price * 0.97) is None
|
||||
|
||||
|
||||
def test_bull_check_uses_same_bar_as_volume_gate():
|
||||
"""양봉 판정 대상 봉 == 거래량 게이트가 비교한 봉 (`session[-2]`)."""
|
||||
from app.services.day_trading_strategy import (
|
||||
_last_completed_candle, volume_surge_ratio,
|
||||
)
|
||||
base = _oversold_today()
|
||||
base[-2] = _completed_bull_bar(base[-2])
|
||||
mixed = _series(PREV, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + base
|
||||
|
||||
assert _last_completed_candle(mixed) is mixed[-2]
|
||||
assert volume_surge_ratio(mixed) == pytest.approx(
|
||||
mixed[-2].volume / mixed[-3].volume
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_bull_check_never_crosses_session_boundary():
|
||||
"""당일 완성봉이 없으면 미통과 — 전일 봉으로 게이트를 열지 않는다.
|
||||
|
||||
개장 직후(당일 봉 1개)에는 워밍업 시계열의 마지막 완성봉이 **전일 종가 동시호가
|
||||
봉**이다. 그걸 보면 게이트가 전일 결과로 열린다(C1 과 같은 함정).
|
||||
"""
|
||||
from app.services.day_trading_strategy import _last_completed_candle
|
||||
|
||||
prev_bull = _series(PREV, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300)
|
||||
c = prev_bull[-1]
|
||||
prev_bull[-1] = MinuteCandle( # 전일 마지막 봉을 강한 양봉으로
|
||||
date=c.date, time=c.time, open=c.close - 100, high=c.close + 10,
|
||||
low=c.close - 120, close=c.close, volume=9999, cum_volume=0, cum_amount=0.0,
|
||||
)
|
||||
today_one = _series(TODAY, 1, 9_000.0)
|
||||
|
||||
assert _last_completed_candle(prev_bull + today_one) is None, (
|
||||
"전일 봉이 '마지막 완성봉'으로 새어 들어왔다"
|
||||
)
|
||||
# 데이터 부족은 통과 쪽으로 열지 않는다
|
||||
assert check_vwap_bounce_signal(
|
||||
"005930", "삼성", prev_bull + today_one, 9_000.0, 9_000.0) is None
|
||||
|
||||
|
||||
def test_last_completed_candle_is_wallclock_independent():
|
||||
"""§2 순수성 — 과거/미래 날짜에서도 같은 위치의 봉을 고른다 (동작 검증)."""
|
||||
from app.services.day_trading_strategy import _last_completed_candle
|
||||
|
||||
for d_prev, d_today in (("19990104", "19990105"), ("20990104", "20990105"),
|
||||
(PREV, TODAY)):
|
||||
prev = _series(d_prev, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300)
|
||||
today = _series(d_today, 5, 10_000.0, step=-20.0, spread=8.0)
|
||||
got = _last_completed_candle(prev + today)
|
||||
assert got is today[-2], f"{d_today}: 마지막 완성봉 선택이 벽시계에 의존한다"
|
||||
|
||||
|
||||
# ── 진단 정보 (갭·ATR) — 게이트가 아니라 관찰 수단 (2026-09-30) ───────────────
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||||
|
||||
def test_overnight_gap_pct_from_data_only():
|
||||
"""갭률은 데이터(전일 마지막 종가 vs 당일 첫 시가)로만 계산된다."""
|
||||
from app.services.day_trading_strategy import _overnight_gap_pct
|
||||
|
||||
prev = _series(PREV, 20, 10_000.0, spread=10.0, start_min=300)
|
||||
today = _series(TODAY, 20, 9_700.0, spread=10.0) # 시가 = 종가 = 9,700
|
||||
gap = _overnight_gap_pct(prev + today)
|
||||
assert gap == pytest.approx((9_700 - 10_000) / 10_000 * 100) # -3.00%
|
||||
|
||||
# 전일 봉이 없으면 계산 불가 → None (억지로 만들지 않는다)
|
||||
assert _overnight_gap_pct(today) is None
|
||||
# 날짜 필드가 빈 목/레거시 입력도 None
|
||||
undated = [
|
||||
MinuteCandle(date="", time="0900%02d" % 0, open=100.0, high=101.0,
|
||||
low=99.0, close=100.0, volume=1, cum_volume=0, cum_amount=0.0)
|
||||
]
|
||||
assert _overnight_gap_pct(undated) is None
|
||||
|
||||
|
||||
def test_reason_carries_gap_and_atr_diagnostics():
|
||||
"""진입 reason 에 갭·ATR 이 **진단 정보**로 남는다 (게이트 아님).
|
||||
|
||||
RSI 갭 섭취는 유지 결정이 났고(차트 표준·평균회귀 의도와 방향 일치) 대신 관찰
|
||||
대상이 됐다. 원장(`trade_history.entry_reason`)만으로 "갭 하락 종목에 쏠렸는가"를
|
||||
집계할 수 있어야 한다.
|
||||
"""
|
||||
base = _oversold_today()
|
||||
base[-2] = _completed_bull_bar(base[-2])
|
||||
price = base[-1].close
|
||||
mixed = _series(PREV, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + base
|
||||
|
||||
sig = check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", mixed, price, price)
|
||||
assert sig is not None
|
||||
assert "[진단 " in sig.reason, "진단 정보가 게이트 조건과 구분되지 않는다"
|
||||
assert "갭=" in sig.reason and "%" in sig.reason
|
||||
assert "ATR=" in sig.reason
|
||||
|
||||
sig_rb = check_rsi_bb_signal("005930", "삼성", mixed, price * 0.97)
|
||||
assert sig_rb is not None and "갭=" in sig_rb.reason and "ATR=" in sig_rb.reason
|
||||
|
||||
|
||||
def test_reason_marks_fallback_stop_when_atr_absent():
|
||||
"""ATR 이 없으면 reason 이 '폴백손절'임을 밝힌다.
|
||||
|
||||
09:30~10:10 은 당일 5분봉 15개 미만이라 ATR 이 없고 손절이
|
||||
`DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT`(폴백)로 결정된다 — 원장에서 구분되어야 한다.
|
||||
"""
|
||||
today = _series(TODAY, 14, 10_300.0, step=-20.0, spread=8.0)
|
||||
today[-2] = _completed_bull_bar(today[-2])
|
||||
mixed = _series(PREV, 20, 10_700.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + today
|
||||
price = today[-1].close
|
||||
|
||||
from app.services.day_trading_strategy import _atr as _atr_fn
|
||||
assert _atr_fn(mixed, 14) is None
|
||||
sig = check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", mixed, price, price)
|
||||
assert sig is not None
|
||||
assert "ATR=없음→폴백손절" in sig.reason
|
||||
assert sig.stop_loss == pytest.approx(round(min(
|
||||
price * (1 - settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT),
|
||||
price * (1 - settings.DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT),
|
||||
), 0))
|
||||
|
||||
|
||||
def test_diagnostics_do_not_change_any_decision():
|
||||
"""진단 정보 추가가 판정·손절·목표를 바꾸지 않는다.
|
||||
|
||||
`reason` 외의 모든 필드가 전일 봉 유무와 무관하게 동일해야 한다
|
||||
(진단 문자열만 달라진다).
|
||||
"""
|
||||
base = _oversold_today()
|
||||
base[-2] = _completed_bull_bar(base[-2])
|
||||
price = base[-1].close
|
||||
mixed = _series(PREV, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + base
|
||||
|
||||
a = check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", base, price, price)
|
||||
b = check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", mixed, price, price)
|
||||
assert a is not None and b is not None
|
||||
for field in ("strategy", "entry_price", "stop_loss", "target_price", "confidence"):
|
||||
assert getattr(a, field) == getattr(b, field), f"{field} 가 달라졌다"
|
||||
# 당일 전용 입력에는 갭이 없다(계산 불가) → 진단에서 생략된다
|
||||
assert "갭=" not in a.reason and "갭=" in b.reason
|
||||
|
||||
|
||||
def test_orb_reason_has_atr_but_no_gap():
|
||||
"""ORB 경로는 당일 전용 시계열이라 갭을 계산할 수 없다 — ATR 만 남는다."""
|
||||
from app.services.day_trading_strategy import OpeningRange, check_orb_signal
|
||||
|
||||
# 당일 1분봉 60개: 09:00~09:59, 마지막 완성 5분봉 양봉 + 거래량 급증
|
||||
bars = []
|
||||
for i in range(60):
|
||||
total = 9 * 60 + i
|
||||
close = 10_000 + (i if i < 50 else 60 + i)
|
||||
bars.append(MinuteCandle(
|
||||
date=TODAY, time=f"{total // 60:02d}{total % 60:02d}00",
|
||||
open=close - 5, high=close + 5, low=close - 10, close=close,
|
||||
volume=5000 if i >= 50 else 100, cum_volume=0, cum_amount=0.0,
|
||||
))
|
||||
orb = OpeningRange(high=10_020.0, low=9_950.0, total_volume=3000,
|
||||
avg_vol_per_min=100.0, open_price=10_000.0)
|
||||
price = bars[-1].close
|
||||
sig = check_orb_signal("005930", "삼성", bars, orb, price)
|
||||
if sig is not None: # 조건 미충족이면 이 단정은 의미가 없다
|
||||
assert "ATR=" in sig.reason
|
||||
assert "갭=" not in sig.reason
|
||||
|
||||
|
||||
# ── M-1: 1.5R 하한 보장 (2026-09-30) ─────────────────────────────────────────
|
||||
|
||||
def _rr(sig) -> float:
|
||||
"""보상/위험 배수."""
|
||||
return (sig.target_price - sig.entry_price) / (sig.entry_price - sig.stop_loss)
|
||||
|
||||
|
||||
def _signal_pair(n_today: int):
|
||||
"""(VWAP 신호, RSI_BB 신호) — 당일 봉 수로 ATR 유무를 가른다.
|
||||
|
||||
n_today=25 → 당일 ATR(14) 산출 가능 / n_today=14 → ATR 없음(폴백 손절폭).
|
||||
"""
|
||||
today = _series(TODAY, n_today, 10_600.0, step=-20.0, spread=8.0)
|
||||
today[-2] = _completed_bull_bar(today[-2])
|
||||
mixed = _series(PREV, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + today
|
||||
price = today[-1].close
|
||||
return (
|
||||
check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", mixed, price, price),
|
||||
check_rsi_bb_signal("005930", "삼성", mixed, price * 0.97),
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.parametrize("n_today,label", [(25, "ATR 있음"), (14, "ATR 폴백")])
|
||||
def test_target_guarantees_target_multiplier_r(n_today, label):
|
||||
"""목표가는 항상 위험의 `DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER` 배 이상이다.
|
||||
|
||||
`target_price` 는 `daytrading/exit_service` 의 분할매도 트리거로 실제 쓰인다(§7).
|
||||
위험보다 작은 목표는 R:R 역전이다 — ATR 유무 양쪽에서 막는다.
|
||||
"""
|
||||
sig_vwap, sig_rb = _signal_pair(n_today)
|
||||
assert sig_vwap is not None and sig_rb is not None, "테스트 데이터가 신호를 못 만든다"
|
||||
for name, sig in (("VWAP", sig_vwap), ("RSI_BB", sig_rb)):
|
||||
risk = sig.entry_price - sig.stop_loss
|
||||
assert risk > 0
|
||||
assert sig.target_price - sig.entry_price >= risk * settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER - 1e-6, (
|
||||
f"{label}/{name}: {_rr(sig):.2f}R < "
|
||||
f"{settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER}R "
|
||||
f"(진입 {sig.entry_price:.0f} 손절 {sig.stop_loss:.0f} 목표 {sig.target_price:.0f})"
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_low_volatility_vwap_entry_is_not_r_inverted():
|
||||
"""저변동 종목(1.5×ATR < 최소손절폭)에서도 R:R 이 역전되지 않는다.
|
||||
|
||||
수정 전 실측: 진입 10,120 / ATR 29 → 손절 -2.00% / 목표 +0.43% = **0.21R**.
|
||||
손절이 `min()` 으로 -2% 쪽으로 느슨해지는데 목표는 `1.5×ATR` 이라 위험보다 작았다.
|
||||
"""
|
||||
sig_vwap, _ = _signal_pair(25)
|
||||
assert sig_vwap is not None
|
||||
from app.services.day_trading_strategy import _atr as _atr_fn
|
||||
today = _series(TODAY, 25, 10_600.0, step=-20.0, spread=8.0)
|
||||
today[-2] = _completed_bull_bar(today[-2])
|
||||
atr = _atr_fn(today, 14)
|
||||
assert atr is not None
|
||||
# 전제: 이 데이터는 저변동(1.5×ATR < 최소손절폭)이라 옛 공식이면 R:R < 1 이었다
|
||||
assert settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER * atr < (
|
||||
sig_vwap.entry_price * settings.DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT
|
||||
)
|
||||
assert _rr(sig_vwap) >= settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER - 1e-6
|
||||
|
||||
|
||||
def test_target_uses_the_larger_of_two_candidates():
|
||||
"""기존 목표식이 더 크면 그 값이 유지된다 (1.5R 하한은 '하한'일 뿐).
|
||||
|
||||
RSI_BB 는 `max(bb_middle, 1.5R)` 이므로 BB 중앙선이 멀면 그쪽이 이긴다.
|
||||
"""
|
||||
_, sig_rb = _signal_pair(25)
|
||||
assert sig_rb is not None
|
||||
assert _rr(sig_rb) > settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER, (
|
||||
"BB 중앙선이 1.5R 보다 먼 데이터인데 1.5R 로 깎였다"
|
||||
)
|
||||
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