feat: add kosdaq_scanner, short_term_strategy and rewrite CLAUDE.md in narrative style

2026-02-22 17:28:59 +09:00
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--- a/backend/app/services/short_term_strategy.py
+++ b/backend/app/services/short_term_strategy.py
@@ -0,0 +1,208 @@
+"""
+15분봉 단기 전략 (CLAUDE.md 섹션 8.2)
+
+전체 자본의 최대 25% 이내에서 운용.
+일봉 RSI ≤ 40 관심 종목에 한해 15분봉 신호를 감지한다.
+
+⚠️  슬리피지 주의: 수수료 0.3% + 슬리피지 0.2% 포함 백테스트 필수
+"""
+import logging
+from dataclasses import dataclass
+from enum import Enum
+from typing import List, Optional
+
+from .mean_reversion_strategy import calculate_rsi, calculate_bollinger
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+# 자본 비율 상한 (CLAUDE.md 섹션 8.2 / 8.3)
+MAX_CAPITAL_RATIO = 0.25
+
+# 비용 가정 — 백테스트 시 왕복으로 적용
+COMMISSION_RATE = 0.003   # 수수료 0.3%
+SLIPPAGE_RATE  = 0.002    # 슬리피지 0.2%
+TOTAL_COST_RATE = COMMISSION_RATE + SLIPPAGE_RATE
+
+
+class TimeFrame(str, Enum):
+    M15 = "15m"
+    H1  = "60m"
+
+
+@dataclass
+class EntrySignal:
+    ticker: str
+    timeframe: TimeFrame
+    reason: str
+    rsi: float
+    close: float
+
+
+@dataclass
+class ExitSignal:
+    action: str      # "SELL_ALL"
+    reason: str
+    sell_pct: float  # 1.0 = 전량
+
+
+class ShortTermStrategy:
+    """15분봉 단기 평균회귀 전략
+
+    진입 조건 (모두 충족 필요):
+      1. 일봉 RSI(14) ≤ 40  — 관심 종목 사전 필터
+      2. 15분봉 RSI(14) ≤ 30
+      3. 15분봉 종가 ≤ BB 하단 × 1.01
+      4. 15분봉 종가 > MA5   — Fake-out 방지
+      5. 15분봉 거래량 > 거래량 MA20 × 1.3
+
+    청산 조건 (둘 중 하나 충족):
+      - 15분봉 RSI(14) ≥ 55
+      - 수익률 ≥ 1.5 × ATR_15m_pct
+
+    자본 제한:
+      - 이 전략 배분 총액이 전체 자본 × 25% 초과 시 신규 진입 차단
+      - MDD -10% 돌파 시 즉시 중단 (호출 측에서 판단)
+    """
+
+    TIMEFRAME            = TimeFrame.M15
+    DAILY_RSI_THRESHOLD  = 40.0   # 일봉 사전 필터
+    M15_RSI_ENTRY        = 30.0   # 15분봉 진입 RSI
+    M15_RSI_EXIT         = 55.0   # 15분봉 청산 RSI
+    VOLUME_MULTIPLIER    = 1.3    # 거래량 배수
+
+    def __init__(self, max_capital_ratio: float = MAX_CAPITAL_RATIO):
+        self.max_capital_ratio = max_capital_ratio
+
+    # ------------------------------------------------------------------
+    # Public API
+    # ------------------------------------------------------------------
+
+    def entry_signal(
+        self,
+        ticker: str,
+        daily_rsi: float,
+        m15_closes: List[float],
+        m15_volumes: List[int],
+        current_volume: int,
+    ) -> Optional[EntrySignal]:
+        """15분봉 진입 신호 감지
+
+        Args:
+            ticker:         종목코드
+            daily_rsi:      일봉 RSI(14)
+            m15_closes:     15분봉 종가 리스트 (최소 25개)
+            m15_volumes:    15분봉 거래량 리스트 (최소 20개)
+            current_volume: 현재 봉 거래량
+
+        Returns:
+            EntrySignal if 모든 조건 충족, else None
+        """
+        # 조건 1: 일봉 사전 필터
+        if daily_rsi > self.DAILY_RSI_THRESHOLD:
+            return None
+
+        if len(m15_closes) < 25 or len(m15_volumes) < 20:
+            return None
+
+        close = m15_closes[-1]
+
+        # 조건 2: 15분봉 RSI
+        rsi_15m = calculate_rsi(m15_closes, 14)
+        if rsi_15m is None or rsi_15m > self.M15_RSI_ENTRY:
+            return None
+
+        # 조건 3: BB 하단 근처
+        bb = calculate_bollinger(m15_closes, 20)
+        if bb is None:
+            return None
+        _, _, bb_lower = bb
+        if close > bb_lower * 1.01:
+            return None
+
+        # 조건 4: MA5 상향 (Fake-out 방지)
+        ma5 = sum(m15_closes[-5:]) / 5
+        if close <= ma5:
+            return None
+
+        # 조건 5: 거래량 급증
+        vol_ma20 = sum(m15_volumes[-20:]) / 20
+        if vol_ma20 == 0 or current_volume <= vol_ma20 * self.VOLUME_MULTIPLIER:
+            return None
+
+        return EntrySignal(
+            ticker=ticker,
+            timeframe=self.TIMEFRAME,
+            reason=(
+                f"15분봉 RSI({rsi_15m:.1f})≤30 + BB하단 + MA5돌파 "
+                f"+ 거래량({current_volume / vol_ma20:.1f}x)"
+            ),
+            rsi=round(rsi_15m, 2),
+            close=close,
+        )
+
+    def exit_signal(
+        self,
+        ticker: str,
+        m15_closes: List[float],
+        entry_price: float,
+        atr_15m: Optional[float] = None,
+    ) -> Optional[ExitSignal]:
+        """15분봉 청산 신호
+
+        Args:
+            ticker:      종목코드
+            m15_closes:  15분봉 종가 리스트
+            entry_price: 진입 가격
+            atr_15m:     15분봉 ATR (None 이면 ATR 조건 스킵)
+
+        Returns:
+            ExitSignal if 청산 조건 충족, else None
+        """
+        if len(m15_closes) < 15:
+            return None
+
+        close   = m15_closes[-1]
+        rsi_15m = calculate_rsi(m15_closes, 14)
+
+        # 청산 조건 1: RSI ≥ 55 회복
+        if rsi_15m is not None and rsi_15m >= self.M15_RSI_EXIT:
+            return ExitSignal(
+                action="SELL_ALL",
+                reason=f"15분봉 RSI({rsi_15m:.1f})≥55 회복",
+                sell_pct=1.0,
+            )
+
+        # 청산 조건 2: 수익률 ≥ 1.5 × ATR_15m_pct
+        if atr_15m and entry_price > 0:
+            profit_pct = (close - entry_price) / entry_price
+            atr_pct    = atr_15m / entry_price
+            if profit_pct >= 1.5 * atr_pct:
+                return ExitSignal(
+                    action="SELL_ALL",
+                    reason=(
+                        f"익절 수익률({profit_pct * 100:.1f}%) "
+                        f"≥ 1.5×ATR({atr_pct * 100:.1f}%)"
+                    ),
+                    sell_pct=1.0,
+                )
+
+        return None
+
+    def is_capital_available(
+        self, total_assets: float, current_short_term_allocation: float
+    ) -> bool:
+        """단기 전략 자본 한도 초과 여부 확인
+
+        CLAUDE.md 섹션 8.3: 단기 전략에 최대 25% 배분.
+        MDD -10% 돌파 시에는 호출 측에서 별도로 차단해야 한다.
+        """
+        limit = total_assets * self.max_capital_ratio
+        return current_short_term_allocation < limit
+
+    @staticmethod
+    def net_profit_pct(gross_profit_pct: float) -> float:
+        """수수료 + 슬리피지 차감 후 순수익률 (왕복 기준)
+
+        백테스트 결과 검증 시 이 함수로 실질 수익률을 계산하라.
+        """
+        return gross_profit_pct - TOTAL_COST_RATE * 2