fix: 프로그램 검증 루프 7회차 — 리스크·주문·청산·인프라 결함 일괄 수정 + 거래 확대 결정 반영

하네스 규칙 검사 전역 위반 117→0, 회차별 검증(code-verifier opus 4도메인)으로 Critical/High 해소.

주문·리스크
- MDD 강제축소 반복 매도(종목별 완료 집합·재시도 상한·날짜 롤오버·잔고 오류 보류·epoch·장외 미주문)
- KIS 거부 FAILED 기록, 결과 불명(전송 후) 재전송 금지·PENDING, 미전송 실패만 재시도(msg_cd 분류)
- 국내 전량·손실 매도 시장가, 부분 익절 직전 현재가, 지정가만 미체결 취소(cancel_order_v2: TR 0013U·조직번호) + 0체결 롤백
- 누적 4%·현금·레버리지(신규분 포함)·사이클 내 매수 누적, 수동매수 공용 가드(buy_guards), 수동매도 DT 차감·락
- 가드 우회 엔드포인트 차단(/recommendations/auto-trade 위임, US /execute 매수 410·매도 가드)
- 매수 슬롯=성공 매수, 평가 상한·회전, 업무거부/계좌 쿨다운, 프로세스 내 in-flight 주문 중복 차단
데이트레이딩
- 진입·청산 shield, 청산 진행 중 표식(소유 토큰), 2단계 청산 체크, 결과 불명 → 보유 감소 판정·비DT 차감 상한
- 전일 포지션 재시도(일시 실패 미산정), 분할매도 영속, ORB 구간 손절, /cycle 락, 사이클 내 현금 차감, 체결 수량 보정
스윙
- 손절 공백(판정 예외 시 하드 바닥), 단일 손절 소스·범위 검증, 매도 직전 KIS 잔고 상한(min(주문가능,보유)−DT)
- 결과 불명 체결 대조·장부 반영, 대체가(나이·진입 이후·ATR 캐시), 분할 단계 기록, 국면 실패 fail-closed
- 듀얼 플레이북·서킷브레이커 게이트, 평균회귀 우선·듀얼 독립, 시간손절 거래일
- 거래 확대(사용자 결정, 백테스트 미검증): RSI 46/35 정본 경로, 모멘텀 v2 ON, SIDEWAYS ADX AND, 트레일링 1차 익절 후, 20일 시간손절 ON
인프라·보안
- 계좌·손익 GET 인증, 세션 is_active·관리자 경로, 서명키 파생, realip, WS 토큰 마스킹
- KIS 토큰 즉시 실패(sleep 제거)·무효 시 캐시 삭제, 주문 5xx+JSON 본문 반환
- db_worker 종료 drain(멱등 재실행·커밋 불명 격리·예산·밴 커밋), stop_grace 40s, Redis 타임아웃·volatile-lru, /health DLQ·캐시
- KRX 휴장일, py3.11 비호환 f-string 수정 + Jenkins 이미지 내 compileall·헬스 실패 시 빌드 실패
하네스: rules_check 에 PEP 701 f-string 검사, 마커(allow-*), deploy 스모크 401 기준
CLAUDE.md: 실제 동작·플래그·백로그(§8.5-27~38) 갱신

backend 1451 passed / hooks 112 passed / tsc ok / py3.9 compile 0 errors

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>

backend/app/api/endpoints/portfolio.py

@@ -31,6 +31,8 @@ import logging
 from datetime import datetime, timedelta
 from app.core.timeutil import now_kst
 
+from app.core.log_throttle import warn_throttled  # noqa: E402
+
 logger = logging.getLogger(__name__)
 
 # 한국 시간대
@@ -857,8 +859,8 @@ def _extract_balance_data(balance_data: dict) -> dict:
                     "d2_depo_amt", "d2_deposit", "dnca_tot_amt", "nass_amt", "tot_evlu_amt"
                 ] if k in output2}
             )
-        except Exception:
-            pass
+        except Exception as _swallowed:
+            warn_throttled(logger, "portfolio:860", "[portfolio] 잔고 추출 디버그 로그 생성 실패: %s", _swallowed)
 
     return {
         "available_cash": available_cash,
@@ -1225,7 +1227,7 @@ async def sync_portfolio(db: AsyncSession = Depends(get_db), force: bool = True)
                         _o2 = balance_data["output2"]
                         (_o2[0] if isinstance(_o2, list) else _o2)["_ord_psbl_cash"] = _buyable
             except Exception as _bc_err:
-                logger.debug(f"주문가능현금 조회 실패 (예수금총액 폴백): {_bc_err}")
+                warn_throttled(logger, "portfolio:1228", f"주문가능현금 조회 실패 (예수금총액 폴백): {_bc_err}")
 
             # 디버깅: KIS API 전체 응답 로깅
             logger.info(f"🔍 KIS API balance response keys: {balance_data.keys() if balance_data else 'None'}")
@@ -1919,7 +1921,7 @@ async def _sync_portfolio_background():
         async with AsyncSessionLocal() as db:
             await sync_portfolio(db, force=False)
     except Exception as e:
-        logger.debug(f"Background portfolio sync: {e}")
+        warn_throttled(logger, "portfolio:1922", f"Background portfolio sync: {e}")
 
 
 def _build_combined_resp() -> dict:
@@ -2128,7 +2130,7 @@ async def check_and_execute_exit_trades(db: AsyncSession):
                                     trailing_high=trailing_high,
                                 )
                     except Exception as chart_err:
-                        logger.debug(f"ATR 청산 계산 실패 ({stock_code}): {chart_err}")
+                        warn_throttled(logger, "portfolio:2131", f"ATR 청산 계산 실패 ({stock_code}): {chart_err}")
                 else:
                     # 해외: 해외 차트로 ATR 계산 시도
                     try:
@@ -2163,7 +2165,7 @@ async def check_and_execute_exit_trades(db: AsyncSession):
                                     trailing_high=trailing_high,
                                 )
                     except Exception as chart_err:
-                        logger.debug(f"[해외] ATR 청산 계산 실패 ({stock_code}): {chart_err}")
+                        warn_throttled(logger, "portfolio:2166", f"[해외] ATR 청산 계산 실패 ({stock_code}): {chart_err}")
 
                 should_exit = False
                 exit_reason = ""
@@ -2482,6 +2484,19 @@ async def sell_stock(
         original_avg_price = float(holding.average_price or 0)
         original_strategy_type = holding.strategy_type or "swing"
 
+        # [Low 3회차 2026-10-02] /swing/sell 과 같은 정책 — 수량 검증 + DT 보유분을 주문 **전**에
+        # 확정. DT 수량을 모르면 DT/스윙 배분(ActiveTrade·DT 인메모리 차감)을 할 수 없어 매도 후
+        # DT 엔진이 판 수량을 재매도할 수 있다 → 503(주문 전 거부).
+        if quantity <= 0:
+            raise HTTPException(status_code=400, detail="매도 수량은 1 이상이어야 합니다")
+        from app.services.manual_sell_service import dt_inmemory_qty_v2 as _dt_qty_fn
+        _dt_before = _dt_qty_fn(stock_code)
+        if _dt_before is None:
+            raise HTTPException(
+                status_code=503,
+                detail="데이트레이딩 보유분 확인 실패 — 매도 배분을 확정할 수 없습니다",
+            )
+
         # 매도 주문 실행
         # [2026-09-23] safe_place_order 경유 — 종목별 세마포어 + Redis 분산락으로
         # 스윙/데이트레이딩 자동 청산과 동시에 매도되는 것을 막는다.
@@ -2529,35 +2544,34 @@ async def sell_stock(
             "executed_at": _get_kst_now(),
         })
 
-        # ✅ Portfolio DB 즉시 반영 (매도 후 보유종목에서 즉시 제거)
-        if quantity >= original_holding_qty:
-            # 전량 매도 → 수량 0 (행 삭제는 동시 실행 중인 sync 와 StaleDataError 충돌을
-            # 일으킨다. 수량 0 행은 조회에서 제외되고 다음 sync 가 KIS 기준으로 정리한다)
-            holding.quantity = 0
-            holding.current_price = Decimal(str(executed_price))
-        else:
-            # 분할 매도 → 수량 차감
-            holding.quantity -= quantity
-            holding.current_price = Decimal(str(executed_price))
+        # [M-5 2026-10-02] DT 보유분을 매도 전에 확정 — 아래 배분(DT 우선)의 기준.
+        from app.services.manual_sell_service import (
+            allocate_sell_v2,
+            reflect_dt_after_manual_sell_v2,
+            sync_active_trade_after_manual_sell_v2,
+        )
+        _alloc = allocate_sell_v2(quantity, original_holding_qty, _dt_before, swing_only=False)
 
-        await db.commit()
+        # ✅ Portfolio 즉시 반영 — db_worker 큐 경유(§3.2). 전량 매도는 수량 0
+        # (행 삭제는 동시 실행 중인 sync 와 StaleDataError 충돌을 일으킨다. 수량 0 행은
+        # 조회에서 제외되고 다음 sync 가 KIS 기준으로 정리한다)
+        from app.services.db_worker import enqueue_portfolio_upsert as _enq_pf
+        await _enq_pf({
+            "stock_code": stock_code,
+            "quantity": max(0, original_holding_qty - quantity),
+            "current_price": float(executed_price),
+        })
 
         # ActiveTrade 정리 — 누락 시 유령 active 행이 남아, 같은 종목을 다시 매수했을 때
         # 옛 remaining_pct(예: 0.50)가 살아나 1차 익절이 건너뛰어진다.
         # (2026-09-23 확인: 삼아알미늄·LG 등 수동 청산 종목이 active 상태로 잔존)
-        from app.services.db_worker import (
-            enqueue_close_active_trade as _enq_close_at,
-            enqueue_active_trade_upsert as _enq_at_upsert,
-        )
+        # [M-5 2026-10-02] 기존엔 전략명 없이(None) close/upsert 해 db_worker 가
+        # '가장 최근 active 행'을 매칭 → 합산 행의 DT 행이 오폐기됐다(§5.3). DT 우선 배분 후
+        # 비-DT/DT 행을 전략명 필터로 각각 갱신한다.
         try:
-            if quantity >= original_holding_qty:
-                await _enq_close_at(stock_code, strategy_name=None)
-            else:
-                await _enq_at_upsert({
-                    "stock_code": stock_code,
-                    "quantity": original_holding_qty - quantity,
-                    "current_price": float(executed_price),
-                })
+            await sync_active_trade_after_manual_sell_v2(
+                stock_code, _alloc, price=float(executed_price),
+            )
         except Exception as _at_err:
             logger.warning(f"[SELL] ActiveTrade 정리 실패 {stock_code}: {_at_err}")
 
@@ -2578,20 +2592,9 @@ async def sell_stock(
 
         # 데이트레이딩 엔진이 같은 종목을 보유 중이면 인메모리 잔량도 줄인다.
         # (누락 시 엔진이 매도된 수량을 그대로 들고 있다고 믿고 다음 사이클에 재매도)
-        try:
-            from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state as _dts
-            async with _dts.trade_lock:
-                _dt_pos = _dts.positions.get(stock_code)
-                if _dt_pos:
-                    _left = max(0, int(_dt_pos.get("quantity", 0) or 0) - quantity)
-                    if _left <= 0:
-                        _dts.remove_position(stock_code)
-                        logger.info(f"[SELL] DT 포지션 제거(수동 매도): {stock_code}")
-                    else:
-                        _dt_pos["quantity"] = _left
-                        logger.info(f"[SELL] DT 포지션 잔량 갱신(수동 매도): {stock_code} → {_left}주")
-        except Exception as _dt_err:
-            logger.warning(f"[SELL] DT 인메모리 반영 실패 {stock_code}: {_dt_err}")
+        # DT 우선 배분분(_alloc.dt_sold)만 차감 — ActiveTrade 갱신과 같은 규칙. 전량 제거 시
+        # closed_today 영속화까지 수행.
+        await reflect_dt_after_manual_sell_v2(stock_code, _alloc.dt_sold)
 
         # ✅ 인메모리 캐시 즉시 반영 (KIS 재동기화 전에도 화면에서 즉시 제거)
         if quantity >= original_holding_qty: