fix: 프로그램 검증 루프 7회차 — 리스크·주문·청산·인프라 결함 일괄 수정 + 거래 확대 결정 반영
하네스 규칙 검사 전역 위반 117→0, 회차별 검증(code-verifier opus 4도메인)으로 Critical/High 해소. 주문·리스크 - MDD 강제축소 반복 매도(종목별 완료 집합·재시도 상한·날짜 롤오버·잔고 오류 보류·epoch·장외 미주문) - KIS 거부 FAILED 기록, 결과 불명(전송 후) 재전송 금지·PENDING, 미전송 실패만 재시도(msg_cd 분류) - 국내 전량·손실 매도 시장가, 부분 익절 직전 현재가, 지정가만 미체결 취소(cancel_order_v2: TR 0013U·조직번호) + 0체결 롤백 - 누적 4%·현금·레버리지(신규분 포함)·사이클 내 매수 누적, 수동매수 공용 가드(buy_guards), 수동매도 DT 차감·락 - 가드 우회 엔드포인트 차단(/recommendations/auto-trade 위임, US /execute 매수 410·매도 가드) - 매수 슬롯=성공 매수, 평가 상한·회전, 업무거부/계좌 쿨다운, 프로세스 내 in-flight 주문 중복 차단 데이트레이딩 - 진입·청산 shield, 청산 진행 중 표식(소유 토큰), 2단계 청산 체크, 결과 불명 → 보유 감소 판정·비DT 차감 상한 - 전일 포지션 재시도(일시 실패 미산정), 분할매도 영속, ORB 구간 손절, /cycle 락, 사이클 내 현금 차감, 체결 수량 보정 스윙 - 손절 공백(판정 예외 시 하드 바닥), 단일 손절 소스·범위 검증, 매도 직전 KIS 잔고 상한(min(주문가능,보유)−DT) - 결과 불명 체결 대조·장부 반영, 대체가(나이·진입 이후·ATR 캐시), 분할 단계 기록, 국면 실패 fail-closed - 듀얼 플레이북·서킷브레이커 게이트, 평균회귀 우선·듀얼 독립, 시간손절 거래일 - 거래 확대(사용자 결정, 백테스트 미검증): RSI 46/35 정본 경로, 모멘텀 v2 ON, SIDEWAYS ADX AND, 트레일링 1차 익절 후, 20일 시간손절 ON 인프라·보안 - 계좌·손익 GET 인증, 세션 is_active·관리자 경로, 서명키 파생, realip, WS 토큰 마스킹 - KIS 토큰 즉시 실패(sleep 제거)·무효 시 캐시 삭제, 주문 5xx+JSON 본문 반환 - db_worker 종료 drain(멱등 재실행·커밋 불명 격리·예산·밴 커밋), stop_grace 40s, Redis 타임아웃·volatile-lru, /health DLQ·캐시 - KRX 휴장일, py3.11 비호환 f-string 수정 + Jenkins 이미지 내 compileall·헬스 실패 시 빌드 실패 하네스: rules_check 에 PEP 701 f-string 검사, 마커(allow-*), deploy 스모크 401 기준 CLAUDE.md: 실제 동작·플래그·백로그(§8.5-27~38) 갱신 backend 1451 passed / hooks 112 passed / tsc ok / py3.9 compile 0 errors Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -35,6 +35,8 @@ from app.services.mean_reversion_strategy import calculate_rsi, calculate_atr, c
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# §8.5-2 포지션 사이징 단일 출처 (순수 계산 모듈)
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from app.services.sizing_core import budget_by_ratios
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from app.core.log_throttle import warn_throttled # noqa: E402
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logger = logging.getLogger(__name__)
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# ── 장 시간 상수 (KST) ──────────────────────────────────────────────────────
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@@ -431,23 +433,52 @@ def check_orb_signal(
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if not orb or current_price <= 0:
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return None
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# [M3 2026-10-02] 오버나이트 갭(전일 종가 대비)은 **세션을 자르기 전** 시계열에서만
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# 계산된다. 플래그 OFF 면 계산하지 않는다(현행 판정 유지).
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_max_gap = float(settings.DAY_TRADE_ORB_MAX_GAP_PCT)
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_overnight_gap = (
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_overnight_gap_pct(candles_1min) if settings.DAY_TRADE_ORB_OVERNIGHT_GAP_ENABLED else None
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)
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# 전일 워밍업 봉이 섞여 들어와도 ORB 판정(갭·거래량·양봉·ATR)은 당일 봉만 쓴다
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candles_1min = _last_session_candles(candles_1min)
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# M4: Gap filter — 시가가 전일종가 대비 4%+ 갭이면 ORB 돌파 위험 과대, 진입 거부
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# prev_close 근사: candles_1min 첫 봉의 open 이전 데이터 없으므로 orb.open_price 사용
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# orb.open_price = 09:00 시가. 현재가와 시가의 괴리가 4% 초과면 갭 상승 종목으로 간주
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if orb.open_price > 0:
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_gap_ratio = abs(current_price - orb.open_price) / orb.open_price
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if _gap_ratio > 0.04:
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logger.debug("ORB skip %s: gap ratio %.2f%% > 4%%", stock_code, _gap_ratio * 100)
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# M4: Gap filter.
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# ⚠️ 현행(기본) 판정은 **오버나이트 갭이 아니다** — |현재가 − 당일 09:00 시가| / 시가 로
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# "시가 이후 장중 이동폭"을 본다(§7 문서의 '갭 4%↑ 거부'와 정의가 다름).
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# DAY_TRADE_ORB_OVERNIGHT_GAP_ENABLED=True 면 §7 대로 전일 종가 대비 갭으로 판정하고,
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# 전일 종가를 확보하지 못하면 이 현행 판정으로 폴백한다(warning).
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if settings.DAY_TRADE_ORB_OVERNIGHT_GAP_ENABLED and _overnight_gap is not None:
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if abs(_overnight_gap) / 100.0 > _max_gap:
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logger.info(
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"ORB skip %s: overnight gap %+.2f%% > %.2f%%",
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stock_code, _overnight_gap, _max_gap * 100,
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)
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return None
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else:
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if settings.DAY_TRADE_ORB_OVERNIGHT_GAP_ENABLED:
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warn_throttled(
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logger, "dt_strategy:orb_overnight_gap_unavailable",
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"[DayTrade] ORB 오버나이트 갭 산출 불가(전일 봉 없음) — 당일시가 대비 판정으로 폴백",
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)
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if orb.open_price > 0:
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_gap_ratio = abs(current_price - orb.open_price) / orb.open_price
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if _gap_ratio > _max_gap:
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logger.debug(
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"ORB skip %s: gap ratio %.2f%% > %.2f%%",
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stock_code, _gap_ratio * 100, _max_gap * 100,
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)
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return None
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# M4: Range width filter — ORB 범위가 너무 좁으면 노이즈 돌파 위험
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_min_range = float(settings.DAY_TRADE_ORB_MIN_RANGE_PCT)
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if orb.low > 0:
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_range_width = (orb.high - orb.low) / orb.low
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if _range_width < 0.003: # 최소 0.3% 범위
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logger.debug("ORB skip %s: range width %.3f%% < 0.3%%", stock_code, _range_width * 100)
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if _range_width < _min_range:
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logger.debug(
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"ORB skip %s: range width %.3f%% < %.3f%%",
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stock_code, _range_width * 100, _min_range * 100,
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)
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return None
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if current_price < orb.high * (1 + settings.DAY_TRADE_ORB_BREAKOUT_MARGIN):
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@@ -622,7 +653,10 @@ def check_vwap_bounce_signal(
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# **1.5×ATR < 2% 인 저변동 종목에서는 R:R 이 0.2~0.5** 로 떨어진다.
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# 실측: 진입 10,120 / ATR 29 → 손절 9,918(-2.0%) / 목표 10,164(+0.43%) = **0.21R**.
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# §7 은 "1.5R 도달 시 50% 분할"을 규약으로 못박고 있으므로 이는 규약 복귀다.
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_target_base = (current_price + settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER * atr) if atr else vwap * 1.03
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_target_base = (
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(current_price + settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER * atr) if atr
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else vwap * settings.DAY_TRADE_VWAP_TARGET_FALLBACK_MULT
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)
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risk = current_price - stop_loss
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target = max(_target_base, current_price + risk * settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER)
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@@ -690,7 +724,8 @@ def check_rsi_bb_signal(
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stop_loss = max(stop_loss, 1.0) # 최소 1원 보장
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# 최소 1.5R 보장: bb_middle이 너무 가까우면 R:R 확보를 위해 목표 상향
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risk = current_price - stop_loss
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target = max(bb_middle, current_price + risk * 1.5) # 1.5R 보장
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# [L1 2026-10-02] 리터럴 1.5 → DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER(1.5, 같은 값·같은 의미 "목표=진입+risk×R")
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target = max(bb_middle, current_price + risk * settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER)
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if target <= current_price: # 방어 로직 (stop_loss ≥ current_price 극단 케이스)
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return None
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@@ -729,7 +764,7 @@ def _elapsed_minutes(entry_time) -> Optional[float]:
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now_kst = _now_kst()
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elapsed = (now_kst - entry_time).total_seconds() / 60
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except Exception as e:
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logger.debug(f"[DayTradeExit] 경과 시간 계산 실패: {e}")
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warn_throttled(logger, "day_trading_strategy:732", f"[DayTradeExit] 경과 시간 계산 실패: {e}")
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return None
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if elapsed < 0 or elapsed > 390:
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logger.warning(
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@@ -820,14 +855,15 @@ def check_day_trade_exit(
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),
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)
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# 6. 과매수 청산 (RSI ≥ 70)
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# 6. 과매수 청산 (RSI ≥ DAY_TRADE_RSI_EXIT_OVERBOUGHT, 기본 70)
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rsi = _rsi(candles_5min, 14)
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if rsi is not None and rsi >= 70:
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_rsi_ob = float(settings.DAY_TRADE_RSI_EXIT_OVERBOUGHT)
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if rsi is not None and rsi >= _rsi_ob:
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gain_pct = (current_price - entry_price) / entry_price * 100
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if gain_pct > settings.DAY_TRADE_COST_PCT * 100:
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return DayTradeExit(
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action="SELL_ALL",
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reason=f"과매수 청산: RSI={rsi:.1f}≥70, 수익={gain_pct:.1f}%",
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reason=f"과매수 청산: RSI={rsi:.1f}≥{_rsi_ob:g}, 수익={gain_pct:.1f}%",
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)
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return None
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