fix: 프로그램 검증 루프 7회차 — 리스크·주문·청산·인프라 결함 일괄 수정 + 거래 확대 결정 반영

하네스 규칙 검사 전역 위반 117→0, 회차별 검증(code-verifier opus 4도메인)으로 Critical/High 해소. 주문·리스크 - MDD 강제축소 반복 매도(종목별 완료 집합·재시도 상한·날짜 롤오버·잔고 오류 보류·epoch·장외 미주문) - KIS 거부 FAILED 기록, 결과 불명(전송 후) 재전송 금지·PENDING, 미전송 실패만 재시도(msg_cd 분류) - 국내 전량·손실 매도 시장가, 부분 익절 직전 현재가, 지정가만 미체결 취소(cancel_order_v2: TR 0013U·조직번호) + 0체결 롤백 - 누적 4%·현금·레버리지(신규분 포함)·사이클 내 매수 누적, 수동매수 공용 가드(buy_guards), 수동매도 DT 차감·락 - 가드 우회 엔드포인트 차단(/recommendations/auto-trade 위임, US /execute 매수 410·매도 가드) - 매수 슬롯=성공 매수, 평가 상한·회전, 업무거부/계좌 쿨다운, 프로세스 내 in-flight 주문 중복 차단 데이트레이딩 - 진입·청산 shield, 청산 진행 중 표식(소유 토큰), 2단계 청산 체크, 결과 불명 → 보유 감소 판정·비DT 차감 상한 - 전일 포지션 재시도(일시 실패 미산정), 분할매도 영속, ORB 구간 손절, /cycle 락, 사이클 내 현금 차감, 체결 수량 보정 스윙 - 손절 공백(판정 예외 시 하드 바닥), 단일 손절 소스·범위 검증, 매도 직전 KIS 잔고 상한(min(주문가능,보유)−DT) - 결과 불명 체결 대조·장부 반영, 대체가(나이·진입 이후·ATR 캐시), 분할 단계 기록, 국면 실패 fail-closed - 듀얼 플레이북·서킷브레이커 게이트, 평균회귀 우선·듀얼 독립, 시간손절 거래일 - 거래 확대(사용자 결정, 백테스트 미검증): RSI 46/35 정본 경로, 모멘텀 v2 ON, SIDEWAYS ADX AND, 트레일링 1차 익절 후, 20일 시간손절 ON 인프라·보안 - 계좌·손익 GET 인증, 세션 is_active·관리자 경로, 서명키 파생, realip, WS 토큰 마스킹 - KIS 토큰 즉시 실패(sleep 제거)·무효 시 캐시 삭제, 주문 5xx+JSON 본문 반환 - db_worker 종료 drain(멱등 재실행·커밋 불명 격리·예산·밴 커밋), stop_grace 40s, Redis 타임아웃·volatile-lru, /health DLQ·캐시 - KRX 휴장일, py3.11 비호환 f-string 수정 + Jenkins 이미지 내 compileall·헬스 실패 시 빌드 실패 하네스: rules_check 에 PEP 701 f-string 검사, 마커(allow-*), deploy 스모크 401 기준 CLAUDE.md: 실제 동작·플래그·백로그(§8.5-27~38) 갱신 backend 1451 passed / hooks 112 passed / tsc ok / py3.9 compile 0 errors Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-02 12:01:31 +09:00
parent 0f89a9d678
commit 9fab4018d4
99 changed files with 15712 additions and 1718 deletions
--- a/backend/app/services/manual_sell_service.py
+++ b/backend/app/services/manual_sell_service.py
@@ -0,0 +1,144 @@
+"""수동 청산 공용 부기 (M-5 2026-10-02) — CLAUDE.md §3.2·§3.5·§5.3.
+
+수동 청산 3경로(`/portfolio/sell` 레거시, `/portfolio/v2/sell`, `/swing/sell`)가 각자
+다르게 부기하면서 생긴 결함을 한 곳에서 정리한다.
+
+  - Portfolio 행은 stock_code UNIQUE 라 스윙+DT 수량이 합산돼 있다(§3.5).
+    매도 수량을 **DT 우선** 으로 배분해(mdd_manager 축소 반영과 같은 규칙) ActiveTrade 와
+    DT 인메모리를 각각 갱신한다. `/swing/sell` 은 스윙분만 판다(DT 배분 0).
+  - ActiveTrade close/upsert 에는 **항상 전략명 필터**를 싣는다. 전략명이 없으면 db_worker 가
+    '가장 최근 active 행'을 매칭해 DT 행을 오폐기한다(§5.3, 2026-09-23 유령 행 129개).
+      비-DT: strategy_name_not=DT_STRATEGY_NAMES (NULL 포함) / DT: strategy_names=DT
+  - DB 쓰기는 전부 db_worker 큐 경유(§3.2). 이 모듈은 세션을 열지 않는다.
+
+주문 자체는 호출부가 `trade_executor.safe_place_order(_v2)`(세마포어+Redis 락)로 낸다.
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import logging
+from dataclasses import dataclass
+from typing import Optional
+
+from app.services.db_worker import DT_STRATEGY_NAMES
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+
+@dataclass(frozen=True)
+class SellAllocation:
+    """매도 수량의 전략별 배분 (DT 우선)."""
+
+    sold: int
+    row_qty_before: int
+    dt_before: int      # 행 수량으로 클램프된 DT 보유분
+    dt_sold: int
+    swing_sold: int
+
+    @property
+    def swing_before(self) -> int:
+        return max(0, self.row_qty_before - self.dt_before)
+
+    @property
+    def swing_left(self) -> int:
+        return max(0, self.swing_before - self.swing_sold)
+
+    @property
+    def dt_left(self) -> int:
+        return max(0, self.dt_before - self.dt_sold)
+
+
+def dt_inmemory_qty_v2(stock_code: str) -> Optional[int]:
+    """DT 인메모리 보유 수량. 조회 실패 시 None(호출부가 '확인 불가'로 취급)."""
+    try:
+        from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state as _dts
+        return int((_dts.positions.get(stock_code) or {}).get("quantity", 0) or 0)
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"[MANUAL_SELL] {stock_code}: DT 인메모리 수량 조회 실패: {e}")
+        return None
+
+
+def allocate_sell_v2(
+    sold: int, row_qty_before: int, dt_qty: int, swing_only: bool
+) -> SellAllocation:
+    """매도 수량 배분. swing_only=True 면 DT 배분 0(스윙분만 판다)."""
+    row = max(0, int(row_qty_before))
+    dt = min(max(0, int(dt_qty)), row)  # 인메모리가 행보다 크면 stale — 행으로 클램프
+    sold = max(0, int(sold))
+    dt_sold = 0 if swing_only else min(dt, sold)
+    return SellAllocation(
+        sold=sold, row_qty_before=row, dt_before=dt,
+        dt_sold=dt_sold, swing_sold=sold - dt_sold,
+    )
+
+
+async def sync_active_trade_after_manual_sell_v2(
+    stock_code: str,
+    alloc: SellAllocation,
+    price: Optional[float] = None,
+    user_id: Optional[int] = None,
+) -> None:
+    """ActiveTrade 를 전략별로 갱신 (db_worker 큐, 전략명 필터 명시)."""
+    from app.services.db_worker import enqueue_active_trade_upsert, enqueue_db_write
+
+    async def _close(**flt) -> None:
+        data: dict = {"stock_code": stock_code, **flt}
+        if user_id is not None:
+            data["user_id"] = user_id
+        await enqueue_db_write({"type": "close_active_trade", "data": data})
+
+    async def _upsert(qty: int, ratio: Optional[float], **flt) -> None:
+        payload: dict = {"stock_code": stock_code, "quantity": qty, **flt}
+        if ratio is not None:
+            # sell_pct 규약(원본 대비)과 맞추기 위해 남은 비율을 누적 곱한다(MDD 반영과 동일)
+            payload["remaining_pct_multiply"] = ratio
+        if price:
+            payload["current_price"] = float(price)
+        if user_id is not None:
+            payload["user_id"] = user_id
+        await enqueue_active_trade_upsert(payload)
+
+    if alloc.swing_sold > 0:
+        if alloc.swing_left <= 0:
+            await _close(strategy_name_not=DT_STRATEGY_NAMES)
+        else:
+            ratio = alloc.swing_left / alloc.swing_before if alloc.swing_before > 0 else None
+            await _upsert(alloc.swing_left, ratio, strategy_name_not=DT_STRATEGY_NAMES)
+    if alloc.dt_sold > 0:
+        if alloc.dt_left <= 0:
+            await _close(strategy_names=list(DT_STRATEGY_NAMES))
+        else:
+            await _upsert(alloc.dt_left, None, strategy_names=list(DT_STRATEGY_NAMES))
+
+
+async def reflect_dt_after_manual_sell_v2(stock_code: str, dt_sold: int) -> None:
+    """DT 인메모리 포지션에서 dt_sold 만큼 차감. 전량이면 제거 + 일일 안전장치 저장.
+
+    trade_lock 안에서는 상태만 바꾸고, Redis 저장은 락 해제 후(§3.1).
+    """
+    if dt_sold <= 0:
+        return
+    removed = False
+    try:
+        from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state as _dts
+        async with _dts.trade_lock:
+            pos = _dts.positions.get(stock_code)
+            if pos:
+                left = max(0, int(pos.get("quantity", 0) or 0) - int(dt_sold))
+                if left <= 0:
+                    _dts.remove_position(stock_code)  # closed_today 추가 → 당일 재진입 차단
+                    removed = True
+                    logger.warning(f"[MANUAL_SELL] DT 포지션 제거(수동 매도): {stock_code}")
+                else:
+                    pos["quantity"] = left
+                    logger.warning(f"[MANUAL_SELL] DT 포지션 잔량 갱신(수동 매도): {stock_code} → {left}주")
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"[MANUAL_SELL] DT 인메모리 반영 실패 {stock_code}: {e}")
+    if removed:
+        try:
+            from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state as _dts_save
+            await _dts_save.save_daily_state()
+        except Exception as e:
+            logger.warning(
+                f"[MANUAL_SELL] DT 일일 안전장치 저장 실패 ({stock_code}): {e} — 재기동 시 "
+                f"당일 재진입 차단이 풀릴 수 있다"
+            )