fix: 프로그램 검증 루프 7회차 — 리스크·주문·청산·인프라 결함 일괄 수정 + 거래 확대 결정 반영
하네스 규칙 검사 전역 위반 117→0, 회차별 검증(code-verifier opus 4도메인)으로 Critical/High 해소. 주문·리스크 - MDD 강제축소 반복 매도(종목별 완료 집합·재시도 상한·날짜 롤오버·잔고 오류 보류·epoch·장외 미주문) - KIS 거부 FAILED 기록, 결과 불명(전송 후) 재전송 금지·PENDING, 미전송 실패만 재시도(msg_cd 분류) - 국내 전량·손실 매도 시장가, 부분 익절 직전 현재가, 지정가만 미체결 취소(cancel_order_v2: TR 0013U·조직번호) + 0체결 롤백 - 누적 4%·현금·레버리지(신규분 포함)·사이클 내 매수 누적, 수동매수 공용 가드(buy_guards), 수동매도 DT 차감·락 - 가드 우회 엔드포인트 차단(/recommendations/auto-trade 위임, US /execute 매수 410·매도 가드) - 매수 슬롯=성공 매수, 평가 상한·회전, 업무거부/계좌 쿨다운, 프로세스 내 in-flight 주문 중복 차단 데이트레이딩 - 진입·청산 shield, 청산 진행 중 표식(소유 토큰), 2단계 청산 체크, 결과 불명 → 보유 감소 판정·비DT 차감 상한 - 전일 포지션 재시도(일시 실패 미산정), 분할매도 영속, ORB 구간 손절, /cycle 락, 사이클 내 현금 차감, 체결 수량 보정 스윙 - 손절 공백(판정 예외 시 하드 바닥), 단일 손절 소스·범위 검증, 매도 직전 KIS 잔고 상한(min(주문가능,보유)−DT) - 결과 불명 체결 대조·장부 반영, 대체가(나이·진입 이후·ATR 캐시), 분할 단계 기록, 국면 실패 fail-closed - 듀얼 플레이북·서킷브레이커 게이트, 평균회귀 우선·듀얼 독립, 시간손절 거래일 - 거래 확대(사용자 결정, 백테스트 미검증): RSI 46/35 정본 경로, 모멘텀 v2 ON, SIDEWAYS ADX AND, 트레일링 1차 익절 후, 20일 시간손절 ON 인프라·보안 - 계좌·손익 GET 인증, 세션 is_active·관리자 경로, 서명키 파생, realip, WS 토큰 마스킹 - KIS 토큰 즉시 실패(sleep 제거)·무효 시 캐시 삭제, 주문 5xx+JSON 본문 반환 - db_worker 종료 drain(멱등 재실행·커밋 불명 격리·예산·밴 커밋), stop_grace 40s, Redis 타임아웃·volatile-lru, /health DLQ·캐시 - KRX 휴장일, py3.11 비호환 f-string 수정 + Jenkins 이미지 내 compileall·헬스 실패 시 빌드 실패 하네스: rules_check 에 PEP 701 f-string 검사, 마커(allow-*), deploy 스모크 401 기준 CLAUDE.md: 실제 동작·플래그·백로그(§8.5-27~38) 갱신 backend 1451 passed / hooks 112 passed / tsc ok / py3.9 compile 0 errors Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -35,6 +35,7 @@ from dataclasses import dataclass
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from enum import Enum
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||||
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||||
from app.services.strategy_config_service import strategy_cfg
|
||||
from app.core.log_throttle import warn_throttled
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||||
# §8.5-1 지표 계산 단일 출처 (순수 계산 모듈 — I/O 없음)
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||||
from app.services.indicators_core import (
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||||
adx_wilder,
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||||
@@ -54,7 +55,7 @@ _previous_regime: Optional["MarketRegime"] = None
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||||
class MarketRegime(Enum):
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||||
BULL = "bull"
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||||
BEAR = "bear"
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||||
SIDEWAYS = "sideways" # CLAUDE.md 6.1: ADX < 20 OR 기울기 ≈ 0 → 진입 불가
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||||
SIDEWAYS = "sideways" # CLAUDE.md 6.1: 판정은 detect_market_regime() 참조 → 진입 불가
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||||
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||||
@dataclass
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||||
@@ -115,16 +116,61 @@ def detect_market_regime(index_closes: List[float],
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||||
CLAUDE.md 6.1:
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||||
상승장(Bull): 지수 > MA200 AND MA200 기울기 양(+)
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||||
하락장(Bear): 지수 < MA200 AND MA200 기울기 음(-)
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||||
횡보장(Sideways): ADX < 20 OR 기울기 ≈ 0 → 모든 진입 신호 무시
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||||
횡보장(Sideways): 모든 진입 신호 무시
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||||
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||||
highs/lows 미제공 시 기존 동작(BULL/BEAR만)과 동일 — 기존 호출부 호환 유지.
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||||
[실제 동작 — 2026-10-02 H2 수정, 사용자 결정(거래 확대), 백테스트 미검증]
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||||
ADX 가 있으면 SIDEWAYS = ADX 히스테리시스(진입 ADX<MEAN_REVERSION_ADX_SIDEWAYS−2 /
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||||
해제 >+2) **AND** MA200 기울기 ≈ 0(slope_ratio < MEAN_REVERSION_SLOPE_THRESHOLD,
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||||
20일 비교). ADX 가 높으면 기울기가 평평해도 BULL/BEAR 로 분류한다.
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||||
이전에는 slope≈0 단독 분기가 무조건 SIDEWAYS 를 내 ADX 가 무시됐다.
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||||
highs/lows 미제공(ADX 계산 불가) 시에는 slope≈0 단독으로 SIDEWAYS 를 판정한다.
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||||
"""
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||||
global _previous_regime
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||||
result, _previous_regime = _detect_market_regime_impl(
|
||||
index_closes, highs, lows, _previous_regime
|
||||
)
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||||
return result
|
||||
|
||||
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||||
@dataclass
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||||
class RegimeHysteresisState:
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||||
"""detect_market_regime_v2 용 ADX 히스테리시스 상태 컨테이너.
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||||
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||||
[M-4 2026-10-02 3회차] 실전 경로(market_analyzer)는 모듈 전역 `_previous_regime` 을
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||||
쓴다. 배치·백테스트가 같은 전역을 덮어쓰면 실전 히스테리시스가 오염되므로
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||||
그쪽은 v2 로 자체 상태를 주입(또는 무상태)한다.
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||||
"""
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||||
previous: Optional["MarketRegime"] = None
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||||
|
||||
|
||||
def detect_market_regime_v2(index_closes: List[float],
|
||||
highs: Optional[List[float]] = None,
|
||||
lows: Optional[List[float]] = None,
|
||||
state: Optional[RegimeHysteresisState] = None) -> MarketRegime:
|
||||
"""detect_market_regime 과 같은 판정이되 모듈 전역 상태를 건드리지 않는다.
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||||
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||||
state 를 주면 그 객체의 previous 를 읽고 갱신한다(호출자 전용 히스테리시스).
|
||||
None 이면 무상태(직전 국면 없음으로 간주, 아무것도 저장하지 않음).
|
||||
"""
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||||
_prev = state.previous if state is not None else None
|
||||
result, _new_prev = _detect_market_regime_impl(index_closes, highs, lows, _prev)
|
||||
if state is not None:
|
||||
state.previous = _new_prev
|
||||
return result
|
||||
|
||||
|
||||
def _detect_market_regime_impl(index_closes: List[float],
|
||||
highs: Optional[List[float]],
|
||||
lows: Optional[List[float]],
|
||||
previous: Optional["MarketRegime"]):
|
||||
"""국면 판정 본체 → (국면, 갱신된 히스테리시스 상태). 전역 상태 접근 없음."""
|
||||
from app.core.config import settings
|
||||
|
||||
if len(index_closes) < settings.MEAN_REVERSION_MA200_LOOKBACK:
|
||||
return MarketRegime.BEAR # 데이터 부족 시 보수적
|
||||
return MarketRegime.BEAR, previous # 데이터 부족 시 보수적 (히스테리시스 상태 불변)
|
||||
|
||||
# CLAUDE.md 6.1: ADX < 20 → SIDEWAYS (진입 차단)
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||||
# ADX 는 아래 히스테리시스 분기에서 slope≈0 과 AND 로 SIDEWAYS 를 판정한다(H2).
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||||
# S3 fix: ADX 값은 먼저 계산하되, slope도 함께 확인 후 판정
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||||
_adx_value = None
|
||||
if highs is not None and lows is not None:
|
||||
@@ -147,12 +193,11 @@ def detect_market_regime(index_closes: List[float],
|
||||
# S3 fix: SIDEWAYS 판정은 ADX < threshold AND slope ≈ 0 모두 충족 시에만.
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||||
# ADX < threshold이더라도 slope가 명확하면 BULL/BEAR로 분류한다.
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||||
# M2: ADX hysteresis — enter SIDEWAYS at ADX < 18, exit SIDEWAYS at ADX > 22
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||||
global _previous_regime
|
||||
_ADX_ENTER_SIDEWAYS = settings.MEAN_REVERSION_ADX_SIDEWAYS - 2.0 # 18
|
||||
_ADX_EXIT_SIDEWAYS = settings.MEAN_REVERSION_ADX_SIDEWAYS + 2.0 # 22
|
||||
|
||||
if _adx_value is not None:
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||||
_was_sideways = (_previous_regime == MarketRegime.SIDEWAYS)
|
||||
_was_sideways = (previous == MarketRegime.SIDEWAYS)
|
||||
# hysteresis: 이미 SIDEWAYS면 ADX > 22 돌파해야 탈출, 아니면 ADX < 18 이하여야 진입
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||||
_adx_triggers_sideways = (
|
||||
(_was_sideways and _adx_value < _ADX_EXIT_SIDEWAYS) or
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||||
@@ -162,21 +207,21 @@ def detect_market_regime(index_closes: List[float],
|
||||
if slope_ratio < settings.MEAN_REVERSION_SLOPE_THRESHOLD:
|
||||
logger.info("시장 국면: SIDEWAYS (ADX=%.1f, hysteresis=[enter<%.0f,exit>%.0f] AND slope≈0, ratio=%.5f) — CLAUDE.md 6.1",
|
||||
_adx_value, _ADX_ENTER_SIDEWAYS, _ADX_EXIT_SIDEWAYS, slope_ratio)
|
||||
_previous_regime = MarketRegime.SIDEWAYS
|
||||
return MarketRegime.SIDEWAYS
|
||||
return MarketRegime.SIDEWAYS, MarketRegime.SIDEWAYS
|
||||
else:
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||||
logger.info("시장 국면: ADX=%.1f이나 slope 명확(ratio=%.5f) — BULL/BEAR로 분류", _adx_value, slope_ratio)
|
||||
|
||||
if slope_ratio < settings.MEAN_REVERSION_SLOPE_THRESHOLD:
|
||||
logger.info("시장 국면: SIDEWAYS (MA200 기울기 ≈ 0, ratio=%.5f) — CLAUDE.md 6.1", slope_ratio)
|
||||
_previous_regime = MarketRegime.SIDEWAYS
|
||||
return MarketRegime.SIDEWAYS
|
||||
# [H2 2026-10-02, 사용자 결정 — 거래 확대] slope≈0 단독 SIDEWAYS 는 ADX 를 계산할 수
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||||
# 없을 때(highs/lows 미제공)만 적용한다. ADX 가 있으면 위 히스테리시스 분기
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||||
# (ADX<18 AND slope≈0)만 SIDEWAYS 를 낸다 — CLAUDE.md §6.1 설계대로.
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||||
if _adx_value is None and slope_ratio < settings.MEAN_REVERSION_SLOPE_THRESHOLD:
|
||||
logger.info("시장 국면: SIDEWAYS (ADX 없음, MA200 기울기 ≈ 0, ratio=%.5f) — CLAUDE.md 6.1", slope_ratio)
|
||||
return MarketRegime.SIDEWAYS, MarketRegime.SIDEWAYS
|
||||
|
||||
is_bull = index_closes[-1] > ma200_current and slope_positive
|
||||
result = MarketRegime.BULL if is_bull else MarketRegime.BEAR
|
||||
logger.info("시장 국면: %s (MA200 slope_ratio=%.5f, 20일 기준)", result.value.upper(), slope_ratio)
|
||||
_previous_regime = result
|
||||
return result
|
||||
return result, result
|
||||
|
||||
|
||||
def calculate_rsi(closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
|
||||
@@ -454,8 +499,10 @@ def check_buy_signal(
|
||||
_adp = get_current_adaptive_params()
|
||||
if not _adp.fallback_used:
|
||||
_base_rsi_threshold = _adp.rsi_entry
|
||||
except Exception:
|
||||
pass
|
||||
except Exception as _adp_err:
|
||||
# [§4 2026-10-02] config/DB 폴백 유지 + warning(레이트리밋)
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||||
warn_throttled(logger, "mean_reversion:bull_rsi_overlay",
|
||||
"[MeanReversion] 적응형 BULL RSI 임계 조회 실패 — strategy_cfg/config 값 사용: %s", _adp_err)
|
||||
rsi_ok = rsi < _base_rsi_threshold
|
||||
|
||||
if rsi_ok:
|
||||
@@ -478,8 +525,10 @@ def check_buy_signal(
|
||||
_adaptive_bb_scale = _adp_bb.bb_pct_b / 0.30 if _adp_bb.bb_pct_b > 0 else 1.0
|
||||
# S1 fix: BB 중심선(pct_b=0.5) 위 진입 방지 — 스케일 상한 1.3
|
||||
_adaptive_bb_scale = min(_adaptive_bb_scale, 1.3)
|
||||
except Exception:
|
||||
pass
|
||||
except Exception as _adp_err:
|
||||
_adaptive_bb_scale = 1.0
|
||||
warn_throttled(logger, "mean_reversion:bb_scale_overlay",
|
||||
"[MeanReversion] 적응형 %%B 스케일 조회 실패 — 1.0 사용: %s", _adp_err)
|
||||
|
||||
bb_width = bb_upper - bb_lower
|
||||
pct_b = (close - bb_lower) / bb_width if bb_width > 0 else 0.5
|
||||
@@ -519,8 +568,9 @@ def check_buy_signal(
|
||||
_adp_bear = get_current_adaptive_params()
|
||||
if not _adp_bear.fallback_used:
|
||||
bear_rsi_threshold = _adp_bear.bear_rsi_entry
|
||||
except Exception:
|
||||
pass
|
||||
except Exception as _adp_err:
|
||||
warn_throttled(logger, "mean_reversion:bear_rsi_overlay",
|
||||
"[MeanReversion] 적응형 BEAR RSI 임계 조회 실패 — strategy_cfg/config 값 사용: %s", _adp_err)
|
||||
|
||||
# [§8.5-9] BEAR 점수제 v2 — 기본 OFF. OFF면 아래 기존 4중 AND 경로가 그대로 동작한다.
|
||||
if _bear_v2_enabled():
|
||||
@@ -563,12 +613,108 @@ def check_buy_signal(
|
||||
"signal": "BUY",
|
||||
"strategy": "MEAN_REVERSION_BEAR",
|
||||
"split_plan": [0.30, 0.30, 0.40], # 3회 분할 매수
|
||||
"description": f"RSI({rsi:.1f})<30 + %%B({pct_b:.2f})<{pct_b_max} + 되돌림 + 거래량>1.5×20MA (하락장 과매도)",
|
||||
# [§4 2026-10-02] 하드코딩 `<30`·`1.5×`·`%%B` 리터럴 → 실효값.
|
||||
"description": (
|
||||
f"RSI({rsi:.1f})<{bear_rsi_threshold:.0f} + %B({pct_b:.2f})<={pct_b_max:.2f} "
|
||||
f"+ 되돌림 + 거래량>{bear_vol_mult:g}×20MA (하락장 과매도)"
|
||||
),
|
||||
}
|
||||
|
||||
return None
|
||||
|
||||
|
||||
def resolve_swing_stop_params_v2(atr: Optional[float], close: float) -> Tuple[float, float]:
|
||||
"""스윙 손절 파라미터 단일 출처 → (stop_loss_pct[항상 음수, %], atr_stop_mult).
|
||||
|
||||
우선순위(CLAUDE.md §0): adaptive_strategy > strategy_cfg(DB) > settings(config.py).
|
||||
- 변동성 판별: ATR / 종가 > 3% → STOP_LOSS_HIGH_VOL(기본 10%), 아니면 STOP_LOSS_PERCENT(7%)
|
||||
(ATR 을 모르면 일반 종목으로 본다)
|
||||
- ATR 배수: ATR_STOP_MULTIPLIER
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||||
check_exit_signal 의 기존 인라인 계산을 그대로 옮긴 것이다(수치 동일).
|
||||
적응형 조회 실패는 폴백 유지 + warning. 부호 가드(-abs)는 try 밖에서 항상 적용.
|
||||
"""
|
||||
from app.core.config import settings
|
||||
# [C-1 2026-10-02 3회차] 각 소스 값은 _stop_param_or_none_v2 로 검증한다 — 숫자로
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||||
# 해석할 수 없거나(None·문자열·NaN/inf) 0 이하인 값은 warning 후 다음 소스로 넘어간다.
|
||||
# 이전엔 strategy_cfg 의 비정상 값이나 적응형 None 필드가 float() 예외를 던져
|
||||
# 이 함수를 쓰는 지표 경로·폴백 손절이 **함께** 실패했다(손절 공백).
|
||||
# 최종 기본값은 config 이므로 이 함수는 예외 없이 항상 유효한 값을 반환한다.
|
||||
atr_stop_mult = float(settings.ATR_STOP_MULTIPLIER)
|
||||
_cfg_mult = _stop_param_or_none_v2(strategy_cfg.get("ATR_STOP_MULTIPLIER"), "strategy_cfg.ATR_STOP_MULTIPLIER")
|
||||
if _cfg_mult is not None:
|
||||
atr_stop_mult = _cfg_mult
|
||||
try:
|
||||
_atr_pct = (float(atr) / close * 100) if (atr and close > 0) else 0.0
|
||||
except (TypeError, ValueError):
|
||||
_atr_pct = 0.0
|
||||
_high_vol = _atr_pct > 3.0
|
||||
_sl_key = "STOP_LOSS_HIGH_VOL" if _high_vol else "STOP_LOSS_PERCENT"
|
||||
_raw_sl = -abs(float(getattr(settings, _sl_key)))
|
||||
_cfg_sl = _stop_param_or_none_v2(strategy_cfg.get(_sl_key), f"strategy_cfg.{_sl_key}")
|
||||
if _cfg_sl is not None:
|
||||
_raw_sl = _cfg_sl
|
||||
|
||||
_adp_exit = None
|
||||
try:
|
||||
from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
|
||||
_adp_exit = get_current_adaptive_params()
|
||||
except Exception as _adp_err:
|
||||
warn_throttled(logger, "mean_reversion:exit_sl_overlay",
|
||||
"[MeanReversion] 적응형 손절/ATR 배수 조회 실패 — strategy_cfg/config 값 사용: %s", _adp_err)
|
||||
_adp_exit = None
|
||||
if _adp_exit is not None and not getattr(_adp_exit, "fallback_used", True):
|
||||
_adp_mult = _stop_param_or_none_v2(getattr(_adp_exit, "atr_stop_multiplier", None),
|
||||
"adaptive.atr_stop_multiplier")
|
||||
if _adp_mult is not None:
|
||||
atr_stop_mult = _adp_mult
|
||||
_adp_field = "stop_loss_high_vol" if _high_vol else "stop_loss_pct"
|
||||
_adp_sl = _stop_param_or_none_v2(getattr(_adp_exit, _adp_field, None), f"adaptive.{_adp_field}")
|
||||
if _adp_sl is not None:
|
||||
_raw_sl = _adp_sl
|
||||
|
||||
stop_loss_pct = -abs(float(_raw_sl)) # 항상 음수 보장 (양수 입력 시 전종목 매도 방지)
|
||||
return stop_loss_pct, float(atr_stop_mult)
|
||||
|
||||
|
||||
def _stop_param_or_none_v2(val, label: str) -> Optional[float]:
|
||||
"""손절 파라미터 값 검증 — 합리 범위 안의 유한한 숫자면 float, 아니면 None(+warning).
|
||||
|
||||
손절률은 부호 규약이 소스마다 달라(config 양수 / DB·적응형 음수) **크기(abs, %)** 로
|
||||
[SWING_STOP_LOSS_PCT_MIN, SWING_STOP_LOSS_PCT_MAX] 범위를 검사한다(부호는 그대로 반환,
|
||||
최종 -abs 가드는 호출부). ATR 배수는 값 그대로 [SWING_ATR_STOP_MULT_MIN,
|
||||
SWING_ATR_STOP_MULT_MAX] — 0·음수는 손절가가 진입가 이상이 되고, 과대값은 손절 무력화다.
|
||||
[L-6 2026-10-02 4회차] 이전엔 0 만 거부해 0.01%(즉시 손절)·500%(손절 없음)가 통과했다.
|
||||
"""
|
||||
from app.core.config import settings
|
||||
if val is None:
|
||||
return None
|
||||
try:
|
||||
f = float(val)
|
||||
except (TypeError, ValueError):
|
||||
warn_throttled(logger, f"mean_reversion:bad_stop_param:{label}",
|
||||
"[MeanReversion] 손절 파라미터 %s=%r 해석 불가 — 하위 소스 값 사용", label, val)
|
||||
return None
|
||||
if f != f or f in (float("inf"), float("-inf")):
|
||||
warn_throttled(logger, f"mean_reversion:bad_stop_param:{label}",
|
||||
"[MeanReversion] 손절 파라미터 %s=%r 비정상 — 하위 소스 값 사용", label, val)
|
||||
return None
|
||||
if label.endswith("atr_stop_multiplier") or label.endswith("ATR_STOP_MULTIPLIER"):
|
||||
lo, hi = float(settings.SWING_ATR_STOP_MULT_MIN), float(settings.SWING_ATR_STOP_MULT_MAX)
|
||||
if not (lo <= f <= hi):
|
||||
warn_throttled(logger, f"mean_reversion:bad_stop_param:{label}",
|
||||
"[MeanReversion] ATR 배수 %s=%r 범위[%s~%s] 밖 — 하위 소스 값 사용",
|
||||
label, val, lo, hi)
|
||||
return None
|
||||
return f
|
||||
lo, hi = float(settings.SWING_STOP_LOSS_PCT_MIN), float(settings.SWING_STOP_LOSS_PCT_MAX)
|
||||
if not (lo <= abs(f) <= hi):
|
||||
warn_throttled(logger, f"mean_reversion:bad_stop_param:{label}",
|
||||
"[MeanReversion] 손절률 %s=%r 범위[%s~%s%%] 밖 — 하위 소스 값 사용",
|
||||
label, val, lo, hi)
|
||||
return None
|
||||
return f
|
||||
|
||||
|
||||
def check_exit_signal(
|
||||
regime: MarketRegime,
|
||||
rsi: float,
|
||||
@@ -589,47 +735,23 @@ def check_exit_signal(
|
||||
- 분할매도 비율: 50% (Bull/Bear 동일, CLAUDE.md 5.2)
|
||||
- 트레일링 스탑: 고점 - 1.5 * ATR (CLAUDE.md 5.2)
|
||||
|
||||
시나리오:
|
||||
시나리오 (실제 동작 — 2026-10-02 정정):
|
||||
1. 손절 체크 (최우선)
|
||||
2. 1차 익절 (remaining_pct > 0.50)
|
||||
└─ RSI >= 50 OR BB중앙선 상회 OR 2×ATR 수익: 50% 매도
|
||||
3. 2차 익절 (1차 완료 후)
|
||||
├─ 트레일링 스탑: 고점 - 1.5×ATR 하회 시 잔여 전량 청산
|
||||
└─ BB 상단 도달 시 50% 추가 익절
|
||||
2. 1차 익절 (remaining_pct > 0.50 AND 수익 >= 0.5%)
|
||||
└─ RSI >= rsi_partial_exit(기본 MEAN_REVERSION_RSI_EXIT_THRESHOLD)
|
||||
OR BB중앙선 상회 OR 2×ATR 수익: 50% 매도 (sell_pct = 원본 수량 대비)
|
||||
3. 전량 청산
|
||||
└─ RSI >= rsi_full_exit OR BB 상단×MEAN_REVERSION_BB_UPPER_THRESHOLD 도달 (단계 무관)
|
||||
OR 트레일링(고점 − 1.5×ATR 하회, **1차 익절 후 remaining_pct ≤ 0.50 에서만**)
|
||||
→ 보유 전량
|
||||
"""
|
||||
# ── 1. 손절 (최우선) ──────────────────────────────────────────
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||||
from app.core.config import settings
|
||||
# [2026-03] ATR 손절 기준: lowest_since_entry → entry_price
|
||||
# 이유: 매수 직후 저점이 낮으면 ATR 손절가가 현재가보다 훨씬 아래 → 손절 사실상 무력화
|
||||
# [이슈10 수정] or 패턴 → None 명시 체크
|
||||
_atr_stop_val = strategy_cfg.get("ATR_STOP_MULTIPLIER")
|
||||
atr_stop_mult = float(_atr_stop_val) if _atr_stop_val is not None else 2.5
|
||||
# CLAUDE.md §5.2: 기본 -7%(STOP_LOSS_PERCENT), 고변동 -10%(STOP_LOSS_HIGH_VOL)
|
||||
# 파라미터 우선순위: adaptive_strategy > strategy_cfg(DB) > settings(config.py)
|
||||
# 변동성 판별: ATR / 현재가 > 3% → 변동성 종목
|
||||
_atr_pct = (atr / close * 100) if close > 0 else 0
|
||||
# [이슈10 수정] or 패턴 → None 명시 체크
|
||||
if _atr_pct > 3.0:
|
||||
_sl_high_val = strategy_cfg.get("STOP_LOSS_HIGH_VOL")
|
||||
_raw_sl = float(_sl_high_val) if _sl_high_val is not None else -abs(settings.STOP_LOSS_HIGH_VOL) # [2026-09-27] config.py 참조
|
||||
else:
|
||||
_sl_val = strategy_cfg.get("STOP_LOSS_PERCENT")
|
||||
_raw_sl = float(_sl_val) if _sl_val is not None else -abs(settings.STOP_LOSS_PERCENT) # config.py 기본값(7.0) 참조
|
||||
|
||||
# 적응형 전략 오버라이드: stop_loss / atr_stop_multiplier
|
||||
try:
|
||||
from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
|
||||
_adp_exit = get_current_adaptive_params()
|
||||
if not _adp_exit.fallback_used:
|
||||
atr_stop_mult = _adp_exit.atr_stop_multiplier
|
||||
if _atr_pct > 3.0:
|
||||
_raw_sl = _adp_exit.stop_loss_high_vol
|
||||
else:
|
||||
_raw_sl = _adp_exit.stop_loss_pct
|
||||
except Exception:
|
||||
pass
|
||||
|
||||
stop_loss_pct = -abs(_raw_sl) # 항상 음수 보장 (양수 입력 시 전종목 매도 방지)
|
||||
# [H4 2026-10-02] 손절률·ATR 배수 산출을 resolve_swing_stop_params_v2 로 추출(수치 동일).
|
||||
# swing/exit_service 의 폴백 손절·모멘텀 손절도 같은 소스를 쓴다.
|
||||
stop_loss_pct, atr_stop_mult = resolve_swing_stop_params_v2(atr, close)
|
||||
atr_stop = entry_price - atr_stop_mult * atr
|
||||
pct_stop = entry_price * (1 + stop_loss_pct / 100)
|
||||
stop_price = max(atr_stop, pct_stop) # 높은 값 = 타이트한 손절
|
||||
@@ -655,8 +777,11 @@ def check_exit_signal(
|
||||
if not _adp_exit2.fallback_used:
|
||||
_adaptive_rsi_partial = _adp_exit2.rsi_partial_exit
|
||||
_adaptive_rsi_full = _adp_exit2.rsi_full_exit
|
||||
except Exception:
|
||||
pass
|
||||
except Exception as _adp_err:
|
||||
_adaptive_rsi_partial = settings.MEAN_REVERSION_RSI_EXIT_THRESHOLD
|
||||
_adaptive_rsi_full = settings.MEAN_REVERSION_RSI_FULL_EXIT
|
||||
warn_throttled(logger, "mean_reversion:exit_rsi_overlay",
|
||||
"[MeanReversion] 적응형 RSI 청산 임계 조회 실패 — config 값 사용: %s", _adp_err)
|
||||
|
||||
min_profit_price = entry_price + 2.0 * atr # CLAUDE.md 6.3: 2×ATR
|
||||
_profit_pct = ((close - entry_price) / entry_price * 100) if entry_price > 0 else 0
|
||||
@@ -676,7 +801,11 @@ def check_exit_signal(
|
||||
reasons.append(f"2×ATR({atr:.0f})수익")
|
||||
# CLAUDE.md 5.2: 50% 분할 매도 — 단, 소량(3주 이하)이면 전량매도
|
||||
# 1주를 50% 매도하면 0주 → 의미 없는 분할 방지
|
||||
_is_small_position = (remaining_pct * 10) <= 3 # 대략 3주 이하 추정
|
||||
# [주석 2026-10-02, 동작 무변경] 이 식은 수량이 아니라 비율(remaining_pct ≤ 0.30)을
|
||||
# 본다. 바깥 조건 remaining_pct > 0.50 안에서는 **항상 False(도달 불가)** 다.
|
||||
# 실제 소량 처리는 호출부가 한다: swing/exit_service 는 잔량 ≤ 3주면 부분 신호를
|
||||
# 전량으로, trade_executor._execute_sell 은 계산 수량 == 보유 전량이면 전량 청산.
|
||||
_is_small_position = (remaining_pct * 10) <= 3
|
||||
if _is_small_position:
|
||||
return ExitSignal(
|
||||
action="SELL_ALL",
|
||||
@@ -689,15 +818,21 @@ def check_exit_signal(
|
||||
sell_pct=0.50,
|
||||
)
|
||||
|
||||
# ── 3. 전량매도 조건 (1차 익절 여부 무관) ──────────────────────────
|
||||
# CLAUDE.md 6.3: RSI >= 65 OR 가격 > BB 상단(99%) OR 트레일링스탑 도달
|
||||
# ── 3. 전량매도 조건 ───────────────────────────────────────────────
|
||||
# CLAUDE.md 6.3: RSI >= 전량청산 임계(rsi_full_exit / MEAN_REVERSION_RSI_FULL_EXIT)
|
||||
# OR 가격 >= BB 상단 × MEAN_REVERSION_BB_UPPER_THRESHOLD OR 트레일링스탑 도달
|
||||
# [2026-10-02 §5.2 "잔량 트레일링"] 트레일링(고점 − 1.5×ATR)은 1차 분할 익절 **이후**
|
||||
# (remaining_pct ≤ 0.50 — 분할 단계 기록값, sizing_core.remaining_pct_after_partial_sell)
|
||||
# 에만 적용한다. 이전엔 remaining_pct 와 무관하게 1차 익절 전에도 보유 전량을 청산했다.
|
||||
# 1차 익절 전 하락은 손절(1단계)이 담당한다.
|
||||
from app.core.config import settings
|
||||
full_exit_reasons = []
|
||||
if rsi >= _adaptive_rsi_full:
|
||||
full_exit_reasons.append(f"RSI({rsi:.1f})>={_adaptive_rsi_full}")
|
||||
if close >= bb_upper * settings.MEAN_REVERSION_BB_UPPER_THRESHOLD:
|
||||
full_exit_reasons.append(f"BB상단({bb_upper:.0f})도달")
|
||||
if trailing_high is not None and trailing_high > entry_price:
|
||||
_partial_done = remaining_pct <= threshold + 1e-9
|
||||
if _partial_done and trailing_high is not None and trailing_high > entry_price:
|
||||
trail_stop = trailing_high - 1.5 * atr # CLAUDE.md 5.2: ATR 기반 트레일링
|
||||
if close < trail_stop:
|
||||
full_exit_reasons.append(
|
||||
@@ -873,6 +1008,78 @@ def check_momentum_breakout_signal(
|
||||
return None
|
||||
|
||||
|
||||
def check_momentum_breakout_signal_v2(
|
||||
closes: list[float],
|
||||
highs: list[float],
|
||||
volumes: list[int],
|
||||
current_close: float,
|
||||
current_volume: int,
|
||||
rsi: float,
|
||||
) -> Optional[dict]:
|
||||
"""모멘텀 돌파 — 오늘(장중) 봉을 기준 구간에서 제외한 버전.
|
||||
|
||||
[C2 2026-10-02] v1 은 highs[-20:] 에 오늘 봉이 포함돼 오늘 고가 ≥ 현재가 이므로
|
||||
`current_close > max(highs[-20:])` 가 구조적으로 거짓이었다(실전 발화 0).
|
||||
20일 고점·평균거래량을 **직전 20봉**(`[-21:-1]`)으로 계산한다. 임계값(거래량 2×,
|
||||
RSI 50~70)은 v1 과 동일. 호출부는 settings.MOMENTUM_BREAKOUT_ENABLED 로 게이트한다.
|
||||
"""
|
||||
if len(highs) < 21 or len(volumes) < 21:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
prior_highs = highs[-21:-1]
|
||||
prior_vols = volumes[-21:-1]
|
||||
high_20d = max(prior_highs)
|
||||
avg_vol_20d = sum(prior_vols) / 20
|
||||
|
||||
if avg_vol_20d <= 0:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
vol_ratio = current_volume / avg_vol_20d
|
||||
|
||||
if current_close > high_20d and vol_ratio >= 2.0 and 50 < rsi < 70:
|
||||
confidence = min(1.0, 0.6 + (vol_ratio - 2) * 0.05)
|
||||
return {
|
||||
"signal": "BUY",
|
||||
"strategy": "MOMENTUM_BREAKOUT",
|
||||
"confidence": confidence,
|
||||
"description": (
|
||||
f"모멘텀 돌파: 직전20일고점({high_20d:.0f}) 돌파 "
|
||||
f"vol({vol_ratio:.1f}x) RSI({rsi:.1f})"
|
||||
),
|
||||
}
|
||||
return None
|
||||
|
||||
|
||||
def check_pullback_buy_signal_v2(
|
||||
closes: list[float],
|
||||
current_close: float,
|
||||
current_volume: int,
|
||||
rsi: float,
|
||||
rsi_prev: Optional[float] = None,
|
||||
volumes: list[int] | None = None,
|
||||
exclude_today_volume: bool = False,
|
||||
) -> Optional[dict]:
|
||||
"""눌림목 — 20일 평균거래량에서 오늘 봉을 뺄 수 있는 버전.
|
||||
|
||||
exclude_today_volume=False 면 v1 과 완전히 동일하다(그대로 위임).
|
||||
True 면 거래량 게이트의 평균을 직전 20봉(`volumes[-21:-1]`)으로 계산하고, 나머지
|
||||
조건(MA20>MA60, MA20 −3%~+2%, RSI 40~55 + 반등)은 v1 과 같다.
|
||||
오늘 거래량이 평균보다 크면 평균에서 빠지므로 게이트가 완화된다 → 발화 증가 가능.
|
||||
"""
|
||||
if not exclude_today_volume:
|
||||
return check_pullback_buy_signal(
|
||||
closes=closes, current_close=current_close, current_volume=current_volume,
|
||||
rsi=rsi, rsi_prev=rsi_prev, volumes=volumes,
|
||||
)
|
||||
if volumes is not None and len(volumes) < 21:
|
||||
return None # 직전 20봉 평균을 만들 수 없음
|
||||
prior = list(volumes[:-1]) if volumes else volumes
|
||||
return check_pullback_buy_signal(
|
||||
closes=closes, current_close=current_close, current_volume=current_volume,
|
||||
rsi=rsi, rsi_prev=rsi_prev, volumes=prior,
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def check_pullback_buy_signal(
|
||||
closes: list[float],
|
||||
current_close: float,
|
||||
@@ -931,14 +1138,19 @@ def check_time_stop_exit(
|
||||
"""시간 손절: 일정 기간 보유해도 목표 수익률 미달 시 청산.
|
||||
|
||||
기회비용 관리 — 자금을 더 좋은 기회에 배분.
|
||||
|
||||
[H-3 2026-10-02 3회차] `max_days` 는 **KRX 거래일** 수다(주말·휴장일 제외,
|
||||
market_schedule.count_krx_trading_days_between). 이전엔 캘린더일이라 연휴가 끼면
|
||||
20"일"이 실제 13~14거래일에 발동했다. 호출부는 swing/exit_service 하나다.
|
||||
"""
|
||||
if entry_date is None or current_date is None:
|
||||
return None
|
||||
holding_days = (current_date - entry_date).days
|
||||
from app.core.market_schedule import count_krx_trading_days_between
|
||||
holding_days = count_krx_trading_days_between(entry_date, current_date)
|
||||
if holding_days >= max_days and profit_pct < min_profit_pct:
|
||||
return {
|
||||
"action": "SELL_ALL",
|
||||
"sell_pct": 1.0,
|
||||
"reason": f"시간손절 ({holding_days}일, {profit_pct:+.1f}% < +{min_profit_pct}%)",
|
||||
"reason": f"시간손절 ({holding_days}거래일, {profit_pct:+.1f}% < +{min_profit_pct}%)",
|
||||
}
|
||||
return None
|
||||
|
||||
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