fix: 프로그램 검증 루프 7회차 — 리스크·주문·청산·인프라 결함 일괄 수정 + 거래 확대 결정 반영
하네스 규칙 검사 전역 위반 117→0, 회차별 검증(code-verifier opus 4도메인)으로 Critical/High 해소. 주문·리스크 - MDD 강제축소 반복 매도(종목별 완료 집합·재시도 상한·날짜 롤오버·잔고 오류 보류·epoch·장외 미주문) - KIS 거부 FAILED 기록, 결과 불명(전송 후) 재전송 금지·PENDING, 미전송 실패만 재시도(msg_cd 분류) - 국내 전량·손실 매도 시장가, 부분 익절 직전 현재가, 지정가만 미체결 취소(cancel_order_v2: TR 0013U·조직번호) + 0체결 롤백 - 누적 4%·현금·레버리지(신규분 포함)·사이클 내 매수 누적, 수동매수 공용 가드(buy_guards), 수동매도 DT 차감·락 - 가드 우회 엔드포인트 차단(/recommendations/auto-trade 위임, US /execute 매수 410·매도 가드) - 매수 슬롯=성공 매수, 평가 상한·회전, 업무거부/계좌 쿨다운, 프로세스 내 in-flight 주문 중복 차단 데이트레이딩 - 진입·청산 shield, 청산 진행 중 표식(소유 토큰), 2단계 청산 체크, 결과 불명 → 보유 감소 판정·비DT 차감 상한 - 전일 포지션 재시도(일시 실패 미산정), 분할매도 영속, ORB 구간 손절, /cycle 락, 사이클 내 현금 차감, 체결 수량 보정 스윙 - 손절 공백(판정 예외 시 하드 바닥), 단일 손절 소스·범위 검증, 매도 직전 KIS 잔고 상한(min(주문가능,보유)−DT) - 결과 불명 체결 대조·장부 반영, 대체가(나이·진입 이후·ATR 캐시), 분할 단계 기록, 국면 실패 fail-closed - 듀얼 플레이북·서킷브레이커 게이트, 평균회귀 우선·듀얼 독립, 시간손절 거래일 - 거래 확대(사용자 결정, 백테스트 미검증): RSI 46/35 정본 경로, 모멘텀 v2 ON, SIDEWAYS ADX AND, 트레일링 1차 익절 후, 20일 시간손절 ON 인프라·보안 - 계좌·손익 GET 인증, 세션 is_active·관리자 경로, 서명키 파생, realip, WS 토큰 마스킹 - KIS 토큰 즉시 실패(sleep 제거)·무효 시 캐시 삭제, 주문 5xx+JSON 본문 반환 - db_worker 종료 drain(멱등 재실행·커밋 불명 격리·예산·밴 커밋), stop_grace 40s, Redis 타임아웃·volatile-lru, /health DLQ·캐시 - KRX 휴장일, py3.11 비호환 f-string 수정 + Jenkins 이미지 내 compileall·헬스 실패 시 빌드 실패 하네스: rules_check 에 PEP 701 f-string 검사, 마커(allow-*), deploy 스모크 401 기준 CLAUDE.md: 실제 동작·플래그·백로그(§8.5-27~38) 갱신 backend 1451 passed / hooks 112 passed / tsc ok / py3.9 compile 0 errors Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -7,7 +7,8 @@ strategy_type='swing' 진입만 처리하는 독립 서비스.
|
||||
- BULL: RSI(14) < 46, 가격이 BB 하단 부근, 거래량 > 20MA
|
||||
- BEAR: RSI(14) < 35, 가격 < BB 하단, 거래량 > 1.5x20MA, 반전 캔들
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||||
- SIDEWAYS: 진입 없음 (CLAUDE.md 6.1)
|
||||
- 포지션 사이징: 종목당 총자본 6% (MAX_POSITION_SIZE), 최대 25종목
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||||
- 포지션 사이징: 종목당 총자본 MAX_POSITION_SIZE(기본 4%, 절대 상한),
|
||||
최대 MAX_HOLDINGS_COUNT 종목(기본 20) — 값은 config.py/§0 우선순위를 따른다
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||||
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||||
듀얼 전략 (CLAUDE.md 섹션 8.4):
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||||
- 모멘텀 돌파: 20일 신고가 + 거래량 2x + RSI 50~70 (BULL만)
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@@ -15,7 +16,7 @@ strategy_type='swing' 진입만 처리하는 독립 서비스.
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||||
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||||
진입 전 체크:
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1. 장 오픈 여부 (정규장 09:00~15:30만 허용)
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2. 스윙 포지션 한도 (25종목)
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||||
2. 스윙 포지션 한도 (MAX_SWING_POSITIONS)
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3. MDD 신규 진입 가능 여부
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||||
4. 적응형 전략 Crisis 모드 차단
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5. 플레이북 이벤트 차단 (FOMC, 옵션만기 등)
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||||
@@ -35,6 +36,8 @@ from app.services.mdd_manager import mdd_manager
|
||||
from app.services.swing.position_manager import count_swing_positions
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||||
from app.services.market_playbook import is_entry_allowed_by_playbook, get_position_multiplier_from_playbook
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||||
|
||||
from app.core.log_throttle import warn_throttled # noqa: E402
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||||
logger = logging.getLogger(__name__)
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||||
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||||
# 스윙 동시 보유 최대 종목 수 (CLAUDE.md 5.1: MAX_HOLDINGS_COUNT = 20)
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||||
@@ -89,14 +92,11 @@ async def execute_swing_entries(recommendations_response: dict, db: AsyncSession
|
||||
return []
|
||||
|
||||
# 적응형 전략 체크 — Crisis 모드에서 스윙 진입 전면 차단
|
||||
try:
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||||
from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
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||||
_adp_swing = get_current_adaptive_params()
|
||||
if not _adp_swing.fallback_used and _adp_swing.trading_mode == "crisis":
|
||||
logger.warning("[SwingEntry] 적응형 전략 CRISIS 모드 — 스윙 진입 전면 차단")
|
||||
return []
|
||||
except Exception:
|
||||
pass # adaptive 모듈 실패 시 기존 로직 유지
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||||
# [§4 2026-10-02] 판정은 try 밖. 조회 실패 = Crisis 여부 불명 → 진입 차단(fail-closed).
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||||
_crisis_block = _adaptive_entry_block_reason_v2()
|
||||
if _crisis_block:
|
||||
logger.warning(f"[SwingEntry] {_crisis_block} — 스윙 진입 전면 차단")
|
||||
return []
|
||||
|
||||
# 플레이북 체크 — FOMC/옵션만기/서킷브레이커 등 이벤트 당일 차단
|
||||
if not is_entry_allowed_by_playbook():
|
||||
@@ -104,28 +104,33 @@ async def execute_swing_entries(recommendations_response: dict, db: AsyncSession
|
||||
return []
|
||||
|
||||
# SIDEWAYS 국면 체크 + [안전형 개선②] 지수 서킷브레이커
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||||
# [H3 2026-10-02] 국면 조회 실패·국면 키 누락은 신규 진입 차단(fail-closed).
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||||
# 기존엔 조회 예외를 warning 후 통과시키고 키 누락을 "bull" 로 간주했다.
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||||
try:
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||||
regime = await check_market_regime()
|
||||
regime_str = regime.get("regime_200d", "bull") if isinstance(regime, dict) else "bull"
|
||||
if regime_str == "sideways":
|
||||
logger.info("[SwingEntry] SIDEWAYS 국면 — 진입 신호 무시 (CLAUDE.md 6.1)")
|
||||
return []
|
||||
|
||||
# [안전형 개선②] 지수 서킷브레이커 (검증 완료: 2024H2 CAGR -9.9%→+1.0%, MDD -7→-1.9)
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||||
# KODEX200(069500) 일봉 종가 < MA20 → 신규 스윙 진입 전면 중단 (기존 보유 청산/관리는 정상 동작).
|
||||
# check_market_regime()이 이미 계산한 drop_from_ma20(=(현재가-MA20)/MA20*100)을 재사용하여
|
||||
# 지수 데이터 중복 조회를 피한다.
|
||||
# 2026-09-17: 사용자 결정으로 기본 OFF (SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED=true 로 재활성화 가능).
|
||||
if settings.SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED and isinstance(regime, dict):
|
||||
_drop_from_ma20 = regime.get("drop_from_ma20")
|
||||
if _drop_from_ma20 is not None and float(_drop_from_ma20) < 0:
|
||||
logger.info(
|
||||
"[SwingEntry] 지수 서킷브레이커 — KODEX200 종가<MA20 (drop=%.2f%%) — 신규 진입 전면 중단",
|
||||
float(_drop_from_ma20),
|
||||
)
|
||||
return []
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.warning(f"[SwingEntry] 시장 국면 조회 실패: {e}")
|
||||
logger.error(f"[SwingEntry] 시장 국면 조회 실패 — 신규 진입 차단(fail-closed): {e}")
|
||||
return []
|
||||
regime_str = _regime_200d_or_none_v2(regime)
|
||||
if regime_str is None:
|
||||
logger.error(
|
||||
"[SwingEntry] 시장 국면 판정값(regime_200d) 없음 — 신규 진입 차단(fail-closed)"
|
||||
)
|
||||
return []
|
||||
if regime_str == "sideways":
|
||||
logger.info("[SwingEntry] SIDEWAYS 국면 — 진입 신호 무시 (CLAUDE.md 6.1)")
|
||||
return []
|
||||
|
||||
# [안전형 개선②] 지수 서킷브레이커 (검증 완료: 2024H2 CAGR -9.9%→+1.0%, MDD -7→-1.9)
|
||||
# KODEX200(069500) 일봉 종가 < MA20 → 신규 스윙 진입 전면 중단 (기존 보유 청산/관리는 정상 동작).
|
||||
# check_market_regime()이 이미 계산한 drop_from_ma20(=(현재가-MA20)/MA20*100)을 재사용하여
|
||||
# 지수 데이터 중복 조회를 피한다.
|
||||
# 2026-09-17: 사용자 결정으로 기본 OFF (SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED=true 로 재활성화 가능).
|
||||
# [§4 2026-10-02] 값 파싱만 try 안, 판정은 밖. 켜져 있는데 값을 해석할 수 없으면 차단.
|
||||
_breaker_block = _index_breaker_block_reason_v2(regime)
|
||||
if _breaker_block:
|
||||
logger.info(f"[SwingEntry] {_breaker_block} — 신규 진입 전면 중단")
|
||||
return []
|
||||
|
||||
# strategy_type='swing' 레이블 주입
|
||||
rec = dict(recommendations_response)
|
||||
@@ -161,6 +166,67 @@ async def execute_swing_entries(recommendations_response: dict, db: AsyncSession
|
||||
return []
|
||||
|
||||
|
||||
def _adaptive_entry_block_reason_v2() -> str:
|
||||
"""적응형 Crisis 진입 차단 사유. 빈 문자열이면 진입 허용.
|
||||
|
||||
조회만 try 안에 두고, 판정은 밖에서 한다(CLAUDE.md §4: 가드를 try 안에 두지 말 것).
|
||||
조회가 실패하면 Crisis 여부를 알 수 없으므로 신규 진입을 차단한다(fail-closed).
|
||||
fallback 파라미터(적응형 미산출)는 정상 상태로 간주한다 — 기존 동작 유지.
|
||||
"""
|
||||
_adp = None
|
||||
try:
|
||||
from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
|
||||
_adp = get_current_adaptive_params()
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.warning(f"[SwingEntry] 적응형 파라미터 조회 실패 — Crisis 여부 불명: {e}")
|
||||
return "적응형 파라미터 조회 실패(fail-closed)"
|
||||
if _adp is None:
|
||||
logger.warning("[SwingEntry] 적응형 파라미터 None — Crisis 여부 불명")
|
||||
return "적응형 파라미터 없음(fail-closed)"
|
||||
if not getattr(_adp, "fallback_used", False) and getattr(_adp, "trading_mode", None) == "crisis":
|
||||
return "적응형 전략 CRISIS 모드"
|
||||
return ""
|
||||
|
||||
|
||||
def _index_breaker_block_reason_v2(regime) -> str:
|
||||
"""지수 서킷브레이커 차단 사유. 빈 문자열이면 진입 허용.
|
||||
|
||||
KODEX200 종가 < MA20 (check_market_regime() 의 drop_from_ma20 < 0) 이면 차단.
|
||||
settings.SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED=False 면 항상 허용(2026-09-17 사용자 결정 기본 OFF).
|
||||
값 파싱만 try 안 — 켜져 있는데 값을 해석할 수 없으면 차단(fail-closed, §4).
|
||||
값이 아예 없으면(None) 기존 동작대로 통과한다.
|
||||
평균회귀(execute_swing_entries)·듀얼(scan_dual_strategy_signals) 공용 —
|
||||
[H-1 2026-10-02 3회차] 듀얼에는 이 판정이 없었다.
|
||||
"""
|
||||
if not settings.SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED:
|
||||
return ""
|
||||
_raw_drop = regime.get("drop_from_ma20") if isinstance(regime, dict) else None
|
||||
if _raw_drop is None:
|
||||
return ""
|
||||
try:
|
||||
_drop_from_ma20 = float(_raw_drop)
|
||||
except (TypeError, ValueError) as e:
|
||||
logger.warning(f"[SwingEntry] 지수 서킷브레이커 값 해석 실패({_raw_drop!r}) — 신규 진입 차단: {e}")
|
||||
return f"지수 서킷브레이커 값 해석 실패({_raw_drop!r}, fail-closed)"
|
||||
if _drop_from_ma20 < 0:
|
||||
return f"지수 서킷브레이커 — KODEX200 종가<MA20 (drop={_drop_from_ma20:.2f}%)"
|
||||
return ""
|
||||
|
||||
|
||||
def _regime_200d_or_none_v2(regime) -> "str | None":
|
||||
"""check_market_regime() 결과에서 regime_200d 를 꺼낸다. 없거나 형식이 틀리면 None.
|
||||
|
||||
기존 `.get("regime_200d", "bull")` 은 판정 실패(키 누락)를 BULL 로 해석해
|
||||
진입을 계속시켰다. 호출부는 None 을 진입 차단으로 처리한다.
|
||||
"""
|
||||
if not isinstance(regime, dict):
|
||||
return None
|
||||
val = regime.get("regime_200d")
|
||||
if not isinstance(val, str) or not val:
|
||||
return None
|
||||
return val
|
||||
|
||||
|
||||
def _inject_strategy_type(rec: dict, strategy_type: str) -> None:
|
||||
"""추천 목록의 각 종목에 strategy_type 필드를 주입.
|
||||
|
||||
@@ -201,7 +267,8 @@ async def scan_dual_strategy_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
|
||||
from app.services.korea_investment_api import korea_investment_api
|
||||
from app.services.mean_reversion_strategy import (
|
||||
check_momentum_breakout_signal,
|
||||
check_pullback_buy_signal,
|
||||
check_momentum_breakout_signal_v2,
|
||||
check_pullback_buy_signal_v2,
|
||||
calculate_rsi,
|
||||
)
|
||||
from app.services.signal_types import BuySignal
|
||||
@@ -212,12 +279,16 @@ async def scan_dual_strategy_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
|
||||
# BULL 시장에서만 듀얼 전략 실행
|
||||
try:
|
||||
regime = await check_market_regime()
|
||||
regime_str = regime.get("regime_200d", "bull") if isinstance(regime, dict) else "bull"
|
||||
if regime_str != "bull":
|
||||
logger.debug("[DualStrategy] BULL이 아님 (%s) — 듀얼 전략 스킵", regime_str)
|
||||
return []
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.warning(f"[DualStrategy] 시장 국면 조회 실패: {e}")
|
||||
logger.warning(f"[DualStrategy] 시장 국면 조회 실패 — 스킵(fail-closed): {e}")
|
||||
return []
|
||||
# [H3 2026-10-02] 국면 키 누락을 "bull" 로 간주하지 않는다(fail-closed).
|
||||
regime_str = _regime_200d_or_none_v2(regime)
|
||||
if regime_str != "bull":
|
||||
if regime_str is None:
|
||||
logger.warning("[DualStrategy] 국면 판정값(regime_200d) 없음 — 스킵(fail-closed)")
|
||||
else:
|
||||
logger.debug("[DualStrategy] BULL이 아님 (%s) — 듀얼 전략 스킵", regime_str)
|
||||
return []
|
||||
|
||||
# 포지션 한도 체크
|
||||
@@ -230,20 +301,56 @@ async def scan_dual_strategy_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
|
||||
if not await mdd_manager.can_open_new_position():
|
||||
return []
|
||||
|
||||
# Crisis 모드 체크
|
||||
try:
|
||||
from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
|
||||
_adp = get_current_adaptive_params()
|
||||
if not _adp.fallback_used and _adp.trading_mode == "crisis":
|
||||
return []
|
||||
except Exception:
|
||||
pass
|
||||
# Crisis 모드 체크 — [§4 2026-10-02] 판정 try 밖, 조회 실패 시 차단(fail-closed)
|
||||
_crisis_block_dual = _adaptive_entry_block_reason_v2()
|
||||
if _crisis_block_dual:
|
||||
logger.info(f"[DualStrategy] {_crisis_block_dual} — 듀얼 전략 스킵")
|
||||
return []
|
||||
|
||||
# [H-1 2026-10-02 3회차] 플레이북(FOMC·옵션만기 등 이벤트 당일)·지수 서킷브레이커 —
|
||||
# execute_swing_entries 와 같은 의미로 적용한다(이전엔 듀얼에 없어 이벤트 당일에도 진입).
|
||||
# 판정은 try 밖. 플레이북 position_multiplier 는 평균회귀 경로에서도 실제 사이징에
|
||||
# 적용되는 곳이 없어(import 만 존재) 듀얼에도 적용하지 않는다 — 동일 의미 유지.
|
||||
if not is_entry_allowed_by_playbook():
|
||||
logger.info("[DualStrategy] 플레이북 차단 — 신규 진입 비활성화 (이벤트 대응)")
|
||||
return []
|
||||
_breaker_block_dual = _index_breaker_block_reason_v2(regime)
|
||||
if _breaker_block_dual:
|
||||
logger.info(f"[DualStrategy] {_breaker_block_dual} — 듀얼 전략 스킵")
|
||||
return []
|
||||
|
||||
# [H-2 2026-10-02 3회차] 듀얼은 MCP 리스크 평가(RISK_ASSESSMENT) 대상이 아니다
|
||||
# (2026-10-02 사용자 결정 — 거래 확대, AI 필터 미적용). 하드 리스크 한도(4%·20종목·
|
||||
# MDD·밴·현금 95%)는 execute_auto_trade_background → _execute_buy 경로에서 그대로 적용된다.
|
||||
|
||||
# [M-1 2026-10-02 3회차] 일일 매수 한도 선확인 — 이미 소진됐으면 종목별 일봉 조회
|
||||
# (최대 10회 KIS 호출)를 하지 않는다. 한도 판정의 정본은 execute_auto_trade_background
|
||||
# 이고 여기는 같은 기준(스윙 소유 BUY distinct 종목 수, 국면 max_trades 반영)의 조기 생략일 뿐.
|
||||
# 조회 실패(None)는 그쪽과 같이 fail-closed.
|
||||
from app.services.trade_executor import _count_swing_buys_today_v2, _regime_limits_v2
|
||||
_limit_regime = regime if settings.BEAR_MARKET_FILTER_ENABLED else None
|
||||
_regime_max, _ = _regime_limits_v2(_limit_regime)
|
||||
_daily_limit = min(int(settings.MAX_DAILY_TRADES), _regime_max)
|
||||
_bought_today = await _count_swing_buys_today_v2(db)
|
||||
if _bought_today is None:
|
||||
logger.warning("[DualStrategy] 당일 스윙 매수 건수 조회 실패 — 스킵(fail-closed)")
|
||||
return []
|
||||
if _bought_today >= _daily_limit:
|
||||
logger.info(
|
||||
f"[DualStrategy] 일일 매수 한도 도달 (오늘 스윙 {_bought_today}종목 / 한도 "
|
||||
f"{_daily_limit}) — 듀얼 스캔 생략"
|
||||
)
|
||||
return []
|
||||
|
||||
# 현재 보유 종목 (중복 진입 방지)
|
||||
result = await db.execute(select(Portfolio.stock_code).where(Portfolio.quantity > 0))
|
||||
held_codes = {row[0] for row in result.fetchall()}
|
||||
|
||||
# 최근 분석된 종목 중 상위 30개 조회 (score 기준)
|
||||
# [H5 주석 2026-10-02, 동작 무변경] 듀얼 전략은 독립 유니버스가 없다. 후보는 일일 배치가
|
||||
# 저장한 StockAnalysis(당일분) 상위 30개(룰 점수순, 0~15 스케일)이고 그중 미보유·
|
||||
# 가격필터 통과 10개만 차트를 본다. 신고가 돌파·눌림목 종목이라도 배치 룰 점수 상위
|
||||
# 30 에 들지 못하면 스캔되지 않는다. 배치 실패 시 0건(§6.4).
|
||||
analysis_query = (
|
||||
select(StockAnalysis)
|
||||
.where(StockAnalysis.analysis_date >= date.today())
|
||||
@@ -294,10 +401,18 @@ async def scan_dual_strategy_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
|
||||
scan_count += 1
|
||||
|
||||
# 모멘텀 돌파 체크
|
||||
momentum_signal = check_momentum_breakout_signal(
|
||||
closes=closes, highs=highs, volumes=volumes,
|
||||
current_close=current_close, current_volume=current_volume, rsi=rsi,
|
||||
)
|
||||
# [C2 2026-10-02] v1 은 오늘 봉이 20일 고점 구간에 포함돼 구조적으로 미발동.
|
||||
# MOMENTUM_BREAKOUT_ENABLED(기본 True)면 오늘 봉 제외 v2, False 면 기존 v1.
|
||||
if settings.MOMENTUM_BREAKOUT_ENABLED:
|
||||
momentum_signal = check_momentum_breakout_signal_v2(
|
||||
closes=closes, highs=highs, volumes=volumes,
|
||||
current_close=current_close, current_volume=current_volume, rsi=rsi,
|
||||
)
|
||||
else:
|
||||
momentum_signal = check_momentum_breakout_signal(
|
||||
closes=closes, highs=highs, volumes=volumes,
|
||||
current_close=current_close, current_volume=current_volume, rsi=rsi,
|
||||
)
|
||||
if momentum_signal:
|
||||
dual_stocks.append({
|
||||
"stock_code": stock.stock_code,
|
||||
@@ -308,7 +423,7 @@ async def scan_dual_strategy_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
|
||||
# should_buy 판정(:1906)이 항상 False 였다 → ML 앙상블이 독립적으로
|
||||
# BUY 를 낼 때만 진입되던 버그. 진입 근거와 **의미가 일치하는**
|
||||
# 키워드만 채운다(거짓 신호는 저널·ML 학습 데이터를 오염시킴).
|
||||
# · 신고가돌파 ← current_close > max(highs[-20:]) (StrongBuySignal)
|
||||
# · 신고가돌파 ← current_close > 20일 고점(v2: 직전 20봉) (StrongBuySignal)
|
||||
# · 거래량증가상승 ← vol_ratio >= 2.0 & 상승 돌파
|
||||
"signals": [
|
||||
BuySignal.신고가돌파.value,
|
||||
@@ -327,10 +442,12 @@ async def scan_dual_strategy_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
|
||||
continue
|
||||
|
||||
# 눌림목 매수 체크
|
||||
pullback_signal = check_pullback_buy_signal(
|
||||
# [C2 2026-10-02] 20일 평균거래량에서 오늘(장중) 봉 제외 — 모멘텀과 같은 원칙.
|
||||
pullback_signal = check_pullback_buy_signal_v2(
|
||||
closes=closes, current_close=current_close,
|
||||
current_volume=current_volume, rsi=rsi, rsi_prev=rsi_prev,
|
||||
volumes=volumes,
|
||||
exclude_today_volume=True,
|
||||
)
|
||||
if pullback_signal:
|
||||
dual_stocks.append({
|
||||
@@ -360,7 +477,11 @@ async def scan_dual_strategy_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
|
||||
await asyncio.sleep(0.3) # KIS API 레이트 리밋
|
||||
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.debug(f"[DualStrategy] {stock.stock_code} 스캔 실패: {e}")
|
||||
# 키는 정적(메모리 증가 방지), 종목 구분은 메시지의 종목 코드로 한다.
|
||||
warn_throttled(
|
||||
logger, "entry_service:dual_scan",
|
||||
f"[DualStrategy] {stock.stock_code} 스캔 실패: {type(e).__name__}: {e}",
|
||||
)
|
||||
continue
|
||||
|
||||
if not dual_stocks:
|
||||
@@ -679,7 +800,7 @@ async def scan_range_trading_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
|
||||
await asyncio.sleep(0.3)
|
||||
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.debug(f"[RangeTrade] {stock.stock_code} 스캔 실패: {e}")
|
||||
warn_throttled(logger, "entry_service:682", f"[RangeTrade] {stock.stock_code} 스캔 실패: {e}")
|
||||
continue
|
||||
|
||||
if not range_stocks:
|
||||
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -106,7 +106,7 @@ async def get_swing_active_trade(db: AsyncSession, stock_code: str) -> ActiveTra
|
||||
async def count_swing_positions(db: AsyncSession) -> int:
|
||||
"""현재 스윙 보유 종목 수 반환.
|
||||
|
||||
MAX_SWING_POSITIONS(25) 한도 체크에 사용.
|
||||
swing/entry_service.MAX_SWING_POSITIONS(현재 20) 한도 체크에 사용.
|
||||
|
||||
Args:
|
||||
db: AsyncSession 인스턴스
|
||||
|
||||
@@ -97,13 +97,166 @@ def _filter_unsuitable_stocks(rec: dict, unsuitable_codes: set) -> None:
|
||||
]
|
||||
|
||||
|
||||
async def _run_dual_strategy_scan_v2() -> None:
|
||||
"""듀얼 전략(모멘텀 돌파·눌림목) 스캔 1회 — 추천/MCP 경로와 독립 (H5 2026-10-02).
|
||||
|
||||
게이트(장 시간·BULL 전용·MDD·Crisis)는 scan_dual_strategy_signals 내부에 있고,
|
||||
주문은 execute_auto_trade_background 의 일일 한도·리스크 가드를 그대로 탄다.
|
||||
예외는 이 사이클의 평균회귀 경로를 막지 않도록 warning 으로 흡수한다.
|
||||
|
||||
[3회차] 평균회귀 진입 다음에 호출된다(M-1). 루프의 AUTO_TRADE_ENABLED 게이트 뒤에서만
|
||||
불리지만 단독 호출에도 안전하도록 여기서 한 번 더 확인한다(try 밖). 플레이북·지수
|
||||
서킷브레이커·일일 한도 선확인은 scan_dual_strategy_signals 내부(H-1/M-1).
|
||||
MCP 리스크 평가 대상 아님(2026-10-02 사용자 결정, H-2).
|
||||
"""
|
||||
if not settings.AUTO_TRADE_ENABLED:
|
||||
logger.info("[Swing] AUTO_TRADE_ENABLED=False — 듀얼 전략 스캔 스킵")
|
||||
return
|
||||
try:
|
||||
# DB-READ-EXCEPTION: 듀얼 전략 후보 SELECT 전용(commit 없음) — CLAUDE.md §3.2 ③-b 스윙 스케줄러 SELECT
|
||||
async with AsyncSessionLocal() as dual_session:
|
||||
dual_results = await scan_dual_strategy_signals(dual_session)
|
||||
if dual_results:
|
||||
# [2026-09-27] scan_dual_strategy_signals() 가 위임하는
|
||||
# execute_auto_trade_background() 는 항상 list 를 반환하며,
|
||||
# 그 list 에는 성공 BUY 뿐 아니라 주문 실패(success=False)한
|
||||
# BUY/SELL, 청산 우선 로직으로 섞인 SELL 도 포함된다.
|
||||
# 따라서 len(dual_results) 를 그대로 "진입 n건"으로 쓰지 않고
|
||||
# action/success 기준으로 분리 집계한다(상세 집계는
|
||||
# entry_service.scan_dual_strategy_signals() 내부 로그 참조).
|
||||
buy_success = sum(
|
||||
1 for r in dual_results
|
||||
if isinstance(r, dict) and r.get("action") == "BUY" and r.get("success")
|
||||
)
|
||||
sell_count = sum(
|
||||
1 for r in dual_results
|
||||
if isinstance(r, dict) and r.get("action") == "SELL"
|
||||
)
|
||||
fail_count = sum(
|
||||
1 for r in dual_results
|
||||
if isinstance(r, dict) and not r.get("success")
|
||||
)
|
||||
logger.info(
|
||||
f"[Swing] 듀얼 전략 — 진입 {buy_success}건 / "
|
||||
f"청산 {sell_count}건 / 주문실패 {fail_count}건"
|
||||
)
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.warning(f"[Swing] 듀얼 전략 스캔 오류: {e}")
|
||||
|
||||
|
||||
async def _run_recommendation_entry_v2(
|
||||
get_json, get_rule_based_recommendations_from_db, request_mcp_risk_assessment,
|
||||
) -> None:
|
||||
"""평균회귀(추천 기반) 진입 1회 — 추천 조회 → AI 장전 필터 → MCP 평가 → 진입.
|
||||
|
||||
[M-1 2026-10-02 3회차] swing_scheduler 루프 본문에서 분리했다. 조기 종료(추천 없음·
|
||||
필터 후 0종목·MCP 거부)는 `continue` 가 아니라 `return` 이라, 호출부가 이어서
|
||||
듀얼 스캔(_run_dual_strategy_scan_v2)을 항상 실행할 수 있다(H5 의도 유지).
|
||||
인자는 순환 import 를 피하려고 루프에서 지연 import 한 함수들을 그대로 받는다.
|
||||
"""
|
||||
# ── Phase 3: 추천 조회 + 진입 실행 (별도 세션) ──
|
||||
# 4. Redis 캐시 확인 → cache miss 시 DB 조회
|
||||
rec = await get_json("recommendations:latest")
|
||||
# [FIX] Redis 캐시가 존재해도 recommendations_by_rule이 비어있으면(배치가 빈
|
||||
# 추천을 캐싱한 경우) 기존엔 '히트'로 처리해 DB 폴백을 건너뛰고 스킵했다.
|
||||
# 빈 캐시가 30분 TTL 동안 DB의 유효 후보를 가려 매매를 막으므로, 비어있으면
|
||||
# 캐시 미스와 동일하게 DB 조회로 폴백한다.
|
||||
if rec and rec.get("recommendations_by_rule"):
|
||||
rec = _normalize_recommendations(rec)
|
||||
logger.info(f"[Swing] Redis 캐시 히트 (추천 {len(rec.get('recommendations_by_rule', []))}그룹)")
|
||||
else:
|
||||
logger.info("[Swing] Redis 캐시 미스/빈값 → DB 조회")
|
||||
# DB-READ-EXCEPTION: 추천 목록 SELECT 전용(commit 없음) — CLAUDE.md §3.2 ③-b 스윙 스케줄러 SELECT
|
||||
async with AsyncSessionLocal() as rec_session:
|
||||
rec = await get_rule_based_recommendations_from_db(rec_session)
|
||||
|
||||
if not rec or not rec.get("recommendations_by_rule"):
|
||||
logger.info("[Swing] 추천 데이터 없음 — 스킵")
|
||||
return
|
||||
|
||||
# 5. 장 전 AI 분석 결과 활용 + MCP 리스크 평가 (최적화)
|
||||
# 장 전 Sonnet 배치 분석 결과가 Redis에 있으면 부적합 종목을 사전 필터링
|
||||
# MCP RISK_ASSESSMENT는 실제 매수 직전에만 호출 (비용 절감)
|
||||
_ai_filtered_codes = set()
|
||||
try:
|
||||
_ai_pre = await get_json("ai:pre_market:latest")
|
||||
if _ai_pre and isinstance(_ai_pre, dict):
|
||||
for s in _ai_pre.get("suitable_stocks", []):
|
||||
if isinstance(s, dict) and not s.get("suitable", True):
|
||||
_ai_filtered_codes.add(s.get("stock_code", ""))
|
||||
if _ai_filtered_codes:
|
||||
logger.info(f"[Swing] AI 장 전 분석 필터: {len(_ai_filtered_codes)}종목 제외")
|
||||
except Exception as _swallowed:
|
||||
logger.warning("[Swing] AI 장 전 분석 필터 적용 실패: %s", _swallowed)
|
||||
|
||||
# 추천 목록에서 AI 부적합 종목 제거
|
||||
if _ai_filtered_codes:
|
||||
_filter_unsuitable_stocks(rec, _ai_filtered_codes)
|
||||
|
||||
recommendations = rec.get("recommendations_by_rule", [])
|
||||
if isinstance(recommendations, dict):
|
||||
rec_count = sum(len(v) for v in recommendations.values())
|
||||
top_stocks = [
|
||||
item.get("stock_code", "")
|
||||
for items in recommendations.values()
|
||||
for item in (items[:3] if isinstance(items, list) else [])
|
||||
][:10]
|
||||
else:
|
||||
rec_count = sum(
|
||||
len(g.get("stocks", [])) for g in recommendations
|
||||
if isinstance(g, dict)
|
||||
)
|
||||
top_stocks = [
|
||||
s.get("stock_code", "")
|
||||
for g in recommendations if isinstance(g, dict)
|
||||
for s in g.get("stocks", [])[:3]
|
||||
][:10]
|
||||
|
||||
if not top_stocks:
|
||||
logger.info("[Swing] 필터링 후 추천 종목 없음 — 스킵")
|
||||
return
|
||||
|
||||
# MCP 리스크 평가 (Haiku — 실제 진입 직전 1회)
|
||||
trade_plan = {
|
||||
"action": "BUY",
|
||||
"strategy": "swing",
|
||||
"total_recommendations": rec_count,
|
||||
"top_stocks": top_stocks,
|
||||
}
|
||||
|
||||
logger.info(f"[Swing] MCP 리스크 평가 요청: {len(top_stocks)}종목")
|
||||
mcp_approved, mcp_reason = await request_mcp_risk_assessment(
|
||||
trade_plan, {"strategy": "swing"}, {"top_stocks": top_stocks}
|
||||
)
|
||||
logger.info(f"[Swing] MCP 결과: approved={mcp_approved}, reason={mcp_reason}")
|
||||
if not mcp_approved:
|
||||
logger.warning(f"[Swing] MCP 거부: {mcp_reason}")
|
||||
from app.services.db_worker import enqueue_db_write
|
||||
await enqueue_db_write({
|
||||
"type": "log_mcp_deny",
|
||||
"reason": mcp_reason,
|
||||
"trade_plan": trade_plan,
|
||||
})
|
||||
return
|
||||
|
||||
# 6. 스윙 진입 실행 (별도 세션)
|
||||
# DB-READ-EXCEPTION: 진입 후보 조회 SELECT 전용(commit 없음, 주문 기록은 db_task_queue 경유) — CLAUDE.md §3.2 ③-b 스윙 스케줄러 SELECT
|
||||
async with AsyncSessionLocal() as entry_session:
|
||||
logger.info(f"[Swing] 진입 실행 시작: {top_stocks[:5]}")
|
||||
# execute_swing_entries() 내부에서 진입/청산/실패 건수를 이미
|
||||
# 분리 집계해 로깅하므로(entry_service.py 참조), 여기서는 결과를
|
||||
# 그대로 소비하지 않고 반환값(list, 2026-09-27 이후 항상 list)만
|
||||
# 확인한다.
|
||||
await execute_swing_entries(rec, entry_session)
|
||||
|
||||
|
||||
async def swing_scheduler() -> None:
|
||||
"""60초 주기 스윙 트레이딩 스케줄러.
|
||||
|
||||
무한 루프로 실행되며 asyncio.CancelledError로만 종료.
|
||||
각 사이클에서 예외 발생 시 로그 기록 후 다음 사이클 계속.
|
||||
|
||||
DB 세션은 사이클마다 AsyncSessionLocal()로 새로 생성하여
|
||||
DB 세션은 사이클마다 AsyncSessionLocal 로 새로 생성하여
|
||||
장시간 세션 유지로 인한 커넥션 풀 고갈 방지.
|
||||
"""
|
||||
await asyncio.sleep(2)
|
||||
@@ -132,6 +285,7 @@ async def swing_scheduler() -> None:
|
||||
continue
|
||||
|
||||
# ── Phase 1: 청산 체크 (별도 세션) ──
|
||||
# DB-READ-EXCEPTION: 청산 판정용 SELECT 전용 세션(commit 없음, 쓰기는 db_task_queue 경유) — CLAUDE.md §3.2 ③-b 스윙 스케줄러 SELECT, 시간손절 TradeHistory SELECT 포함
|
||||
async with AsyncSessionLocal() as exit_session:
|
||||
try:
|
||||
exits = await check_and_execute_exit_v2(exit_session)
|
||||
@@ -249,132 +403,24 @@ async def swing_scheduler() -> None:
|
||||
await asyncio.sleep(60)
|
||||
continue
|
||||
|
||||
# ── Phase 3: 추천 조회 + 진입 실행 (별도 세션) ──
|
||||
# 4. Redis 캐시 확인 → cache miss 시 DB 조회
|
||||
rec = await get_json("recommendations:latest")
|
||||
# [FIX] Redis 캐시가 존재해도 recommendations_by_rule이 비어있으면(배치가 빈
|
||||
# 추천을 캐싱한 경우) 기존엔 '히트'로 처리해 DB 폴백을 건너뛰고 스킵했다.
|
||||
# 빈 캐시가 30분 TTL 동안 DB의 유효 후보를 가려 매매를 막으므로, 비어있으면
|
||||
# 캐시 미스와 동일하게 DB 조회로 폴백한다.
|
||||
if rec and rec.get("recommendations_by_rule"):
|
||||
rec = _normalize_recommendations(rec)
|
||||
logger.info(f"[Swing] Redis 캐시 히트 (추천 {len(rec.get('recommendations_by_rule', []))}그룹)")
|
||||
else:
|
||||
logger.info("[Swing] Redis 캐시 미스/빈값 → DB 조회")
|
||||
async with AsyncSessionLocal() as rec_session:
|
||||
rec = await get_rule_based_recommendations_from_db(rec_session)
|
||||
|
||||
if not rec or not rec.get("recommendations_by_rule"):
|
||||
logger.info("[Swing] 추천 데이터 없음 — 스킵")
|
||||
await asyncio.sleep(60)
|
||||
continue
|
||||
|
||||
# 5. 장 전 AI 분석 결과 활용 + MCP 리스크 평가 (최적화)
|
||||
# 장 전 Sonnet 배치 분석 결과가 Redis에 있으면 부적합 종목을 사전 필터링
|
||||
# MCP RISK_ASSESSMENT는 실제 매수 직전에만 호출 (비용 절감)
|
||||
_ai_filtered_codes = set()
|
||||
# ── Phase 3: 평균회귀(추천 기반) 진입 → 듀얼 전략 스캔 ──
|
||||
# [M-1 2026-10-02 3회차] 듀얼 스캔을 평균회귀 진입 **다음**으로 옮겼다.
|
||||
# 일일 매수 한도(MAX_DAILY_TRADES)를 두 경로가 공유하므로, 듀얼이 먼저 돌면
|
||||
# 평균회귀 후보가 슬롯을 잃었다. 평균회귀 단계의 조기 종료(추천 없음·필터 후
|
||||
# 0종목·MCP 거부)·예외는 듀얼을 건너뛰지 않는다(H5 의도 유지) — 헬퍼가
|
||||
# continue 대신 return 하고, 예외는 여기서 흡수한다. 한도가 이미 찼으면
|
||||
# scan_dual_strategy_signals 가 일봉 조회 전에 생략한다.
|
||||
try:
|
||||
_ai_pre = await get_json("ai:pre_market:latest")
|
||||
if _ai_pre and isinstance(_ai_pre, dict):
|
||||
for s in _ai_pre.get("suitable_stocks", []):
|
||||
if isinstance(s, dict) and not s.get("suitable", True):
|
||||
_ai_filtered_codes.add(s.get("stock_code", ""))
|
||||
if _ai_filtered_codes:
|
||||
logger.info(f"[Swing] AI 장 전 분석 필터: {len(_ai_filtered_codes)}종목 제외")
|
||||
except Exception:
|
||||
pass
|
||||
|
||||
# 추천 목록에서 AI 부적합 종목 제거
|
||||
if _ai_filtered_codes:
|
||||
_filter_unsuitable_stocks(rec, _ai_filtered_codes)
|
||||
|
||||
recommendations = rec.get("recommendations_by_rule", [])
|
||||
if isinstance(recommendations, dict):
|
||||
rec_count = sum(len(v) for v in recommendations.values())
|
||||
top_stocks = [
|
||||
item.get("stock_code", "")
|
||||
for items in recommendations.values()
|
||||
for item in (items[:3] if isinstance(items, list) else [])
|
||||
][:10]
|
||||
else:
|
||||
rec_count = sum(
|
||||
len(g.get("stocks", [])) for g in recommendations
|
||||
if isinstance(g, dict)
|
||||
await _run_recommendation_entry_v2(
|
||||
get_json,
|
||||
get_rule_based_recommendations_from_db,
|
||||
request_mcp_risk_assessment,
|
||||
)
|
||||
top_stocks = [
|
||||
s.get("stock_code", "")
|
||||
for g in recommendations if isinstance(g, dict)
|
||||
for s in g.get("stocks", [])[:3]
|
||||
][:10]
|
||||
|
||||
if not top_stocks:
|
||||
logger.info("[Swing] 필터링 후 추천 종목 없음 — 스킵")
|
||||
await asyncio.sleep(60)
|
||||
continue
|
||||
|
||||
# MCP 리스크 평가 (Haiku — 실제 진입 직전 1회)
|
||||
trade_plan = {
|
||||
"action": "BUY",
|
||||
"strategy": "swing",
|
||||
"total_recommendations": rec_count,
|
||||
"top_stocks": top_stocks,
|
||||
}
|
||||
|
||||
logger.info(f"[Swing] MCP 리스크 평가 요청: {len(top_stocks)}종목")
|
||||
mcp_approved, mcp_reason = await request_mcp_risk_assessment(
|
||||
trade_plan, {"strategy": "swing"}, {"top_stocks": top_stocks}
|
||||
)
|
||||
logger.info(f"[Swing] MCP 결과: approved={mcp_approved}, reason={mcp_reason}")
|
||||
if not mcp_approved:
|
||||
logger.warning(f"[Swing] MCP 거부: {mcp_reason}")
|
||||
from app.services.db_worker import enqueue_db_write
|
||||
await enqueue_db_write({
|
||||
"type": "log_mcp_deny",
|
||||
"reason": mcp_reason,
|
||||
"trade_plan": trade_plan,
|
||||
})
|
||||
await asyncio.sleep(60)
|
||||
continue
|
||||
|
||||
# 6. 스윙 진입 실행 (별도 세션)
|
||||
async with AsyncSessionLocal() as entry_session:
|
||||
logger.info(f"[Swing] 진입 실행 시작: {top_stocks[:5]}")
|
||||
# execute_swing_entries() 내부에서 진입/청산/실패 건수를 이미
|
||||
# 분리 집계해 로깅하므로(entry_service.py 참조), 여기서는 결과를
|
||||
# 그대로 소비하지 않고 반환값(list, 2026-09-27 이후 항상 list)만
|
||||
# 확인한다.
|
||||
await execute_swing_entries(rec, entry_session)
|
||||
|
||||
# 7. 듀얼 전략 시그널 스캔 (모멘텀 돌파 + 눌림목 매수, CLAUDE.md 8.4)
|
||||
try:
|
||||
async with AsyncSessionLocal() as dual_session:
|
||||
dual_results = await scan_dual_strategy_signals(dual_session)
|
||||
if dual_results:
|
||||
# [2026-09-27] scan_dual_strategy_signals() 가 위임하는
|
||||
# execute_auto_trade_background() 는 항상 list 를 반환하며,
|
||||
# 그 list 에는 성공 BUY 뿐 아니라 주문 실패(success=False)한
|
||||
# BUY/SELL, 청산 우선 로직으로 섞인 SELL 도 포함된다.
|
||||
# 따라서 len(dual_results) 를 그대로 "진입 n건"으로 쓰지 않고
|
||||
# action/success 기준으로 분리 집계한다(상세 집계는
|
||||
# entry_service.scan_dual_strategy_signals() 내부 로그 참조).
|
||||
buy_success = sum(
|
||||
1 for r in dual_results
|
||||
if isinstance(r, dict) and r.get("action") == "BUY" and r.get("success")
|
||||
)
|
||||
sell_count = sum(
|
||||
1 for r in dual_results
|
||||
if isinstance(r, dict) and r.get("action") == "SELL"
|
||||
)
|
||||
fail_count = sum(
|
||||
1 for r in dual_results
|
||||
if isinstance(r, dict) and not r.get("success")
|
||||
)
|
||||
logger.info(
|
||||
f"[Swing] 듀얼 전략 — 진입 {buy_success}건 / "
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f"청산 {sell_count}건 / 주문실패 {fail_count}건"
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)
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except Exception as e:
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logger.debug(f"[Swing] 듀얼 전략 스캔 오류: {e}")
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logger.error(f"[Swing] 평균회귀 진입 단계 오류 — 듀얼 스캔은 계속: {e}", exc_info=True)
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# 듀얼 전략(모멘텀 돌파·눌림목) — MCP 평가 대상 아님(2026-10-02 사용자 결정)
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await _run_dual_strategy_scan_v2()
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logger.info("[Swing] ── 사이클 완료 ──")
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