fix: 프로그램 검증 루프 7회차 — 리스크·주문·청산·인프라 결함 일괄 수정 + 거래 확대 결정 반영

하네스 규칙 검사 전역 위반 117→0, 회차별 검증(code-verifier opus 4도메인)으로 Critical/High 해소. 주문·리스크 - MDD 강제축소 반복 매도(종목별 완료 집합·재시도 상한·날짜 롤오버·잔고 오류 보류·epoch·장외 미주문) - KIS 거부 FAILED 기록, 결과 불명(전송 후) 재전송 금지·PENDING, 미전송 실패만 재시도(msg_cd 분류) - 국내 전량·손실 매도 시장가, 부분 익절 직전 현재가, 지정가만 미체결 취소(cancel_order_v2: TR 0013U·조직번호) + 0체결 롤백 - 누적 4%·현금·레버리지(신규분 포함)·사이클 내 매수 누적, 수동매수 공용 가드(buy_guards), 수동매도 DT 차감·락 - 가드 우회 엔드포인트 차단(/recommendations/auto-trade 위임, US /execute 매수 410·매도 가드) - 매수 슬롯=성공 매수, 평가 상한·회전, 업무거부/계좌 쿨다운, 프로세스 내 in-flight 주문 중복 차단 데이트레이딩 - 진입·청산 shield, 청산 진행 중 표식(소유 토큰), 2단계 청산 체크, 결과 불명 → 보유 감소 판정·비DT 차감 상한 - 전일 포지션 재시도(일시 실패 미산정), 분할매도 영속, ORB 구간 손절, /cycle 락, 사이클 내 현금 차감, 체결 수량 보정 스윙 - 손절 공백(판정 예외 시 하드 바닥), 단일 손절 소스·범위 검증, 매도 직전 KIS 잔고 상한(min(주문가능,보유)−DT) - 결과 불명 체결 대조·장부 반영, 대체가(나이·진입 이후·ATR 캐시), 분할 단계 기록, 국면 실패 fail-closed - 듀얼 플레이북·서킷브레이커 게이트, 평균회귀 우선·듀얼 독립, 시간손절 거래일 - 거래 확대(사용자 결정, 백테스트 미검증): RSI 46/35 정본 경로, 모멘텀 v2 ON, SIDEWAYS ADX AND, 트레일링 1차 익절 후, 20일 시간손절 ON 인프라·보안 - 계좌·손익 GET 인증, 세션 is_active·관리자 경로, 서명키 파생, realip, WS 토큰 마스킹 - KIS 토큰 즉시 실패(sleep 제거)·무효 시 캐시 삭제, 주문 5xx+JSON 본문 반환 - db_worker 종료 drain(멱등 재실행·커밋 불명 격리·예산·밴 커밋), stop_grace 40s, Redis 타임아웃·volatile-lru, /health DLQ·캐시 - KRX 휴장일, py3.11 비호환 f-string 수정 + Jenkins 이미지 내 compileall·헬스 실패 시 빌드 실패 하네스: rules_check 에 PEP 701 f-string 검사, 마커(allow-*), deploy 스모크 401 기준 CLAUDE.md: 실제 동작·플래그·백로그(§8.5-27~38) 갱신 backend 1451 passed / hooks 112 passed / tsc ok / py3.9 compile 0 errors Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-02 12:01:31 +09:00
parent 0f89a9d678
commit 9fab4018d4
99 changed files with 15712 additions and 1718 deletions
--- a/backend/app/services/swing/entry_service.py
+++ b/backend/app/services/swing/entry_service.py
@@ -7,7 +7,8 @@ strategy_type='swing' 진입만 처리하는 독립 서비스.
  - BULL: RSI(14) < 46, 가격이 BB 하단 부근, 거래량 > 20MA
  - BEAR: RSI(14) < 35, 가격 < BB 하단, 거래량 > 1.5x20MA, 반전 캔들
  - SIDEWAYS: 진입 없음 (CLAUDE.md 6.1)
-  - 포지션 사이징: 종목당 총자본 6% (MAX_POSITION_SIZE), 최대 25종목
+  - 포지션 사이징: 종목당 총자본 MAX_POSITION_SIZE(기본 4%, 절대 상한),
+    최대 MAX_HOLDINGS_COUNT 종목(기본 20) — 값은 config.py/§0 우선순위를 따른다

 듀얼 전략 (CLAUDE.md 섹션 8.4):
  - 모멘텀 돌파: 20일 신고가 + 거래량 2x + RSI 50~70 (BULL만)
@@ -15,7 +16,7 @@ strategy_type='swing' 진입만 처리하는 독립 서비스.

 진입 전 체크:
  1. 장 오픈 여부 (정규장 09:00~15:30만 허용)
-  2. 스윙 포지션 한도 (25종목)
+  2. 스윙 포지션 한도 (MAX_SWING_POSITIONS)
  3. MDD 신규 진입 가능 여부
  4. 적응형 전략 Crisis 모드 차단
  5. 플레이북 이벤트 차단 (FOMC, 옵션만기 등)
@@ -35,6 +36,8 @@ from app.services.mdd_manager import mdd_manager
 from app.services.swing.position_manager import count_swing_positions
 from app.services.market_playbook import is_entry_allowed_by_playbook, get_position_multiplier_from_playbook

+from app.core.log_throttle import warn_throttled  # noqa: E402
+
 logger = logging.getLogger(__name__)

 # 스윙 동시 보유 최대 종목 수 (CLAUDE.md 5.1: MAX_HOLDINGS_COUNT = 20)
@@ -89,14 +92,11 @@ async def execute_swing_entries(recommendations_response: dict, db: AsyncSession
        return []

    # 적응형 전략 체크 — Crisis 모드에서 스윙 진입 전면 차단
-    try:
-        from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
-        _adp_swing = get_current_adaptive_params()
-        if not _adp_swing.fallback_used and _adp_swing.trading_mode == "crisis":
-            logger.warning("[SwingEntry] 적응형 전략 CRISIS 모드 — 스윙 진입 전면 차단")
-            return []
-    except Exception:
-        pass  # adaptive 모듈 실패 시 기존 로직 유지
+    # [§4 2026-10-02] 판정은 try 밖. 조회 실패 = Crisis 여부 불명 → 진입 차단(fail-closed).
+    _crisis_block = _adaptive_entry_block_reason_v2()
+    if _crisis_block:
+        logger.warning(f"[SwingEntry] {_crisis_block} — 스윙 진입 전면 차단")
+        return []

    # 플레이북 체크 — FOMC/옵션만기/서킷브레이커 등 이벤트 당일 차단
    if not is_entry_allowed_by_playbook():
@@ -104,28 +104,33 @@ async def execute_swing_entries(recommendations_response: dict, db: AsyncSession
        return []

    # SIDEWAYS 국면 체크 + [안전형 개선②] 지수 서킷브레이커
+    # [H3 2026-10-02] 국면 조회 실패·국면 키 누락은 신규 진입 차단(fail-closed).
+    # 기존엔 조회 예외를 warning 후 통과시키고 키 누락을 "bull" 로 간주했다.
    try:
        regime = await check_market_regime()
-        regime_str = regime.get("regime_200d", "bull") if isinstance(regime, dict) else "bull"
-        if regime_str == "sideways":
-            logger.info("[SwingEntry] SIDEWAYS 국면 — 진입 신호 무시 (CLAUDE.md 6.1)")
-            return []
-
-        # [안전형 개선②] 지수 서킷브레이커 (검증 완료: 2024H2 CAGR -9.9%→+1.0%, MDD -7→-1.9)
-        # KODEX200(069500) 일봉 종가 < MA20 → 신규 스윙 진입 전면 중단 (기존 보유 청산/관리는 정상 동작).
-        # check_market_regime()이 이미 계산한 drop_from_ma20(=(현재가-MA20)/MA20*100)을 재사용하여
-        # 지수 데이터 중복 조회를 피한다.
-        # 2026-09-17: 사용자 결정으로 기본 OFF (SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED=true 로 재활성화 가능).
-        if settings.SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED and isinstance(regime, dict):
-            _drop_from_ma20 = regime.get("drop_from_ma20")
-            if _drop_from_ma20 is not None and float(_drop_from_ma20) < 0:
-                logger.info(
-                    "[SwingEntry] 지수 서킷브레이커 — KODEX200 종가<MA20 (drop=%.2f%%) — 신규 진입 전면 중단",
-                    float(_drop_from_ma20),
-                )
-                return []
    except Exception as e:
-        logger.warning(f"[SwingEntry] 시장 국면 조회 실패: {e}")
+        logger.error(f"[SwingEntry] 시장 국면 조회 실패 — 신규 진입 차단(fail-closed): {e}")
+        return []
+    regime_str = _regime_200d_or_none_v2(regime)
+    if regime_str is None:
+        logger.error(
+            "[SwingEntry] 시장 국면 판정값(regime_200d) 없음 — 신규 진입 차단(fail-closed)"
+        )
+        return []
+    if regime_str == "sideways":
+        logger.info("[SwingEntry] SIDEWAYS 국면 — 진입 신호 무시 (CLAUDE.md 6.1)")
+        return []
+
+    # [안전형 개선②] 지수 서킷브레이커 (검증 완료: 2024H2 CAGR -9.9%→+1.0%, MDD -7→-1.9)
+    # KODEX200(069500) 일봉 종가 < MA20 → 신규 스윙 진입 전면 중단 (기존 보유 청산/관리는 정상 동작).
+    # check_market_regime()이 이미 계산한 drop_from_ma20(=(현재가-MA20)/MA20*100)을 재사용하여
+    # 지수 데이터 중복 조회를 피한다.
+    # 2026-09-17: 사용자 결정으로 기본 OFF (SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED=true 로 재활성화 가능).
+    # [§4 2026-10-02] 값 파싱만 try 안, 판정은 밖. 켜져 있는데 값을 해석할 수 없으면 차단.
+    _breaker_block = _index_breaker_block_reason_v2(regime)
+    if _breaker_block:
+        logger.info(f"[SwingEntry] {_breaker_block} — 신규 진입 전면 중단")
+        return []

    # strategy_type='swing' 레이블 주입
    rec = dict(recommendations_response)
@@ -161,6 +166,67 @@ async def execute_swing_entries(recommendations_response: dict, db: AsyncSession
    return []


+def _adaptive_entry_block_reason_v2() -> str:
+    """적응형 Crisis 진입 차단 사유. 빈 문자열이면 진입 허용.
+
+    조회만 try 안에 두고, 판정은 밖에서 한다(CLAUDE.md §4: 가드를 try 안에 두지 말 것).
+    조회가 실패하면 Crisis 여부를 알 수 없으므로 신규 진입을 차단한다(fail-closed).
+    fallback 파라미터(적응형 미산출)는 정상 상태로 간주한다 — 기존 동작 유지.
+    """
+    _adp = None
+    try:
+        from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
+        _adp = get_current_adaptive_params()
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"[SwingEntry] 적응형 파라미터 조회 실패 — Crisis 여부 불명: {e}")
+        return "적응형 파라미터 조회 실패(fail-closed)"
+    if _adp is None:
+        logger.warning("[SwingEntry] 적응형 파라미터 None — Crisis 여부 불명")
+        return "적응형 파라미터 없음(fail-closed)"
+    if not getattr(_adp, "fallback_used", False) and getattr(_adp, "trading_mode", None) == "crisis":
+        return "적응형 전략 CRISIS 모드"
+    return ""
+
+
+def _index_breaker_block_reason_v2(regime) -> str:
+    """지수 서킷브레이커 차단 사유. 빈 문자열이면 진입 허용.
+
+    KODEX200 종가 < MA20 (check_market_regime() 의 drop_from_ma20 < 0) 이면 차단.
+    settings.SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED=False 면 항상 허용(2026-09-17 사용자 결정 기본 OFF).
+    값 파싱만 try 안 — 켜져 있는데 값을 해석할 수 없으면 차단(fail-closed, §4).
+    값이 아예 없으면(None) 기존 동작대로 통과한다.
+    평균회귀(execute_swing_entries)·듀얼(scan_dual_strategy_signals) 공용 —
+    [H-1 2026-10-02 3회차] 듀얼에는 이 판정이 없었다.
+    """
+    if not settings.SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED:
+        return ""
+    _raw_drop = regime.get("drop_from_ma20") if isinstance(regime, dict) else None
+    if _raw_drop is None:
+        return ""
+    try:
+        _drop_from_ma20 = float(_raw_drop)
+    except (TypeError, ValueError) as e:
+        logger.warning(f"[SwingEntry] 지수 서킷브레이커 값 해석 실패({_raw_drop!r}) — 신규 진입 차단: {e}")
+        return f"지수 서킷브레이커 값 해석 실패({_raw_drop!r}, fail-closed)"
+    if _drop_from_ma20 < 0:
+        return f"지수 서킷브레이커 — KODEX200 종가<MA20 (drop={_drop_from_ma20:.2f}%)"
+    return ""
+
+
+def _regime_200d_or_none_v2(regime) -> "str | None":
+    """check_market_regime() 결과에서 regime_200d 를 꺼낸다. 없거나 형식이 틀리면 None.
+
+    기존 `.get("regime_200d", "bull")` 은 판정 실패(키 누락)를 BULL 로 해석해
+    진입을 계속시켰다. 호출부는 None 을 진입 차단으로 처리한다.
+    """
+    if not isinstance(regime, dict):
+        return None
+    val = regime.get("regime_200d")
+    if not isinstance(val, str) or not val:
+        return None
+    return val
+
+
 def _inject_strategy_type(rec: dict, strategy_type: str) -> None:
    """추천 목록의 각 종목에 strategy_type 필드를 주입.

@@ -201,7 +267,8 @@ async def scan_dual_strategy_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
    from app.services.korea_investment_api import korea_investment_api
    from app.services.mean_reversion_strategy import (
        check_momentum_breakout_signal,
-        check_pullback_buy_signal,
+        check_momentum_breakout_signal_v2,
+        check_pullback_buy_signal_v2,
        calculate_rsi,
    )
    from app.services.signal_types import BuySignal
@@ -212,12 +279,16 @@ async def scan_dual_strategy_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
    # BULL 시장에서만 듀얼 전략 실행
    try:
        regime = await check_market_regime()
-        regime_str = regime.get("regime_200d", "bull") if isinstance(regime, dict) else "bull"
-        if regime_str != "bull":
-            logger.debug("[DualStrategy] BULL이 아님 (%s) — 듀얼 전략 스킵", regime_str)
-            return []
    except Exception as e:
-        logger.warning(f"[DualStrategy] 시장 국면 조회 실패: {e}")
+        logger.warning(f"[DualStrategy] 시장 국면 조회 실패 — 스킵(fail-closed): {e}")
+        return []
+    # [H3 2026-10-02] 국면 키 누락을 "bull" 로 간주하지 않는다(fail-closed).
+    regime_str = _regime_200d_or_none_v2(regime)
+    if regime_str != "bull":
+        if regime_str is None:
+            logger.warning("[DualStrategy] 국면 판정값(regime_200d) 없음 — 스킵(fail-closed)")
+        else:
+            logger.debug("[DualStrategy] BULL이 아님 (%s) — 듀얼 전략 스킵", regime_str)
        return []

    # 포지션 한도 체크
@@ -230,20 +301,56 @@ async def scan_dual_strategy_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
    if not await mdd_manager.can_open_new_position():
        return []

-    # Crisis 모드 체크
-    try:
-        from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
-        _adp = get_current_adaptive_params()
-        if not _adp.fallback_used and _adp.trading_mode == "crisis":
-            return []
-    except Exception:
-        pass
+    # Crisis 모드 체크 — [§4 2026-10-02] 판정 try 밖, 조회 실패 시 차단(fail-closed)
+    _crisis_block_dual = _adaptive_entry_block_reason_v2()
+    if _crisis_block_dual:
+        logger.info(f"[DualStrategy] {_crisis_block_dual} — 듀얼 전략 스킵")
+        return []
+
+    # [H-1 2026-10-02 3회차] 플레이북(FOMC·옵션만기 등 이벤트 당일)·지수 서킷브레이커 —
+    # execute_swing_entries 와 같은 의미로 적용한다(이전엔 듀얼에 없어 이벤트 당일에도 진입).
+    # 판정은 try 밖. 플레이북 position_multiplier 는 평균회귀 경로에서도 실제 사이징에
+    # 적용되는 곳이 없어(import 만 존재) 듀얼에도 적용하지 않는다 — 동일 의미 유지.
+    if not is_entry_allowed_by_playbook():
+        logger.info("[DualStrategy] 플레이북 차단 — 신규 진입 비활성화 (이벤트 대응)")
+        return []
+    _breaker_block_dual = _index_breaker_block_reason_v2(regime)
+    if _breaker_block_dual:
+        logger.info(f"[DualStrategy] {_breaker_block_dual} — 듀얼 전략 스킵")
+        return []
+
+    # [H-2 2026-10-02 3회차] 듀얼은 MCP 리스크 평가(RISK_ASSESSMENT) 대상이 아니다
+    # (2026-10-02 사용자 결정 — 거래 확대, AI 필터 미적용). 하드 리스크 한도(4%·20종목·
+    # MDD·밴·현금 95%)는 execute_auto_trade_background → _execute_buy 경로에서 그대로 적용된다.
+
+    # [M-1 2026-10-02 3회차] 일일 매수 한도 선확인 — 이미 소진됐으면 종목별 일봉 조회
+    # (최대 10회 KIS 호출)를 하지 않는다. 한도 판정의 정본은 execute_auto_trade_background
+    # 이고 여기는 같은 기준(스윙 소유 BUY distinct 종목 수, 국면 max_trades 반영)의 조기 생략일 뿐.
+    # 조회 실패(None)는 그쪽과 같이 fail-closed.
+    from app.services.trade_executor import _count_swing_buys_today_v2, _regime_limits_v2
+    _limit_regime = regime if settings.BEAR_MARKET_FILTER_ENABLED else None
+    _regime_max, _ = _regime_limits_v2(_limit_regime)
+    _daily_limit = min(int(settings.MAX_DAILY_TRADES), _regime_max)
+    _bought_today = await _count_swing_buys_today_v2(db)
+    if _bought_today is None:
+        logger.warning("[DualStrategy] 당일 스윙 매수 건수 조회 실패 — 스킵(fail-closed)")
+        return []
+    if _bought_today >= _daily_limit:
+        logger.info(
+            f"[DualStrategy] 일일 매수 한도 도달 (오늘 스윙 {_bought_today}종목 / 한도 "
+            f"{_daily_limit}) — 듀얼 스캔 생략"
+        )
+        return []

    # 현재 보유 종목 (중복 진입 방지)
    result = await db.execute(select(Portfolio.stock_code).where(Portfolio.quantity > 0))
    held_codes = {row[0] for row in result.fetchall()}

    # 최근 분석된 종목 중 상위 30개 조회 (score 기준)
+    # [H5 주석 2026-10-02, 동작 무변경] 듀얼 전략은 독립 유니버스가 없다. 후보는 일일 배치가
+    # 저장한 StockAnalysis(당일분) 상위 30개(룰 점수순, 0~15 스케일)이고 그중 미보유·
+    # 가격필터 통과 10개만 차트를 본다. 신고가 돌파·눌림목 종목이라도 배치 룰 점수 상위
+    # 30 에 들지 못하면 스캔되지 않는다. 배치 실패 시 0건(§6.4).
    analysis_query = (
        select(StockAnalysis)
        .where(StockAnalysis.analysis_date >= date.today())
@@ -294,10 +401,18 @@ async def scan_dual_strategy_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
            scan_count += 1

            # 모멘텀 돌파 체크
-            momentum_signal = check_momentum_breakout_signal(
-                closes=closes, highs=highs, volumes=volumes,
-                current_close=current_close, current_volume=current_volume, rsi=rsi,
-            )
+            # [C2 2026-10-02] v1 은 오늘 봉이 20일 고점 구간에 포함돼 구조적으로 미발동.
+            # MOMENTUM_BREAKOUT_ENABLED(기본 True)면 오늘 봉 제외 v2, False 면 기존 v1.
+            if settings.MOMENTUM_BREAKOUT_ENABLED:
+                momentum_signal = check_momentum_breakout_signal_v2(
+                    closes=closes, highs=highs, volumes=volumes,
+                    current_close=current_close, current_volume=current_volume, rsi=rsi,
+                )
+            else:
+                momentum_signal = check_momentum_breakout_signal(
+                    closes=closes, highs=highs, volumes=volumes,
+                    current_close=current_close, current_volume=current_volume, rsi=rsi,
+                )
            if momentum_signal:
                dual_stocks.append({
                    "stock_code": stock.stock_code,
@@ -308,7 +423,7 @@ async def scan_dual_strategy_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
                    # should_buy 판정(:1906)이 항상 False 였다 → ML 앙상블이 독립적으로
                    # BUY 를 낼 때만 진입되던 버그. 진입 근거와 **의미가 일치하는**
                    # 키워드만 채운다(거짓 신호는 저널·ML 학습 데이터를 오염시킴).
-                    #   · 신고가돌파      ← current_close > max(highs[-20:])  (StrongBuySignal)
+                    #   · 신고가돌파      ← current_close > 20일 고점(v2: 직전 20봉)  (StrongBuySignal)
                    #   · 거래량증가상승  ← vol_ratio >= 2.0 & 상승 돌파
                    "signals": [
                        BuySignal.신고가돌파.value,
@@ -327,10 +442,12 @@ async def scan_dual_strategy_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
                continue

            # 눌림목 매수 체크
-            pullback_signal = check_pullback_buy_signal(
+            # [C2 2026-10-02] 20일 평균거래량에서 오늘(장중) 봉 제외 — 모멘텀과 같은 원칙.
+            pullback_signal = check_pullback_buy_signal_v2(
                closes=closes, current_close=current_close,
                current_volume=current_volume, rsi=rsi, rsi_prev=rsi_prev,
                volumes=volumes,
+                exclude_today_volume=True,
            )
            if pullback_signal:
                dual_stocks.append({
@@ -360,7 +477,11 @@ async def scan_dual_strategy_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
            await asyncio.sleep(0.3)  # KIS API 레이트 리밋

        except Exception as e:
-            logger.debug(f"[DualStrategy] {stock.stock_code} 스캔 실패: {e}")
+            # 키는 정적(메모리 증가 방지), 종목 구분은 메시지의 종목 코드로 한다.
+            warn_throttled(
+                logger, "entry_service:dual_scan",
+                f"[DualStrategy] {stock.stock_code} 스캔 실패: {type(e).__name__}: {e}",
+            )
            continue

    if not dual_stocks:
@@ -679,7 +800,7 @@ async def scan_range_trading_signals(db: AsyncSession) -> list[dict]:
            await asyncio.sleep(0.3)

        except Exception as e:
-            logger.debug(f"[RangeTrade] {stock.stock_code} 스캔 실패: {e}")
+            warn_throttled(logger, "entry_service:682", f"[RangeTrade] {stock.stock_code} 스캔 실패: {e}")
            continue

    if not range_stocks: