fix: 프로그램 검증 루프 7회차 — 리스크·주문·청산·인프라 결함 일괄 수정 + 거래 확대 결정 반영

하네스 규칙 검사 전역 위반 117→0, 회차별 검증(code-verifier opus 4도메인)으로 Critical/High 해소. 주문·리스크 - MDD 강제축소 반복 매도(종목별 완료 집합·재시도 상한·날짜 롤오버·잔고 오류 보류·epoch·장외 미주문) - KIS 거부 FAILED 기록, 결과 불명(전송 후) 재전송 금지·PENDING, 미전송 실패만 재시도(msg_cd 분류) - 국내 전량·손실 매도 시장가, 부분 익절 직전 현재가, 지정가만 미체결 취소(cancel_order_v2: TR 0013U·조직번호) + 0체결 롤백 - 누적 4%·현금·레버리지(신규분 포함)·사이클 내 매수 누적, 수동매수 공용 가드(buy_guards), 수동매도 DT 차감·락 - 가드 우회 엔드포인트 차단(/recommendations/auto-trade 위임, US /execute 매수 410·매도 가드) - 매수 슬롯=성공 매수, 평가 상한·회전, 업무거부/계좌 쿨다운, 프로세스 내 in-flight 주문 중복 차단 데이트레이딩 - 진입·청산 shield, 청산 진행 중 표식(소유 토큰), 2단계 청산 체크, 결과 불명 → 보유 감소 판정·비DT 차감 상한 - 전일 포지션 재시도(일시 실패 미산정), 분할매도 영속, ORB 구간 손절, /cycle 락, 사이클 내 현금 차감, 체결 수량 보정 스윙 - 손절 공백(판정 예외 시 하드 바닥), 단일 손절 소스·범위 검증, 매도 직전 KIS 잔고 상한(min(주문가능,보유)−DT) - 결과 불명 체결 대조·장부 반영, 대체가(나이·진입 이후·ATR 캐시), 분할 단계 기록, 국면 실패 fail-closed - 듀얼 플레이북·서킷브레이커 게이트, 평균회귀 우선·듀얼 독립, 시간손절 거래일 - 거래 확대(사용자 결정, 백테스트 미검증): RSI 46/35 정본 경로, 모멘텀 v2 ON, SIDEWAYS ADX AND, 트레일링 1차 익절 후, 20일 시간손절 ON 인프라·보안 - 계좌·손익 GET 인증, 세션 is_active·관리자 경로, 서명키 파생, realip, WS 토큰 마스킹 - KIS 토큰 즉시 실패(sleep 제거)·무효 시 캐시 삭제, 주문 5xx+JSON 본문 반환 - db_worker 종료 drain(멱등 재실행·커밋 불명 격리·예산·밴 커밋), stop_grace 40s, Redis 타임아웃·volatile-lru, /health DLQ·캐시 - KRX 휴장일, py3.11 비호환 f-string 수정 + Jenkins 이미지 내 compileall·헬스 실패 시 빌드 실패 하네스: rules_check 에 PEP 701 f-string 검사, 마커(allow-*), deploy 스모크 401 기준 CLAUDE.md: 실제 동작·플래그·백로그(§8.5-27~38) 갱신 backend 1451 passed / hooks 112 passed / tsc ok / py3.9 compile 0 errors Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-02 12:01:31 +09:00
parent 0f89a9d678
commit 9fab4018d4
99 changed files with 15712 additions and 1718 deletions
--- a/backend/tests/test_swing_r6_fallback_stop_20261002.py
+++ b/backend/tests/test_swing_r6_fallback_stop_20261002.py
@@ -0,0 +1,187 @@
+"""스윙 6회차 — 대체가 손절의 고변동 판정(H-1)·연속 skip 경보(M-4)·로그 없는 except(Low).
+
+H-1 재현: 고변동 종목(ATR/종가 > 3%)이 -8% 일 때 실시세 주기에는 고변동 손절(-10%)이라 보유,
+시세 조회 1회 실패(대체가) 주기에는 일봉 미조회 → ATR None → 일반 손절(-7%)로 시장가 오손절.
+수정: 직전 정상 지표 경로의 ATR 을 캐시해 대체가 판정에 쓰고, 없으면 가장 느슨한 손절률.
+"""
+import logging
+import time
+from datetime import timedelta
+from types import SimpleNamespace
+from unittest.mock import AsyncMock, MagicMock
+
+import pytest
+
+import app.services.mean_reversion_strategy as mr
+from app.core.config import settings
+
+
+@pytest.fixture(autouse=True)
+def _reset(monkeypatch):
+    import app.services.swing.exit_service as es
+    for name in ("_pending_unknown_sells", "_last_live_prices", "_last_atr",
+                 "_presell_check_failures", "_no_price_skips"):
+        monkeypatch.setattr(es, name, {})
+    from app.core import log_throttle
+    log_throttle.reset_for_tests()
+    import app.services.adaptive_strategy as ad
+    monkeypatch.setattr(ad, "get_current_adaptive_params", lambda: SimpleNamespace(fallback_used=True))
+    monkeypatch.setattr(mr.strategy_cfg, "get", lambda k, d=None: None)
+
+
+def _env(monkeypatch, *, avg=10000, price, prices, high_vol=True, holding_updated_ago=30):
+    """prices: get_current_price 응답 순서(Exception 이면 조회 실패)."""
+    import app.services.swing.exit_service as es
+    import app.services.trade_executor as te
+    from app.core.timeutil import now_kst
+    holding = SimpleNamespace(stock_code="005930", stock_name="T", quantity=10, average_price=avg,
+                              current_price=price, market="KRX",
+                              updated_at=now_kst() - timedelta(seconds=holding_updated_ago))
+    monkeypatch.setattr(es, "get_swing_holdings", AsyncMock(return_value=[holding]))
+    monkeypatch.setattr(es, "check_market_regime", AsyncMock(return_value={"regime_200d": "bull"}))
+    at = SimpleNamespace(strategy_name="swing", remaining_pct=1.0, highest_since_entry=None,
+                         created_at=now_kst() - timedelta(days=2), entry_reason=None)
+    monkeypatch.setattr(es, "get_swing_active_trade", AsyncMock(return_value=at))
+    api = MagicMock()
+    rng = 250 if high_vol else 40  # 고변동: ATR≈500(>3%)
+    bars = [{"stck_clpr": str(price + 100 + (i % 3) * 50), "stck_hgpr": str(price + 100 + rng + (i % 3) * 50),
+             "stck_lwpr": str(price + 100 - rng + (i % 3) * 50)} for i in range(30)]
+    api.get_daily_chart = AsyncMock(return_value={"output2": bars})
+    queue = list(prices)
+
+    async def _gcp(code):
+        p = queue.pop(0) if queue else RuntimeError("no more")
+        if isinstance(p, Exception):
+            raise p
+        return {"output": {"stck_prpr": str(p)}}
+    api.get_current_price = _gcp
+    api.get_balance = AsyncMock(return_value={"rt_cd": "0", "output1": [
+        {"pdno": "005930", "hldg_qty": "10", "ord_psbl_qty": "10"}]})
+    monkeypatch.setattr(es, "korea_investment_api", api)
+    from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state
+    monkeypatch.setattr(day_trading_state, "positions", {})
+    orders = []
+
+    async def _spo(**kw):
+        orders.append(kw["quantity"])
+        return {"rt_cd": "1", "msg_cd": "X", "msg1": "stop here"}
+    monkeypatch.setattr(te, "safe_place_order", _spo)
+    return es, orders
+
+
+async def _cycle(es):
+    es._recent_exits.clear()
+    await es.check_and_execute_exit_v2(MagicMock())
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_h1_high_vol_stale_quote_uses_cached_atr(monkeypatch):
+    """[재현 반전] 실시세 주기 보유(-8%, 고변동) → 시세 실패 주기에도 보유(이전: -7% 오손절)."""
+    es, orders = _env(monkeypatch, price=9200, prices=[9200, RuntimeError("EGW00201")])
+    await _cycle(es)
+    assert orders == []
+    assert "005930" in es._last_atr
+    await _cycle(es)
+    assert orders == []
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_h1_stale_without_atr_uses_loosest_stop(monkeypatch):
+    loosest = -max(abs(settings.STOP_LOSS_PERCENT), abs(settings.STOP_LOSS_HIGH_VOL))
+    tight = -min(abs(settings.STOP_LOSS_PERCENT), abs(settings.STOP_LOSS_HIGH_VOL))
+    between = int(10000 * (1 + (tight + loosest) / 2 / 100))  # 타이트 손절 초과·느슨 손절 미만
+    es, orders = _env(monkeypatch, price=between, prices=[RuntimeError("down")])
+    await _cycle(es)
+    assert orders == []
+    beyond = int(10000 * (1 + (loosest - 1) / 100))
+    es2, orders2 = _env(monkeypatch, price=beyond, prices=[RuntimeError("down")])
+    await _cycle(es2)
+    assert orders2 == [10]
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_h1_cached_low_vol_atr_keeps_normal_stop(monkeypatch):
+    """캐시된 ATR 이 저변동이면 일반 손절률 그대로(완화는 ATR 을 모를 때만)."""
+    floor = -abs(settings.STOP_LOSS_PERCENT)
+    below = int(10000 * (1 + (floor - 1) / 100))
+    es, orders = _env(monkeypatch, price=below, prices=[RuntimeError("down")])
+    from app.core.timeutil import now_kst
+    es._last_atr["005930"] = (below * 0.01, time.monotonic(), now_kst())  # ATR 1%
+    await _cycle(es)
+    assert orders == [10]
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_h1_expired_or_pre_entry_atr_ignored(monkeypatch):
+    floor = -abs(settings.STOP_LOSS_PERCENT)
+    below = int(10000 * (1 + (floor - 1) / 100))  # 일반 손절 초과, 느슨 손절 미만
+    from app.core.timeutil import now_kst
+    age = float(settings.SWING_FALLBACK_PRICE_MAX_AGE_SEC) + 60
+    es, orders = _env(monkeypatch, price=below, prices=[RuntimeError("down")])
+    es._last_atr["005930"] = (below * 0.01, time.monotonic() - age, now_kst() - timedelta(seconds=age))
+    await _cycle(es)
+    assert orders == []  # 만료된 저변동 ATR 무시 → 느슨한 손절
+    es2, orders2 = _env(monkeypatch, price=below, prices=[RuntimeError("down")])
+    es2._last_atr["005930"] = (below * 0.01, time.monotonic(), now_kst() - timedelta(days=5))  # 진입 이전
+    await _cycle(es2)
+    assert orders2 == []
+
+
+def test_stale_fallback_stop_pct_v2_resolver_failure_floor(monkeypatch):
+    import app.services.swing.exit_service as es
+
+    def _boom(*a, **k):
+        raise RuntimeError("x")
+    monkeypatch.setattr(mr, "resolve_swing_stop_params_v2", _boom)
+    assert es._stale_fallback_stop_pct_v2("005930", 10000.0, None) == -max(
+        abs(settings.STOP_LOSS_PERCENT), abs(settings.STOP_LOSS_HIGH_VOL))
+
+
+# ── M-4 연속 skip 경보 ────────────────────────────────────────────────────
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_m4_no_price_skip_alerts_per_stock(monkeypatch):
+    n = int(settings.SWING_FALLBACK_SKIP_ALERT_AFTER)
+    age = float(settings.SWING_FALLBACK_PRICE_MAX_AGE_SEC) + 60
+    es, orders = _env(monkeypatch, price=8000, prices=[RuntimeError("down")] * (n + 1),
+                      holding_updated_ago=age)
+    import app.services.telegram_notifier as tn
+    notify = AsyncMock()
+    monkeypatch.setattr(tn.telegram_notifier, "notify_system_warning", notify)
+    for _ in range(n - 1):
+        await _cycle(es)
+    notify.assert_not_awaited()
+    await _cycle(es)
+    notify.assert_awaited_once()
+    assert "005930" in notify.await_args.args[1]
+    assert orders == []
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_m4_skip_counter_resets_on_live_price(monkeypatch):
+    age = float(settings.SWING_FALLBACK_PRICE_MAX_AGE_SEC) + 60
+    es, _ = _env(monkeypatch, price=10000, prices=[RuntimeError("down"), 10000],
+                 holding_updated_ago=age)
+    await _cycle(es)
+    assert es._no_price_skips.get("005930") == 1
+    await _cycle(es)
+    assert "005930" not in es._no_price_skips
+
+
+# ── Low: 로그 없는 except → warning ───────────────────────────────────────
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_low_regime_and_dt_lookup_failures_warn(monkeypatch, caplog):
+    es, _ = _env(monkeypatch, price=10000, prices=[10000])
+    monkeypatch.setattr(es, "check_market_regime", AsyncMock(side_effect=RuntimeError("regime")))
+    from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state
+
+    class _Boom:
+        def get(self, *a):
+            raise RuntimeError("dt state")
+    monkeypatch.setattr(day_trading_state, "positions", _Boom())
+    with caplog.at_level(logging.WARNING, logger=es.logger.name):
+        await _cycle(es)
+    msgs = [r.getMessage() for r in caplog.records if r.levelno >= logging.WARNING]
+    assert any("시장 국면 조회 실패" in m for m in msgs)
+    assert any("DT 보유분 조회 실패" in m for m in msgs)