fix: 하드닝 루프 8회차 — 체결 보정·고아 감지·청산 경보·실시간/차트·리스크 가드 일괄 수정
- 스윙 체결가 확인 전 executed_price NULL + fill_sweep, 진입가 resolve(ActiveTrade↔Portfolio), 0체결/부분체결 매수 장부 원복 - DT 고아 감지(근거 한정)·0체결 매도 복원·stale 점검 확대, 시간손절 -0.3% 원복 - 폴백 손절 ATR 캐시, 거래량부족-차단 신호 매수 차단, 현금 5% 유보 재적용, MDD peak/reset 수정 - KIS 서킷브레이커 청산 우회·경보, db_worker 재큐잉 순서, heartbeat·health-watch 사이드카 - 실시간 WS 재구독·41건 우선순위·다건 프레임 분할, 차트 샘플 제거·당일봉 합성, WS 서브프로토콜 인증 - 프론트: 미관리 그룹·확인 모달·차트 실시간 반영·예수금 표시 정정 - 전문가 에이전트 6종 추가(.claude/agents) - 유닛 스위트 2667 passed (소켓 차단 하), tsc OK Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Y83Za98XsNw9zuA4FTUytN
This commit is contained in:
@@ -40,7 +40,10 @@ class SwingSellRequest(BaseModel):
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@router.get("/portfolio")
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async def get_swing_portfolio(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
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"""스윙 전용 포지션 목록 (strategy_type='swing')."""
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holdings = await get_swing_holdings(db)
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holdings = list(await get_swing_holdings(db))
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# [2026-10-08] 전략별 분해(swing_* / dt_*) — 기존 필드는 계좌 합산·혼합 평단 그대로
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from app.api.endpoints.portfolio import _annotate_strategy_breakdown_v2, _BREAKDOWN_FIELDS
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await _annotate_strategy_breakdown_v2(db, holdings)
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return {
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"count": len(holdings),
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"positions": [
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@@ -53,6 +56,7 @@ async def get_swing_portfolio(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
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"profit_loss": float(h.profit_loss or 0),
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"profit_loss_rate": float(h.profit_loss_rate or 0),
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"strategy_type": h.strategy_type,
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**{k: getattr(h, k, None) for k in _BREAKDOWN_FIELDS},
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}
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for h in holdings
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],
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@@ -62,9 +66,21 @@ async def get_swing_portfolio(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
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@router.get("/portfolio/summary")
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||||
async def get_swing_summary(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
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||||
"""스윙 포지션 수익률 요약."""
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holdings = await get_swing_holdings(db)
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||||
total_investment = sum(float(h.average_price or 0) * h.quantity for h in holdings)
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total_value = sum(float(h.current_price or 0) * h.quantity for h in holdings)
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holdings = list(await get_swing_holdings(db))
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# [2026-10-08] 스윙 보유분(swing_quantity)·스윙 진입가(swing_avg_price) 기준 — 혼합 평단 회피
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from app.api.endpoints.portfolio import _annotate_strategy_breakdown_v2
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await _annotate_strategy_breakdown_v2(db, holdings)
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def _sq(h):
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v = getattr(h, "swing_quantity", None)
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return int(h.quantity or 0) if v is None else int(v)
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def _sp(h):
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v = getattr(h, "swing_avg_price", None)
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return float(h.average_price or 0) if v is None else float(v)
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total_investment = sum(_sp(h) * _sq(h) for h in holdings)
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||||
total_value = sum(float(h.current_price or 0) * _sq(h) for h in holdings)
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||||
total_pl = total_value - total_investment
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||||
total_pl_rate = (total_pl / total_investment * 100) if total_investment > 0 else 0.0
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@@ -80,11 +96,14 @@ async def get_swing_summary(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
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@router.get("/exit-candidates")
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async def get_exit_candidates(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
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"""청산 조건에 근접한 스윙 후보 종목 조회 (읽기 전용, 실제 청산 없음)."""
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holdings = await get_swing_holdings(db)
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||||
holdings = list(await get_swing_holdings(db))
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||||
from app.api.endpoints.portfolio import _annotate_strategy_breakdown_v2
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||||
await _annotate_strategy_breakdown_v2(db, holdings)
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candidates = []
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for h in holdings:
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avg_price = float(h.average_price or 0)
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# [2026-10-08] 스윙 진입가 기준(혼합 평단이면 손익률이 왜곡된다)
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avg_price = float(getattr(h, "swing_avg_price", None) or h.average_price or 0)
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current_price = float(h.current_price or 0)
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if avg_price <= 0 or current_price <= 0:
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continue
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@@ -178,38 +197,73 @@ async def manual_swing_sell(
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order_id = (order_resp.get("output") or {}).get("ODNO")
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from app.services.db_worker import enqueue_trade_history
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||||
avg_price = float(holding.average_price or 0)
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# [2026-10-08] 스윙 진입가(혼합 평단 회피) — 스윙 ActiveTrade 우선
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from app.services.swing.position_manager import (
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get_swing_active_trade, resolve_swing_entry_price_v2,
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)
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# 주문은 이미 전송됐다 — 진입가 조회 실패가 TradeHistory 기록을 막으면 원장이 유실되므로
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# 실패 시 Portfolio 평단으로 폴백(기록 손익은 추정치, 체결 확인이 보정한다).
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try:
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_at = await get_swing_active_trade(db, req.stock_code)
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except Exception as _at_err:
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logger.warning(
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f"[SwingManualSell] {req.stock_code} 스윙 진입가 조회 실패 — Portfolio 평단으로 기록: "
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f"{type(_at_err).__name__}: {_at_err}"
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)
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_at = None
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avg_price, _ = resolve_swing_entry_price_v2(
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getattr(_at, "entry_price", None) if _at is not None else None,
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float(holding.average_price or 0), req.stock_code,
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)
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pl = (price - avg_price) * quantity
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pl_rate = (price - avg_price) / avg_price * 100 if avg_price > 0 else 0.0
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# [하드닝 R2 2026-10-09] 순손익(비용 차감, §5.1) — 자동 경로(swing/exit_service)와 동일 정의.
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# 시장 구분 정보가 Portfolio 에 없어 KOSPI 세율 적용(추정치, 체결 확인이 보정).
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# TradeHistory enqueue 전에 이전 레그 누적을 조회해야 이번 레그가 이중 합산되지 않는다.
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from app.services.swing.exit_service import (
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_swing_net_pnl_v2, _position_is_loss_v2, _prior_position_realized_net_v2,
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)
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alloc = allocate_sell_v2(quantity, row_qty, dt_qty, swing_only=True)
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_pnl = _swing_net_pnl_v2(avg_price, price, quantity, "KOSPI")
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net_pl = float(_pnl["net_profit_loss"])
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# fill_sweep.derive_sell_entry_price_v2 가 entry = p − (net + commission)/q 로 역산하므로
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# 비용 차감 net 을 기록할 땐 commission 도 함께 기록해야 한다(자동 경로와 동일 규약).
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total_cost = float(_pnl["total_cost"])
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prior_net = None
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if alloc.swing_left <= 0 and _at is not None:
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prior_net = await _prior_position_realized_net_v2(db, req.stock_code, _at, "KOSPI")
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await enqueue_trade_history({
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"stock_code": req.stock_code,
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"stock_name": holding.stock_name,
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"order_type": "SELL",
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"order_price": price,
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"order_quantity": quantity,
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"executed_price": price,
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# [2026-10-08] 시장가 — 체결가는 체결 확인(swing/fill_sweep)이 채운다. 금액·손익은 추정치.
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"executed_price": None,
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"executed_quantity": quantity,
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"total_amount": price * quantity,
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"status": "COMPLETED",
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"order_id": order_id,
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"exit_reason": "수동 청산",
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"net_profit_loss": pl,
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"net_profit_loss": net_pl,
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"commission": total_cost,
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"profit_loss_rate": pl_rate,
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"strategy_type": "swing",
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})
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# ActiveTrade(비-DT 행만) + Portfolio(행 − 매도분, 큐 경유·캐시 반영)
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alloc = allocate_sell_v2(quantity, row_qty, dt_qty, swing_only=True)
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await sync_active_trade_after_manual_sell_v2(req.stock_code, alloc, price=float(price))
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from app.services.portfolio_cache_bridge import reflect_sell
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await reflect_sell(req.stock_code, quantity, float(price), remaining_qty=row_qty - quantity)
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# LossTracker — 스윙분 전량 청산 시에만(분할 매도 이중 카운트 방지, swing/exit_service 와 동일)
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if alloc.swing_left <= 0:
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_is_loss = _position_is_loss_v2(prior_net, net_pl) # try 밖: 판정 예외가 기록을 삼키지 않게
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try:
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from app.services.loss_tracker import loss_tracker
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await loss_tracker.record_trade_result_safe(stock_code=req.stock_code, is_loss=pl < 0)
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await loss_tracker.record_trade_result_safe(stock_code=req.stock_code, is_loss=_is_loss)
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await loss_tracker.save_to_db(stock_code=req.stock_code)
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except Exception as e:
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logger.warning(f"[SwingAPI] LossTracker 기록 실패 {req.stock_code}: {e}")
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