fix: 하드닝 루프 8회차 — 체결 보정·고아 감지·청산 경보·실시간/차트·리스크 가드 일괄 수정

- 스윙 체결가 확인 전 executed_price NULL + fill_sweep, 진입가 resolve(ActiveTrade↔Portfolio), 0체결/부분체결 매수 장부 원복
- DT 고아 감지(근거 한정)·0체결 매도 복원·stale 점검 확대, 시간손절 -0.3% 원복
- 폴백 손절 ATR 캐시, 거래량부족-차단 신호 매수 차단, 현금 5% 유보 재적용, MDD peak/reset 수정
- KIS 서킷브레이커 청산 우회·경보, db_worker 재큐잉 순서, heartbeat·health-watch 사이드카
- 실시간 WS 재구독·41건 우선순위·다건 프레임 분할, 차트 샘플 제거·당일봉 합성, WS 서브프로토콜 인증
- 프론트: 미관리 그룹·확인 모달·차트 실시간 반영·예수금 표시 정정
- 전문가 에이전트 6종 추가(.claude/agents)
- 유닛 스위트 2667 passed (소켓 차단 하), tsc OK

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Y83Za98XsNw9zuA4FTUytN

backend/tests/test_dt_entry_hardening_r5_20261009.py

@@ -0,0 +1,153 @@
+"""DT 진입 하드닝 라운드 5 회귀 테스트 (2026-10-09).
+
+1. [MEDIUM] 전 전략 합산 현금 사용 상한(MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE)을 DT 가 주문 전 사용률로만
+   판정하고 `_clamp_day_trade_budget` 은 현금 전액까지 허용 → 주문 후 사용률이 100% 까지 감.
+   → 클램프에 "주문 후 사용률 ≤ 상한" 현금 여유(`_total_usage_cash_room_v2`)를 추가.
+2. [LOW] 감시종목 선정 정렬이 score 단일 키라 동점군에서 비결정적
+   → score desc, 거래대금 desc(NULL 마지막), stock_code asc.
+
+기대값은 settings 에서 계산한다(§4.1). 실 DB·KIS 미사용(SQLite 인메모리).
+"""
+from datetime import datetime
+
+import pytest
+from sqlalchemy.dialects.postgresql import JSONB
+from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession, async_sessionmaker, create_async_engine
+from sqlalchemy.ext.compiler import compiles
+from unittest.mock import patch
+
+from app.core.config import settings
+from app.models.models import ActiveTrade, Base, Portfolio, StockAnalysis
+from app.services.daytrading import entry_service as ens
+from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state
+
+
+@compiles(JSONB, "sqlite")
+def _jsonb_as_json(type_, compiler, **kw):  # 테스트용 SQLite 호환
+    return "JSON"
+
+
+TOTAL = 100_000_000.0
+
+
+def _usage_after(total, cash, budget):
+    return (total - cash + budget) / total
+
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 1. 95% 합산 상한 — 주문 후 기준
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+def test_clamp_keeps_total_usage_reserve_after_order():
+    """스윙 ~70% + DT 투입 후 남은 현금이 유보분 근처면 주문 후 사용률이 상한을 넘지 않게 깎는다."""
+    reserve = TOTAL * (1 - settings.MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE)
+    per_pos = TOTAL * settings.DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO
+    # 가용현금 = 유보 + 종목당 한도의 절반 → 예전엔 종목당 한도까지 허용됐다
+    cash = reserve + per_pos / 2
+    budget = ens._clamp_day_trade_budget(
+        per_pos * 1.2, total_assets=TOTAL, available_cash=cash, current_day_trade_amount=0.0,
+    )
+    assert budget == pytest.approx(per_pos / 2)
+    assert _usage_after(TOTAL, cash, budget) <= settings.MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE + 1e-9
+
+
+def test_clamp_zero_when_cash_within_reserve():
+    """가용현금이 유보분 이하이면 예산 0(진입 불가) — 예전엔 현금 전액 허용."""
+    reserve = TOTAL * (1 - settings.MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE)
+    budget = ens._clamp_day_trade_budget(
+        TOTAL, total_assets=TOTAL, available_cash=reserve * 0.9, current_day_trade_amount=0.0,
+    )
+    assert budget == 0.0
+
+
+def test_clamp_unchanged_when_cash_ample():
+    """현금이 충분하면 기존 세 한도(종목당·DT 잔여·현금) 결과 그대로 — 거래 축소 없음."""
+    per_pos = TOTAL * settings.DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO
+    budget = ens._clamp_day_trade_budget(
+        per_pos * 1.2, total_assets=TOTAL, available_cash=TOTAL * 0.5, current_day_trade_amount=0.0,
+    )
+    assert budget == pytest.approx(per_pos)
+
+
+def test_cash_room_reserve_ratio_clamped(monkeypatch):
+    """상한이 1 초과로 잘못 설정돼도 현금 이상을 허용하지 않는다(유보 하한 0)."""
+    monkeypatch.setattr(settings, "MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE", 1.5)
+    assert ens._total_usage_cash_room_v2(TOTAL, 1_000_000.0) == pytest.approx(1_000_000.0)
+    monkeypatch.setattr(settings, "MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE", -0.1)
+    assert ens._total_usage_cash_room_v2(TOTAL, 1_000_000.0) == 0.0
+
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 2. 감시종목 결정적 정렬
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+@pytest.fixture
+def _isolate(monkeypatch):
+    saved_orb = dict(day_trading_state.orb_cache)
+    day_trading_state.orb_cache.clear()
+    monkeypatch.setattr(ens, "_non_dt_held_db", set())
+
+    async def _noop():
+        return None
+    monkeypatch.setattr(ens, "_refresh_non_dt_held_db_v2", _noop)
+    ens.set_watchlist([])
+    yield
+    day_trading_state.orb_cache.clear()
+    day_trading_state.orb_cache.update(saved_orb)
+    ens.set_watchlist([])
+
+
+def _today():
+    return datetime.now(ens._KST).date()
+
+
+def _sa(code, score, volume, price=None):
+    return StockAnalysis(
+        stock_code=code, stock_name=f"N{code}", analysis_date=_today(), score=score,
+        rsi=40.0, volume=volume,
+        current_price=price if price is not None else int(settings.MIN_PRICE_KRW * 2),
+    )
+
+
+async def _run(rows, max_stocks):
+    engine = create_async_engine("sqlite+aiosqlite:///:memory:")
+    async with engine.begin() as conn:
+        await conn.run_sync(
+            Base.metadata.create_all,
+            tables=[StockAnalysis.__table__, ActiveTrade.__table__, Portfolio.__table__],
+        )
+    Session = async_sessionmaker(engine, class_=AsyncSession, expire_on_commit=False)
+    async with Session() as s:
+        s.add_all(rows)
+        await s.commit()
+    try:
+        with patch("app.core.database.AsyncSessionLocal", Session):
+            n = await ens.populate_daytrading_watchlist(min_score=1, max_stocks=max_stocks)
+        return n, list(ens.get_watchlist())
+    finally:
+        await engine.dispose()
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_watchlist_ties_broken_by_turnover_then_code(_isolate):
+    """동점(score=3)군에서 거래대금 큰 순 → NULL 마지막 → 코드 오름차순으로 결정적으로 고른다."""
+    rows = [
+        _sa("000009", 3, None),
+        _sa("000005", 3, 1_000),
+        _sa("000001", 3, 1_000),   # 거래대금 동점 → 코드 오름차순
+        _sa("000007", 3, 9_000),
+        _sa("000099", 5, 1),       # 점수 우선
+    ]
+    n, wl = await _run(rows, max_stocks=4)
+    assert n == 4
+    assert wl == ["000099", "000007", "000001", "000005"]
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_watchlist_selection_independent_of_insert_order(_isolate):
+    """삽입(물리) 순서를 뒤집어도 같은 구성원이 선정된다."""
+    base = [(f"1000{i:02d}", 3, 1_000 * (i % 3)) for i in range(12)]
+    n1, wl1 = await _run([_sa(*r) for r in base], max_stocks=5)
+    n2, wl2 = await _run([_sa(*r) for r in reversed(base)], max_stocks=5)
+    assert n1 == n2 == 5
+    assert wl1 == wl2