fix: 하드닝 루프 8회차 — 체결 보정·고아 감지·청산 경보·실시간/차트·리스크 가드 일괄 수정
- 스윙 체결가 확인 전 executed_price NULL + fill_sweep, 진입가 resolve(ActiveTrade↔Portfolio), 0체결/부분체결 매수 장부 원복 - DT 고아 감지(근거 한정)·0체결 매도 복원·stale 점검 확대, 시간손절 -0.3% 원복 - 폴백 손절 ATR 캐시, 거래량부족-차단 신호 매수 차단, 현금 5% 유보 재적용, MDD peak/reset 수정 - KIS 서킷브레이커 청산 우회·경보, db_worker 재큐잉 순서, heartbeat·health-watch 사이드카 - 실시간 WS 재구독·41건 우선순위·다건 프레임 분할, 차트 샘플 제거·당일봉 합성, WS 서브프로토콜 인증 - 프론트: 미관리 그룹·확인 모달·차트 실시간 반영·예수금 표시 정정 - 전문가 에이전트 6종 추가(.claude/agents) - 유닛 스위트 2667 passed (소켓 차단 하), tsc OK Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Y83Za98XsNw9zuA4FTUytN
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216
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216
backend/tests/test_trade_executor_hardening_r1_20261009.py
Normal file
@@ -0,0 +1,216 @@
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"""[하드닝 R1 2026-10-09] trade_executor 회귀 테스트.
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1. 추천 경로 매도(_execute_sell) ↔ swing/exit_service 공용 가드
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- 공용 청산 쿨다운(exit_service._recent_exits / EXIT_COOLDOWN_SEC)
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- 매도 직전 KIS 실보유 상한(min(주문가능, 보유) − DT) — 목은 두 경로의 공통 종단인
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exit_service._fetch_kis_holding_v2 에 건다.
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2. 가격 필터 ETF/리츠 예외의 종목명 판정이 부분문자열이 아니다.
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"""
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import inspect
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import time
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from types import SimpleNamespace
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from unittest.mock import AsyncMock
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import pytest
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import app.services.trade_executor as te
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import app.services.swing.exit_service as es
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CODE = "005930"
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class _Boom(Exception):
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pass
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def _boom(name):
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async def _f(*a, **k):
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raise _Boom(f"{name} 가 호출되면 안 된다")
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return _f
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class _Scal:
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def first(self):
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return None
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def all(self):
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return []
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class _SellDB:
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async def execute(self, stmt):
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return SimpleNamespace(scalars=lambda: _Scal(), scalar_one_or_none=lambda: None)
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@pytest.fixture
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def env(monkeypatch):
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"""주문·DB 큐·체결확인을 격리. 주문은 기록만, 공용 쿨다운 딕셔너리는 테스트별 새 객체."""
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import app.services.db_worker as dbw
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from app.services.loss_tracker import loss_tracker
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from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state
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class _Orders(list):
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result = {"rt_cd": "0", "output": {"ODNO": "0001", "ORD_TMD": "100000"}}
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orders = _Orders()
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async def _po(is_domestic, stock_code, order_type, quantity, price, exchange_code="NASD", max_retries=3):
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orders.append({"quantity": quantity, "price": price})
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return orders.result
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monkeypatch.setattr(te, "_place_order_with_retry", _po)
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monkeypatch.setattr(te, "_acquire_order_lock", AsyncMock(return_value=True))
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monkeypatch.setattr(te, "_release_order_lock", AsyncMock(return_value=None))
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monkeypatch.setattr(te, "_delayed_sync_portfolio", AsyncMock())
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async def _noop(*a, **k):
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return None
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for name in ("_verify_and_sync_execution", "_verify_and_sync_execution_v2",
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"_verify_and_sync_execution_v3"):
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if hasattr(te, name):
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monkeypatch.setattr(te, name, _noop)
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monkeypatch.setattr(dbw, "enqueue_trade_history", _noop)
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monkeypatch.setattr(dbw, "enqueue_active_trade_upsert", _noop)
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monkeypatch.setattr(dbw, "enqueue_close_active_trade", _noop)
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monkeypatch.setattr(dbw, "enqueue_db_write", _noop)
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monkeypatch.setattr(loss_tracker, "record_trade_result_safe", AsyncMock())
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monkeypatch.setattr(loss_tracker, "save_to_db", AsyncMock())
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# 시장가 경로(전량)만 쓰므로 시세 조회는 호출되면 안 된다
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monkeypatch.setattr(te.korea_investment_api, "get_current_price", _boom("get_current_price"))
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monkeypatch.setattr(es, "_recent_exits", {})
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monkeypatch.setattr(es, "_presell_check_failures", {})
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monkeypatch.setattr(day_trading_state, "positions", {})
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return orders
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def _kis(hldg, sellable):
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async def _f(stock_code):
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return (hldg, sellable)
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return _f
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async def _sell(sell_pct=1.0, qty=10, remaining_pct=1.0):
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h = SimpleNamespace(quantity=qty, average_price=60000, profit_loss_rate=0,
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strategy_type="swing", stock_name="삼성", current_price=70000)
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stock = {"stock_code": CODE, "strategy_type": "swing", "strategy_name": "swing",
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"remaining_pct": remaining_pct}
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return await te._execute_sell(stock, _SellDB(), h, 70000, ["x"], True, "KRX", CODE, "삼성",
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sell_pct=sell_pct)
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# ── 1. 공용 청산 쿨다운 ─────────────────────────────────────────────────────────
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_recent_swing_exit_blocks_recommendation_sell(env, monkeypatch):
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"""exit_service 가 막 청산한 종목은 추천 경로가 같은 단계를 다시 팔지 않는다."""
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monkeypatch.setattr(es, "_fetch_kis_holding_v2", _boom("_fetch_kis_holding_v2"))
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es._recent_exits[CODE] = time.time() - 5
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r = await _sell(0.5)
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assert r["action"] == "SKIP" and r["reason"] == "recent_swing_exit_cooldown"
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assert env == []
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_cooldown_expired_allows_sell(env, monkeypatch):
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monkeypatch.setattr(es, "_fetch_kis_holding_v2", _kis(10, 10))
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es._recent_exits[CODE] = time.time() - float(es.EXIT_COOLDOWN_SEC) - 1
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r = await _sell(1.0)
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assert r["action"] == "SELL" and env and env[-1]["quantity"] == 10
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_successful_sell_marks_shared_cooldown(env, monkeypatch):
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"""추천 경로 매도 접수 → exit_service 도 같은 쿨다운을 본다."""
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monkeypatch.setattr(es, "_fetch_kis_holding_v2", _kis(10, 10))
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before = time.time()
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await _sell(1.0)
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assert es._recent_exits.get(CODE, 0) >= before
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_rejected_sell_does_not_mark_cooldown(env, monkeypatch):
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"""업무 거부(FAILED)는 체결이 없으므로 쿨다운에 기록하지 않는다(즉시 재시도 허용)."""
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monkeypatch.setattr(es, "_fetch_kis_holding_v2", _kis(10, 10))
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env.result = {"rt_cd": "1", "msg_cd": "APBK0000", "msg1": "거부"}
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r = await _sell(1.0)
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assert r.get("success") is False
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assert CODE not in es._recent_exits
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# ── 2. 매도 직전 KIS 실보유 상한 ──────────────────────────────────────────────
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_kis_cap_limits_stale_portfolio_quantity(env, monkeypatch):
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"""Portfolio 10주(낡음)인데 KIS 실보유 6주 중 DT 4주 → 스윙 매도는 2주까지만."""
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from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state
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day_trading_state.positions[CODE] = {"quantity": 4}
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monkeypatch.setattr(es, "_fetch_kis_holding_v2", _kis(6, 6))
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r = await _sell(1.0, qty=10)
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assert r["action"] == "SELL"
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assert env[-1]["quantity"] == 2, "KIS 실보유 − DT 를 넘는 수량이 주문됐다(DT 물량 과다매도)"
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_kis_cap_uses_orderable_quantity(env, monkeypatch):
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"""대기 매도 주문분(주문가능 < 보유)은 다시 팔지 않는다."""
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monkeypatch.setattr(es, "_fetch_kis_holding_v2", _kis(10, 3))
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await _sell(1.0, qty=10)
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assert env[-1]["quantity"] == 3
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_kis_check_failure_holds_sell(env, monkeypatch):
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async def _none(stock_code):
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return None
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monkeypatch.setattr(es, "_fetch_kis_holding_v2", _none)
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r = await _sell(1.0)
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assert r["action"] == "SKIP" and r["reason"] == "kis_holding_check_failed"
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assert env == []
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_kis_sellable_zero_no_order(env, monkeypatch):
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monkeypatch.setattr(es, "_fetch_kis_holding_v2", _kis(0, 0))
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r = await _sell(0.5)
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assert r["action"] == "SKIP" and r["reason"] == "kis_sellable_zero"
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assert env == []
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_kis_cap_not_applied_when_holding_matches(env, monkeypatch):
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"""정상 상태(장부=KIS)에서는 분할매도 수량이 바뀌지 않는다 — 원본 대비 50% = 5주."""
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monkeypatch.setattr(es, "_fetch_kis_holding_v2", _kis(10, 10))
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||||
await _sell(0.5, qty=10)
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assert env[-1]["quantity"] == 5
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def test_guards_are_outside_try():
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"""쿨다운·KIS 상한 가드는 주문 try 블록보다 앞(§4: 가드를 try 안에 두지 말 것)."""
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src = inspect.getsource(te._execute_sell)
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i_try = src.index("recent_cutoff = _get_kst_now()")
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assert src.index("_swing_exit_cooldown_block_v2(stock_code)") < i_try
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assert src.index("_recommendation_sell_kis_cap_v2(") < i_try
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# ── 3. 가격 필터 ETF/리츠 예외 판정 ─────────────────────────────────────────────
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@pytest.mark.parametrize("name", [
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"KODEX 200", "TIGER 미국S&P500", "SOL 미국배당다우존스", "ACE 미국S&P500", "HANARO 200",
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"KBSTAR 200", "ARIRANG 고배당주", "KODEX200", "신한 인버스 2X 원유선물 ETN",
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"SK리츠", "롯데리츠", "맥쿼리인프라", "SPDR S&P 500 ETF TRUST", "Realty Income REIT",
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])
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def test_price_exempt_names(name):
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assert te._is_price_filter_exempt_name_v2(name) is True
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@pytest.mark.parametrize("name", [
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"인프라웨어", "NETFLIX", "SOLUM", "ACELYRIN", "ACEMAN", "리츠칼튼호텔", "에이스테크", "삼성전자",
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"SOLID POWER", "", None,
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])
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def test_non_exempt_names(name):
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"""부분문자열 일치로 일반주가 가격 필터(§5.1 >MIN_PRICE)를 우회하지 않는다."""
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assert te._is_price_filter_exempt_name_v2(name) is False
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def test_price_filter_uses_positional_helper():
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src = inspect.getsource(te.execute_auto_trade)
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assert "_is_etf = _is_price_filter_exempt_name_v2(stock_name)" in src
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assert "_ETF_KEYWORDS" not in src
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