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backend/app/services/day_trading_strategy.py

@@ -349,6 +349,9 @@ def check_orb_signal(
         orb_stop = max(orb_stop, atr_floor)
     # 상한 클램프: 일일 손실 한도 대비 종목당 최대 한도
     stop_loss = max(orb_stop, hard_stop)
+    # 최소 손절폭 보장: ATR/ORB가 너무 좁으면 노이즈에 즉시 손절 → 최소 -1.0% 확보
+    min_stop = current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT)
+    stop_loss = min(stop_loss, min_stop)
     risk = current_price - stop_loss
     if risk <= 0:
         return None  # 손절폭이 0 이하면 진입 무의미
@@ -412,6 +415,9 @@ def check_vwap_bounce_signal(
     raw_stop = (current_price - settings.DAY_TRADE_VWAP_ATR_MULT * atr) if atr else current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT)
     hard_stop_vwap = current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT)
     stop_loss = max(raw_stop, hard_stop_vwap, 1.0)  # 타이트한 쪽 = 진입가에 가까운 = 높은 가격, 최소 1원 보장
+    # 최소 손절폭 보장: ATR이 너무 작으면 노이즈에 즉시 손절 → 최소 -1.0% 확보
+    min_stop = current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT)
+    stop_loss = min(stop_loss, min_stop)
     target = (current_price + settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER * atr) if atr else vwap * 1.03
 
     return DayTradeSignal(
@@ -471,6 +477,9 @@ def check_rsi_bb_signal(
     raw_stop = (current_price - settings.DAY_TRADE_RSI_BB_ATR_MULT * atr) if atr else current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT)
     hard_stop_rsi = current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT)
     stop_loss = max(raw_stop, hard_stop_rsi, 1.0)  # 타이트한 쪽 = 진입가에 가까운 = 높은 가격, 최소 1원 보장
+    # 최소 손절폭 보장: ATR이 너무 작으면 노이즈에 즉시 손절 → 최소 -1.0% 확보
+    min_stop = current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT)
+    stop_loss = min(stop_loss, min_stop)
     # 최소 1.5R 보장: bb_middle이 너무 가까우면 R:R 확보를 위해 목표 상향
     risk = current_price - stop_loss
     target = max(bb_middle, current_price + risk * 1.5)  # 1.5R 보장