수정본

backend/app/services/adaptive_strategy.py

@@ -11,11 +11,11 @@
   - 횡보장: 평균회귀 확대, 데이트레이딩 축소
   - 급락 후 반등: 공격적 매수, 포지션 확대
 
-[모드 전환 규칙]
+[모드 전환 규칙] CLAUDE.md 섹션 8.5
   Aggressive: ATR백분위 < 30 AND ADX > 25 AND 5일수익률 > +2%
   Normal:     기본
   Defensive:  ATR백분위 > 70 OR 5일수익률 < -3%
-  Crisis:     ATR백분위 > 90 OR 5일수익률 < -5% OR MDD > -10%
+  Crisis:     ATR백분위 > 90 OR 5일수익률 < -5% OR MDD < -10%
 
 [통합 방식]
   기존 config.py 값은 Normal 모드 기본값으로 유지.
@@ -298,32 +298,32 @@ def _determine_trading_mode(
     """모드 전환 규칙 적용 (히스테리시스 포함).
 
     [우선순위: Crisis > Defensive > Aggressive > Normal]
-
-    Crisis:     ATR백분위 > 95 OR 5일수익률 < -8% OR MDD < -15%
-    Defensive:  ATR백분위 > 80 OR 5일수익률 < -5%
+    CLAUDE.md 섹션 8.5:
+    Crisis:     ATR백분위 > 90 OR 5일수익률 < -5% OR MDD < -10%
+    Defensive:  ATR백분위 > 70 OR 5일수익률 < -3%
     Aggressive: ATR백분위 < 30 AND ADX > 25 AND 5일수익률 > +2%
     Normal:     기본
 
     [히스테리시스] 현재 모드에서 해제되려면 진입 기준보다 완화된 조건 필요.
-    예: Defensive 진입 ATR>80, 해제 ATR<70 (10%p 밴드)
+    예: Defensive 진입 ATR>70, 해제 ATR<60 (10%p 밴드)
     → 경계선에서 빈번한 전환(whipsaw) 방지.
     """
     prev_mode = _current_params.trading_mode if _current_params else TradingMode.NORMAL.value
 
-    # Crisis 체크 (최우선) — 진짜 위기만
-    if atr_percentile > 95 or recent_5d_return < -8.0 or mdd_current < -15.0:
+    # Crisis 체크 (최우선) — CLAUDE.md 섹션 8.5 정합
+    if atr_percentile > 90 or recent_5d_return < -5.0 or mdd_current < -10.0:
         return TradingMode.CRISIS.value
     # Crisis 해제: 더 완화된 조건 (히스테리시스)
     if prev_mode == TradingMode.CRISIS.value:
-        if atr_percentile > 85 or recent_5d_return < -5.0 or mdd_current < -10.0:
+        if atr_percentile > 80 or recent_5d_return < -3.0 or mdd_current < -8.0:
             return TradingMode.CRISIS.value  # 아직 위기 유지
 
-    # Defensive 체크 — 일반적인 조정장
-    if atr_percentile > 80 or recent_5d_return < -5.0:
+    # Defensive 체크 — CLAUDE.md 섹션 8.5 정합
+    if atr_percentile > 70 or recent_5d_return < -3.0:
         return TradingMode.DEFENSIVE.value
-    # Defensive 해제: ATR<70, 5일수익>-3% (히스테리시스)
+    # Defensive 해제: ATR<60, 5일수익>-1% (히스테리시스)
     if prev_mode == TradingMode.DEFENSIVE.value:
-        if atr_percentile > 70 or recent_5d_return < -3.0:
+        if atr_percentile > 60 or recent_5d_return < -1.0:
             return TradingMode.DEFENSIVE.value  # 아직 방어 유지
 
     # Aggressive 체크 (모든 조건 AND)