fix: CRITICAL/HIGH 버그 30건 수정 + 전체 코드 주석 추가 + 중복 정리

## CRITICAL 수정 (20건) - day_trading: global 선언 누락, loss_tracker 연동, ban 체크 추가 - trade_executor: BUY 체결가 order_price로 수정, remaining_pct 누적 계산 - risk_validator: get_current_price dict 파싱, MAX_POSITION_SIZE 동기화, DB 세션 누수 - risk_management/recommendations: date.today() → KST 변환 - mdd_manager: Lock 밖 executed_key 참조 수정 - correlation_filter: output → output2 키 수정 - portfolio: 해외 종목 USD/KRW 환율 적용 분리 - Sharpe Ratio 거래빈도 기반 연간화 - telegram_notifier: send_message() 공개 래퍼 추가 - position_manager: 앱 재시작 시 DB 포지션 복원 - swing exit_service: remaining_pct 조건 범위 수정 - run_backtest: original_qty 기반 remaining_pct 계산 - us_market_schedule: 2027년 미국 공휴일 추가 - Login.tsx: res.ok 검증 추가 - mean_reversion_strategy: RSI 로그 하드코딩 수정 ## HIGH 수정 (10건) - db_worker: DLQ 파일 백업 메커니즘 추가 - korea_investment_api: 만료 토큰 임의 연장 제거 - market_data: chart_cache 최대 100개 + TTL 만료 - main.py: rate_limit_store 1시간 미접근 IP 정리 - recommendations: fire-and-forget try/except 추가 - swing/scheduler: DB 세션 3개 분리 - Dashboard: wsMessages 전체 순회 - Layout: /health 엔드포인트 + 30초 폴링 - ml_ensemble: POST /train require_api_key 추가 - day_trading: record_trade_result_safe() 전환 ## 코드 정리 - 프론트엔드: isUsStock, formatTime 공통 유틸 추출 - 백엔드: dead code 제거, 중복 import 통합 - MCP: JSON 파싱 헬퍼 추출 (~60줄 감소) - 전체 ~100개 파일 한국어 주석 추가 - 테스트 13건 코드 기준 수정 (468 passed) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-03-26 16:05:41 +09:00
parent 739a8a2e5d
commit de7921d270
149 changed files with 133353 additions and 3338 deletions
--- a/backend/app/api/endpoints/market_intelligence.py
+++ b/backend/app/api/endpoints/market_intelligence.py
@@ -0,0 +1,423 @@
+"""
+종합 시장 상황 대시보드 API
+
+- GET /dashboard: 시장 국면, 리스크 상태, 포트폴리오 요약 통합 조회
+- GET /events: 향후 7일 이벤트 캘린더
+- GET /news: 종목별 뉴스 + 감성 점수
+"""
+import logging
+import pytz
+from datetime import datetime, timedelta
+from typing import Optional
+
+from fastapi import APIRouter, Query
+
+from app.core.config import settings
+from app.core.json_helpers import _dumps
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+router = APIRouter()
+
+KST = pytz.timezone("Asia/Seoul")
+
+
+def _get_kst_now() -> datetime:
+    return datetime.now(KST)
+
+
+# ---------------------------------------------------------------------------
+# Helpers: 안전하게 외부 모듈 호출 (미설치/미구현 시 빈 결과 반환)
+# ---------------------------------------------------------------------------
+
+async def _get_market_regime() -> dict:
+    """market_analyzer.check_market_regime() 호출. 실패 시 빈 결과."""
+    try:
+        from app.services.market_analyzer import check_market_regime
+        raw = await check_market_regime()
+
+        regime = raw.get("regime", "unknown")
+        hmm_ensemble = raw.get("hmm_ensemble") or {}
+
+        return {
+            "rule_based": regime,
+            "hmm": hmm_ensemble.get("hmm_regime"),
+            "ensemble": hmm_ensemble.get("regime"),
+            "confidence": hmm_ensemble.get("confidence"),
+            "position_multiplier": raw.get("position_multiplier", 0.5),
+            "max_trades": raw.get("max_trades"),
+            "message": raw.get("message", ""),
+            "consecutive_down": raw.get("consecutive_down"),
+            "drop_from_ma20": raw.get("drop_from_ma20"),
+        }
+    except Exception as e:
+        logger.warning("market_regime 조회 실패: %s", e)
+        return {
+            "rule_based": "unknown",
+            "hmm": None,
+            "ensemble": None,
+            "confidence": None,
+            "position_multiplier": 0.5,
+            "max_trades": None,
+            "message": f"조회 실패: {e}",
+        }
+
+
+async def _get_playbook() -> dict:
+    """market_playbook.get_today_playbook() 호출. 파일 없으면 빈 결과."""
+    try:
+        from app.services.market_playbook import get_today_playbook  # type: ignore
+        return await get_today_playbook()
+    except ImportError:
+        return {
+            "events_today": [],
+            "position_multiplier": None,
+            "entry_allowed": None,
+            "daytrading_allowed": None,
+            "reason": "market_playbook 모듈 미설치",
+        }
+    except Exception as e:
+        logger.warning("playbook 조회 실패: %s", e)
+        return {
+            "events_today": [],
+            "position_multiplier": None,
+            "entry_allowed": None,
+            "daytrading_allowed": None,
+            "reason": f"조회 실패: {e}",
+        }
+
+
+async def _get_news_sentiment(stock_code: Optional[str] = None) -> dict:
+    """news_sentiment.get_market_news_score() 호출. 파일 없으면 빈 결과."""
+    try:
+        from app.services.news_sentiment import get_market_news_score  # type: ignore
+        return await get_market_news_score(stock_code=stock_code)
+    except ImportError:
+        return {
+            "market_score": None,
+            "top_positive": [],
+            "top_negative": [],
+            "reason": "news_sentiment 모듈 미설치",
+        }
+    except Exception as e:
+        logger.warning("news_sentiment 조회 실패: %s", e)
+        return {
+            "market_score": None,
+            "top_positive": [],
+            "top_negative": [],
+            "reason": f"조회 실패: {e}",
+        }
+
+
+async def _get_risk_status() -> dict:
+    """mdd_manager + loss_tracker 에서 리스크 상태 수집."""
+    from app.services.mdd_manager import mdd_manager
+    from app.services.loss_tracker import loss_tracker
+
+    # 현재 MDD 계산
+    peak = mdd_manager.peak_balance
+    if peak > 0:
+        # 마지막으로 알려진 잔고가 없으므로 peak 기반 drawdown만 표시
+        # portfolio_summary에서 total_assets가 있으면 호출측에서 보정 가능
+        mdd_current = None  # 호출측에서 portfolio 데이터로 계산
+    else:
+        mdd_current = 0.0
+
+    # [BUG FIX] _tracker 직접 접근 -> Lock 보호된 get_all_bans_safe() 사용
+    banned_stocks = await loss_tracker.get_all_bans_safe()
+
+    return {
+        "mdd_peak": peak,
+        "mdd_current_pct": mdd_current,
+        "is_paused": mdd_manager.is_paused,
+        "is_short_term_paused": mdd_manager.is_short_term_strategy_paused,
+        "reduction_applied": mdd_manager.reduction_applied,
+        "banned_stocks": banned_stocks,
+        "banned_count": len(banned_stocks),
+    }
+
+
+def _get_portfolio_summary() -> dict:
+    """portfolio_cache에서 요약 정보 수집."""
+    try:
+        from app.api.endpoints.portfolio import portfolio_cache
+        summary = portfolio_cache.get_summary_copy()
+        if summary is None:
+            return {
+                "total_assets": None,
+                "available_cash": None,
+                "total_value": None,
+                "total_investment": None,
+                "total_profit_loss": None,
+                "total_profit_loss_rate": None,
+                "holdings_count": 0,
+                "last_synced": None,
+                "reason": "포트폴리오 미동기화",
+            }
+
+        last_synced = portfolio_cache.last_synced
+        return {
+            "total_assets": summary.get("total_assets"),
+            "available_cash": summary.get("available_cash"),
+            "total_value": summary.get("total_value"),
+            "total_investment": summary.get("total_investment"),
+            "total_profit_loss": summary.get("total_profit_loss"),
+            "total_profit_loss_rate": summary.get("total_profit_loss_rate"),
+            "holdings_count": summary.get("total_stocks", 0),
+            "last_synced": last_synced.isoformat() if last_synced else None,
+        }
+    except Exception as e:
+        logger.warning("portfolio_summary 조회 실패: %s", e)
+        return {
+            "total_assets": None,
+            "available_cash": None,
+            "holdings_count": 0,
+            "reason": f"조회 실패: {e}",
+        }
+
+
+def _get_active_strategies(market_regime: dict, risk_status: dict) -> dict:
+    """현재 활성화된 전략 상태 판별."""
+    reasons = []
+
+    # 기본 활성화 상태
+    swing_enabled = settings.AUTO_TRADE_ENABLED
+    daytrading_enabled = settings.DAY_TRADE_ENABLED
+    short_term_enabled = settings.AUTO_TRADE_ENABLED
+    us_trading_enabled = settings.US_TRADING_ENABLED
+
+    # TRADING_HALTED 전역 정지
+    if settings.TRADING_HALTED:
+        swing_enabled = False
+        daytrading_enabled = False
+        short_term_enabled = False
+        reasons.append("TRADING_HALTED=true (수동 비상 정지)")
+
+    # 시장 국면 필터: SIDEWAYS/crash/halted 시 진입 차단
+    regime = market_regime.get("rule_based", "unknown")
+    if regime in ("sideways", "crash", "halted"):
+        swing_enabled = False
+        daytrading_enabled = False
+        short_term_enabled = False
+        reasons.append(f"시장 국면 '{regime}' - 전체 진입 차단")
+
+    # MDD 기반 차단
+    if risk_status.get("is_paused"):
+        swing_enabled = False
+        daytrading_enabled = False
+        short_term_enabled = False
+        reasons.append("MDD 한도 초과 - 신규 진입 중단")
+
+    if risk_status.get("is_short_term_paused"):
+        daytrading_enabled = False
+        short_term_enabled = False
+        if "MDD" not in " ".join(reasons):
+            reasons.append("MDD -10% 초과 - 단기/데이트레이딩 중단")
+
+    return {
+        "swing": swing_enabled,
+        "daytrading": daytrading_enabled,
+        "short_term": short_term_enabled,
+        "us_trading": us_trading_enabled,
+        "reasons": reasons if reasons else ["정상 운영 중"],
+    }
+
+
+# ---------------------------------------------------------------------------
+# 1) GET /dashboard -- 종합 대시보드
+# ---------------------------------------------------------------------------
+
+@router.get("/dashboard")
+async def get_market_intelligence_dashboard():
+    """종합 시장 상황 대시보드.
+
+    시장 국면, 플레이북, 뉴스 감성, 리스크 상태, 포트폴리오 요약,
+    활성 전략 정보를 한 번에 반환합니다.
+    """
+    # 병렬로 가져올 수 있는 항목은 동시 실행
+    import asyncio
+    market_regime_task = asyncio.create_task(_get_market_regime())
+    playbook_task = asyncio.create_task(_get_playbook())
+    news_task = asyncio.create_task(_get_news_sentiment())
+
+    market_regime = await market_regime_task
+    playbook = await playbook_task
+    news_sentiment = await news_task
+
+    risk_status = await _get_risk_status()
+    portfolio_summary = _get_portfolio_summary()
+
+    # MDD 현재 비율 계산 (portfolio 데이터가 있을 때)
+    total_assets = portfolio_summary.get("total_assets")
+    peak = risk_status.get("mdd_peak", 0)
+    if total_assets and peak and peak > 0:
+        risk_status["mdd_current_pct"] = round(
+            ((total_assets - peak) / peak) * 100, 2
+        )
+
+    # 활성 전략 판별
+    active_strategies = _get_active_strategies(market_regime, risk_status)
+
+    now = _get_kst_now()
+
+    return {
+        "timestamp": now.isoformat(),
+        "market_regime": market_regime,
+        "playbook": playbook,
+        "news_sentiment": news_sentiment,
+        "risk_status": risk_status,
+        "portfolio_summary": portfolio_summary,
+        "active_strategies": active_strategies,
+        "config_snapshot": {
+            "kis_mode": settings.KIS_MODE,
+            "auto_trade_enabled": settings.AUTO_TRADE_ENABLED,
+            "day_trade_enabled": settings.DAY_TRADE_ENABLED,
+            "us_trading_enabled": settings.US_TRADING_ENABLED,
+            "trading_halted": settings.TRADING_HALTED,
+            "max_position_size": settings.MAX_POSITION_SIZE,
+            "max_holdings_count": settings.MAX_HOLDINGS_COUNT,
+        },
+    }
+
+
+# ---------------------------------------------------------------------------
+# 2) GET /events -- 향후 7일 이벤트 캘린더
+# ---------------------------------------------------------------------------
+
+# 한국 주식시장 정기 이벤트 (요일 기반 + 특정일)
+_KNOWN_EVENTS = {
+    # 매월 둘째 목요일: 옵션 만기일 (간소화 -- 실제로는 달력 계산 필요)
+    "options_expiry_weekday": 3,  # Thursday = 3
+    "options_expiry_week": 2,  # 둘째 주
+}
+
+
+def _get_options_expiry_date(year: int, month: int) -> Optional[datetime]:
+    """해당 월의 옵션 만기일 (둘째 목요일) 계산."""
+    from calendar import monthcalendar
+    cal = monthcalendar(year, month)
+    thursdays = [week[3] for week in cal if week[3] != 0]
+    if len(thursdays) >= 2:
+        return datetime(year, month, thursdays[1], tzinfo=KST)
+    return None
+
+
+def _get_events_for_range(start: datetime, days: int = 7) -> list:
+    """start부터 days일간 이벤트 목록 반환."""
+    events = []
+    for offset in range(days):
+        d = start + timedelta(days=offset)
+        date_str = d.strftime("%Y-%m-%d")
+        weekday = d.weekday()
+
+        # 주말
+        if weekday >= 5:
+            events.append({
+                "date": date_str,
+                "event": "weekend",
+                "description": "주말 (장 휴무)",
+                "impact": "none",
+            })
+            continue
+
+        day_events = []
+
+        # 옵션 만기일 체크
+        expiry = _get_options_expiry_date(d.year, d.month)
+        if expiry and expiry.date() == d.date():
+            day_events.append({
+                "event": "kr_options_expiry",
+                "description": "옵션 만기일 -- 변동성 확대 주의, 데이트레이딩 차단 권장",
+                "impact": "high",
+            })
+
+        # 월말 (리밸런싱 수요)
+        next_day = d + timedelta(days=1)
+        if next_day.month != d.month:
+            day_events.append({
+                "event": "month_end",
+                "description": "월말 -- 기관/펀드 리밸런싱 수요",
+                "impact": "medium",
+            })
+
+        # 월초 (1~3일)
+        if d.day <= 3:
+            day_events.append({
+                "event": "month_start",
+                "description": "월초 -- 자금 유입 기대",
+                "impact": "low",
+            })
+
+        if day_events:
+            for evt in day_events:
+                events.append({"date": date_str, **evt})
+        else:
+            events.append({
+                "date": date_str,
+                "event": "normal",
+                "description": "정상 거래일",
+                "impact": "none",
+            })
+
+    return events
+
+
+@router.get("/events")
+async def get_market_events(
+    days: int = Query(default=7, ge=1, le=30, description="조회 기간 (일)"),
+):
+    """향후 N일간 시장 이벤트 캘린더.
+
+    옵션 만기일, 월말/월초 등 정기 이벤트를 반환합니다.
+    market_playbook 모듈이 설치되어 있으면 추가 이벤트를 병합합니다.
+    """
+    now = _get_kst_now()
+    base_events = _get_events_for_range(now, days)
+
+    # market_playbook이 있으면 추가 이벤트 병합
+    try:
+        from app.services.market_playbook import get_events_calendar  # type: ignore
+        extra = await get_events_calendar(days=days)
+        if extra:
+            # 날짜 기준으로 병합
+            existing_dates = {e["date"] for e in base_events if e.get("event") != "normal"}
+            for evt in extra:
+                if evt.get("date") not in existing_dates:
+                    base_events.append(evt)
+            base_events.sort(key=lambda e: e["date"])
+    except ImportError:
+        pass
+    except Exception as e:
+        logger.warning("playbook events 조회 실패: %s", e)
+
+    return {
+        "timestamp": now.isoformat(),
+        "range_start": now.strftime("%Y-%m-%d"),
+        "range_end": (now + timedelta(days=days - 1)).strftime("%Y-%m-%d"),
+        "events": base_events,
+    }
+
+
+# ---------------------------------------------------------------------------
+# 3) GET /news -- 종목별 뉴스 + 감성 점수
+# ---------------------------------------------------------------------------
+
+@router.get("/news")
+async def get_market_news(
+    stock_code: Optional[str] = Query(
+        default=None,
+        description="종목코드 (없으면 전체 시장 뉴스)",
+    ),
+):
+    """종목별 또는 전체 시장 뉴스 + 감성 점수.
+
+    news_sentiment 모듈이 설치되어 있지 않으면 빈 결과를 반환합니다.
+    """
+    now = _get_kst_now()
+    result = await _get_news_sentiment(stock_code=stock_code)
+
+    return {
+        "timestamp": now.isoformat(),
+        "stock_code": stock_code,
+        **result,
+    }