레디스 및 구조 수정중

backend/app/services/day_trading_strategy.py

@@ -11,34 +11,43 @@
   - 일일 손실 한도: 전체 자본 -3% 초과 시 신규 진입 중단
   - 동시 최대 3종목, 종목당 최대 10% 자본
   - 전체 데이트레이딩 자본: 총자산의 최대 25% (CLAUDE.md 8.2)
-  - 수수료+슬리피지 포함 기준: 0.5% (매수 0.015% + 매도 0.3% + 슬리피지 0.2%)
+  
+[.env 설정]
+  DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO
+  DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT
+  DAY_TRADE_MAX_POSITIONS (== MAX_DAY_TRADE_POSITIONS)
+  DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT
+  DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT
+  DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT
+  DAY_TRADE_TRAILING_TRIGGER
+  DAY_TRADE_TRAILING_ATR_MULT
+  DAY_TRADE_ORB_BREAKOUT_MARGIN
+  DAY_TRADE_COST_PCT
+  DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_HOUR, DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_MIN
+  DAY_TRADE_EOD_HOUR, DAY_TRADE_EOD_MIN
 """
 import logging
 from typing import Optional, Dict, List, Tuple
 from dataclasses import dataclass
 from datetime import time
+from app.core.config import settings
 
 logger = logging.getLogger(__name__)
 
 # ── 장 시간 상수 (KST) ──────────────────────────────────────────────────────
 MARKET_OPEN   = time(9, 0)
 ORB_END       = time(9, 30)   # Opening Range 집계 종료
-ENTRY_CUTOFF  = time(15, 0)   # 신규 진입 마감 (이후는 청산만)
-EOD_FLAT      = time(15, 20)  # EOD 강제 청산 시작
-MARKET_CLOSE  = time(15, 30)
 
-# ── 리스크 파라미터 ───────────────────────────────────────────────────────────
-MAX_CAPITAL_RATIO  = 0.10   # 종목당 최대 10%
-MAX_DAY_TRADE_RATIO = 0.25  # 전체 데이트레이딩 최대 25%
-MAX_POSITIONS      = 3      # 동시 최대 3종목
-DAILY_LOSS_LIMIT   = -0.03  # 일일 손실 한도 -3%
-STOP_LOSS_PCT              = 0.02   # ORB 손절 -2%
-STOP_LOSS_PCT_REVERSION    = 0.025  # VWAP/RSI_BB 평균회귀 전략 손절 -2.5%
-# ↑ ORB(-2%)보다 약간 넓게 잡되, 일일 손실 한도(-3%) 이내에서 단일 포지션이 소화 가능하도록 설정
-TRAILING_TRIGGER   = 0.015  # 트레일링 발동 +1.5%
-TRAILING_ATR_MULT  = 1.0    # 트레일링 ATR 배수
-ORB_BREAKOUT_MARGIN = 0.002 # ORB 돌파 최소 여유 +0.2%
-COST_PCT           = 0.005  # 수수료+슬리피지 합산 (매수+매도)
+# 동적 시간 설정 (settings에서 읽음)
+def _get_entry_cutoff() -> time:
+    """신규 진입 마감 시간 (.env: DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_HOUR, DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_MIN)"""
+    return time(settings.DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_HOUR, settings.DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_MIN)
+
+def _get_eod_flat() -> time:
+    """EOD 강제 청산 시작 시간 (.env: DAY_TRADE_EOD_HOUR, DAY_TRADE_EOD_MIN)"""
+    return time(settings.DAY_TRADE_EOD_HOUR, settings.DAY_TRADE_EOD_MIN)
+
+MARKET_CLOSE  = time(15, 30)
 
 
 # ── 데이터 클래스 ─────────────────────────────────────────────────────────────
@@ -226,7 +235,7 @@ def check_orb_signal(
     if not orb or current_price <= 0:
         return None
 
-    if current_price < orb.high * (1 + ORB_BREAKOUT_MARGIN):
+    if current_price < orb.high * (1 + settings.DAY_TRADE_ORB_BREAKOUT_MARGIN):
         return None
 
     # 최근 1분봉 거래량 체크
@@ -243,7 +252,7 @@ def check_orb_signal(
     if candles_5m[-2].close < candles_5m[-2].open:
         return None  # 직전 5분봉 음봉 → 스킵
 
-    stop_loss = max(orb.low, current_price * (1 - STOP_LOSS_PCT))
+    stop_loss = max(orb.low, current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT))
     risk = current_price - stop_loss
     # 수수료 고려: 목표 = 진입가 + 2R + 수수료 보전
     target = current_price + max(risk * 2.0, current_price * 0.03)
@@ -302,8 +311,8 @@ def check_vwap_bounce_signal(
         return None
 
     atr = _atr(candles_5min, 14)
-    raw_stop = (current_price - 1.5 * atr) if atr else current_price * (1 - STOP_LOSS_PCT)
-    stop_loss = max(raw_stop, current_price * (1 - STOP_LOSS_PCT_REVERSION), 1.0)  # 하드 스탑 -2.5% (일일 손실 한도 -3% 이내)
+    raw_stop = (current_price - 1.5 * atr) if atr else current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT)
+    stop_loss = max(raw_stop, current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT), 1.0)  # 하드 스탑 -2.5% (일일 손실 한도 -3% 이내)
     target = (current_price + 2.0 * atr) if atr else vwap * 1.03
 
     return DayTradeSignal(
@@ -360,8 +369,8 @@ def check_rsi_bb_signal(
         return None
 
     atr = _atr(candles_5min, 14)
-    raw_stop = (current_price - 1.5 * atr) if atr else current_price * (1 - STOP_LOSS_PCT)
-    stop_loss = max(raw_stop, current_price * (1 - STOP_LOSS_PCT_REVERSION), 1.0)  # 하드 스탑 -2.5% (일일 손실 한도 -3% 이내)
+    raw_stop = (current_price - 1.5 * atr) if atr else current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT)
+    stop_loss = max(raw_stop, current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT), 1.0)  # 하드 스탑 -2.5% (일일 손실 한도 -3% 이내)
     # 최소 1.5R 보장: bb_middle이 너무 가까우면 R:R 확보를 위해 목표 상향
     risk = current_price - stop_loss
     target = max(bb_middle, current_price + risk * 1.5)
@@ -403,10 +412,10 @@ def check_day_trade_exit(
     5. 5분봉 RSI ≥ 70 (과매수 청산)
     """
     # 1. EOD 강제 청산
-    if current_time >= EOD_FLAT:
+    if current_time >= _get_eod_flat():
         return DayTradeExit(
             action="SELL_ALL",
-            reason=f"EOD 강제 청산 ({current_time.strftime('%H:%M')} ≥ 15:20)",
+            reason=f"EOD 강제 청산 ({current_time.strftime('%H:%M')} ≥ {_get_eod_flat().strftime('%H:%M')})",
         )
 
     # 2. 손절
@@ -427,10 +436,10 @@ def check_day_trade_exit(
 
     # 4. 트레일링 스탑 (1.5% 이상 수익 시 발동)
     profit_pct = (highest_since_entry - entry_price) / entry_price
-    if profit_pct >= TRAILING_TRIGGER:
+    if profit_pct >= settings.DAY_TRADE_TRAILING_TRIGGER:
         atr = _atr(candles_5min, 14)
         if atr:
-            trailing_stop = highest_since_entry - TRAILING_ATR_MULT * atr
+            trailing_stop = highest_since_entry - settings.DAY_TRADE_TRAILING_ATR_MULT * atr
         else:
             trailing_stop = highest_since_entry * (1 - 0.02)  # fallback: 최고가 -2% (5분봉 데이터 부족 시)
         if current_price <= trailing_stop:
@@ -446,7 +455,7 @@ def check_day_trade_exit(
     rsi = _rsi(candles_5min, 14)
     if rsi is not None and rsi >= 70:
         gain_pct = (current_price - entry_price) / entry_price * 100
-        if gain_pct > COST_PCT * 100:  # 수수료 이상 수익인 경우만
+        if gain_pct > settings.DAY_TRADE_COST_PCT * 100:  # 수수료 이상 수익인 경우만
             return DayTradeExit(
                 action="SELL_ALL",
                 reason=f"과매수 청산: RSI={rsi:.1f}≥70, 수익={gain_pct:.1f}%",