레디스 및 구조 수정중

backend/app/services/short_term_strategy.py

@@ -4,16 +4,11 @@
 전체 자본의 최대 25% 이내에서 운용.
 일봉 RSI ≤ 40 관심 종목에 한해 15분봉 신호를 감지한다.
 
-[승률 개선 항목]
-  1. 가격 하한 필터 → ATR 비율 필터 (ATR/close ≥ 0.8%)
-     — 거래비용을 커버할 수 있는 변동성 종목만 선별
-  2. 거래량 배수 1.3 → 1.5 (허위 신호 감소)
-  3. RSI 방향 확인 — RSI가 바닥에서 반등 중인 경우만 진입
-  4. 반전 캔들 확인 — 양봉 or 긴 하단 꼬리 (optional)
-  5. 손절 조건 추가 — entry - 1.0×ATR (CRITICAL: 기존 코드에 누락되어 있던 것)
-  6. 장 초반 30분 / 마감 15분 진입 금지 (노이즈 구간)
-
-⚠️  슬리피지 주의: 수수료 0.3% + 슬리피지 0.2% 포함 백테스트 필수
+[.env 설정]
+  SHORT_TERM_MIN_ATR_RATIO      (거래비용 커버용 ATR 비율 ≥ 0.8%)
+  SHORT_TERM_RSI_LOOKBACK       (RSI 반등 확인 과거 봉 수)
+  SHORT_TERM_VOLUME_MULTIPLIER  (거래량 배수)
+  DAY_TRADE_ENABLED             (단기 전략 활성화 여부)
 """
 import logging
 from dataclasses import dataclass, field
@@ -21,22 +16,17 @@ from datetime import time as dtime
 from enum import Enum
 from typing import List, Optional
 
+from app.core.config import settings
 from .mean_reversion_strategy import calculate_rsi, calculate_bollinger
 
 logger = logging.getLogger(__name__)
 
-# 자본 비율 상한
-MAX_CAPITAL_RATIO = 0.25
 
 # 비용 가정 — 백테스트 시 왕복으로 적용
 COMMISSION_RATE = 0.003
 SLIPPAGE_RATE   = 0.002
 TOTAL_COST_RATE = COMMISSION_RATE + SLIPPAGE_RATE
 
-# 승률 개선 파라미터
-MIN_ATR_RATIO = 0.008   # ATR/close ≥ 0.8% : 거래비용 커버 보장
-RSI_DIRECTION_LOOKBACK = 3  # RSI 반등 확인용 과거 봉 수
-
 # 장 운영 시간 필터
 _SKIP_OPEN_UNTIL = dtime(9, 30)   # 장 초반 30분 제외 (개장 직후 변동성 과다)
 _SKIP_CLOSE_FROM = dtime(15, 15)  # 마감 15분 전 제외 (종가 청산 압력)
@@ -89,11 +79,10 @@ class ShortTermStrategy:
     DAILY_RSI_THRESHOLD  = 40.0
     M15_RSI_ENTRY        = 30.0
     M15_RSI_EXIT         = 55.0
-    VOLUME_MULTIPLIER    = 1.5    # 1.3 → 1.5 강화
-    MIN_ATR_RATIO        = MIN_ATR_RATIO
 
-    def __init__(self, max_capital_ratio: float = MAX_CAPITAL_RATIO):
-        self.max_capital_ratio = max_capital_ratio
+    def __init__(self, max_capital_ratio: float = None):
+        # .env에서 DAY_TRADE_CAPITAL_RATIO 읽기 (없으면 기본값 0.25)
+        self.max_capital_ratio = max_capital_ratio or settings.DAY_TRADE_CAPITAL_RATIO
 
     # ------------------------------------------------------------------
     # Public API
@@ -137,7 +126,7 @@ class ShortTermStrategy:
             if not (_SKIP_OPEN_UNTIL <= trade_time < _SKIP_CLOSE_FROM):
                 return None
 
-        min_len = 25 + RSI_DIRECTION_LOOKBACK
+        min_len = 25 + settings.SHORT_TERM_RSI_LOOKBACK
         if len(m15_closes) < min_len or len(m15_volumes) < 20:
             return None
 
@@ -171,14 +160,14 @@ class ShortTermStrategy:
 
         # 조건 6: 거래량 급증 (1.5배 강화)
         vol_ma20 = sum(m15_volumes[-20:]) / 20
-        if vol_ma20 == 0 or current_volume <= vol_ma20 * self.VOLUME_MULTIPLIER:
+        if vol_ma20 == 0 or current_volume <= vol_ma20 * settings.SHORT_TERM_VOLUME_MULTIPLIER:
             return None
 
         # 조건 7: ATR 비율 필터 — 5,000원 필터 대체
         atr_ratio = 0.0
         if atr_15m is not None:
             atr_ratio = atr_15m / close if close > 0 else 0.0
-            if atr_ratio < self.MIN_ATR_RATIO:
+            if atr_ratio < settings.SHORT_TERM_MIN_ATR_RATIO:
                 # 변동성 부족 → 1.5×ATR 익절 목표가 왕복 비용에 도달안함
                 return None