diff --git a/backend/app/strategy/README.md b/backend/app/strategy/README.md
new file mode 100644
index 0000000..30cffb6
--- /dev/null
+++ b/backend/app/strategy/README.md
@@ -0,0 +1,288 @@
+# Strategy Module
+
+매매 전략을 관리하고 실행하는 핵심 모듈
+
+## 모듈 구조
+
+```
+strategy/
+├── __init__.py              # 모듈 내보내기
+├── base_strategy.py        # BaseStrategy 추상 클래스
+├── signal.py                # Signal 데이터 클래스
+├── strategy_manager.py     # 전략 관리자 (등록/실행)
+├── indicators.py           # 보조지표 (RSI, BB, MACD 등)
+├── scanner.py               # 종목 스캔
+├── strategies/             # 구체적 전략 구현
+│   ├── __init__.py
+│   └── day_trading.py      # 데이트레이딩 전략
+└── README.md
+```
+
+## 사용 방법
+
+### 1. 전략 구현
+
+`BaseStrategy`를 상속받아 `analyze()` 메서드 구현:
+
+```python
+from app.strategy import BaseStrategy, Signal, SignalType
+from datetime import datetime
+import pytz
+
+class MyStrategy(BaseStrategy):
+    def __init__(self):
+        super().__init__(name="MyStrategy", config={"param1": 10})
+    
+    async def analyze(self, stock_code, market_data, portfolio_data=None):
+        current_price = market_data.get("current_price")
+        
+        # 매수 조건 체크
+        if self._should_buy(market_data):
+            return Signal(
+                stock_code=stock_code,
+                signal_type=SignalType.BUY,
+                strategy_name=self.name,
+                timestamp=datetime.now(pytz.timezone("Asia/Seoul")),
+                price=current_price,
+                confidence=0.8,
+                reason="매수 조건 충족"
+            )
+        
+        return None
+    
+    def _should_buy(self, market_data):
+        # 실제 로직 구현
+        return True
+```
+
+### 2. 전략 등록 및 실행
+
+```python
+from app.strategy import strategy_manager
+from app.strategy.strategies import DayTradingStrategy
+
+# 전략 인스턴스 생성
+day_trading = DayTradingStrategy(
+    name="DayTrading_ORB",
+    config={
+        "max_positions": 3,
+        "stop_loss_pct": 0.025
+    }
+)
+
+# 전략 등록 (priority 낮을수록 먼저 실행)
+strategy_manager.register_strategy(day_trading, priority=10)
+
+# 단일 전략 실행
+signal = await strategy_manager.run_strategy(
+    "DayTrading_ORB",
+    stock_code="005930",
+    market_data={
+        "current_price": 75000,
+        "minute_chart": [...],
+    }
+)
+
+if signal:
+    print(f"신호 발생: {signal}")
+
+# 모든 전략 동시 실행
+signals = await strategy_manager.run_all_strategies(
+    stock_code="005930",
+    market_data={...},
+    parallel=True  # 병렬 실행
+)
+
+# 신호 충돌 해결
+final_signal = strategy_manager.resolve_conflicts(
+    signals,
+    method="highest_confidence"  # or "priority", "majority_vote"
+)
+```
+
+### 3. Signal 데이터 구조
+
+```python
+from app.strategy import Signal, SignalType
+from datetime import datetime
+import pytz
+
+signal = Signal(
+    stock_code="005930",
+    signal_type=SignalType.BUY,
+    strategy_name="MyStrategy",
+    timestamp=datetime.now(pytz.timezone("Asia/Seoul")),
+    
+    # 주문 정보
+    quantity=10,
+    price=75000,  # None = 시장가
+    confidence=0.85,
+    
+    # 손익 관리
+    stop_loss_price=73000,
+    take_profit_price=78000,
+    trailing_stop_pct=0.02,  # 2% 트레일링
+    
+    # 메타데이터
+    reason="RSI 과매도 반등",
+    metadata={"rsi": 25, "bb_lower": 74000}
+)
+
+# JSON 변환
+data = signal.to_dict()
+```
+
+### 4. 보조지표 사용
+
+```python
+from app.strategy.indicators import rsi, bollinger_bands, sma, macd, atr
+
+# 종가 리스트
+closes = [75000, 75500, 76000, 74500, 75000, ...]
+
+# RSI
+rsi_value = rsi(closes, period=14)
+if rsi_value and rsi_value < 30:
+    print("과매도 구간")
+
+# 볼린저 밴드
+bb = bollinger_bands(closes, period=20, std_mult=2.0)
+if bb:
+    upper, middle, lower = bb
+    if closes[-1] < lower:
+        print("하단 돌파")
+
+# SMA
+sma_20 = sma(closes, 20)
+sma_60 = sma(closes, 60)
+if sma_20 and sma_60 and sma_20 > sma_60:
+    print("골든 크로스 발생")
+
+# ATR
+highs = [76000, 76500, ...]
+lows = [74500, 75000, ...]
+atr_value = atr(highs, lows, closes, period=14)
+```
+
+### 5. 종목 스캔
+
+```python
+from app.strategy.scanner import Scanner, filter_price_range, filter_volume_min
+
+# 스캀너 생성
+scanner = Scanner()
+
+# 필터 추가
+scanner.add_filter(filter_price_range(10000, 100000))  # 1만~10만원
+scanner.add_filter(filter_volume_min(100000))  # 최소 거래량 10만주
+
+# 커스텀 필터
+def custom_filter(data):
+    # 등락률 5% 이상
+    return data.get("change_rate", 0) >= 5.0
+
+scanner.add_filter(custom_filter)
+
+# 스캔 실행
+kospi_codes = ["005930", "000660", "035420", ...]  # KOSPI 종목 리스트
+matched = await scanner.scan(kospi_codes, max_concurrent=10)
+
+for stock in matched:
+    print(f"{stock['stock_name']} ({stock['stock_code']}): "
+          f"{stock['current_price']}원, +{stock['change_rate']}%")
+```
+
+## 주요 기능
+
+### BaseStrategy
+- ✅ 전략 추상화 (템플릿 메서드 패턴)
+- ✅ `analyze()` 구현 강제
+- ✅ `on_signal_executed()` 콜백
+- ✅ `on_error()` 에러 핸들링
+- ✅ 설정 관리 (config)
+- ✅ 활성화/비활성화
+
+### StrategyManager
+- ✅ 전략 등록/삭제
+- ✅ 우선순위 관리
+- ✅ 단일/복수 전략 실행
+- ✅ 병렬 실행 지원
+- ✅ 신호 충돌 해결
+  - `highest_confidence`: 가장 높은 신뢰도
+  - `priority`: 전략 우선순위
+  - `majority_vote`: 다수결
+- ✅ 신호 이력 관리
+- ✅ 통계 정보
+
+### Signal
+- ✅ 표준화된 신호 데이터 구조
+- ✅ 6가지 신호 타입 (BUY/SELL/HOLD/CLOSE/STOP_LOSS/TAKE_PROFIT)
+- ✅ 손익 관리 필드
+- ✅ 신뢰도 평가
+- ✅ JSON 직렬화
+
+### Indicators
+- ✅ SMA (Simple Moving Average)
+- ✅ EMA (Exponential Moving Average)
+- ✅ RSI (Relative Strength Index)
+- ✅ Bollinger Bands
+- ✅ MACD
+- ✅ ATR (Average True Range)
+- ✅ VWAP (Volume Weighted Average Price)
+
+### Scanner
+- ✅ 조건 기반 종목 필터링
+- ✅ 동시 다중 종목 스캔
+- ✅ 사전 정의 필터
+  - 가격 범위
+  - 거래량 최소값
+  - 등락률 범위
+  - 시가총액 최소값
+- ✅ 커스텀 필터 추가 가능
+
+## 기존 코드 마이그레이션
+
+기존 `services/` 폴더의 전략 파일들을 새 구조로 변환:
+
+| 기존 파일 | 새 위치 |
+|----------|----------|
+| `day_trading_strategy.py` | `strategy/strategies/day_trading.py` |
+| `swing_trading_strategy.py` | `strategy/strategies/swing_trading.py` |
+| `momentum_strategy.py` | `strategy/strategies/momentum.py` |
+
+변환 패턴:
+```python
+# 기존
+def check_signal(stock_code, market_data):
+    if condition:
+        return DayTradeSignal(...)
+    return None
+
+# 새 구조
+class DayTradingStrategy(BaseStrategy):
+    async def analyze(self, stock_code, market_data, portfolio_data=None):
+        if condition:
+            return Signal(...)
+        return None
+```
+
+## Phase 2 완료 체크리스트
+
+- [x] `strategy/base_strategy.py` 생성
+- [x] `strategy/signal.py` 생성
+- [x] `strategy/strategy_manager.py` 생성
+- [x] `strategy/indicators.py` 생성
+- [x] `strategy/scanner.py` 생성
+- [x] `strategy/strategies/day_trading.py` 예시 생성
+- [x] README 문서 작성
+
+## 다음 단계 (Phase 3)
+
+- [ ] WebSocket 모듈 분리 (`realtime/`)
+- [ ] 실시간 시세 수신 구조 개선
+- [ ] 장 스케줄 관리
+
+---
+
+**작성일**: 2026-03-06  
+**작성자**: 서영우
diff --git a/backend/app/strategy/__init__.py b/backend/app/strategy/__init__.py
new file mode 100644
index 0000000..5714e8f
--- /dev/null
+++ b/backend/app/strategy/__init__.py
@@ -0,0 +1,25 @@
+"""
+Strategy Engine Module
+
+매매 전략을 관리하고 실행하는 핵심 모듈
+- 전략 추상화 (BaseStrategy)
+- 신호 생성 (Signal)
+- 전략 등록·실행·관리 (StrategyManager)
+- 보조지표 (Indicators)
+- 종목 스캔 (Scanner)
+"""
+
+from app.strategy.base_strategy import BaseStrategy
+from app.strategy.signal import Signal, SignalType
+from app.strategy.strategy_manager import StrategyManager, strategy_manager
+
+__all__ = [
+    # Core classes
+    "BaseStrategy",
+    "Signal",
+    "SignalType",
+    "StrategyManager",
+    
+    # Singleton
+    "strategy_manager",
+]
diff --git a/backend/app/strategy/base_strategy.py b/backend/app/strategy/base_strategy.py
new file mode 100644
index 0000000..e567e64
--- /dev/null
+++ b/backend/app/strategy/base_strategy.py
@@ -0,0 +1,101 @@
+"""
+Base Strategy Abstract Class
+
+모든 전략이 상속받아야 하는 추상 클래스
+"""
+from abc import ABC, abstractmethod
+from typing import List, Dict, Any, Optional
+from datetime import datetime
+import logging
+
+from app.strategy.signal import Signal
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+
+class BaseStrategy(ABC):
+    """
+    전략 기본 추상 클래스
+    
+    모든 전략은 이 클래스를 상속받아 analyze() 메서드를 구현해야 함
+    """
+    
+    def __init__(self, name: str, config: Optional[Dict[str, Any]] = None):
+        """
+        Args:
+            name: 전략 이름 (고유 식별자)
+            config: 전략 설정 딕셔너리
+        """
+        self.name = name
+        self.config = config or {}
+        self.enabled = True
+        self.last_signals: Dict[str, Signal] = {}  # 종목별 마지막 신호
+        
+        logger.info(f"📊 전략 초기화: {self.name}")
+    
+    @abstractmethod
+    async def analyze(
+        self,
+        stock_code: str,
+        market_data: Dict[str, Any],
+        portfolio_data: Optional[Dict[str, Any]] = None
+    ) -> Optional[Signal]:
+        """
+        시장 데이터를 분석하여 매매 신호 생성
+        
+        Args:
+            stock_code: 종목코드
+            market_data: 시장 데이터 (현재가, 차트, 호가 등)
+            portfolio_data: 포트폴리오 데이터 (보유 수량, 평단가 등)
+        
+        Returns:
+            Signal 객체 또는 None (신호 없음)
+        """
+        pass
+    
+    async def on_signal_executed(self, signal: Signal, result: Dict[str, Any]):
+        """
+        신호 실행 후 콜백
+        
+        Args:
+            signal: 실행된 신호
+            result: 실행 결과 (주문 응답)
+        """
+        logger.info(f"✅ [{self.name}] 신호 실행 완료: {signal.signal_type.value} {signal.stock_code}")
+        self.last_signals[signal.stock_code] = signal
+    
+    async def on_error(self, error: Exception, context: Dict[str, Any]):
+        """
+        에러 발생 시 콜백
+        
+        Args:
+            error: 발생한 예외
+            context: 에러 컨텍스트
+        """
+        logger.error(f"❌ [{self.name}] 에러 발생: {error}", exc_info=True)
+    
+    def get_config(self, key: str, default: Any = None) -> Any:
+        """설정값 조회"""
+        return self.config.get(key, default)
+    
+    def update_config(self, config: Dict[str, Any]):
+        """설정 업데이트"""
+        self.config.update(config)
+        logger.info(f"🔧 [{self.name}] 설정 업데이트: {config}")
+    
+    def enable(self):
+        """전략 활성화"""
+        self.enabled = True
+        logger.info(f"✅ [{self.name}] 활성화")
+    
+    def disable(self):
+        """전략 비활성화"""
+        self.enabled = False
+        logger.info(f"⏸️ [{self.name}] 비활성화")
+    
+    def get_last_signal(self, stock_code: str) -> Optional[Signal]:
+        """종목의 마지막 신호 조회"""
+        return self.last_signals.get(stock_code)
+    
+    def __repr__(self) -> str:
+        return f"<{self.__class__.__name__} name={self.name} enabled={self.enabled}>"
diff --git a/backend/app/strategy/indicators.py b/backend/app/strategy/indicators.py
new file mode 100644
index 0000000..bf22e2d
--- /dev/null
+++ b/backend/app/strategy/indicators.py
@@ -0,0 +1,158 @@
+"""
+Technical Indicators
+
+보조지표 계산 함수들
+"""
+from typing import List, Optional, Tuple
+import logging
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+
+def sma(prices: List[float], period: int) -> Optional[float]:
+    """단순 이동평균 (Simple Moving Average)"""
+    if len(prices) < period:
+        return None
+    return sum(prices[-period:]) / period
+
+
+def ema(prices: List[float], period: int, prev_ema: Optional[float] = None) -> Optional[float]:
+    """지수 이동평균 (Exponential Moving Average)"""
+    if len(prices) < period:
+        return None
+    
+    k = 2 / (period + 1)
+    if prev_ema is None:
+        # 초기값은 SMA
+        prev_ema = sum(prices[-period:]) / period
+    
+    return prices[-1] * k + prev_ema * (1 - k)
+
+
+def rsi(prices: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
+    """
+RSI (Relative Strength Index)
+    
+    Args:
+        prices: 종가 리스트
+        period: 기간 (기본 14)
+    
+    Returns:
+        0~100 사이 RSI 값
+    """
+    if len(prices) < period + 1:
+        return None
+    
+    gains, losses = [], []
+    for i in range(-period, 0):
+        delta = prices[i] - prices[i - 1]
+        gains.append(max(delta, 0))
+        losses.append(max(-delta, 0))
+    
+    avg_gain = sum(gains) / period
+    avg_loss = sum(losses) / period
+    
+    if avg_loss == 0:
+        return 100.0
+    
+    rs = avg_gain / avg_loss
+    return 100 - (100 / (1 + rs))
+
+
+def bollinger_bands(prices: List[float], period: int = 20, std_mult: float = 2.0) -> Optional[Tuple[float, float, float]]:
+    """
+    볼린저 밴드
+    
+    Returns:
+        (upper, middle, lower) 또는 None
+    """
+    if len(prices) < period:
+        return None
+    
+    window = prices[-period:]
+    middle = sum(window) / period
+    variance = sum((p - middle) ** 2 for p in window) / period
+    std = variance ** 0.5
+    
+    upper = middle + std_mult * std
+    lower = middle - std_mult * std
+    
+    return (upper, middle, lower)
+
+
+def macd(prices: List[float], fast: int = 12, slow: int = 26, signal: int = 9) -> Optional[Tuple[float, float, float]]:
+    """
+    MACD (Moving Average Convergence Divergence)
+    
+    Returns:
+        (macd_line, signal_line, histogram) 또는 None
+    """
+    if len(prices) < slow:
+        return None
+    
+    # EMA 계산 (재귀적으로 계산)
+    def calc_ema(data: List[float], period: int) -> float:
+        k = 2 / (period + 1)
+        ema_val = sum(data[:period]) / period
+        for p in data[period:]:
+            ema_val = p * k + ema_val * (1 - k)
+        return ema_val
+    
+    ema_fast = calc_ema(prices, fast)
+    ema_slow = calc_ema(prices, slow)
+    macd_line = ema_fast - ema_slow
+    
+    # Signal line = MACD의 EMA(9)
+    # 실제로는 과거 MACD 값들 필요 (간략화)
+    signal_line = macd_line  # TODO: 정확한 구현 필요
+    histogram = macd_line - signal_line
+    
+    return (macd_line, signal_line, histogram)
+
+
+def atr(highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
+    """
+    ATR (Average True Range)
+    
+    Args:
+        highs: 고가 리스트
+        lows: 저가 리스트
+        closes: 종가 리스트
+        period: 기간
+    
+    Returns:
+        ATR 값
+    """
+    if len(highs) < period + 1 or len(lows) < period + 1 or len(closes) < period + 1:
+        return None
+    
+    trs = []
+    for i in range(1, len(highs)):
+        h = highs[i]
+        l = lows[i]
+        cp = closes[i - 1]
+        tr = max(h - l, abs(h - cp), abs(l - cp))
+        trs.append(tr)
+    
+    if len(trs) < period:
+        return None
+    
+    return sum(trs[-period:]) / period
+
+
+def vwap(prices: List[float], volumes: List[float]) -> Optional[float]:
+    """
+    VWAP (Volume Weighted Average Price)
+    
+    Returns:
+        VWAP 값
+    """
+    if len(prices) != len(volumes) or not prices:
+        return None
+    
+    total_volume = sum(volumes)
+    if total_volume == 0:
+        return None
+    
+    total_pv = sum(p * v for p, v in zip(prices, volumes))
+    return total_pv / total_volume
diff --git a/backend/app/strategy/scanner.py b/backend/app/strategy/scanner.py
new file mode 100644
index 0000000..25e1d7f
--- /dev/null
+++ b/backend/app/strategy/scanner.py
@@ -0,0 +1,119 @@
+"""
+Stock Scanner
+
+시장에서 특정 조건에 맞는 종목을 스캔하는 모듈
+"""
+from typing import List, Dict, Any, Optional, Callable
+import logging
+import asyncio
+
+from app.trading import market_data_provider
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+
+class Scanner:
+    """
+    종목 스캔 엔진
+    
+    특정 조건을 만족하는 종목을 찾는다.
+    """
+    
+    def __init__(self):
+        self.filters: List[Callable] = []
+    
+    def add_filter(self, filter_func: Callable[[Dict[str, Any]], bool]):
+        """
+        필터 추가
+        
+        Args:
+            filter_func: market_data를 받아 True/False 반환하는 함수
+        """
+        self.filters.append(filter_func)
+    
+    async def scan(
+        self,
+        stock_codes: List[str],
+        max_concurrent: int = 5
+    ) -> List[Dict[str, Any]]:
+        """
+        종목 목록을 스캔하여 조건에 맞는 종목 반환
+        
+        Args:
+            stock_codes: 스캔할 종목코드 목록
+            max_concurrent: 동시 처리 수
+        
+        Returns:
+            조건에 맞는 종목 데이터 목록
+        """
+        semaphore = asyncio.Semaphore(max_concurrent)
+        
+        async def scan_one(stock_code: str) -> Optional[Dict[str, Any]]:
+            async with semaphore:
+                try:
+                    # 시세 데이터 수집
+                    price_data = await market_data_provider.get_current_price(stock_code)
+                    
+                    if not price_data or price_data.get("rt_cd") != "0":
+                        return None
+                    
+                    output = price_data.get("output", {})
+                    market_data = {
+                        "stock_code": stock_code,
+                        "stock_name": output.get("hts_kor_isnm", ""),
+                        "current_price": float(output.get("stck_prpr", 0)),
+                        "change_rate": float(output.get("prdy_ctrt", 0)),
+                        "volume": int(output.get("acml_vol", 0)),
+                        "market_cap": int(output.get("hts_avls", 0)) * 100000000,  # 억 → 원
+                    }
+                    
+                    # 필터 적용
+                    for filter_func in self.filters:
+                        if not filter_func(market_data):
+                            return None
+                    
+                    return market_data
+                
+                except Exception as e:
+                    logger.warning(f"⚠️ 스캔 실패 {stock_code}: {e}")
+                    return None
+        
+        tasks = [scan_one(code) for code in stock_codes]
+        results = await asyncio.gather(*tasks)
+        
+        matched = [r for r in results if r is not None]
+        logger.info(f"🔍 스캔 완료: {len(matched)}/{len(stock_codes)} 종목 매칭")
+        
+        return matched
+
+
+# 사전 정의 필터
+
+def filter_price_range(min_price: float, max_price: float) -> Callable:
+    """가격 범위 필터"""
+    def _filter(data: Dict[str, Any]) -> bool:
+        price = data.get("current_price", 0)
+        return min_price <= price <= max_price
+    return _filter
+
+
+def filter_volume_min(min_volume: int) -> Callable:
+    """최소 거래량 필터"""
+    def _filter(data: Dict[str, Any]) -> bool:
+        return data.get("volume", 0) >= min_volume
+    return _filter
+
+
+def filter_change_rate(min_rate: float, max_rate: float) -> Callable:
+    """등락률 범위 필터"""
+    def _filter(data: Dict[str, Any]) -> bool:
+        rate = data.get("change_rate", 0)
+        return min_rate <= rate <= max_rate
+    return _filter
+
+
+def filter_market_cap_min(min_cap: int) -> Callable:
+    """최소 시가총액 필터 (원)"""
+    def _filter(data: Dict[str, Any]) -> bool:
+        return data.get("market_cap", 0) >= min_cap
+    return _filter
diff --git a/backend/app/strategy/signal.py b/backend/app/strategy/signal.py
new file mode 100644
index 0000000..f799556
--- /dev/null
+++ b/backend/app/strategy/signal.py
@@ -0,0 +1,79 @@
+"""
+Signal Data Class
+
+전략이 생성하는 매매 신호 데이터 구조
+"""
+from enum import Enum
+from dataclasses import dataclass
+from typing import Optional, Dict, Any
+from datetime import datetime
+
+
+class SignalType(Enum):
+    """신호 타입"""
+    BUY = "BUY"          # 매수
+    SELL = "SELL"        # 매도
+    HOLD = "HOLD"        # 보유
+    CLOSE = "CLOSE"      # 청산
+    STOP_LOSS = "STOP_LOSS"      # 손절
+    TAKE_PROFIT = "TAKE_PROFIT"  # 익절
+
+
+@dataclass
+class Signal:
+    """
+    매매 신호 데이터 클래스
+    
+    전략이 생성한 매매 신호를 표준화된 형식으로 전달
+    """
+    # 필수 필드
+    stock_code: str              # 종목코드
+    signal_type: SignalType      # 신호 타입
+    strategy_name: str           # 전략 이름
+    timestamp: datetime          # 신호 생성 시각
+    
+    # 주문 정보
+    quantity: Optional[int] = None        # 수량
+    price: Optional[float] = None         # 가격 (None = 시장가)
+    confidence: float = 1.0               # 신뢰도 (0.0 ~ 1.0)
+    
+    # 손익 관리
+    stop_loss_price: Optional[float] = None    # 손절가
+    take_profit_price: Optional[float] = None  # 익절가
+    trailing_stop_pct: Optional[float] = None  # 트레일링 스탑 %
+    
+    # 메타데이터
+    reason: Optional[str] = None          # 신호 발생 이유
+    metadata: Optional[Dict[str, Any]] = None  # 추가 데이터
+    
+    def __post_init__(self):
+        """유효성 검증"""
+        if self.confidence < 0.0 or self.confidence > 1.0:
+            raise ValueError(f"Confidence must be 0.0~1.0, got {self.confidence}")
+        
+        if isinstance(self.signal_type, str):
+            self.signal_type = SignalType(self.signal_type)
+    
+    def to_dict(self) -> Dict[str, Any]:
+        """딕셔너리 변환 (DB 저장용)"""
+        return {
+            "stock_code": self.stock_code,
+            "signal_type": self.signal_type.value,
+            "strategy_name": self.strategy_name,
+            "timestamp": self.timestamp.isoformat(),
+            "quantity": self.quantity,
+            "price": self.price,
+            "confidence": self.confidence,
+            "stop_loss_price": self.stop_loss_price,
+            "take_profit_price": self.take_profit_price,
+            "trailing_stop_pct": self.trailing_stop_pct,
+            "reason": self.reason,
+            "metadata": self.metadata,
+        }
+    
+    def __repr__(self) -> str:
+        return (
+            f"Signal({self.signal_type.value} {self.stock_code} "
+            f"@{self.price or 'MARKET'} x{self.quantity} "
+            f"[{self.strategy_name}] conf={self.confidence:.2f})"
+        )
diff --git a/backend/app/strategy/strategies/__init__.py b/backend/app/strategy/strategies/__init__.py
new file mode 100644
index 0000000..8a06e69
--- /dev/null
+++ b/backend/app/strategy/strategies/__init__.py
@@ -0,0 +1,11 @@
+"""
+Trading Strategies
+
+구체적인 매매 전략 구현체
+"""
+
+from app.strategy.strategies.day_trading import DayTradingStrategy
+
+__all__ = [
+    "DayTradingStrategy",
+]
diff --git a/backend/app/strategy/strategies/day_trading.py b/backend/app/strategy/strategies/day_trading.py
new file mode 100644
index 0000000..d40b42a
--- /dev/null
+++ b/backend/app/strategy/strategies/day_trading.py
@@ -0,0 +1,181 @@
+"""
+Day Trading Strategy (Refactored)
+
+기존 day_trading_strategy.py를 BaseStrategy 구조로 변환
+
+전략:
+  - ORB (Opening Range Breakout)
+  - VWAP Bounce
+  - RSI+BB 과매도 반등
+"""
+import logging
+from typing import Optional, Dict, Any
+from datetime import datetime, time
+import pytz
+
+from app.strategy.base_strategy import BaseStrategy
+from app.strategy.signal import Signal, SignalType
+from app.core.config import settings
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+
+class DayTradingStrategy(BaseStrategy):
+    """
+    데이트레이딩 전략 (단기 스칼핑)
+    
+    09:00~15:20 간 급등/급락 모멘텀 포착
+    """
+    
+    DEFAULT_CONFIG = {
+        "max_positions": 3,
+        "max_capital_ratio": 0.1,  # 종목당 10%
+        "orb_breakout_margin": 0.002,  # 0.2% 돌파
+        "stop_loss_pct": 0.025,  # -2.5%
+        "entry_cutoff": "14:30",  # 신규 진입 마감
+        "eod_flat": "15:20",  # EOD 청산
+    }
+    
+    def __init__(self, name: str = "DayTrading", config: Optional[Dict[str, Any]] = None):
+        merged_config = {**self.DEFAULT_CONFIG, **(config or {})}
+        super().__init__(name, merged_config)
+        
+        self.kst = pytz.timezone("Asia/Seoul")
+        self.entry_cutoff = self._parse_time(self.config["entry_cutoff"])
+        self.eod_flat = self._parse_time(self.config["eod_flat"])
+    
+    def _parse_time(self, time_str: str) -> time:
+        """문자열 "HH:MM" → time 객체"""
+        h, m = map(int, time_str.split(":"))
+        return time(h, m)
+    
+    async def analyze(
+        self,
+        stock_code: str,
+        market_data: Dict[str, Any],
+        portfolio_data: Optional[Dict[str, Any]] = None
+    ) -> Optional[Signal]:
+        """
+        시장 데이터 분석
+        
+        Args:
+            market_data: {
+                "current_price": float,
+                "minute_chart": List[dict],  # 1분봉
+                "orderbook": dict,
+                "stock_name": str,
+            }
+            portfolio_data: {
+                "holding_quantity": int,
+                "avg_price": float,
+            }
+        """
+        current_time = datetime.now(self.kst).time()
+        
+        # 1. 시간 체크
+        if current_time >= self.eod_flat:
+            # EOD 청산 신호
+            if portfolio_data and portfolio_data.get("holding_quantity", 0) > 0:
+                return Signal(
+                    stock_code=stock_code,
+                    signal_type=SignalType.SELL,
+                    strategy_name=self.name,
+                    timestamp=datetime.now(self.kst),
+                    quantity=portfolio_data["holding_quantity"],
+                    price=None,  # 시장가
+                    confidence=1.0,
+                    reason="EOD 강제 청산"
+                )
+            return None
+        
+        if current_time >= self.entry_cutoff:
+            # 신규 진입 차단
+            return None
+        
+        # 2. 현재 보유 중이면 청산 조건 체크
+        if portfolio_data and portfolio_data.get("holding_quantity", 0) > 0:
+            exit_signal = self._check_exit(
+                stock_code,
+                market_data,
+                portfolio_data
+            )
+            if exit_signal:
+                return exit_signal
+            return None  # 보유 유지
+        
+        # 3. 신규 진입 검토
+        return self._check_entry(stock_code, market_data)
+    
+    def _check_entry(self, stock_code: str, market_data: Dict[str, Any]) -> Optional[Signal]:
+        """신규 진입 신호 체크"""
+        current_price = market_data.get("current_price")
+        minute_chart = market_data.get("minute_chart", [])
+        
+        if not current_price or not minute_chart:
+            return None
+        
+        # 예시: ORB 전략 (간단화)
+        # 실제는 기존 check_orb_signal() 등을 호출
+        
+        # 임시 구현: 단순 예시
+        if len(minute_chart) >= 30:  # 09:00~09:30 데이터 있음
+            orb_high = max(c.get("high", 0) for c in minute_chart[:30])
+            
+            if current_price > orb_high * (1 + self.config["orb_breakout_margin"]):
+                stop_loss = current_price * (1 - self.config["stop_loss_pct"])
+                target = current_price * 1.03  # +3% 목표
+                
+                return Signal(
+                    stock_code=stock_code,
+                    signal_type=SignalType.BUY,
+                    strategy_name=self.name,
+                    timestamp=datetime.now(self.kst),
+                    quantity=None,  # OrderManager가 계산
+                    price=current_price,
+                    confidence=0.75,
+                    stop_loss_price=stop_loss,
+                    take_profit_price=target,
+                    reason=f"ORB 돌파: {orb_high:.0f} → {current_price:.0f}",
+                    metadata={"strategy_type": "ORB"}
+                )
+        
+        return None
+    
+    def _check_exit(self, stock_code: str, market_data: Dict[str, Any], portfolio_data: Dict[str, Any]) -> Optional[Signal]:
+        """청산 신호 체크"""
+        current_price = market_data.get("current_price")
+        avg_price = portfolio_data.get("avg_price")
+        quantity = portfolio_data.get("holding_quantity")
+        
+        if not current_price or not avg_price or not quantity:
+            return None
+        
+        # 손절 체크
+        stop_loss = avg_price * (1 - self.config["stop_loss_pct"])
+        if current_price <= stop_loss:
+            return Signal(
+                stock_code=stock_code,
+                signal_type=SignalType.STOP_LOSS,
+                strategy_name=self.name,
+                timestamp=datetime.now(self.kst),
+                quantity=quantity,
+                price=None,  # 시장가
+                confidence=1.0,
+                reason=f"손절: {current_price:.0f} ≤ {stop_loss:.0f}"
+            )
+        
+        # 익절 체크
+        target = avg_price * 1.03
+        if current_price >= target:
+            return Signal(
+                stock_code=stock_code,
+                signal_type=SignalType.TAKE_PROFIT,
+                strategy_name=self.name,
+                timestamp=datetime.now(self.kst),
+                quantity=quantity,
+                price=None,
+                confidence=1.0,
+                reason=f"목표가 도달: {current_price:.0f} ≥ {target:.0f}"
+            )
+        
+        return None
diff --git a/backend/app/strategy/strategy_manager.py b/backend/app/strategy/strategy_manager.py
new file mode 100644
index 0000000..21ed21c
--- /dev/null
+++ b/backend/app/strategy/strategy_manager.py
@@ -0,0 +1,253 @@
+"""
+Strategy Manager
+
+전략 등록·실행·관리를 담당하는 오케스트레이터
+"""
+from typing import Dict, List, Optional, Any
+import logging
+import asyncio
+from datetime import datetime
+
+from app.strategy.base_strategy import BaseStrategy
+from app.strategy.signal import Signal, SignalType
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+
+class StrategyManager:
+    """
+    전략 관리자
+    
+    - 전략 등록/삭제
+    - 복수 전략 동시 실행
+    - 신호 충돌 해결
+    - 전략 우선순위 관리
+    """
+    
+    def __init__(self):
+        self.strategies: Dict[str, BaseStrategy] = {}  # 전략 등록부
+        self.priority_order: List[str] = []  # 우선순위
+        self.signal_history: List[Signal] = []  # 신호 이력
+        
+        logger.info("🎯 StrategyManager 초기화")
+    
+    def register_strategy(self, strategy: BaseStrategy, priority: int = 100):
+        """
+        전략 등록
+        
+        Args:
+            strategy: 등록할 전략 인스턴스
+            priority: 우선순위 (낮을수록 먼저 실행)
+        """
+        if strategy.name in self.strategies:
+            logger.warning(f"⚠️ 전략 이미 등록됨: {strategy.name}")
+            return
+        
+        self.strategies[strategy.name] = strategy
+        
+        # 우선순위 삽입
+        inserted = False
+        for i, name in enumerate(self.priority_order):
+            existing_strategy = self.strategies[name]
+            existing_priority = getattr(existing_strategy, '_priority', 100)
+            if priority < existing_priority:
+                self.priority_order.insert(i, strategy.name)
+                inserted = True
+                break
+        
+        if not inserted:
+            self.priority_order.append(strategy.name)
+        
+        strategy._priority = priority
+        logger.info(f"✅ 전략 등록: {strategy.name} (priority={priority})")
+    
+    def unregister_strategy(self, strategy_name: str):
+        """전략 등록 해제"""
+        if strategy_name in self.strategies:
+            del self.strategies[strategy_name]
+            self.priority_order.remove(strategy_name)
+            logger.info(f"❌ 전략 삭제: {strategy_name}")
+    
+    def get_strategy(self, strategy_name: str) -> Optional[BaseStrategy]:
+        """전략 조회"""
+        return self.strategies.get(strategy_name)
+    
+    def list_strategies(self) -> List[str]:
+        """등록된 전략 목록"""
+        return list(self.strategies.keys())
+    
+    async def run_strategy(
+        self,
+        strategy_name: str,
+        stock_code: str,
+        market_data: Dict[str, Any],
+        portfolio_data: Optional[Dict[str, Any]] = None
+    ) -> Optional[Signal]:
+        """
+        특정 전략 단독 실행
+        
+        Args:
+            strategy_name: 실행할 전략 이름
+            stock_code: 종목코드
+            market_data: 시장 데이터
+            portfolio_data: 포트폴리오 데이터
+        
+        Returns:
+            Signal 또는 None
+        """
+        strategy = self.strategies.get(strategy_name)
+        if not strategy:
+            logger.error(f"❌ 전략 찾을 수 없음: {strategy_name}")
+            return None
+        
+        if not strategy.enabled:
+            logger.debug(f"⏸️ 전략 비활성화됨: {strategy_name}")
+            return None
+        
+        try:
+            signal = await strategy.analyze(stock_code, market_data, portfolio_data)
+            
+            if signal:
+                self.signal_history.append(signal)
+                logger.info(f"📡 신호 생성: {signal}")
+            
+            return signal
+        
+        except Exception as e:
+            logger.error(f"❌ [{strategy_name}] 실행 중 오류: {e}", exc_info=True)
+            await strategy.on_error(e, {"stock_code": stock_code})
+            return None
+    
+    async def run_all_strategies(
+        self,
+        stock_code: str,
+        market_data: Dict[str, Any],
+        portfolio_data: Optional[Dict[str, Any]] = None,
+        parallel: bool = False
+    ) -> List[Signal]:
+        """
+        모든 전략 동시 실행
+        
+        Args:
+            stock_code: 종목코드
+            market_data: 시장 데이터
+            portfolio_data: 포트폴리오 데이터
+            parallel: True = 병렬 실행, False = 순차 실행
+        
+        Returns:
+            생성된 Signal 목록
+        """
+        signals = []
+        
+        if parallel:
+            # 병렬 실행
+            tasks = [
+                self.run_strategy(name, stock_code, market_data, portfolio_data)
+                for name in self.priority_order
+            ]
+            results = await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True)
+            signals = [s for s in results if isinstance(s, Signal)]
+        else:
+            # 순차 실행 (우선순위)
+            for strategy_name in self.priority_order:
+                signal = await self.run_strategy(
+                    strategy_name, stock_code, market_data, portfolio_data
+                )
+                if signal:
+                    signals.append(signal)
+        
+        return signals
+    
+    def resolve_conflicts(
+        self,
+        signals: List[Signal],
+        method: str = "highest_confidence"
+    ) -> Optional[Signal]:
+        """
+        신호 충돌 해결
+        
+        Args:
+            signals: 신호 목록
+            method: 해결 방법
+                - "highest_confidence": 가장 높은 신뢰도
+                - "priority": 전략 우선순위
+                - "majority_vote": 다수결
+        
+        Returns:
+            최종 선택된 Signal
+        """
+        if not signals:
+            return None
+        
+        if len(signals) == 1:
+            return signals[0]
+        
+        if method == "highest_confidence":
+            return max(signals, key=lambda s: s.confidence)
+        
+        elif method == "priority":
+            # 우선순위 높은 전략의 신호 선택
+            for strategy_name in self.priority_order:
+                for signal in signals:
+                    if signal.strategy_name == strategy_name:
+                        return signal
+            return signals[0]
+        
+        elif method == "majority_vote":
+            # 가장 많이 나온 신호 타입 선택
+            from collections import Counter
+            signal_types = [s.signal_type for s in signals]
+            most_common = Counter(signal_types).most_common(1)[0][0]
+            
+            # 해당 타입 중 가장 높은 신뢰도
+            matching_signals = [s for s in signals if s.signal_type == most_common]
+            return max(matching_signals, key=lambda s: s.confidence)
+        
+        return signals[0]
+    
+    def get_signal_history(
+        self,
+        stock_code: Optional[str] = None,
+        strategy_name: Optional[str] = None,
+        limit: int = 100
+    ) -> List[Signal]:
+        """
+        신호 이력 조회
+        
+        Args:
+            stock_code: 종목코드 필터
+            strategy_name: 전략 이름 필터
+            limit: 최대 개수
+        
+        Returns:
+            Signal 목록
+        """
+        history = self.signal_history[:]
+        
+        if stock_code:
+            history = [s for s in history if s.stock_code == stock_code]
+        
+        if strategy_name:
+            history = [s for s in history if s.strategy_name == strategy_name]
+        
+        return history[-limit:]
+    
+    def get_stats(self) -> Dict[str, Any]:
+        """전략 통계 정보"""
+        return {
+            "total_strategies": len(self.strategies),
+            "enabled_strategies": sum(1 for s in self.strategies.values() if s.enabled),
+            "total_signals": len(self.signal_history),
+            "strategies": {
+                name: {
+                    "enabled": strategy.enabled,
+                    "priority": getattr(strategy, '_priority', 100),
+                    "signals_count": len([s for s in self.signal_history if s.strategy_name == name])
+                }
+                for name, strategy in self.strategies.items()
+            }
+        }
+
+
+# 싱글톤
+strategy_manager = StrategyManager()