fix: 로그 분석으로 찾은 버그 4건 (과다매도·수량 0 오염·LSTM 무력화·sync 충돌)

1) DT 분할매도가 ActiveTrade.quantity를 갱신하지 않아 재기동 복원 시 원래 수량이 되살아남
   → 잔량 4주인데 7주 매도되어 같은 종목 스윙 보유분 3주까지 청산됨(2026-09-23 LG씨엔에스).
2) reflect_sell이 '전략 포지션 잔량'을 Portfolio 행 잔량으로 사용 → DT 전량청산이 스윙
   보유분까지 0으로 만듦. 행 잔량은 항상 (행 수량 - 매도 수량)으로 계산.
3) LSTM 체크포인트에 numpy 배열이 들어가 weights_only=True 로드가 매번 실패 → 앙상블에서
   LSTM이 조용히 빠진 채 예측 중이었음. 저장을 list로 바꾸고, 기존 파일은 MODEL_DIR 내부일
   때만 완화 재시도.
4) 수동 매도(행 삭제)와 sync 동시 실행 시 StaleDataError로 sync 전체 실패 → 전량 매도는
   행 삭제 대신 수량 0, sync는 충돌 시 실패 기록 없이 다음 주기 재시도.
   추가로 비강제 sync는 락 점유 중이면 30초 대기 없이 캐시 반환.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

backend/app/services/portfolio_cache_bridge.py

@@ -77,8 +77,10 @@ async def reflect_sell(
 ) -> None:
     """매도 체결 즉시 Portfolio(큐) 차감 + 캐시 제거/차감 + 최근매도 기록.
 
-    remaining_qty: 호출측이 아는 매도 후 잔량(권장). None이면 캐시 보유량 기준으로 계산
-    (캐시에 없으면 전량 매도로 간주하지 않고 DB 갱신을 건너뜀).
+    remaining_qty: 호출측(전략 엔진)이 아는 '그 전략 포지션'의 잔량. Portfolio 행은
+    같은 종목의 스윙+데이트레이딩 수량이 합쳐진 값이므로, 행 잔량은 항상
+    `행 수량 - 매도 수량`으로 계산한다. remaining_qty는 캐시에 행이 없을 때의 폴백으로만 쓴다.
+    (2026-09-23: DT 전량청산이 스윙 보유분까지 0으로 만들던 버그)
     """
     try:
         from app.services.db_worker import enqueue_portfolio_upsert
@@ -86,10 +88,10 @@ async def reflect_sell(
         cache = _cache()
         existing = next((h for h in cache.holdings if h.stock_code == stock_code), None)
         avg = float(existing.average_price or price) if existing is not None else price
-        if remaining_qty is not None:
-            remaining = max(0, int(remaining_qty))
-        elif existing is not None:
+        if existing is not None:
             remaining = max(0, int(existing.quantity or 0) - quantity)
+        elif remaining_qty is not None:
+            remaining = max(0, int(remaining_qty))
         else:
             remaining = None  # 알 수 없음 → DB 수량은 건드리지 않음
         if existing is not None and remaining is not None: