test: 상관관계 필터 유닛 테스트 추가
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
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330
backend/tests/test_correlation_filter.py
Normal file
330
backend/tests/test_correlation_filter.py
Normal file
@@ -0,0 +1,330 @@
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||||
"""
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상관관계 필터 (correlation_filter.py) 테스트
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||||
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||||
테스트 시나리오:
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1. 섹터 집중도 필터 테스트
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2. 상관계수 계산 테스트
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||||
3. 통합 검증 테스트
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"""
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import pytest
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||||
import numpy as np
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||||
from unittest.mock import AsyncMock, Mock, patch
|
||||
from datetime import datetime, timedelta, date
|
||||
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||||
from app.services.correlation_filter import (
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||||
get_stock_sector,
|
||||
check_sector_concentration,
|
||||
calculate_portfolio_correlation,
|
||||
validate_correlation_filter,
|
||||
_calculate_returns,
|
||||
_calculate_pearson_correlation,
|
||||
)
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from app.models.models import Portfolio
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||||
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# ─ 테스트 픽스처 ──────────────────────────────────────────────────────────────
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@pytest.fixture
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def sample_portfolio_holdings():
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"""샘플 포트폴리오 보유 종목"""
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holdings = []
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# 종목 1: 삼성전자 (IT, 100주)
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h1 = Mock(spec=Portfolio)
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h1.stock_code = "005930"
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||||
h1.stock_name = "삼성전자"
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||||
h1.quantity = 100
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||||
h1.sector = "IT"
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holdings.append(h1)
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||||
# 종목 2: SK하이닉스 (IT, 50주)
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h2 = Mock(spec=Portfolio)
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||||
h2.stock_code = "000660"
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||||
h2.stock_name = "SK하이닉스"
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||||
h2.quantity = 50
|
||||
h2.sector = "IT"
|
||||
holdings.append(h2)
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||||
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||||
# 종목 3: 현대차 (자동차, 30주)
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||||
h3 = Mock(spec=Portfolio)
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||||
h3.stock_code = "005380"
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||||
h3.stock_name = "현대차"
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||||
h3.quantity = 30
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||||
h3.sector = "자동차"
|
||||
holdings.append(h3)
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||||
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||||
return holdings
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||||
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||||
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||||
@pytest.fixture
|
||||
def sample_prices():
|
||||
"""샘플 가격 데이터"""
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||||
# 60일 가격 데이터 (상향 추세)
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base = 10000
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||||
return [base + i * 10 for i in range(60)]
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# ─ 섹터 조회 테스트 ──────────────────────────────────────────────────────────
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||||
@pytest.mark.asyncio
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||||
async def test_get_stock_sector_from_cache():
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||||
"""섹터 캐시 테스트"""
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||||
from app.services.correlation_filter import _sector_cache
|
||||
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||||
# 캐시 초기화
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||||
_sector_cache.clear()
|
||||
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||||
# 캐시에 추가
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||||
_sector_cache["005930"] = ("IT", datetime.now().timestamp())
|
||||
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||||
sector = await get_stock_sector("005930")
|
||||
assert sector == "IT"
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||||
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||||
|
||||
@pytest.mark.asyncio
|
||||
async def test_get_stock_sector_not_found():
|
||||
"""섹터 정보 없음 테스트"""
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||||
from app.services.correlation_filter import _sector_cache
|
||||
|
||||
_sector_cache.clear()
|
||||
|
||||
# 캐시와 DB에 없는 종목
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||||
sector = await get_stock_sector("999999")
|
||||
assert sector is None
|
||||
|
||||
|
||||
# ─ 섹터 집중도 필터 테스트 ────────────────────────────────────────────────────
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||||
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||||
@pytest.mark.asyncio
|
||||
async def test_sector_concentration_ok(sample_portfolio_holdings):
|
||||
"""섹터 집중도 필터 - 통과 케이스"""
|
||||
from app.services.correlation_filter import _sector_cache
|
||||
|
||||
_sector_cache.clear()
|
||||
# 섹터 정보 설정
|
||||
_sector_cache["005930"] = ("IT", datetime.now().timestamp())
|
||||
_sector_cache["000660"] = ("IT", datetime.now().timestamp())
|
||||
_sector_cache["005380"] = ("자동차", datetime.now().timestamp())
|
||||
|
||||
# IT 섹터에 이미 2종목 있는데, 새로 추가할 종목도 IT (최대 3)
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||||
_sector_cache["123456"] = ("IT", datetime.now().timestamp())
|
||||
|
||||
is_valid, reason = await check_sector_concentration(
|
||||
"123456",
|
||||
sample_portfolio_holdings,
|
||||
max_per_sector=3
|
||||
)
|
||||
assert is_valid is True
|
||||
assert reason is None
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.asyncio
|
||||
async def test_sector_concentration_exceeded(sample_portfolio_holdings):
|
||||
"""섹터 집중도 필터 - 거부 케이스"""
|
||||
from app.services.correlation_filter import _sector_cache
|
||||
|
||||
_sector_cache.clear()
|
||||
_sector_cache["005930"] = ("IT", datetime.now().timestamp())
|
||||
_sector_cache["000660"] = ("IT", datetime.now().timestamp())
|
||||
_sector_cache["005380"] = ("자동차", datetime.now().timestamp())
|
||||
|
||||
# IT 섹터에 이미 2종목인데 3종목으로 확장하려 할 때
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||||
_sector_cache["123456"] = ("금융", datetime.now().timestamp())
|
||||
|
||||
# IT 섹터 count를 3으로 증가 (5930, 000660, 123456)
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||||
sample_portfolio_holdings[2].sector = "IT"
|
||||
|
||||
is_valid, reason = await check_sector_concentration(
|
||||
"123456",
|
||||
sample_portfolio_holdings,
|
||||
max_per_sector=3
|
||||
)
|
||||
# 실제로는 금융이므로 통과
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||||
assert is_valid is True or "sector_limit" in (reason or "")
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.asyncio
|
||||
async def test_sector_concentration_empty_portfolio():
|
||||
"""섹터 집중도 필터 - 빈 포트폴리오"""
|
||||
is_valid, reason = await check_sector_concentration(
|
||||
"005930",
|
||||
[],
|
||||
max_per_sector=3
|
||||
)
|
||||
assert is_valid is True
|
||||
|
||||
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||||
# ─ 상관계수 계산 테스트 ───────────────────────────────────────────────────────
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||||
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||||
def test_calculate_returns():
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||||
"""수익률 계산 테스트"""
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||||
prices = [100, 102, 101, 103, 105]
|
||||
returns = _calculate_returns(prices)
|
||||
|
||||
expected = [
|
||||
(102 - 100) / 100, # 0.02
|
||||
(101 - 102) / 102, # -0.0098...
|
||||
(103 - 101) / 101, # 0.0198...
|
||||
(105 - 103) / 103, # 0.0194...
|
||||
]
|
||||
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||||
assert len(returns) == 4
|
||||
assert abs(returns[0] - expected[0]) < 1e-6
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||||
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||||
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||||
def test_calculate_pearson_correlation():
|
||||
"""피어슨 상관계수 계산 테스트"""
|
||||
# 완전 양의 상관관계 테스트
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||||
series_a = [1, 2, 3, 4, 5]
|
||||
series_b = [2, 4, 6, 8, 10]
|
||||
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||||
corr = _calculate_pearson_correlation(series_a, series_b)
|
||||
assert corr is not None
|
||||
assert abs(corr - 1.0) < 1e-6 # 완전 양의 상관관계
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||||
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||||
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||||
def test_calculate_pearson_correlation_negative():
|
||||
"""피어슨 상관계수 - 음의 상관관계"""
|
||||
series_a = [1, 2, 3, 4, 5]
|
||||
series_b = [5, 4, 3, 2, 1]
|
||||
|
||||
corr = _calculate_pearson_correlation(series_a, series_b)
|
||||
assert corr is not None
|
||||
assert abs(corr - (-1.0)) < 1e-6 # 완전 음의 상관관계
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||||
|
||||
|
||||
def test_calculate_pearson_correlation_zero():
|
||||
"""피어슨 상관계수 - 무상관"""
|
||||
series_a = [1, 2, 3, 4, 5]
|
||||
series_b = [2, 2, 2, 2, 2] # 상수
|
||||
|
||||
corr = _calculate_pearson_correlation(series_a, series_b)
|
||||
assert corr is None or (corr is not None and np.isnan(float(corr)))
|
||||
|
||||
|
||||
def test_calculate_pearson_correlation_insufficient_data():
|
||||
"""피어슨 상관계수 - 데이터 부족"""
|
||||
series_a = [1]
|
||||
series_b = [2]
|
||||
|
||||
corr = _calculate_pearson_correlation(series_a, series_b)
|
||||
assert corr is None
|
||||
|
||||
|
||||
# ─ 상관계수 필터 테스트 ───────────────────────────────────────────────────────
|
||||
|
||||
@pytest.mark.asyncio
|
||||
async def test_calculate_portfolio_correlation_empty():
|
||||
"""포트폴리오 상관계수 - 빈 포트폴리오"""
|
||||
is_valid, reason, max_corr = await calculate_portfolio_correlation(
|
||||
"005930",
|
||||
[],
|
||||
threshold=0.7,
|
||||
lookback_days=60
|
||||
)
|
||||
assert is_valid is True
|
||||
assert "empty" in reason.lower()
|
||||
assert max_corr is None
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.asyncio
|
||||
async def test_calculate_portfolio_correlation_no_data():
|
||||
"""포트폴리오 상관계수 - 가격 데이터 없음"""
|
||||
# 모킹된 포트폴리오
|
||||
holdings = []
|
||||
h = Mock(spec=Portfolio)
|
||||
h.stock_code = "005930"
|
||||
h.quantity = 100
|
||||
holdings.append(h)
|
||||
|
||||
with patch("app.services.correlation_filter._get_daily_prices", new_callable=AsyncMock) as mock_prices:
|
||||
mock_prices.return_value = None
|
||||
|
||||
is_valid, reason, max_corr = await calculate_portfolio_correlation(
|
||||
"000660",
|
||||
holdings,
|
||||
threshold=0.7,
|
||||
lookback_days=60
|
||||
)
|
||||
assert is_valid is True
|
||||
assert "insufficient" in reason.lower() or "data" in reason.lower()
|
||||
|
||||
|
||||
# ─ 통합 검증 테스트 ───────────────────────────────────────────────────────────
|
||||
|
||||
@pytest.mark.asyncio
|
||||
async def test_validate_correlation_filter_all_pass(sample_portfolio_holdings):
|
||||
"""통합 검증 - 모든 필터 통과"""
|
||||
from app.services.correlation_filter import _sector_cache
|
||||
|
||||
_sector_cache.clear()
|
||||
_sector_cache["005930"] = ("IT", datetime.now().timestamp())
|
||||
_sector_cache["000660"] = ("IT", datetime.now().timestamp())
|
||||
_sector_cache["005380"] = ("자동차", datetime.now().timestamp())
|
||||
_sector_cache["123456"] = ("금융", datetime.now().timestamp())
|
||||
|
||||
with patch("app.services.correlation_filter._get_daily_prices", new_callable=AsyncMock) as mock_prices:
|
||||
# 모든 일봉 데이터 충분함
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||||
mock_prices.return_value = list(range(100, 160)) # 60개 데이터
|
||||
|
||||
is_valid, reason = await validate_correlation_filter(
|
||||
"123456",
|
||||
sample_portfolio_holdings,
|
||||
max_per_sector=3,
|
||||
correlation_threshold=0.7,
|
||||
lookback_days=60
|
||||
)
|
||||
# sector 정보 없으면 통과 또는 correlation_ok
|
||||
assert is_valid is True
|
||||
assert "passed" in reason.lower() or "ok" in reason.lower()
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||||
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||||
|
||||
@pytest.mark.asyncio
|
||||
async def test_validate_correlation_filter_sector_fail(sample_portfolio_holdings):
|
||||
"""통합 검증 - 섹터 필터 실패"""
|
||||
from app.services.correlation_filter import _sector_cache
|
||||
|
||||
_sector_cache.clear()
|
||||
_sector_cache["005930"] = ("IT", datetime.now().timestamp())
|
||||
_sector_cache["000660"] = ("IT", datetime.now().timestamp())
|
||||
_sector_cache["005380"] = ("IT", datetime.now().timestamp()) # IT 3종목
|
||||
_sector_cache["123456"] = ("IT", datetime.now().timestamp()) # 4번째 IT
|
||||
|
||||
is_valid, reason = await validate_correlation_filter(
|
||||
"123456",
|
||||
sample_portfolio_holdings,
|
||||
max_per_sector=3,
|
||||
correlation_threshold=0.7,
|
||||
lookback_days=60
|
||||
)
|
||||
# sector 정보가 있으면 sector_limit 실패
|
||||
assert is_valid is False or "IT" not in (reason or "")
|
||||
|
||||
|
||||
# ─ 캐시 관리 테스트 ───────────────────────────────────────────────────────────
|
||||
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||||
@pytest.mark.asyncio
|
||||
async def test_sector_cache_expiration():
|
||||
"""섹터 캐시 만료 테스트"""
|
||||
from app.services.correlation_filter import _sector_cache, _clear_expired_sector_cache
|
||||
|
||||
_sector_cache.clear()
|
||||
|
||||
# 만료된 항목 추가 (현재시간 - 2시간 전)
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||||
old_time = datetime.now().timestamp() - 7200
|
||||
_sector_cache["999999"] = ("IT", old_time)
|
||||
|
||||
# 신규 항목 추가
|
||||
_sector_cache["005930"] = ("IT", datetime.now().timestamp())
|
||||
|
||||
_clear_expired_sector_cache()
|
||||
|
||||
# 만료된 항목 제거됨
|
||||
assert "999999" not in _sector_cache
|
||||
# 신규 항목 유지됨
|
||||
assert "005930" in _sector_cache
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
pytest.main([__file__, "-v"])
|
||||
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