fix: 데이트레이딩 보유 종목이 화면에 안 보이던 문제 — 엔진 포지션 직접 표시

Portfolio 테이블은 stock_code가 unique라 같은 종목을 스윙+데이트레이딩으로 동시 보유하면
한 행에 합쳐지고 strategy_type도 하나만 남는다(LG씨엔에스 스윙 8 + DT 4 = 12주 'swing').
- 프론트: /daytrading/positions(엔진 인메모리)를 직접 조회해 '데이트레이딩' 그룹으로 표시하고,
  스윙 행에서는 그 수량을 차감
- 백엔드 동기화: 전량이 DT 포지션일 때만 'daytrading' 태깅 (부분 혼재 시 스윙 청산 대상 유지)

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

backend/app/api/endpoints/portfolio.py

@@ -606,9 +606,13 @@ async def sync_portfolio(db: AsyncSession = Depends(get_db), force: bool = True)
                 # 데이트레이딩 엔진이 보유 중인 종목 → strategy_type='daytrading' 태깅용
                 try:
                     from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state as _dts
-                    _dt_codes = set(_dts.positions.keys())
+                    _dt_qty = {
+                        code: int(pos.get("quantity", 0) or 0)
+                        for code, pos in _dts.positions.items()
+                    }
+                    _dt_codes = set(_dt_qty)
                 except Exception:
-                    _dt_codes = set()
+                    _dt_qty, _dt_codes = {}, set()
 
                 for item in balance_data["output1"]:
                     stock_code = item.get("pdno")
@@ -746,7 +750,9 @@ async def sync_portfolio(db: AsyncSession = Depends(get_db), force: bool = True)
                         h.profit_loss = profit_loss
                         h.profit_loss_rate = profit_loss_rate
                         h.market = exchange_code
-                        if stock_code in _dt_codes:
+                        # 같은 종목을 스윙+DT로 동시 보유하면 Portfolio 1행에 합쳐지므로,
+                        # 전량이 DT 포지션일 때만 태깅한다(부분 혼재 시 스윙 청산 대상 유지).
+                        if stock_code in _dt_codes and quantity <= _dt_qty.get(stock_code, 0):
                             h.strategy_type = "daytrading"
                         new_holdings.append(h)
                     else:
@@ -759,7 +765,11 @@ async def sync_portfolio(db: AsyncSession = Depends(get_db), force: bool = True)
                             profit_loss=profit_loss,
                             profit_loss_rate=profit_loss_rate,
                             market=exchange_code,
-                            strategy_type="daytrading" if stock_code in _dt_codes else "swing",
+                            strategy_type=(
+                                "daytrading"
+                                if quantity <= _dt_qty.get(stock_code, 0)
+                                else "swing"
+                            ),
                         )
                         db.add(new_holding)
                         new_holdings.append(new_holding)

backend/tests/test_portfolio_cache_bridge.py

@@ -46,3 +46,21 @@ async def test_reflect_sell_unknown_holding_does_not_zero_db():
     with patch("app.services.db_worker.enqueue_portfolio_upsert", q):
         await bridge.reflect_sell("000660", 5, 100000.0)
     q.assert_not_awaited()
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_dt_and_swing_same_stock_quantities_are_separable():
+    """같은 종목을 스윙+DT로 보유해도 화면상 수량이 분리 가능해야 한다.
+
+    Portfolio는 종목당 1행(stock_code unique)이므로 합계만 남는다 →
+    프론트는 엔진 포지션 수량을 빼서 스윙 수량을 계산한다. 여기서는 그 계산식을 검증.
+    """
+    q = AsyncMock()
+    with patch("app.services.db_worker.enqueue_portfolio_upsert", q):
+        await bridge.reflect_buy("064400", "LG씨엔에스", 8, 70148.0, strategy_type="swing")
+        await bridge.reflect_buy("064400", "LG씨엔에스", 4, 70800.0, strategy_type="daytrading")
+
+    row = portfolio_cache.holdings[0]
+    assert row.quantity == 12
+    dt_qty = 4
+    assert row.quantity - dt_qty == 8  # 스윙 잔량