사용자 요구 "스윙으로 편입하는 건 없어야 해" — 시스템이 매수하지 않은 KIS
계좌 잔고가 strategy_type='swing' 이 되는 경로를 전부 닫았다. 2026-09-30
09:26 에 유한양행 8주가 -6.49%/-40,000원 손절된 것이 직접 계기다.
## 스윙 자동편입 차단
- 강등 허용(swing→external). 기존엔 승격만 가능해 유입 잔고가 영구히
자동 손절 대상이었다. 3중 방어로 정상 포지션 강등을 막는다:
system_buy_registry(주문 즉시 인메모리) / 연속2회+120초 / db_worker 큐 적체 보류
※ 레이스는 이론이 아니다 — _verify_and_sync_execution 이 매수 직후
_delayed_sync_portfolio(0) 을 지연 0초로 부른다
- 수량 인식 분류(_classify_holding_strategy_type_v2):
_sys<=0<qty → external / 0<_sys<qty AND _sys==_dt_held → external
== 을 쓴 이유: 과소·과대 어느 쪽으로 틀려도 swing(관리 유지)으로 실패한다
- _system_qty 를 과대 집계 쪽으로 편향 — 오판이 안전한 방향으로 나게
- external 행에 스윙 추가매수 차단(혼재 발생 자체를 봉쇄, 청산은 통과)
- 근거를 두 벌로 분리: 신규태깅·강등방어는 registry 포함("있다고 보는 게 안전"),
승격·ActiveTrade 교정은 durable("없다고 보는 게 안전"). 안전 방향이 반대다
- 정합 루프가 external/혼재 행을 교정하지 않게(전제 "active 1행 = 전량 대표"를
직접 검사). 미교정 시 ActiveTrade 가 부풀어 스윙 청산이 유입분까지 판다(§3.5)
- status 허용목록 → 거부목록(FAILED 만 제외). 진짜 구멍은 FILLED 가 아니라
PENDING 이었다(체결확인 실패 시 영구 PENDING, 주식은 보유 중)
- SELL 중복제거 키에 nullif+trim — order_id 는 NULL 이 아니라 '' 로 저장된다
(build_kis_order_id 가 미발견 시 "" 반환). coalesce 만으로는 그룹이 붕괴해
SELL 이 과소 집계되고 유입 행이 영구히 swing 이 된다
## DT 처리량
- 감시종목 20 → 30 (DAY_TRADE_WATCHLIST_SIZE, 예산 상한 32에서 마진)
- 선조회 동시성 4→8, per-stock 45초, 단계 데드라인 120초 신설
(120 < 150 _SCAN_TIME_BUDGET < 180 _guard). 오후는 종목당 32초가
타임아웃 20초를 넘겨 4~7종목만 스캔되던 포화 상태였다 — 약 9배 복구
- 리스크 노출 불변: 동시 5종목·종목당 6%·DT 30% 무변경. 기회만 증가
## 세션 경계 (ATR·양봉)
- _atr() 이 내부에서 세션을 끊는다. 워밍업 시계열의 당일 첫 봉 TR =
오버나이트 갭이라 갭 3%에서 ATR 1.50배, 10%에서 2.75배 부풀었고
클램프 없는 target=현재가+1.5×ATR 을 직접 왜곡했다
→ 진입 ATR == 청산 트레일링 ATR 보장
※ 부작용 승인됨: 09:30~10:10 은 ATR 부재로 폴백 -3.5% 가 실효 손절폭
- 양봉 판정이 형성 중 버킷을 보던 것 → 마지막 완성봉(거래량 게이트와 같은 봉)
- 1.5R 하한 보장(두 분기). risk=max(1.5×ATR,2%) 라 저변동 종목은
R:R 0.21 까지 떨어졌다 — §7 "1.5R 분할" 규약 복귀, RSI_BB 와 동일
## DLQ 안전
- replay_dlq 나이 제한: 상태 2시간+같은날짜 / 기록 24시간 / close 는
충돌판정만(7일). "닫아라"는 지시는 시간이 지나도 거짓이 되지 않는다 —
격리하면 반대로 유령 active 행이 남는다(§8.4.1 129개와 같은 형태)
- 상태 충돌 확인(유령 생성 위험 시 expired/ 격리, 삭제 안 함)
- DB 장애 시 단락 — 없으면 500파일 × 접속타임아웃만큼 기동이 정지한다
## 진단·테스트
- 진입 reason 에 [진단 ATR=…, 갭=…], 탈락 후보 RSI·갭 집계 로그(하루 ~60줄)
- 잔고조회 실패 debug→warning (available_cash=0 → 모든 진입 조용히 차단)
- 벽시계 의존 테스트 재발 방지: autouse 가드(시각 미고정 시 AssertionError)
+ 호출부 전수 테스트
- 소스 문자열 매칭 단언을 동작 검증으로 전환(값·분기 판정 한정)
테스트 848 → 865 passed / 0 failed. 전략 임계값 변경 0건. alembic 불필요.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
## 배경
"전략이 혼란스럽고 현재와 맞지 않는다"를 조사한 결과, 전략 설계가 아니라
전략을 검증했다는 도구와 파라미터 소스가 어긋나 있었다.
## 파라미터 소스 단일화
- 우선순위가 adaptive > strategy_cfg(DB) > config.py 인데 문서는 맨 마지막인
config.py 를 기술하고 있었다. 11곳이 불일치(BULL RSI 46 vs DB 30, SL -7% vs -6%).
- DEFAULT_PARAMS 를 config.py 에 정합 + alembic 0012 로 기존 DB 행 갱신
(운영자가 UI 로 바꾼 값은 보존, 옛 기본값과 같은 행만 갱신, 테이블 가드·멱등)
## 백테스트를 실전 로직에 정합
- calculate_adx_simple 이 정확히 period 배(14.0×) 발산 → Aggressive 게이트
`ADX>25` 가 전 레짐 100% 통과. 전환 빈도 5.6%→2.0%(-65%), 성과 상방 편향
- 백테스트 RSI 는 SMA, 실전은 Wilder → 진입 판정 10~11% 불일치
- us_backtest_engine RSI 1봉 지연 제거 (룩어헤드 없음을 절단 테스트로 증명)
- backend/backtest_results/ 25건은 폐기 대상 (§8.4)
## 리스크 가드 복원
- 4% 절대 상한이 try 블록 안에 있어 예외 시 적응형 6~7% 가 통과 → try 밖으로
- 청산을 매수보다 먼저 평가 (보유 종목이 추천에 들면 손절 대신 물타기가 나갔다)
- 리스크 가드 4개를 매수 전용화 → MDD -10%·보유한도 도달 시에도 손절 작동
- MDD 갱신 5회 연속 실패 시 신규 진입 차단 fail-safe (청산은 계속 허용)
- 스윙 청산이 DT 보유분까지 매도하던 문제, sell_pct 기준 혼재 정정
## 죽은 코드 제거 (2,695줄)
- short_term_strategy, kosdaq_scanner, app/strategy/ 패키지
- app/trading/ + korea_investment_api_adapter (real_market_api 정본은
korea_investment_api.py:1482, adapter 는 import 0건)
## 지표·사이징 단일화 (수치 무변경 증명)
- indicators_core.py: 3,274건 비교 최대 오차 0.000e+00
- sizing_core.py: 42,105건 비교 불일치 0
- 미국 전략 상수 13개 config 편입 (hex 까지 동일, 3,168 케이스 전수 비교)
## 테스트 안전 (실 KIS 호출 차단)
- 유닛 테스트가 실제 KIS 에 매도 주문을 2회 전송하고 있었다. 리팩터링이
close_stale_positions 의 대상을 _execute_exit → _execute_exit_stale 로
바꿨는데 목이 전자에 걸려 빗나갔다. test_api_endpoints 도 캡처된 싱글톤
참조 누수로 실제 잔고 조회를 타 141초를 소비했다.
- backend/tests/conftest.py 신설: 주문·토큰·시세·잔고를 호출 즉시 예외로 차단.
예외는 BaseException 파생(프로덕션 except Exception 폴백에 삼켜지지 않게),
클래스 메서드에 적용(캡처된 참조까지 덮음), DATABASE_URL `_test` 가드 강제
- 전체 유닛 스위트: 365초/6 failed → 11.8초/0 failed (소켓 차단 하 559 passed)
## 신규 (둘 다 플래그 OFF, 백테스트 미검증)
- range_trading_strategy.py — SIDEWAYS 담당 전략이 없던 빈 칸. 미배선
- check_bear_buy_signal_v2 — BEAR 4중 AND(발화율 2.3%) → 점수제(12.4%)
## 문서
- CLAUDE.md 를 실제 코드 기준으로 재작성. §0 파라미터 우선순위, §4.1 테스트 규약,
§6.4 문서화되지 않았던 진입 차단 게이트 9종, §8.4 백테스트 폐기 근거,
§8.5 미해결 19항목
- 루트 md 6개 → 2개(docs/ 이동), 중복 배치 문서 병합, 스테일 worktree 제거
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- portfolio_cache_bridge: 잔량 산출을 Portfolio(DB) 기준으로. 캐시는 sync 실패 시 최대
5분 낡아 실제와 다른 잔량이 기록될 수 있었음(감사 #14). 조회 실패 시 캐시 폴백.
- ORB 캐시 Redis 영속화(save/load_orb_cache) — 재배포 시 인메모리가 날아가 당일 ORB
전략이 통째로 불가능했음. 수집 후 저장, 스케줄러 기동·수집 시 복원.
- us_market_scheduler: 부분청산이 Portfolio.quantity 를 갱신하지 않던 문제 → reflect_sell 연동.
- 듀얼 전략(MOMENTUM_BREAKOUT/PULLBACK_BUY)이 ActiveTrade.strategy_name 에 저장되지 않아
CLAUDE.md §8.4 모멘텀 전용 청산(+10%/+20% 분할)이 한 번도 실행된 적 없었음 → 태깅 전달.
매도 시에는 실제 행의 strategy_name 으로 close (swing 으로 닫으면 유령 행 잔존).
- 수동매도: current_price NULL 시 TypeError 로 주문 후 상태 갱신이 통째로 누락되던 엣지 수정.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
DT에서 찾은 '분할매도 후 ActiveTrade.quantity 미갱신' 패턴이 3곳 더 있었음:
- us_market_scheduler: total_qty = trade.quantity 를 매도량 산정에 직접 사용 →
분할매도 후 다음 사이클이 원래 수량 기준으로 팔아 과다매도(US_TRADING_ENABLED=true 상태)
- swing/exit_service, trade_executor._execute_sell: remaining_pct만 갱신
또한 수동 매도(/portfolio/sell)가 ActiveTrade를 전혀 정리하지 않아 청산된 종목이 active로
잔존(삼아알미늄·LG 등) → 재매수 시 옛 remaining_pct가 살아나 1차 익절이 건너뛰어짐.
전량 매도 시 close, 분할 시 잔량 갱신으로 수정.
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## CRITICAL 수정 (20건)
- day_trading: global 선언 누락, loss_tracker 연동, ban 체크 추가
- trade_executor: BUY 체결가 order_price로 수정, remaining_pct 누적 계산
- risk_validator: get_current_price dict 파싱, MAX_POSITION_SIZE 동기화, DB 세션 누수
- risk_management/recommendations: date.today() → KST 변환
- mdd_manager: Lock 밖 executed_key 참조 수정
- correlation_filter: output → output2 키 수정
- portfolio: 해외 종목 USD/KRW 환율 적용 분리
- Sharpe Ratio 거래빈도 기반 연간화
- telegram_notifier: send_message() 공개 래퍼 추가
- position_manager: 앱 재시작 시 DB 포지션 복원
- swing exit_service: remaining_pct 조건 범위 수정
- run_backtest: original_qty 기반 remaining_pct 계산
- us_market_schedule: 2027년 미국 공휴일 추가
- Login.tsx: res.ok 검증 추가
- mean_reversion_strategy: RSI 로그 하드코딩 수정
## HIGH 수정 (10건)
- db_worker: DLQ 파일 백업 메커니즘 추가
- korea_investment_api: 만료 토큰 임의 연장 제거
- market_data: chart_cache 최대 100개 + TTL 만료
- main.py: rate_limit_store 1시간 미접근 IP 정리
- recommendations: fire-and-forget try/except 추가
- swing/scheduler: DB 세션 3개 분리
- Dashboard: wsMessages 전체 순회
- Layout: /health 엔드포인트 + 30초 폴링
- ml_ensemble: POST /train require_api_key 추가
- day_trading: record_trade_result_safe() 전환
## 코드 정리
- 프론트엔드: isUsStock, formatTime 공통 유틸 추출
- 백엔드: dead code 제거, 중복 import 통합
- MCP: JSON 파싱 헬퍼 추출 (~60줄 감소)
- 전체 ~100개 파일 한국어 주석 추가
- 테스트 13건 코드 기준 수정 (468 passed)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
