## ML 게이트 이중 블렌딩 (플래그 OFF 로 출고)
market_analyzer.py:603-608 이 이미 rule30/ML70 으로 블렌딩한 뒤 0~15 로 축소
저장하는데, trade_executor 가 그 값을 정규화 없이 **또** 블렌딩했다.
weighted_score = score_val(0~15) * 0.3 + ml_score(0~100) * 0.7 ≥ 60
룰 기여가 최대 4.5 로 임계 60 의 7.5% — 문서상 "룰 30%" 가 지켜지지 않았다.
_ml_gate_score_v2() 신설 + ML_SCORE_NORMALIZE_ENABLED(기본 False).
OFF 시 7,373 조합 비트 동일 검증. RULE_SCORE_MAX=15 신설(하드코딩 제거).
운영 실측으로 확인된 것: ML-BUY 분기는 어느 설정으로도 발화 불가.
OFF: ml_score ≥ 85.7 필요 / 실측 ml_score 최대 50
ON : score ≥ 9 필요 / 실측 score 역대 최대 6 (801건)
즉 ML 게이트는 HOLD 차단(브레이크)으로만 기능해 왔다. 임계값 재보정이
필요하며 §8.1-5 에 따라 백테스트가 선행돼야 한다.
## 문서 정정 (잘못된 전제 제거)
1. "NAS 다운 → 백테스트 불가" 는 사실이 아니다. NAS 는 가동 중이고
autostock-postgres 도 떠 있다. DB 가 127.0.0.1:15433 바인딩이라 외부
직결만 안 되는 것이며, NAS 내부에서 접근 가능하다. **백테스트 재실행 가능.**
2. docs/BATCH_GUIDE.md 의 cron 서술 정정 — 운영 NAS 에 crontab 이 없고
앱 내부 스케줄러(main.py:269 → schedulers.py:74, 10분 간격)가 배치를 돌린다.
setup-cron.sh 를 쓰면 오히려 중복 실행된다.
3. market_schedule.py 에 휴장일 판정이 없다 — 2026-09-24~25 거래·분석 0건은
추석 연휴이며 장애가 아니다.
## §8.4.1 운영 실측 신설
- daytrading 257건 vs swing 53건 (DT 가 거래 건수 주력). DT 포지션 0 은
15:20 EOD 전량 청산이 설계대로 동작한 결과
- strategy_configs 가 옛 값으로 운영되던 상태(RSI 30 / SL -6%)를
2026-09-28 배포(alembic 0011→0012)로 해소
- 룰 점수는 0~15 스케일(market_analyzer.py:608 에서 축소 저장), 실측 -1~6
- 9/23 에 active_trades 유령 행 129개(day_trade 120 + swing 9)를 수동 정리한
백업이 남아 있다 — 전략명 없이 close 해 엉뚱한 행이 닫히던 문제의 증거
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
## 배경
"전략이 혼란스럽고 현재와 맞지 않는다"를 조사한 결과, 전략 설계가 아니라
전략을 검증했다는 도구와 파라미터 소스가 어긋나 있었다.
## 파라미터 소스 단일화
- 우선순위가 adaptive > strategy_cfg(DB) > config.py 인데 문서는 맨 마지막인
config.py 를 기술하고 있었다. 11곳이 불일치(BULL RSI 46 vs DB 30, SL -7% vs -6%).
- DEFAULT_PARAMS 를 config.py 에 정합 + alembic 0012 로 기존 DB 행 갱신
(운영자가 UI 로 바꾼 값은 보존, 옛 기본값과 같은 행만 갱신, 테이블 가드·멱등)
## 백테스트를 실전 로직에 정합
- calculate_adx_simple 이 정확히 period 배(14.0×) 발산 → Aggressive 게이트
`ADX>25` 가 전 레짐 100% 통과. 전환 빈도 5.6%→2.0%(-65%), 성과 상방 편향
- 백테스트 RSI 는 SMA, 실전은 Wilder → 진입 판정 10~11% 불일치
- us_backtest_engine RSI 1봉 지연 제거 (룩어헤드 없음을 절단 테스트로 증명)
- backend/backtest_results/ 25건은 폐기 대상 (§8.4)
## 리스크 가드 복원
- 4% 절대 상한이 try 블록 안에 있어 예외 시 적응형 6~7% 가 통과 → try 밖으로
- 청산을 매수보다 먼저 평가 (보유 종목이 추천에 들면 손절 대신 물타기가 나갔다)
- 리스크 가드 4개를 매수 전용화 → MDD -10%·보유한도 도달 시에도 손절 작동
- MDD 갱신 5회 연속 실패 시 신규 진입 차단 fail-safe (청산은 계속 허용)
- 스윙 청산이 DT 보유분까지 매도하던 문제, sell_pct 기준 혼재 정정
## 죽은 코드 제거 (2,695줄)
- short_term_strategy, kosdaq_scanner, app/strategy/ 패키지
- app/trading/ + korea_investment_api_adapter (real_market_api 정본은
korea_investment_api.py:1482, adapter 는 import 0건)
## 지표·사이징 단일화 (수치 무변경 증명)
- indicators_core.py: 3,274건 비교 최대 오차 0.000e+00
- sizing_core.py: 42,105건 비교 불일치 0
- 미국 전략 상수 13개 config 편입 (hex 까지 동일, 3,168 케이스 전수 비교)
## 테스트 안전 (실 KIS 호출 차단)
- 유닛 테스트가 실제 KIS 에 매도 주문을 2회 전송하고 있었다. 리팩터링이
close_stale_positions 의 대상을 _execute_exit → _execute_exit_stale 로
바꿨는데 목이 전자에 걸려 빗나갔다. test_api_endpoints 도 캡처된 싱글톤
참조 누수로 실제 잔고 조회를 타 141초를 소비했다.
- backend/tests/conftest.py 신설: 주문·토큰·시세·잔고를 호출 즉시 예외로 차단.
예외는 BaseException 파생(프로덕션 except Exception 폴백에 삼켜지지 않게),
클래스 메서드에 적용(캡처된 참조까지 덮음), DATABASE_URL `_test` 가드 강제
- 전체 유닛 스위트: 365초/6 failed → 11.8초/0 failed (소켓 차단 하 559 passed)
## 신규 (둘 다 플래그 OFF, 백테스트 미검증)
- range_trading_strategy.py — SIDEWAYS 담당 전략이 없던 빈 칸. 미배선
- check_bear_buy_signal_v2 — BEAR 4중 AND(발화율 2.3%) → 점수제(12.4%)
## 문서
- CLAUDE.md 를 실제 코드 기준으로 재작성. §0 파라미터 우선순위, §4.1 테스트 규약,
§6.4 문서화되지 않았던 진입 차단 게이트 9종, §8.4 백테스트 폐기 근거,
§8.5 미해결 19항목
- 루트 md 6개 → 2개(docs/ 이동), 중복 배치 문서 병합, 스테일 worktree 제거
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
